Zarządzanie ryzykiem kryptowalutowym: Jak ograniczyć narażenie na ryzyko
Pokaż więcej
Poznaj treść artykułu i oceń nastroje rynkowe w zaledwie 30 sekund!
Zapytaj każdego doświadczonego tradera, a potwierdzi on, że udany handel zależy od zarządzania ryzykiem, a także wyboru zwycięskich transakcji. Pomyśl o tym: Handel kryptowalutami jest niezwykle zmienny i potencjalnie lukratywny, ale wiąże się również ze znacznym ryzykiem, które może pozbyć się kapitału w ciągu kilku sekund. Posiadanie odpowiedniego systemu zarządzania ryzykiem może zmniejszyć te ryzyko.
Oto dobre wieści: W tym wpisie na blogu dowiesz się, jak korzystać z zarządzania ryzykiem kryptowalutowym w celu zminimalizowania ryzyka i zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w handlu kryptowalutami. Kluczowe korzyści:
- Zarządzanie ryzykiem kryptowalutowym ma na celu zabezpieczenie kapitału przed niekorzystnymi wahaniami rynkowymi i pomoc w zapewnieniu zrównoważonych zwrotów.
- Zarządzanie ryzykiem obejmuje ostrożne planowanie w celu identyfikacji, analizy i ograniczenia potencjalnych strat poprzez formułowanie planów awaryjnych w celu amortyzacji niekorzystnych momentów.
- Narzędzia handlowe i narzędzia do zarządzania portfelem mogą pomóc zmniejszyć te ryzyko, jeśli zostaną prawidłowo wykorzystane.
Czym jest zarządzanie ryzykiem kryptowalutowym?
Zarządzanie ryzykiem kryptowalutowym to proces identyfikacji, analizowania i kontrolowania potencjalnych strat, które mogą wyniknąć z handlu kryptowalutami.
Obejmuje kompleksowe podejście, obejmujące ustalanie celów, definicję apetytu na ryzyko, alokację kapitału, dywersyfikację portfela oraz odpowiednie strategie i narzędzia handlowe. Strategia ta pomaga uniknąć emocjonalnych decyzji handlowych i zachęca do racjonalnego, zdyscyplinowanego podejmowania decyzji.
Zarządzanie ryzykiem kryptowalutowym ma na celu ochronę kapitału przed niekorzystnymi wahaniami rynkowymi i pomoc w zapewnieniu zrównoważonych zwrotów.
Jak oceniać i formułować plan inwestycyjny kryptowalut
Aby osiągnąć sukces w handlu, musisz mieć jasne zrozumienie swoich celów i strategii. Plan handlu kryptowalutami to kompleksowy dokument opisujący Twój profil ryzyka, styl handlu, narzędzia, wskaźniki, reguły wejścia i wyjścia oraz metody oceny wyników. Pomaga zachować koncentrację, unikać działań impulsywnych, dostosowywać się do zmian rynkowych i uczyć się na błędach. Aby stworzyć solidny plan handlowy, musisz dobrze znać techniki zarządzania ryzykiem i pomiaru.
Zapoznanie się z procesem zarządzania ryzykiem
Aby skutecznie zarządzać ryzykiem w handlu, należy wykonać cztery kluczowe kroki:
Zidentyfikuj źródła ryzyka, które mogą obejmować czynniki wewnętrzne i/lub zewnętrzne.
Analizuj prawdopodobieństwo i wpływ każdego ryzyka przy użyciu metod ilościowych lub jakościowych.
Kontroluj ryzyko, które przekracza Twój poziom tolerancji za pomocą technik, takich jak dywersyfikacja lub hedging.
Monitoruj skuteczność swoich środków kontroli ryzyka i dokonuj niezbędnych korekt za pomocą narzędzi, takich jak wykresy lub trackery portfela.
Jak mierzyć ryzyko
Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, pomiar jest niezbędny. Różne wskaźniki mogą pomóc w ilościowej ocenie ryzyka związanego z działaniami handlowymi.
