Kanał Keltner: Czym jest i jak go używać

Keltner Channel to wszechstronne narzędzie, które pomaga traderom kryptowalutowym w handlu detalicznym w identyfikowaniu trendów, potencjalnych odwracań i zmienności rynku. Łączy średnie ruchome i średnie rzeczywiste zakresy, aby zapewnić wgląd w warunki rynkowe.

Kluczowe wnioski:

• Kanał Keltner składa się z trzech linii: linii środkowej (zwykle wykładniczej średniej ruchomej), górnej linii i dolnej linii.

• Kanały Keltner oferują wgląd w zmienność cen. Poszerzanie kanałów sugeruje zwiększoną zmienność, podczas gdy zwężanie tych wskazuje na zmniejszoną zmienność.

• Kanały Keltner są używane do cofnięć i prezentacji kanałów, oferując inwestorom możliwość wejścia na pozycje i wyjścia z nich w oparciu o wahania cen względem kanałów.

Czym jest kanał Keltner?

Keltner Channel to potężne narzędzie do analizy technicznej, które traderzy detaliczni wykorzystują do dostrzegania zmienności, identyfikowania trendów i potencjalnych odwróceń trendów oraz podejmowania świadomych decyzji handlowych na rynku kryptowalutowym. Jest to wszechstronny wskaźnik, który łączy elementy średniej ruchomej i wskaźnika koperty .

Opracowany przez Chestera W. Keltnera, sprzedawcę zbożowego w Chicago w latach 60., kanał Keltner składa się z trzech linii, które rozwijają się i zawierają kontrakty, w zależności od zmienności rynku. Podstawowe obliczenie obejmuje wykładniczą średnią kroczącą (EMA) w połączeniu ze średnim prawdziwym zakresem (ATR). Handlowcy analizują pozycję bieżących działań cenowych względem Kanałów Keltner, jednocześnie biorąc pod uwagę nachylenie linii kanałów wskaźnika w celu określenia trendów i potencjalnych cofnięć na rynku.

Interpretacja kanałów Keltner

Wskaźnik Keltner Channel jest dość prosty, ale zawiera również wiele informacji.

Poniżej znajduje się podział jego elementów.

Linia pośrednia (EMA lub SMA):Główną częścią kanału Keltner jest linia pośrednia, która zazwyczaj jest EMA. Linia ta reprezentuje kierunek trendu i działa jako punkt odniesienia dla kanału. Traderzy używają różnych okresów dla EMA, w zależności od ich stylu i ram czasowych. Chociaż ustawieniem domyślnym dla linii środkowej jest 20-okresowa EMA, linia środkowa może być również prostą średnią ruchomą (SMA).

Górna linia kanału :Górna linia pasma jest wykreślona powyżej linii środkowej i jest obliczana poprzez dodanie wielokrotności ATR do linii środkowej. ATR mierzy zmienność rynku, a traderzy mogą dostosować mnożnik do swojej tolerancji ryzyka. Wyższy mnożnik skutkuje szerszymi kanałami, zapewniając większą zmienność. Handlowcy zazwyczaj używają mnożnika 2 i ustawienia ATR 10.

Dolna linia kanału : I odwrotnie, linia dolnego pasma jest wykreślona poniżej linii środkowej przez odjęcie od niej wielokrotności ATR. Linia ta reprezentuje ekstremalny spadek poniżej średniej w trendzie w górę lub potencjalne odchylenie od średniej w trendzie w dół. Ponownie ustawienie domyślne to mnożnik 2 z ustawieniem ATR 10.

Kanał Keltner zapewnia wizualną reprezentację zmienności cen, a poszerzające się kanały wskazują na zwiększoną zmienność i zwężające kanały sugerują mniejszą zmienność. Gdy zmienność spada, zazwyczaj tworzą się zakresy. Jeśli zmienność się rozwinie, trendy prawdopodobnie się rozwiną. 

Strategie handlowe są następnie tworzone wokół warunków rynkowych. Strategie obrotu zakresami są wdrażane, gdy zmienność rynku spada, a strategie rozpędu i podziału są wykorzystywane, gdy zmienność rośnie.

Jak obliczyć kanał Keltner

Obliczanie kanału Keltner obejmuje kilka prostych kroków, głównie w oparciu o ATR i wybraną średnią kroczącą. Większość pakietów wykresów zawiera Keltner Channels, więc nie musisz ich obliczać ręcznie. 

