Simple Moving Average (SMA): Бұл не және оны пайдалану жолы

Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш белгілі бір кезеңдегі құралдың орташа бағасын есептейтінжиі қолданылатынтехникалық талдауқұралы болып табылады. Бұл «жылжымалы» орташа көрсеткіш, себебі ол баға диаграммасында сызықты құра отырып, әрбір жаңа баға жолағымен үнемі жаңартылып отырады. Біз қарапайым жылжымалы орташа мәннің не екенін, оны қалай сатуға болатынын және оны пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылаймыз.

Негізгі қорытындылар:

• Қарапайым жылжымалы орташа активтің орташа және әділ құнын қамтамасыз ете отырып, белгілі бір кезеңдегі орташа бағасын есептейді.

• Жылжымалы орташа мәндер көбінесе тренд сүзгісі ретінде немесе сатып алуды қолдау немесе сатуға қарсылық деңгейін анықтау үшін пайдаланылады.

• Жылжымалы орташа көрсеткіш артта қалған көрсеткіш болып табылады, сондықтан трейдерлер оны растау үшін басқа көрсеткіштермен немесе талдау құралдарымен бірге пайдалануды жиі қарастырады.

Қарапайым жылжымалы орта дегеніміз не?

Қарапайым жылжымалы орташа (SMA), техникалық талдауда трейдерлер пайдаланатын құрал белгілі бір уақыт аралығындағы құралдың орташа бағасын білдіреді. Орташа мән «жылжымалы» деп аталады, себебі бұл әрбір жаңа баға жолағымен немесе шам шамымен қайта есептелетін жалғыз деректер нүктесі. Сондықтан ол жаңа баға деректері табылған және сатылған кезде қозғалады, баға диаграммасында сызық жасайды.

Жылжымалы орташа мәндерді кез келген диаграмма уақытында кез келген қаржылық активке қолдануға болады. Оларды сатып алу және ұстау инвестициялық стратегияларында, аралық трендті өзгерту стратегияларындажәне тіптікүндізгі саудада қолданылатын қысқа мерзімді трендтерді анықтау үшін пайдалануға болады.

Трейдерлер жылжымалы орташа мәндерді бірнеше мақсатта пайдаланады. Біріншіден, олар нарықтың жалпы трендін анықтауға көмектеседі. Мысалы, қарапайым жылжымалы орташа сызықтың жоғары немесе төмен қарай (немесе бүйірге жылжып бара жатқанын) бақылау арқылы трейдерлер нарықтың бағыты мен әлеуетті мүмкіндіктері туралы түсінік ала алады.

Сонымен қатар, SMA бағаның қолдау немесе қарсылық деңгейлерінанықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Баға жоғарыдан жылжымалы орташа мәнді сынаған кезде, ол әлеуетті сатып алу мүмкіндіктерін көрсететін бычий сигнал болып саналады. Керісінше, баға жылжымалы орташа мәннің төменгі жағын тексеру үшін көтерілгенде, ол ықтимал сату мүмкіндіктерін ұсынатын аю сигналы ретінде қарастырылады.

Сонымен қатар, кейбір трейдерлер сауда сигналдарын жасау үшін бірнеше жылжымалы орташа мәндерді пайдаланады. Мұны 200 күндік SMA-дан жоғары немесе төмен 50 күндік SMA қиылысы сияқты әртүрлі жылжымалы орташа сызықтар арасындағы кроссоверлерді іздеу арқылы жасауға болады. Алтын крестдеп аталатын бычий кроссовер қысқа мерзімді SMA 200 күндік SMA-дан жоғары өткенде пайда болады. Сол сияқты, қысқа мерзімді SMA 200 күндік SMA-дан төмен өткенде, өлім крестдеп аталатын аюлы кроссовер пайда болады. Бұл кресттер тренд бағытының ықтимал өзгеруін көрсету үшін танымал, бірақ бұл сигналдар сенімдіемес (төменде бұл туралы толығырақ).

Қарапайым жылжымалы орташа мәнді қалай есептеу керек

SMA есептеу - бірнеше қарапайым қадамдарды қамтитын салыстырмалы түрде қарапайым процесс. Жылжымалы орташа мәнді есептеу үшін тек бір кіріс айнымалысы қажет, атап айтқанда, сіз қалаған жылжымалы орташа мәннің ұзындығы.