Zmienność: Zmienność jest powszechnym miernikiem ryzyka, który śledzi zmiany cen aktywów lub portfela w czasie. Zapewnia wgląd w ilość niepewności lub ryzyka obecnego na rynku. Wysoka zmienność wskazuje na wyższe ryzyko i wyższą potencjalną nagrodę, podczas gdy niska zmienność oznacza mniejsze ryzyko i niższą potencjalną nagrodę. Jako wskaźniki zmienności możesz wykorzystać odchylenie standardowe lub zmienność historyczną.
Wartość zagrożona (VaR): VaR mierzy maksymalną kwotę pieniędzy, którą możesz stracić w danym zakresie prawdopodobieństwa w danym okresie. Na przykład, jeśli Twój VaR wynosi 1000 USD przy 95% poziomie pewności przez jeden dzień, istnieje 95% prawdopodobieństwo, że nie stracisz więcej niż 1000 USD w jednym dniu. VaR można obliczyć przy użyciu danych historycznych lub symulacji Monte Carlo .
Oczekiwane niedobory (ES): ES mierzy średnią kwotę pieniędzy, którą możesz stracić poza VaR w danym prawdopodobieństwie w danym okresie. Na przykład, jeśli ES wynosi 1500 USD przy poziomie pewności 95% przez jeden dzień i stracisz ponad 1000 USD w jednym dniu (z czego 5% szansy), możesz spodziewać się utraty średnio 1500 USD. Do obliczenia ES można użyć danych historycznych lub symulacji Monte Carlo.
Maksymalne pobranie (MDD): MDD mierzy największy procentowy spadek wartości Twojego portfela od jego szczytu do jego najniższego poziomu w danym okresie. Zapewnia wgląd w najgorsze scenariusze i ile możesz stracić. Na przykład, jeśli MDD wynosi 50%, oznacza to, że w pewnym momencie portfel stracił połowę swojej wartości od najwyższego punktu. MDD jest zazwyczaj obliczany przy użyciu danych historycznych lub testów wstecznych.
Zrozumienie ryzyka rynkowego
Rynek kryptowalut wiąże się z różnymi ryzykami, które mogą mieć wpływ na wyniki handlowe. Niektóre z głównych ryzyk rynkowych są następujące.
Ryzyka rynkowe kryptowalut
Dział prawny
Ryzyko prawne w krypcie wynika z niejasnych lub niespójnych regulacji, egzekwowania lub zgodności. Na przykład możesz napotkać problemy prawne, jeśli Twoja jurysdykcja zabroni lub ograniczy aktywa kryptowalutowe; jeśli Twoja giełda lub portfel zostanie zhakowany, zamknięty lub przejęty przez władze; lub jeśli nie zgłosisz lub nie zapłacisz podatków od transakcji lub akcji kryptowalutowych.
Zagrożenia technologiczne i związane z bezpieczeństwem
Zagrożenia technologiczne i związane z bezpieczeństwem stanowią uzasadniony problem związany z aktywami kryptowalutowymi. Awarie techniczne, zakłócenia, błędy, ataki hakerów lub ataki mogą naruszyć funkcjonalność, integralność lub dostępność Twoich zasobów kryptowalutowych lub platform. Zatłoczenie, opóźnienia, widły lub ulepszenia w sieci lub protokole, które obsługują zasoby kryptowalutowe, to wszystkie możliwe problemy technologiczne i związane z bezpieczeństwem.
Inne zagrożenia obejmują przestoje, błędy, naruszenia lub kradzieże na giełdzie lub portfelu wykorzystywanym do handlu lub przechowywania aktywów kryptowalutowych; oraz uszkodzenia, utratę, kradzież, zakażenie lub uszkodzenie urządzenia lub oprogramowania używanego do uzyskiwania dostępu do aktywów kryptowalutowych.
