Średnia ważona ruchu (WMA): Czym jest i jak go używać

Średnia krocząca to wskaźniki techniczne, które pozwalają inwestorom zrozumieć trendy i zmiany na rynku. Pomagają w identyfikowaniu potencjalnych ruchów cenowych, wskazują zarówno kierunki w górę, jak i w dół oraz podkreślają potencjalne punkty odwrócenia lub stabilizacji. Spośród różnych rodzajów średnich wskaźników ruchomej, średnia ważona krocząca (WMA) jest szczególnie przydatna, ponieważ zwraca szczególną uwagę na ostatnie ceny i nie traktuje wszystkich cen tak samo. Pomaga to inwestorom lepiej zrozumieć dynamikę rynku i podejmować świadome decyzje dotyczące kupna lub sprzedaży.

Kluczowe wnioski:

• Ważone średnie ruchome są wyjątkowo wrażliwe na krótkoterminowe wahania rynkowe, ponieważ priorytetem są ostatnie punkty danych, umożliwiając inwestorom szybką identyfikację trendów ewoluujących.

• Ważona średnia ruchoma często działa jako dynamiczny obszar wsparcia i oporu, prowadząc traderów do ustawiania optymalnych punktów wejścia i wyjścia.

• Ważone średnie ruchome mogą dostarczać terminowe sygnały potencjalnych cofnięć trendu, gdy cena przekracza lub poniżej średniej ceny, ostrzegając traderów o potencjalnych zmianach nastrojów rynkowych i zachęcając ich do rozważenia korekt ich pozycji.

Co to jest średnia ważona krocząca (WMA)?

Średnia ważona krocząca (WMA) to narzędzie do analizy technicznej używane przez traderów do analizy kierunku trendów i identyfikacji potencjalnych obszarów wsparcia cenowego i rajdów w górę lub do wskazywania przypadków, w których ceny mogą być podwyższone i tendować w dół.

WMA należy do szerszej kategorii średnich kroczących, które są jednymi z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych przez traderów kryptowalut do zrozumienia trendów rynkowych i potencjalnych odwrócenia cen. W przeciwieństwie do prostej średniej ruchomej (SMA), która zapewnia równe ważenie wszystkich punktów danych w określonym przedziale czasowym, ważona średnia ruchoma przypisuje różne wagi do poprzednich punktów danych.

Najnowsze punkty danych ważonej średniej ruchomej mają wyższy współczynnik ważenia, podczas gdy starsze punkty danych otrzymują stopniowo niższe wagi. Oznacza to, że ostatnie ceny mają bardziej znaczący wpływ na obliczenia średniej, dokładniej odzwierciedlając aktualne nastroje rynkowe. 

Średnia ważona krocząca jest wszechstronna i może być stosowana do dowolnego wykresu kryptowalutowego w dowolnym przedziale czasowym wykresu. Większość traderów stosuje średnią kroczącą do wykresów godzinowych, dziennych lub tygodniowych w celu określenia kierunku trendu. Bez względu na ramy czasowe, ten współczynnik ważenia pozwala WMA reagować bardziej wrażliwie na ostatnie ceny, co czyni go cennym narzędziem dla traderów próbujących złapać wczesne odwrócenie trendów.

Jak obliczyć ważoną średnią kroczącą (WMA)

Obliczenie WMA obejmuje proces wieloetapowy, który przypisuje współczynnik ważenia do różnych punktów danych na podstawie ich kolejności chronologicznej. Ten proces pozwala średniej ważonej nadać większe znaczenie niedawnym cenom, przy jednoczesnym uwzględnieniu zbioru danych historycznych. Wykonaj poniższe kroki, aby obliczyć WMA:

1. Określić średni czas ruchu : Wybierz konkretne ramy czasowe dla średniej ruchomej. Może to być dowolny okres, taki jak 10 dni, 20 dni lub dowolny inny okres, który jest zgodny ze strategią handlową. W poniższym przykładzie użyjemy 5-okresowego WMA.