Жылжымалы орташа ұзындықтың жалпы кіріс мәндеріне 10, 20, 50, 100 және 200 кіреді.

Қарапайым жылжымалы орташа формула

Белгілі бір акция бағасының 10 күндік SMA есептеп көрейік. Бұл есептеу соңғы 10 сауда күніндегі жабылу бағаларын пайдаланады. Міне, хронологиялық тәртіпте жабылатын бағалар:

1-күн: $50,00

2-күн: $52,25

3-күн: $51,50

4-күн: $49,75

5-күн: $48,90

6-күн: $51,10

7-күн: $52,40

8-күн: $54,20

9-күн: $55,80

10-күн: $56,50

Қарапайым жылжымалы орташа мәндерді есептеу үшін біз уақыт кезеңіне (бұл жағдайда, 10 күн) жабу бағаларын шығарамыз және соманы кезеңдердің санына бөлеміз. 

Бұл мысалда жабылу бағаларының қосындысы 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. Осы соманы 10-ға бөлу (кезеңдер саны) бізге SMA береді:

SMA = $522,40 / 10 = $52,24

Осылайша, бұл акция үшін 10 күндік SMA $52,24 құрайды. Бұл мән 10 күндік уақыт кезеңіндегі орташа жабу бағасын білдіреді және жалпы тренд пен әлеуетті сауда мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі.

Бұл орташа жылжымалы болғандықтан, ең ескі баға (бірінші деректер нүктесі) төмендейді және әрбір жаңа сауда күні орын алған сайын ең соңғы жабу бағасы есептеуге қосылады. Мысалы, егер 11-күннің жабылу бағасы $57,80 болса, онда жылжымалы орташа мән ең ескі нүктені түсіру (1-күн $50,00) және 11-күнді ($57,80) қосу арқылы қайта есептеледі. Жаңа жылжымалы орташа нәтиже $53,02 құрайды. Бұл тұрақты жаңарту SMA өзекті болып қалуын және нарықтағы өзгерістерге жауап беруін қамтамасыз етеді.

Әртүрлі кезеңдерге (мысалы, 20 күндік, 50 күндік немесе 200 күндік) қарапайым жылжымалы орташа мәндерді есептеу арқылы трейдерлер ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдауға көмектесетін ұзақ және қысқа мерзімді трендтер туралы түсінік ала алады.

Қарапайым жылжымалы ортамен қалай сауда жасауға болады

Трейдерлер жиі қозғалатын орташа мәндерді басқа техникалық сауда құралдарымен бірге пайдаланады. Қарапайым жылжымалы ортаны пайдалану кезінде үш негізгі стратегия бар:

1. Баға тенденцияларын анықтау

2. Қысқа мерзімді трендтердің өзгеруін анықтау үшін қолдау және қарсылық

3. Жылжымалы орташа кроссовер

Ағымдағы трендті анықтау үшін жылжымалы орташа мәнді пайдалану ең танымал қолданулардың бірі болып табылады. Трендке сәйкес келетін немесе көп уақыттық талдаудықамтитын стратегияларда тренд бағытын көрсету үшін жылжымалы орташа мән болуы мүмкін.

Мысалы, көп уақыттық фреймді талдауда үлкенірек диаграмма уақыт шеңбері трендті анықтау үшін 200 кезеңдік SMA пайдаланады. Бұл мысалда күндік трейдер үлкен трендті анықтау үшін екі сағаттық баға диаграммасында 200 кезеңдік SMA пайдалануы мүмкін.

Келесі қадам сауда-саттықты сүзу болып табылады, осылайша сіз баға 200 SMA-дан жоғары болса ғанаұзақ позициялардыіздейсіз немесе баға 200 SMA-дан төмен болсағана саудашорттары.

30 минуттық баға диаграммасында тренд бағытында сигнал жасау үшінтауар арнасының индексін(CCI) пайдаланыңыз. CCI қосу сауда-саттықты тренд бағытымен синхрондауға көмектеседі және сауда шешімдерінің дәлдігін арттырады.

Жылжымалы орташа мәндерді қолдау және қарсылық деңгейлері ретінде де пайдалануға болады. Бұл әсіресе күнделікті баға диаграммаларындағы 50 күндік және 200 күндік SMA үшін пайдалы.

