Jak używać wskaźnika True Strength Index do handlu kryptowalutami

Wskaźnik rzeczywistej siły (TSI) jest często przyciemniany przezprzesunięcie średniej konwergencji (MACD) iwskaźnika względnej siły (RSI). Ale prawda mówi, że TSI mogą być niewiarygodnie wiarygodne, aby określić siłę i kierunek trendu. Traderzy mogą zainicjować nowe pozycje lub określić, kiedy istniejący trend wkrótce się zakończy, aby zamknąć pozycje. Ogólnie wskaźnik TSI może być używany na wszystkich wykresach ram czasowych i jest szczególnie przydatny w krypto, ponieważ trendy mogą utrzymywać się przez długi czas. 

Ten przewodnik przeprowadzi Cię krok po kroku przez zastosowanie wskaźnika TSI i jak interpretować sygnały handlowe w oparciu o nadmierne poziomy zakupu i nadsprzedaży oraz crossovery.

Czym jest wskaźnik True Strength?        

Wskaźnik rzeczywistej siły (TSI) jest oscylatorem momentu używanym w analizie technicznej do określenia siły i momentu trendu rynkowego. TSI pomaga określić, czy rynek zmienia trendy i czy rynek jest przekupiony czy sprzedany.

Po prawidłowym zinterpretowaniu trader może zainicjować nowe pozycje w kierunku nowego trendu lub wyjść ze starego trendu, zatrzymując się na zyskach.

Bez indeksu prawdziwej siły inwestorzy kryptograficzni mogą zbyt długo reagować na nieaktualne trendy, co może prowadzić do niepotrzebnych strat — lub całkowicie przegapić nowy trend.

Interpretacja wskaźnika True Strength Index

Istnieje kilka różnych sposobów interpretowania znaczenia wskaźnika prawdziwej siły. W analizie technicznej inwestorzy mogą go wykorzystać do określenia kierunku trendu rynku. Ponadto wskaźnik TSI może być użyty do pomiaru siły trendu. Na koniec może przekazywać sygnały zbliżającego się odwrócenia kierunku, które może się rozwinąć.

Jeśli sygnały są prawidłowo interpretowane, inwestorzy mogą użyć wskaźnika TSI, aby wejść do nowych pozycji kryptowalut lub wyjść z bieżących.

Formuła indeksu True Strength

Aby lepiej zrozumieć, jak odczytywać wskaźnik, ważne jest, aby uzyskać ogólny obraz działania wskaźnika. Ale nie martw się — utrzymamy matematyka na minimalnym poziomie. Sama formuła jest stosunkowo prosta:

Wskaźnik True Strength = 100 × (podwójnie wygładzony komputer PC / podwójnie wygładzony bezwzględny komputer PC)

Wzór bazowy TSI oblicza zmianę ceny od bieżącej świecy w stosunku do poprzedniej świecy, znanej również jako zmiana ceny (PC). Jeśli dzisiejsze zamknięcie jest większe niż wczorajsze, zmiana będzie liczbą dodatnią. I odwrotnie, zmiana ceny będzie ujemna, jeśli dzisiejsze zamknięcie będzie mniejsze niż wczorajsze zamknięcie.

Zmiana ceny jest rejestrowana dla każdego okresu świecy generującego serię liczb. Następnie do serii liczbowej stosowana jest 25-krotna wykładnicza średnia ruchoma, tworząc nową serię. Następnie stosuje się 13-krotną wykładniczą średnią kroczącą, tworząc kolejną nową serię liczbową – podwójnie wygładzoną serię zmian cen.

Na koniec tworzona jest kolejna seria z wykorzystaniem wartości bezwzględnych zmiany cen, która przechodzi ten sam proces podwójnego wygładzania, co zastosowanie 25-okresowego EMA, a następnie kolejnego 13-okresowego EMA. Ta dodatkowa seria staje się podwójnie wygładzaną serią bezwzględnych zmian cen.