2. Przypisz wagi : Przypisz wagi do każdego punktu danych w wybranym przedziale czasowym. Odpowiedni współczynnik ważenia zwykle maleje w miarę powrotu do czasu, a schemat ważenia polega na wymienieniu liczby okresów i dodaniu ich razem. W przypadku 5-okresowego WMA całkowita waga wynosi 15.

5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15

Najnowszy punkt danych ma przypisaną najwyższą wagę 5/15, a następnie drugi ostatni punkt danych z wagą 4/15. Kolejne punkty danych otrzymują stopniowo zmniejszającą się wagę.

3. Oblicz wartości ważone : Pomnóż każdy punkt danych cen przez odpowiadający mu współczynnik ważenia. Na przykład, jeśli obliczasz 5-dniowy WMA dla Bitcoina (BTC), który miał następujące ceny zamknięcia, oto, jak mierzy się wagę:

4. Zsumuj wartości ważone: Dodaj całkowite wartości ważone obliczone w poprzednim kroku, aby uzyskać sumę wartości ważonych, które stanowią średnią kroczącą ważoną.

WMA = 1 594,13 USD + 3 025,40 USD + 4 550,00 USD + 6 627,73 USD + 8 549,67 USD

WMA = 24 346,93 USD

Gdy nowe dane staną się dostępne, powtórz powyższe kroki dla nowego zestawu danych, aby obliczyć WMA dla następnego okresu. Następnie odpowiednio zaktualizuj wartości ważone i ich sumę.

Na szczęście większość platform transakcyjnych i oprogramowania do wykresów oferuje wbudowane narzędzia do obliczania WMA, więc inwestorzy nie zawsze muszą wykonywać te obliczenia ręcznie. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, jak działa obliczenie, aby lepiej zrozumieć, dlaczego jest ono dla Ciebie przydatne.

Jak handlować średnią kroczącą ważoną

Jednym z powodów, dla których przenoszenie średnich jest tak popularne, jest to, że są one wszechstronne i łatwe w użyciu. Poniżej znajdują się dwie strategie, które inwestorzy mogą zastosować podczas obrotu WMA.

1. Filtr trendów w analizie wielu ram czasowych

Analiza ram czasowych to metoda wykorzystania różnych ram czasowych wykresów do wykrywania możliwości handlowych.

Na przykład określ kierunek trendu w przedziale czasowym wykresu dziennego lub 4-godzinnego. Zastosuj 200 WMA i obserwuj, gdzie jest aktualna cena. Jeśli jest powyżej średniej kroczącej, szukaj tylko sygnałów kupna, a jeśli jest poniżej średniej kroczącej, szukaj tylko sygnałów sprzedaży.

Następnie przewiń wykres do 1-godzinnego przedziału czasowego i poszukaj sygnału ze wskaźnika technicznego, który jest zgodny z większym trendem. Na przykład, jeśli trend rośnie, poszukaj bulwarowego sygnału stochastycznego do zakupu. I odwrotnie, szukaj niedźwiedzia sygnału stochastycznego, aby sprzedać, jeśli trend spada.

Zainicjuj transakcję i umieść stratę z postoju tuż poniżej najniższego punktu obrotu dla transakcji kupna lub tuż powyżej najwyższego punktu obrotu dla transakcji sprzedaży. Celuj w cel co najmniej dwukrotnie odległy od straty stop, aby utrzymać stosunek ryzyka do wynagrodzenia na poziomie co najmniej 1:2.

2. Użyj średniej ważonej jako straty zatrzymania dynamicznego

Biorąc pod uwagę większy nacisk WMA na ceny krótkoterminowe, niektórzy inwestorzy wykorzystują ją jako stop loss w transakcjach momentum. Na przykład, jeśli 10-dniowa średnia ważona krocząca przekroczy 50-dniową średnią kroczącą, inwestor może zdecydować się na zakup Ripple (XRP) w oczekiwaniu na to, że trend utrzyma silną trajektorię rosnącą. Zamiast ustanawiać zlecenie limitów take-profit, inwestor będzie dynamicznie monitorować rynek, wykorzystując 50-dniowe WMA jako stratę końcową .