Warto jednak zrozumieć, jak działają kanały, aby znaleźć najlepsze ustawienia dla swojej strategii. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik dotyczący obliczania kanałów Keltner.

Obliczanie kanału Keltner

Keltner Channel Middle Line = EMA

Keltner Channel, górny zakres = EMA + (2 * ATR)

Dolny zakres kanału Keltner = EMA − (2 * ATR)

EMA = wykładnicza średnia krocząca dla 20 okresów

ATR = średni zakres rzeczywisty dla 10 okresów

1. Wybierz okres dla średniej kroczącej : Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, czy chcesz użyć EMA czy SMA jako osi symetrii dla swojego kanału Keltner. Traderzy często korzystają z 20-okresowego EMA lub SMA, ale możesz to dostosować do swojej strategii handlowej i ram czasowych.

2. Oblicz średni prawdziwy zakres : ATR jest miarą zmienności rynku i jest zazwyczaj obliczany w 10 okresach dla kanałów Keltner.

3. Określ mnożnik : Mnożnik jest stałą wartością używaną do regulacji szerokości kanału Keltner. Powszechny wybór to 2, ale możesz go dostosować w oparciu o swoje preferencje i poziom zmienności w kryptowalutach, które obracasz.

4. Obliczanie górnego i dolnego pasma: Aby obliczyć górny wiersz kanału, dodaj średnią kroczącą do wartości ATR pomnożonej przez wybrany mnożnik. Podobnie, w przypadku linii dolnego kanału odejmij wartość ATR pomnożoną przez mnożnik od średniej ruchomej.

Po obliczeniu górnych i dolnych linii Keltner Channel możesz je nanieść na swój cennik. Linie te będą dynamicznie dostosowywane, w oparciu o warunki rynkowe, odzwierciedlając zmiany w zmienności (tj. ATR). Ta dynamiczna jakość sprawia, że Keltner Channel jest cennym narzędziem dla inwestorów, umożliwiającym im dostosowanie się do zmieniających się środowisk rynkowych.

Najlepsze ustawienia dla kanałów Keltner

Najlepsze ustawienia kanału Keltner mogą się różnić w zależności od celów handlowych, kryptowaluty, którą obracasz i preferowanego przedziału czasowego wykresu. 

Domyślne ustawienia kanału Keltner to 20-okresowa EMA z 10-okresowym ATR z mnożnikiem 2x. Każde z tych ustawień można zmienić zgodnie ze strategią. Oto kilka ogólnych wytycznych, które pomogą Ci wybrać najlepsze ustawienia.

Przeciętny przedział czasowy ruchu: Weź pod uwagę ramy czasowe swojego obrotu. Handlowcy krótkoterminowi mogą preferować niższe okresy dla średniej kroczącej, takie jak 10-okresowa EMA, podczas gdy traderzy długoterminowi mogą korzystać z 50-okresowej EMA. Eksperymentuj z różnymi ramami czasowymi, aby zobaczyć, który z nich najlepiej pasuje do Twojej strategii handlowej.

Mnożnik : Wybrany mnożnik można dostosować, ponieważ określa on szerokość kanału i wrażliwość na zmiany cen. Mnożnik 2 jest powszechnym punktem wyjścia, ale można go dostosować tak, aby był wyższy lub niższy, aby pasował do zmienności kryptowaluty, którą handlujesz. Wyższe mnożniki rozszerzają kanał, a niższe go zawężają. Z powodu krótszych ram czasowych wykresów traderzy dzień zwykle rozważają niższy współczynnik, taki jak 1,5.

Przeciętny zakres czasu rzeczywistego : Innym sposobem dostosowania szerokości górnych i dolnych pasm jest liczba okresów używanych w ATR. Krótszy okres retrospektywny, taki jak 7, spowoduje bardziej lotne pasma. Dłuższy okres retrospektywy zapewni gładsze pasma. Jeśli inwestor dzienny chce wygładzić pasma, może rozważyć dłuższy okres retrospektywny, taki jak 20.

Pamiętaj, że nie ma jednego uniwersalnego podejścia do najlepszych parametrów kanału Keltner. Traderzy powinni dostosować swoje ustawienia do warunków rynkowych i indywidualnych preferencji, stale dopracowując swoją strategię w oparciu o doświadczenie i analizę.

Strategie kanałów Keltner

Kanał Keltner jest głównie używany jako wskaźnik trendów i rozpędu. Istnieje kilka różnych strategii, w zależności od Twojego stylu handlu.