Przykłady zagrożeń handlowych
Ryzyko wymiany
Ryzyko wymiany oznacza napotkanie niekorzystnych zmian cen z powodu różnic w podaży i popycie na różnych giełdach. Taka sytuacja może wystąpić, gdy giełda, na której obracasz aktywami kryptowalutowymi, ma niższe lub wyższe ceny, płynność lub opłaty niż inna giełda, która bierze udział w przekazywaniu, wypłacaniu lub deponowaniu aktywów.
Ryzyko płynności
Ryzyko płynności powstaje, gdy handel aktywami kryptowalutowymi staje się trudny z powodu braku nabywców lub sprzedawców na rynku, co skutkuje niekorzystnymi cenami. Cienkie, niestabilne lub niepłynne rynki, niski wolumen lub głębokość na giełdach i czasy handlu poza szczytem to przykłady warunków, które mogą prowadzić do ryzyka płynności.
Ryzyko dźwigni finansowej
Ryzyko dźwigni, które występuje podczas korzystania z pożyczonych funduszy lub transakcji na depozytach zabezpieczających, może prowadzić do amplifikowanych strat. Ryzyko to może na przykład wystąpić, gdy wartość Twoich aktywów kryptowalutowych przesunie się względem Twojej pozycji i spowoduje wezwanie do wypłaty lub likwidację depozytu zabezpieczającego, lub gdy wystąpi nieoczekiwany wzrost stóp procentowych lub opłat za pożyczki. Ponadto, jeśli giełda pożyczona przez Ciebie zmieni wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego lub warunki bez ostrzeżenia, możesz narazić się na ryzyko dźwigni finansowej.
Ryzyko ruiny
Termin „ryzyko ruiny” opisuje możliwość utraty całego kapitału obrotowego z powodu kolejnych strat. Straty te mogą wystąpić, jeśli dokonasz nadwyżki, handlujesz pozycjami zbyt dużymi w stosunku do Twojego kapitału, użyjesz wysokiego poziomu dźwigni lub niskiego poziomu stop-loss lub doświadczysz czarnego zdarzenia łabędzia lub awarii rynku.
Najlepsze techniki handlu kryptowalutami do zarządzania ryzykiem
Najlepsze techniki handlu kryptowalutami pomagają poprawić wyniki handlu kryptowalutami i zmniejszyć ryzyko. Poniżej znajdują się dobrze znane strategie handlu kryptowalutami.
Wiele ram czasowych
Aby skutecznie analizować zmiany cen aktywów kryptowalutowych, oceń różne ramy czasowe, takie jak wykresy dzienne, godzinowe lub minutowe. Takie podejście może pomóc w identyfikacji trendów i wzorców na rynkach długo-, średnio- i krótkoterminowych. Może również potwierdzić ważność i siłę sygnałów i wskaźników oraz pomóc określić idealne punkty wejścia i wyjścia. Aby uzyskać optymalne wyniki, wybierz główne ramy czasowe, które są zgodne z Twoim stylem i celami handlowymi, dodatkowe ramy czasowe, które zapewniają większy obraz rynku i trzeciorzędne ramy czasowe, aby precyzyjnie dostosować swoje transakcje.
Rozmiar pozycji
Dobieranie wielkości pozycji wiąże się z określeniem optymalnej kwoty do ryzyka na podstawie tolerancji ryzyka i dostępnego kapitału. Technika ta może pomóc w osiągnięciu spójnych i zrównoważonych zwrotów poprzez unikanie pułapek związanych z ryzykiem zbyt dużego lub zbyt małego ryzyka dla każdej transakcji.
Aby skorzystać z tej metody, zacznij od zdefiniowania maksymalnego ryzyka na transakcję jako procent całkowitego kapitału (np. 1%, 2%, itp.), a następnie oblicz rozmiar pozycji, dzieląc maksymalne ryzyko przez odległość stop-los (np. jeśli maksymalne ryzyko wynosi 100 USD, a poziom stop-loss wynosi 10%, rozmiar pozycji wynosi 1000 USD). Na koniec dostosuj wielkość swojej pozycji w oparciu o zmienność i płynność kryptowalut, które sprzedajesz.