Jeśli ceny dotkną i naruszą 50-dniowy WMA, transakcja zostanie zamknięta. Zaletą tej strategii jest to, że jeśli trend będzie kontynuowany bez osiągnięcia straty stop, 50-dniowa średnia ruchoma ostatecznie wzrośnie poza cenę wejścia, skutecznie zabezpieczając rentowny handel.

Zalety i wady ważonej średniej ruchomej

Profesjonaliści

Czułość na ostatnie trendy: WMA są szczególnie skuteczne w uchwyceniu krótkoterminowych zmian cen ze względu na nacisk na ostatnie dane. Traderzy specjalizujący się w krótkoterminowych strategiach handlowych uważają ważoną średnią ruchomą za pomocną w identyfikowaniu szybkich zmian nastrojów rynkowych, a także zmian kierunku trendu.

Sygnały odwracania w czasie: Ponieważ WMA szybko reaguje na ostatnie ceny, może przekazywać terminowe sygnały dotyczące obszarów wsparcia i oporu. Może to pomóc traderom wejść na pozycje lub wyjść z nich w odpowiednich momentach, maksymalizując zyski i minimalizując straty.

Konfigurowalne ramy czasowe: Traderzy mogą dostosować ramy czasowe dla WMA, dostosowując swoją analizę do różnych stylów i strategii handlowych. Ta elastyczność umożliwia inwestorom dostosowanie ważonej średniej ruchomej do różnych warunków rynkowych i horyzontów czasowych.

Wady

Większy szum: Chociaż czułość WMA jest przewagą w uchwyceniu trendów krótkoterminowych, może również prowadzić do zwiększonego szumu i fałszywych sygnałów. Traderzy muszą zachować ostrożność i używać dodatkowych wskaźników lub narzędzi do potwierdzania sygnałów generowanych przez WMA.

Opóźnienia za szybkimi ruchami cen: Pomimo nacisku na ostatnie dane, WMA mogą nadal pozostawać w tyle za wyjątkowo szybkimi zmianami cen, potencjalnie powodując, że inwestorzy nie wykorzystają pewnych możliwości.

Ograniczone zastosowanie na niektórych rynkach: Jeśli warunki rynkowe zmienią się z cichego na zmienny, WMA stanie się mniej skuteczne. Zakłócenia rynkowe często skutkują mniej istotnymi ruchami średniej ceny, co zwiększa prawdopodobieństwo fałszywych sygnałów.

Ważona średnia ruchoma jest niezwykle wszechstronnym narzędziem, które oferuje inwestorom wrażliwość na krótkoterminowe ruchy cenowe i terminowe sygnały odwracania na płynnym i przewidywalnym rynku. Konfigurowalne ramy czasowe można dostosować do różnych stylów obrotu, chociaż inwestorzy powinni być świadomi potencjalnych szumów i fałszywych sygnałów.

Średnia ważona ruchu (WMA) w porównaniu z prostą średnią ruchu (SMA)

Średnia ważona krocząca (WMA) i prosta średnia krocząca (SMA) są często używanymi wskaźnikami technicznymi w handlu i analizie wykresów, z których każdy ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Zrozumienie różnicy między tymi ruchomymi średnimi jest kluczowe, aby można było określić, kiedy najlepiej wykorzystać jedną lub drugą.

Średnia ważona ruchu (WMA)

Średnia ważona krocząca przypisuje zmienne wagi różnym punktom danych w wybranym przedziale czasowym. Ten schemat ważenia nadaje większe znaczenie niedawnym zmianom cen, dzięki czemu jest bardziej responsywny na krótkoterminowe zmiany nastrojów rynkowych. Traderzy koncentrujący się na krótkoterminowych strategiach handlowych często faworyzują WMA ze względu na ich zdolność do rejestrowania szybkich wahań cen i dostarczania terminowych sygnałów o potencjalnym odwróceniu trendu.