Ірі мекемелер осы жылжымалы орташа мәндерді ұстанады, сондықтан баға орташа мәнге оралғанда, үлкен ақша ойыншылары оны шынайы орташа (немесе «әділ») баға ретінде қарастырады. Олар жылжымалы орташа мәнді «қолдау және сатып алу» ретінде пайдаланып, бағаның көтерілуін жасайды. Немесе олар жылжымалы орташа мәнді «қарсылық көрсету және сату» ретінде пайдаланады, бұл бағаның төмендеуіне әкеледі. 

Жылжымалы орташа кроссовер стратегиясы бір диаграммаға екі немесе одан да көп жылжымалы орташа мәндерді қосады. Олар қиылысқан кезде сауда сигналы жасалады. Бұл стратегия кеңінен танымал болғанымен, сақтық таныту қажет. Жоғарыда аталған басқа стратегиялардан айырмашылығы, бұл стратегия соншалықты сенімді емес және оның ықтимал қауіптері туралы хабардар болу үшін оны мұқият тексеру өте маңызды. 

Мысалы, жоғарыдағы диаграммада 50 күндік орташа жылжымалы 200 күндік орташадан төмен өткенде, бұл өлім крест деп аталады. Өлім кресті - бұл аюлы сигнал, бұл нарықтың аю трендінде екенін білдіреді. Дегенмен, жоғарыда көріп отырғаныңыздай, баға қазірдің өзінде айтарлықтай төмендеді, бұл өлім крест сигналын өзгеретін нарықтық жағдайларға өте кеш ескерту жасайды.

Қысқа мерзімді SMA ұзақ мерзімді трендтен жоғары өткенде керісінше болады. Бұл алтын крест деп аталады, ол бұқара нарықты көрсетеді.

Қарапайым жылжымалы ортаның оң және теріс жақтары

Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш трейдерлер мен мекемелер пайдаланатын ең танымал техникалық талдау құралдарының бірі болып табылады. Оның көптеген артықшылықтары бар, бірақ кемшіліктері де бар. Осы артықшылықтар мен кемшіліктерді қарастырайық.

Артықшылықтары

Баға шуын тегістейді: Жылжыту диаграммалардағы орташа бағаларды біркелкі етеді, бұл трейдерлерге бағаның қысқа мерзімді ауытқуы мен шуды сүзу арқылы негізгі трендті анықтауды жеңілдетеді. Бұл трейдерлерге нарықтың кеңірек бағытына назар аударуға көмектеседі және уақытша нарықтық ауытқулардың әсерін азайтады.

Түсіну оңай: SMA есептеу белгілі бір кезеңдегі орташа жабылу бағасын қамтитын салыстырмалы түрде қарапайым. Бұл қарапайымдылық оны барлық тәжірибе деңгейіндегі трейдерлерге, соның ішінде техникалық талдауды жаңадан бастағандарға қол жетімді етеді.

Кеңінен қолданылатын және танылған: SMA трейдерлер арасында танымал көрсеткіш болып табылады. Сондықтан нарыққа қатысушылардың едәуір бөлігі SMA-ны бақылап отырады, оның қолдау/қарсылық деңгейі ретінде әлеуетті өзектілігі мен тиімділігін арттырады.

Кемшіліктері

Артта қалу көрсеткіші: SMA-ның негізгі шектеулерінің бірі оның артта қалу көрсеткіші болып табылады. Тарихи баға деректеріне сүйенетіндіктен, ол соңғы баға өзгерістеріне баяу әрекет етеді. Нәтижесінде, ол нарықтың жылдам қозғалысы кезеңдерінде сауда-саттыққа кіру немесе шығу үшін уақтылы сигналдарды ұсынбауы мүмкін.

Бағалардың тең салмағы: SMA таңдалған кезеңдегі барлық бағаларды олардың ағымдағы бағаға жақындығына қарамастан бірдей қарастырады. Бұл тең салмақ ағымдағы нарықтық көңіл-күйді дәл көрсетпеуі мүмкін, өйткені ескі бағалар соңғы бағалармен бірдей әсер етеді.

Жалған сигналдар тудыруы мүмкін: Кез келген техникалық индикатор сияқты, SMA сенімді емес және осылайша жалған сигналдар жасай алады. Трейдерлер SMA әрқашан нақты нарықтық қозғалыстармен сәйкес келмейтін сатып алу немесе сату сигналдарын шығара алатындығын білуі керек. Сондықтан көптеген трейдерлер растау үшін басқа көрсеткіштермен немесе талдау құралдарымен бірге SMA пайдалануды қарастырады.