Formuła tworzy stosunek podwójnie płynnej zmiany ceny do podwójnie płynnej, bezwzględnej zmiany ceny. W związku z tym wskaźnik będzie związany między −100 a +100.

Linia środkowa

Wskaźnik rzeczywistej siły może być wartością dodatnią lub ujemną, a wskaźnik oscyluje wokół linii zerowej.

Linia zerowa nazywana jest również linią środkową, co jest ważne dla określenia kierunku trendu. W rezultacie wielu traderów skupi się na linii środkowej indeksu prawdziwej siły, aby uchylić kierunek ich obrotu.

W październiku 2020 r. TSI Bitcoina przekroczyła linię środkową, sugerując, że wskaźnik był pozytywny i rozwijał trend. W silnych trendach wskaźnik pozostanie po jednej stronie osi symetrii przez dłuższy czas. Gdy wskaźnik zniknie poniżej osi symetrii, tworzy sygnał sprzedaży.

Gdy indeks prawdziwej siły spadnie i spadnie poniżej linii środkowej, wskaźnik sugeruje, że rynek przeszedł na trend spadkowy. W przypadku trendu spadkowego rynek jest bardziej skłonny do dalszego obniżania, o ile TSI jest poniżej zera.

Poziomy nadmiernego zakupu i nadsprzedaży

Wskaźnik rzeczywistej siły jest wskaźnikiem ograniczonym z wartościami od −100 do +100. Ze względu na charakter obliczeń rzadko wskaźnik osiąga wysoki i niski poziom tego zakresu. Istnieją jednak przypadki, w których wskaźnik może osiągnąć wyjątkowo wysokie poziomy i jest uznawany za nadmiernie zakupiony lub bardzo niski poziom oraz za nadmiernie sprzedany.

Na przykład, jeśli wskaźnik osiągnie ekstremalnie wysokie poziomy, każda nowa świeca ma duży dodatni wzrost w stosunku do poprzedniej. Dlatego, jeśli TSI zacznie się obniżać, wielkość podwyżek maleje.

Trader może użyć malejącego TSI z bardzo wysokich odczytów jako sygnału sprzedaży lub rosnącego TSI z bardzo niskich odczytów jako sygnału kupna.

Na powyższym wykresie 4-godzinnym Bitcoin wskaźnik TSI cofa się poniżej −25, aby zasygnalizować, że rynek jest w warunkach nadsprzedaży. Gdy TSI wzrośnie powyżej −25, trader może zinterpretować to zachowanie jako część bellish pattern.

Około tydzień później wskaźnik TSI przesunął się powyżej +25 do stanu przekupionego. Gdy wskaźnik przekroczy poniżej +25, inwestor jest powiadamiany o utracie dynamiki do góry nogami i może odpowiednio reagować. 

Używanie wskaźnika TSI do wskazywania sygnałów

Wskaźnik TSI doskonale sprawdza się, ostrzegając inwestorów o kierunku i sile trendu. TSI może również generować sygnały, pomagając inwestorom wejść i wyjść z pozycji.

TSI wskazuje rozmiar ostatnich zmian cen. Gdy linia TSI rośnie i staje się coraz większa, sugeruje to, że trend się zwiększa. Traderzy mogą korzystać z linii TSI i jej pozycji na wykresie, aby sygnalizować potencjalne obroty na rynku.

Kup i sprzedaj sygnały

Jednym z popularnych narzędzi, które mają zastosowanie do wskaźników, jest linia sygnałowa. Linia sygnału zasadniczo przenosi średnią indeksu rzeczywistej siły.

Gdy nastąpi przejście linii sygnału (linia TSI przecina linię sygnału), zostaje utworzony sygnał w kierunku przejścia.

Na powyższym wykresie, gdy niebieska linia TSI przekroczy czerwoną linię sygnału, generowany jest sygnał sprzedaży niedźwiedzia. Z drugiej strony, gdy linia TSI przekroczy czerwoną linię sygnału, tworzony jest pęcherzowy sygnał kupna.