Ponieważ wartości WMA są obliczane przez pomnożenie każdego punktu danych przez określoną wcześniej wagę i sumowanie wartości ważonych, oferują one równowagę między wygładzeniem szumu a szybką reakcją na zmiany cen.

Prosta średnia ruchoma (SMA)

Z drugiej strony zwykła średnia ruchoma oblicza średni ruch cen w określonej liczbie okresów, nadając jednakową wagę wszystkim punktom danych. SMA słynie z łatwości obliczeń. Zapewnia to płynniejszą reprezentację trendów cenowych w porównaniu z WMA, ponieważ uwzględnia szerszy zakres danych historycznych.

SMA jest szczególnie przydatna w identyfikowaniu trendów długoterminowych i zapewnianiu bardziej stabilnego widoku rynku. Traderzy, którzy przyjmują dłuższe ramy czasowe i horyzonty inwestycyjne, często uważają prostą średnią kroczącą za korzystną dla strategii podążających za trendami.

Kluczowe różnice

Najważniejszą różnicą między WMA a SMA jest schematy ważenia , ponieważ WMA przypisuje różne wagi punktom danych, podczas gdy SMA traktuje wszystkie punkty danych w równym stopniu.

Chociaż WMA jest bardziej wrażliwa na ostatnie zmiany cen, proste rotujące średnie opóźnienia. W związku z tym SMA oferuje płynniejsze przedstawianie dłuższych trendów i często jest preferowane do długoterminowej analizy.

Średnia ważona ruchu (WMA) w porównaniu z wykładniczą średnią ruchu (EMA)

Średnia ważona krocząca i średnia wykładnicza to podobne wskaźniki techniczne, które zasadniczo osiągają podobne cele.

Oba te rodzaje średnich kroczących stosują różne wagi do każdego zestawu danych, co czyni je bardziej wrażliwymi na ostatnie działania cenowe. Na wysokim poziomie traderzy, którzy używają jednego z nich, mogą być również zainteresowani korzystaniem z drugiego. Jednak WMA i EMA przypisują wagi niedawnym punktom danych w nieco inny sposób.

Najnowsze dane są ważone silniej od WMA ze względu na jego obliczany mnożnik. Oznacza to, że w silnych trendach ważona średnia ruchoma będzie przytulać się do cen i osiągnie dalsze skrajności w stosunku do jej wykładniczej średniej ruchomej i prostej średniej ruchomej kuzynów. Jeśli nastąpi odwrócenie cen, EMA będzie miała nieco przewagę nad zmianą trendu, ponieważ EMA pozostaje w tyle za WMA w związku ze zmianą trendu.

Podsumowując, wybór pomiędzy ważoną średnią ruchomą (WMA), prostą średnią ruchomą (SMA) a wykładniczą średnią ruchomą (EMA) zależy od preferowanego ram czasowych inwestora, stylu i strategii handlowej. Rozumiejąc mocne i słabe strony różnych wskaźników, inwestor może skutecznie zintegrować je ze swoim zestawem narzędzi handlowych, aby usprawnić proces podejmowania decyzji.

Wniosek

Ważona średnia ruchoma (WMA) jest cennym wskaźnikiem technicznym służącym do określania kierunku trendu i odszyfrowywania potencjalnych storna w kryptowalutach. Jej wyróżniający się schemat ważenia podkreśla najnowsze dane cenowe, umożliwiając inwestorom rejestrowanie szybkich zmian nastrojów rynkowych i dokonywanie dobrze zaplanowanych wyborów handlowych. 

Dzięki integracji WMA z zestawami narzędzi analitycznych i dopasowaniu go do innych wskaźników technicznych inwestorzy mogą poruszać się po dynamicznym krajobrazie kryptowalut z większą precyzją i pewnością siebie, ostatecznie poprawiając swoje wyniki handlowe.

#Bybit #TheCryptoArk