Қарапайым жылжымалы орташа және Экспоненциалды жылжымалы орташа

Қарапайым жылжымалы орташадан (SMA) басқа, басқа жиі қолданылатын техникалық талдау құралы экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) болып табылады. Екі көрсеткіш те тенденцияларды анықтауға және сауда сигналдарын жасауға ұқсас мақсаттарға қызмет еткенімен, екеуінің арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Бұл айырмашылықтарды түсіну трейдерлерге бірін екіншісіне қашан пайдалану керектігін анықтауға көмектеседі. Негізгі айырмашылықтарды және олардың практикалық салдарын қарастырайық.

Есептеу әдісі

Қарапайым және экспоненциалды жылжымалы ортаның негізгі айырмашылығы олардың есептеу әдістерінде жатыр. Қарапайым жылжымалы орта (SMA) белгілі бір кезеңдегі орташа бағаларды қабылдайды, ал экспоненциалды жылжымалы орта соңғы бағаларға көбірек салмақ береді, бұл оны соңғы нарықтық белсенділікке көбірек жауап береді. Экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) есебі экспоненциалды түрде төмендейтін салмақтарды ескі бағаларға тағайындайды, ең соңғы бағалар ең жоғары салмақты алады.

Бағаның өзгеруіне жауап беру

EMA SMA-мен салыстырғанда соңғы баға әрекетіне тезірек әрекет етеді. EMA соңғы бағаларға үлкен мән бергендіктен, ол актив бағасы мен көңіл-күйдегі өзгерістерге тезірек бейімделеді. Бұл сезімталдық EMA-ны қысқа мерзімді баға қозғалысын түсіруге немесе тез өзгеретін нарықтық жағдайларды пайдалануға тырысатын трейдерлер үшін таңдаулы таңдауға айналдырады.

Тегістеу әсері

EMA соңғы баға әрекетіне сезімтал болғанымен, SMA баға диаграммаларында тегіс сызықты қамтамасыз етеді. SMA есептеуі уақыт аралығындағы барлық бағалардың бірдей салмағын талап етеді, нәтижесінде аз тұрақсыз сызық пайда болады. SMA-ның бұл тегістеу әсері ұзақ мерзімді трендтерге назар аударатын және қысқа мерзімді шуды немесе ауытқуларды сүзетін трейдерлер үшін пайдалы болуы мүмкін.

Жауаптылық пен тегістік арасындағы айырбас

SMA және EMA арасында таңдау трейдердің уақыт көкжиегі мен сауда стратегиясына байланысты. Қысқа уақыт шеңбері бар трейдерлер немесе бір күндік немесе қысқа мерзімді баға қозғалысын капиталдандыруды мақсат ететін трейдерлер жауап беру қабілетіне байланысты EMA-ны таңдай алады. Екінші жағынан, ұзақ уақыт көкжиегі бар трейдерлер немесе тегіс трендті талдауға басымдық беретіндер SMA-ға бейім болуы мүмкін.

Қарапайым және экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер әдетте трендтерді растау үшін қолданылады. Бағаның қозғалысы орташа жылжымалы мәннен жоғары болған кезде, бұл әлеуетті өсу тенденциясын болжайды, ал төмен баға қозғалысы ықтимал төмендеу тенденциясын көрсетеді. Дегенмен, EMA-ның жауап беру қабілетіне байланысты ол SMA-мен салыстырғанда трендтерді өзгерту сигналдарын ертерек бере алады.

Нәтижесінде, SMA және EMA арасындағы таңдау тағы бір рет трейдердің қалауына, уақыт көкжиегіне және сауда стратегиясына байланысты. EMA бағаның соңғы қозғалысына жылдамырақ жауап береді жәнеқысқа мерзімді саудағажарамды , ал SMA трендтерді тегіс талдауды қамтамасыз етеді және көбінесеұзақ мерзімді саудаүшін қолайлы .

Қорытынды

Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш (SMA) трендтердің тегіс талдауын қамтамасыз етеді және трейдерлер арасында танымал. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіну арқылы трейдерлер өздерінің техникалық талдауларына және сауда шешімдеріне жылжымалы орташа мәндерді тиімді түрде қоса алады.

#Bybit #TheCryptoArk