Strategia pullback

Gdy rynek tenduje w górę, ceny pozostaną głównie w górnej części kanału Keltner. Średnia krocząca może być postrzegana jako strefa wsparcia, tak że gdy ceny spadają, średnia krocząca może być miejscem wartości, w którym kupujący decydują się kupić.

Aby wdrożyć tę strategię, najpierw poczekaj, aż ceny osiągną linię środkową. Jeśli cena tymczasowo spadnie poniżej linii środkowej, poczekaj, aż powróci do linii środkowej. Następnie umieść stratę zatrzymania około połowy odległości między średnią ruchomą a dolną linią kanału. Należy dążyć do osiągnięcia górnego pasma w stosunku ryzyka do wynagrodzenia około 1:2.

W trendzie spadkowym byłoby odwrotnie, z wyjątkiem cen utrzymujących się w dolnej strefie kanału Keltner. W takich przypadkach odbicie do średniej ruchomej stwarza możliwość wejścia dla krótkich sprzedawców. Strata ogranicznika powinna być umieszczona mniej więcej w połowie odległości między średnią ruchomą a górnym pasmem, a cel powinien znajdować się na dolnym pasmie.

Strategia breakout

Czasami rynek szybko się rozwija i się rozbija. W takich okolicznościach można wykorzystać panel Keltner Channel do szybkiego poruszania się.

Po ustawieniu wskaźnika na wykresie poczekaj, aż cena zostanie zamknięta powyżej górnego lub poniżej dolnego pasma.

W powyższym przykładzie Bitcoin rajduje, aby utworzyć świecę zamykającą nad górnym pasmem na wykresie 15-minutowym. Trader potraktowałby to jako sygnał kupna. Strategia wyjścia obejmuje wdrożenie dynamicznego postoju wlokącego, opartego na linii środkowej (EMA). Gdy cena dotknie lub przekroczy linię środkową, trader zamknie transakcję.

W ramach silnych trendów ceny pozostają zwykle w górnej części kanału Keltner. Umożliwia to nabywcom potencjalne zablokowanie się w rentownym obrocie, ponieważ średnia krocząca ma szansę nadrobić zawyżone ceny, umożliwiając inwestorom wyjście ze swoich pozycji, podczas gdy ceny pozostają korzystne.

Połączenie pullback i breakout

Zauważysz, że strategia cofnięcia wchodzi w długą pozycję na linii środkowej, podczas gdy w przypadku strategii seminaryjnej wyjście odbywa się również na tym etapie.

To od Ciebie zależy, czy chcesz połączyć obie strategie, wchodząc w długą pozycję na seminarium, ale zamiast wychodzić na linii środkowej, umieść stratę zatrzymania w połowie odległości między linią środkową a dolnym pasmem.

Decyzja ta zależy od tego, czy chcesz uzyskać większy luz na utracie dynamicznego zatrzymania, aby pozostać w pozycji przez dłuższy czas. Jednak czasami może to oznaczać opuszczenie pozycji po mniej korzystnej cenie.

Kanały Keltner a opaski Bollingera

Jeśli chodzi o analizę techniczną, inwestorzy często napotykają pytanie, czy korzystać z kanałów Keltner, czy z pasm Bollingera. Oba są popularnymi wskaźnikami opartymi na zmienności, które pomagają inwestorom zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia, ale mają różne różnice w zakresie obliczeń i interpretacji.

Kanały Keltner vs. pasma Bollingera: Kluczowe różnice

Metoda obliczeniowa

Kanały Keltner: Kanały Keltner wykorzystują ATR do pomiaru zmienności i tworzenia dynamicznych granic kanałów. Górne i dolne linie kanału Keltner są określane przez dodanie lub odjęcie ATR od średniej ruchomej.

Pasma wahacza : Pasma Bollingera wykorzystują odchylenie standardowe do pomiaru zmienności cen. Pasma składają się z trzech linii: linia środkowa jest prostą średnią ruchomą, a górne i dolne pasma są obliczane przez dodanie i odjęcie wielokrotności odchylenia standardowego od linii środkowej.

Reprezentacja zmienności

Kanały Keltner: Kanały Keltner zapewniają płynniejszą reprezentację zmienności, co skutkuje mniej responsywnymi liniami kanałów. Mogą być lepiej dostosowane dla inwestorów szukających wyraźniejszych sygnałów trendu.