Współczynnik nagród/ryzyka
Przed przystąpieniem do transakcji porównaj potencjalną nagrodę i ryzyko, korzystając z techniki oceny rentowności i wykonalności. Takie podejście może pomóc Ci uniknąć transakcji o niskich szansach na sukces lub duże potencjalne straty, jednocześnie maksymalizując zyski i minimalizując straty.
Aby skutecznie wykorzystać tę technikę, zdefiniuj swoje ceny docelowe i ceny stop-loss dla każdej transakcji. Oblicz współczynnik nagrody do ryzyka, dzieląc potencjalną nagrodę przez potencjalne ryzyko. Możesz na przykład osiągnąć stosunek 2, jeśli cena docelowa wynosi 1200 USD, a cena stop-loss wynosi 1000 USD. Wybierz transakcje z współczynnikiem nagrody/ryzyka większym niż 1, najlepiej wyższym niż 2.
Zatrzymaj stratę
Aby zabezpieczyć kapitał i uniknąć stresu emocjonalnego, ustaw wcześniej ustalony poziom cen, na którym automatycznie wyjdziesz z utraty transakcji. Technika ta zwiększa również Twoją dyscyplinę i pewność siebie. Aby wszystko działało, ustaw stop loss na poziomie strategicznym w oparciu o analizę techniczną, taką jak poziom wsparcia lub oporu, linie trendu lub średnie ruchome. Uważaj, aby nie ustawić straty stopu zbyt blisko lub daleko od ceny wejścia. Ogólna zasada głosi, że należy unikać umieszczania go na poziomie poniżej 1% lub powyżej 10%. W miarę jak rynek przesuwa się na Twoją korzyść, rozważ przeniesienie straty stop do rentowności lub rentownej pozycji przy użyciu straty trailing stop.
Krótki wycisk
Jedną z wydajnych technik jest wykorzystanie nagłego i znaczącego wzrostu ceny aktywów kryptowalutowych spowodowanego wymuszoną likwidacją krótkich sprzedawców. Takie podejście oferuje kilka korzyści, w tym możliwość czerpania zysków z gwałtownych i szybkich ruchów cen, wykorzystania luki w zabezpieczeniach i paniki krótkich sprzedawców oraz przewidywania i potwierdzania odwrócenia trendu.
Aby skorzystać z tej metody, zacznij od zidentyfikowania zasobu kryptowalutowego o wysokim krótko- i niskiej płynności. Poczekaj na pozytywny katalizator lub silny sygnał byka, który może wywołać krótkie ściśnięcie przed zakupem zasobu i ustalenie ciasnej stop-loss i wysokiej ceny docelowej. Wyjdź z transakcji po zakończeniu krótkiego wyciskania lub gdy rynek wykazuje oznaki wyczerpania lub cofnięcia.
Jak korzystać z narzędzi do zarządzania portfelem kryptowalutowym w celu ograniczenia ryzyka
Oprócz korzystania z technik handlowych możesz również wdrożyć różne narzędzia, które pomogą Ci zarządzać portfelem kryptowalut i ograniczyć ryzyko. Niektóre z głównych typów narzędzi są następujące.
Narzędzia analizy technicznej
Narzędzia te pomagają analizować ruchy cen i trendy na rynku kryptowalut przy użyciu matematycznych formuł, algorytmów lub wzorców. Mogą Ci one pomóc:
określić kierunek, siłę i czas trwania trendów rynkowych.
wykrywaj poziomy wsparcia i oporu, punkty przerwania i sygnały cofania.
Zmierz zmienność, dynamikę i nastroje na rynku.