Korzystanie z linii sygnałowych przynosi korzyści, takie jak identyfikowanie, kiedy siła i dynamika trendu spowalniają.

TSI może również generować sygnały kupna i sprzedaży na podstawie przejścia przez linię środkową. Krzyżyk poniżej linii środkowej tworzy sygnał sprzedaży, podczas gdy krzyżyk powyżej linii zerowej jest sygnałem kupna.

Również krzyżyk poniżej przekupionego odczytu, takiego jak +25, generuje sygnał sprzedaży. Podobnie, krzyżyk powyżej zbyt wysokiego odczytu −25 tworzy sygnał kupna.

#Strategia 1: Analiza wielu ram czasowych i przełączanie między osiami symetrii

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi wskaźnika TSI są crossovery na osi symetrii. Traderzy mogą stworzyć strategię opartą na tej sile, przeprowadzając analizę wieloramy czasowej (MTFA).

Najpierw na wykresie dziennym określ kierunek trendu. Prosta analiza działań cenowych lub wykorzystanie analizy osi symetrii TSI pomoże określić kierunek trendu dziennego.

Następnie przewiń w dół do mniejszego wykresu ram czasowych, takiego jak 2- lub 4-godzinny, aby poczekać na sygnały kupna i sprzedaży. Gdy dzienny trend rośnie, poszukaj krzyżyka na osi symetrii jako sygnału kupna. Gdy dzienny trend spada, poszukaj TSI, aby przejść poniżej osi symetrii w celu uzyskania sygnału sprzedaży. Jeśli otrzymasz sprzeczne sygnały z wykresów dziennych i śróddniowych, odsuń się, ponieważ nie można potwierdzić ważności sygnału.

Na powyższym wykresie Bitcoin TSI pozostaje powyżej osi symetrii, sygnalizując trend bulwarowy od października 2020 r. do kwietnia 2021 r.

Podczas powiększania do 4-godzinnego wykresu cenowego jako wskazania używamy crossoverów linii sygnału osi symetrii. Ponieważ kierunek trendu dziennego rośnie od października 2020 r. do kwietnia 2021 r., będziemy filtrować sygnały, szukając tylko możliwości zakupu. Po wygenerowaniu sygnału sprzedaży długa transakcja zostaje zamknięta, a inicjowanie krótkiej transakcji sprzedaży jest ignorowane. 

Codzienne trendy rosną, ale jak byliśmy świadkami od października 2020 r. do kwietnia 2021 r., inwestor będzie miał tylko długą pozycję. Podczas gdy dzienny trend spada, jak pokazuje wykres po kwietniu 2021 r., trader będzie tylko w krótkich pozycjach sprzedaży, ignorując wszystkie długie sygnały.

#Strategia 2: MTFA z sygnałami nadmiernego zakupu i nadsprzedaży

Ta strategia przypomina pierwszą strategię, ale daje inwestorowi możliwość wczesnego wejścia w trend. Ryzyko związane z tą strategią polega na tym, że trend może nie rozwijać się, w którym to przypadku pozycja jest bardziej podatna na zatrzymanie się jako utrata transakcji.

Najpierw określ kierunek trendu dziennego, tak jak pokazano w pierwszej strategii powyżej. Ta sama koncepcja ma zastosowanie, gdy filtrujemy nasze sygnały handlowe w kierunku trendu codziennego, jednocześnie ignorując zawieranie transakcji, które są przeciwko nim sprzeczne.

Sygnał handlowy jest tworzony, gdy wskaźnik TSI przekroczy poziom powyżej wartości przekupu +25 lub powyżej wartości ponadprzepłaconego odczytu −25.

Na powyższym 4-godzinnym wykresie Bitcoin skupmy się na okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. W tym czasie Bitcoin utrzymuje korektę ceny o ponad 50%. Wskaźnik TSI na wykresie dziennym sygnalizuje niedźwiedzią oś symetrii 21 kwietnia.