Pasma wahacza : Pasma Bollingera lepiej reagują na gwałtowne zmiany cen ze względu na zastosowanie odchylenia standardowego. Dzięki temu są wrażliwe na krótkoterminowe skoki cen i mogą prowadzić do wyjątkowo szerokich zakresów. [Zobacz wybrzuszenia paska Bollingera na powyższym obrazku].

Interpretacja sygnału

Kanały Keltner: Kanały Keltner są często używane do identyfikacji kierunku trendów i potencjalnych wyłączeń, gdy cena przekracza granice kanałów. Traderzy mogą polegać na kanałach Keltner w celu potwierdzenia trendów.

Pasma wahacza : Pasma Bollingera są powszechnie używane do identyfikacji warunków nadmiernego zakupu i nadsprzedaży. Gdy cena dotyka lub przecina górny pasmo, może wskazywać na warunki nadmiernego zakupu, podczas gdy dotykanie lub przechodzenie przez dolny pasmo może sugerować warunki nadmiernej sprzedaży.

Co jest lepsze: Kanały Keltner czy opaski Bollingera?

Wybór pomiędzy kanałami Keltner a pasmami Bollingera zależy ostatecznie od Twojego stylu i celów handlowych. Nie ma jednolicie najlepszej odpowiedzi, ponieważ oba wskaźniki oferują unikalny wgląd w zmienność rynku.

Kanały Keltner są preferowane dla inwestorów, którzy cenią płynniejsze sygnały trendów i chcą skupić się na potwierdzeniu trendów. Wskaźnik ten może mieć kluczowe znaczenie na rynkach trendu, gdzie poszukiwane są wyraźne sygnały podziału.

Pasma Bollingera są trudniejsze w użyciu do dostrzegania dobrych sygnałów, ponieważ ich miary zmienności mogą znacznie wypaczyć pasma. W związku z tym opaski Bollinger lepiej nadają się do rynków związanych z zasięgiem i mogą pomóc w identyfikacji ekstremalnych cen.

Jeśli szukasz tematów trendów i rozpędu, kanały Keltner będą bardziej przydatne. Na rynkach związanych z zasięgiem opaski Bollingera mogą pomóc w dostrzeżeniu poziomów przekupu i nadsprzedaży.

Ograniczenia kanałów Keltner

Kanały Keltner są cennym narzędziem do analizy technicznej, ale mają własny zestaw ograniczeń, o których inwestorzy powinni wiedzieć.

Jak każdy wskaźnik podążający za trendami, Keltner Channel może generować fałszywe sygnały w okresach niskiej zmienności. Handlowcy mogą doświadczyć pił beczkowych, w których cena krótko przekracza granice kanałów przed cofnięciem, co prowadzi do potencjalnych strat.

Kanały Keltner są również uważane za wskaźnik opóźniający, ponieważ opierają się na historycznych danych cenowych. Oznacza to, że mogą one nie dostarczać terminowych sygnałów w szybko zmieniających się warunkach rynkowych lub nagłych zmianach cen.

Strategia Keltner Channel może nie działać równie dobrze w przypadku wszystkich kryptowalut lub instrumentów finansowych. Niektóre aktywa wykazują wyjątkowe zachowania cenowe, takie jak ekstremalna zmienność, które mogą nie być zgodne z charakterystyką wskaźnika.

Ponadto znalezienie najlepszych ustawień kanału Keltner może być trudne. Idealny średni okres ruchu i mnożnik mogą się różnić dla każdego inwestora i rynku, wymagając ciągłych korekt i testów wstecznych.

Wreszcie poleganie wyłącznie na kanałach Keltner przy podejmowaniu decyzji handlowych może być ryzykowne. Handlowcy często rozważają włączenie innych wskaźników i wzorców wykresów w celu potwierdzenia sygnałów i zmniejszenia ryzyka fałszywych alarmów.

Traderzy muszą zrozumieć te ograniczenia, wprowadzając Kanały Keltner do swoich strategii handlowych. Keltner Channel nie jest odpornym na głupy wskaźnikiem, a jego użycie jest tylko częścią szerszego zestawu narzędzi w analizie technicznej.

Wniosek

Kanały Keltner są cennym narzędziem dla inwestorów kryptowalutowych, ale ważne jest, aby zrozumieć ich ograniczenia. Mogą one generować fałszywe sygnały na rynkach o niskiej zmienności, opóźniać się w szybko zmieniających się warunkach i wymagać ciągłego dostosowywania. Aby zmaksymalizować skuteczność, traderzy powinni rozważyć połączenie kanałów Keltner z innymi wskaźnikami i strategiami.

#Bybit #TheCryptoArk