Oto kilka przykładów narzędzi do analizy technicznej:
Narzędzia do tworzenia wykresów: Wizualizuj trendy rynku kryptowalut za pomocą różnych typów wykresów, takich jak wykresy liniowe, słupkowe, świecznikowe i punktowe . Narzędzia te umożliwiają dostrzeganie formacji i sygnałów, które wpływają na kierunek rynku.
Wskaźniki : Oceń trendy rynkowe kryptowalut za pomocą narzędzi matematycznych, które mierzą różne aspekty rynkowe, takie jak dynamika, wielkość i zmienność. Wskaźniki, takie jak średnie ruchome , pasma Bollingera®, MACD i RSI są używane do kwantyfikacji zmian cen.
Oscylatory: Oscylatory to narzędzia matematyczne, które mogą pomóc w identyfikacji warunków nadmiernego zakupu i sprzedaży na rynku kryptowalut. Pomagają przewidywać cofnięcia i kontynuacje rynku. Przykłady obejmują oscylatory stochastyczne, CCI i ADX.
Narzędzia do zarządzania portfelem
Są to narzędzia, które pomagają zarządzać portfelem kryptowalut i optymalizować wydajność za pomocą różnych funkcji. Mogą Ci one pomóc:
Śledź i monitoruj swoje akcje kryptowalutowe i transakcje na różnych platformach i urządzeniach.
analizuj i oceniaj wyniki swojego portfela, ryzyko i zwroty przy użyciu różnych wskaźników i statystyk.
optymalizuj i równoważ alokację portfela zgodnie z celami, profilem ryzyka i warunkami rynkowymi.
Oto kilka przykładów narzędzi do zarządzania portfelem.
Trackery portfela: Zarządzaj swoimi aktywami kryptowalutowymi i transakcjami na różnych platformach za pomocą narzędzi do śledzenia portfela, takich jak CoinStats, Blockfolio i Delta. Obserwuj swoje saldo, wartość i historię w czasie rzeczywistym lub korzystając z danych historycznych.
Analizatory portfolio: Analizatory portfeli pomagają ocenić wydajność, ryzyko i zwrot portfela przy użyciu różnych wskaźników i statystyk. Mogą mierzyć zmienność Twojego portfela, wskaźnik Sharpe’a, wskaźnik Sortino , dedowny i nie tylko. Przykłady analizatorów portfolio obejmują CryptoCompare, Shrimpy i CoinTracking.
Optymalizatorzy portfeli: Zoptymalizuj alokację portfela za pomocą narzędzi, które uwzględniają warunki rynkowe wraz z celami i profilem ryzyka. Optymalizatory portfeli, takie jak Cryptoindex, HodlBot i TokenSets, pomagają zmaksymalizować oczekiwany zwrot i zminimalizować ryzyko poprzez znalezienie optymalnych wag portfela.
Konkluzja
Handel kryptowalutami to satysfakcjonujące, ale ryzykowne działanie, które wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Postępując zgodnie ze wskazówkami i technikami omówionymi powyżej, możesz zmniejszyć ryzyko i zwiększyć szanse na sukces na rynku kryptowalut.
Pamiętaj, że zarządzanie ryzykiem nie jest jednorazowym zdarzeniem, ale raczej ciągłym procesem, który wymaga stałego monitorowania i dostosowania. Dlatego też ucz się i doskonal oraz dostosowuj do zmieniających się warunków rynkowych.
Teraz, gdy znasz już zarządzanie ryzykiem, możesz skorzystać z tej okazji, aby dołączyć do Bybit Community University i wziąć udział w cotygodniowych quizach, aby wygrać udział w puli nagród o wartości 3000 USDT! Wydarzenie trwa od 9 października 2023 r., 1PM:00 UTC do 17 grudnia 2023 r., 1PM:00 UTC. Nie przegap tej ekscytującej okazji, aby wygrać wspaniałe nagrody!
#Bybit #TheCryptoArk