Z tego miejsca trader skalowałby się do wykresu śróddziennego i szukał tylko krótkich pozycji sprzedaży. Wygenerowane są dwa sygnały, pierwszy w kwietniu i drugi w czerwcu, utrzymując inwestora w pozycji do dalszego osłabienia w Bitcoinach.

#Strategia 3: Wyjdź z pozycji w liniach trendu TSI

Wiele strategii na rynku ma na celu znalezienie „idealnego wejścia”. Jednak wiele strategii nie omawia zbyt szczegółowo, jak znaleźć dobre wyjście.

Jeśli uważasz, że Twoja strategia wyjścia może zostać ulepszona, rozważ skorzystanie z linii trendu na indeksie prawdziwej siły, aby Ci pomóc.

Powyższy przykład to godzinny wykres cenowy Ethereum. Jeśli trader wejdzie na pozycję pod koniec maja, przechodząc długo ze stratą wynikającego z postoju, może użyć wskaźnika TSI, aby pomóc mu określić, kiedy trend się zakończył.

Na powyższym wykresie narysuj linię trendu łączącą wspólne niskie punkty TSI.

Gdy wskaźnik TSI przerywa linię trendu, mamy sygnał sugerujący zakończenie poprzedniego trendu i czas opuścić pozycję.

Wiele pakietów wykresów umożliwia traderom ustawianie alertów na podstawie określonych odczytów dostarczanych przez wskaźniki. Ustawienie alertu w przypadku złamania linii trendu przez TSI jest jednym ze sposobów informowania bez konieczności patrzenia na wykres przez cały dzień.

Korzyści płynące ze wspólnego wykorzystania indeksu True Strength i RSI

Jak widać, wskaźnik TSI ma wiele zalet jako narzędzie do handlu. Doskonale sprawdza się w określaniu siły trendu. Dlatego uzupełnienie wskaźnika TSI o wskaźnik techniczny względnej siły (RSI) może być skutecznym sposobem potwierdzenia rozbieżności między ceną a dynamiką.

Począwszy od maja 2021 r. Ethereum jest trendem potworów na korzyść. Od 4 do 12 maja na TSI pojawiają się rozbieżności w cenach. Rozbieżności te są również potwierdzone RSI.

Oznacza to, że ryzyko odwrócenia ceny jest wysokie. W ciągu najbliższych kilku dni cena Ethereum spadnie o 60%.

Ograniczenia

Wskaźnik wskaźnika prawdziwej siły jest skutecznym multi-narzędziem do handlu, ale ma pewne ograniczenia.

Po pierwsze, wskaźnik jest obliczany przy użyciu zmian cen ze świecy na świecę. W związku z tym wskaźnik jest wyprowadzeniem ceny i może nie odzwierciedlać dokładnie tego, co robi cena bazowa. Dlatego też nie należy przyjmować sygnałów o wartości nominalnej. Zważ je w kontekście większego trendu.

Ponadto, jeśli TSI jest używane na wykresach krótszych ram czasowych, zwykle generuje więcej fałszywych sygnałów. 

Fałszywe sygnały

TSI mogą skutecznie mierzyć siłę i dynamikę trendu, ale często mogą generować fałszywe sygnały handlowe. Podczas korzystania z linii sygnału na TSI skłonność do fałszywych sygnałów ma tendencję do wzrostu.

Jednym ze sposobów zmniejszenia liczby fałszywych sygnałów jest włączenie wskaźnika do godzinowych lub dziennych wykresów cenowych.

Myśli zamykające

TSI jest skutecznym wskaźnikiem dynamiki, który pomaga inwestorom określić kierunek, siłę i dynamikę trendu. Ma swoje ograniczenia i może być podatny na fałszywe sygnały. Jeśli jednak zostaną one odpowiednio wykorzystane, może to pomóc inwestorom w identyfikacji dodatniego i ujemnego obszaru aktywów oraz potencjalnych punktów obrotu, w których pozycje mogą być inicjowane lub zamykane. Ponadto połączenie wskaźników TSI i RSI może być potężnym narzędziem do potwierdzania rozbieżności między ceną a dynamiką.