移動平均線を使用して仮想通貨取引で利益を出すには

移動平均線は世界で最も広く使用されているテクニカル指標です。トレーダーが市場センチメントを測る有用な手法となります。金融取引では、トレンドの方向に向かう動きが続く可能性が高いとされています。移動平均線は、価格がどの方向に動くかを見極めるうえで重要な役割を果たします。

仮想通貨市場で、テクニカル分析は必要不可欠なツールとなっています。分析によって、トレーダーは価格の方向性をより正確な判断がしやすくなるためです。さらに、広範な指標を簡単に利用することもできます。移動平均線はメジャーな指標の1つです。

仮想通貨取引における移動平均線の基本について、以下のセクションで見てみましょう。取引の手法を見直す際にお役立てください。

移動平均線とは？

移動平均線は、一定期間の平均価格を表示するテクニカル指標です。ローソク足との位置関係からトレンドを分析できます。

移動平均線は非常に有効な指標です。移動平均線を利用すれば、情報過多になることなく、トレンドを把握できます。基本的な概念は、平均的なトレーダーの市場における行動を知るということです。

たとえば、仮想通貨の価格が50日移動平均線を上回っている場合、売りより買いが優勢であることを表しています。つまり、その仮想通貨を取引したい場合、すばやく売りの機会を捨て、買いの機会のみを検討することができます。

以下の図のように、価格チャートで、移動平均線は経時的に位置を変化させる動的な折れ線で、価格とともに表示されます。

移動平均線を使用して取引するには、指標を詳しく理解する必要があります。計算方法は特に重要です。

移動平均線の種類

移動平均線は最近のローソク足の終値の平均価格について考える指標ですが、値を計算する際にはほかにも考慮するべきことがあります。計算方法に基づく、最も有効な移動平均線は以下のとおりです。

1. 単純移動平均線（SMA）

2. 指数平滑移動平均線（EMA）

3. 加重移動平均線（WMA）

では、1つずつ見ていきましょう。

単純移動平均線：単純移動平均線（SMA）は、仮想通貨の一定範囲のデータの平均価格を計算する方法です。基本的な移動平均線は平均価格のみを表しますが、単純移動平均線はすべてのデータを動的な折れ線で表示します。

SMAの計算式

単純移動平均線はすべての価格を等しく扱います。そのため、投資家は実際の平均価格を把握できます。また、SMAの指標は、新しいローソク足が表示されるとすぐに位置を変化させます。

指数平滑移動平均線：指数平滑移動平均線（EMA）は、トレンドの方向を追跡するという点ではSMAと同様ですが、SMAより複雑な計算方法で、直近の値動きに比重を置きます。そのため、EMAは急な価格の変動や反転があっても、より正確な価格の予想に対応できます。

EMAの計算式

EMAは短期の取引を行うトレーダーに最適です。また、ベストな方法はSMAとEMAを併用し、短期と長期両方の価格の方向性を同時に知ることです。

加重移動平均線：加重移動平均線（WMA）では、直近の価格（データポイント）に比重を置き、過去のデータへの比重を小さくします。WMAは、直近のデータに比重を置くように、各終値に重み付け係数を掛けます。重み付けの合計は1（または100%）になります。WMAはSMAと比べて、相場の追従性が高くなると想定されています。SMAはすべての数字を平等に扱うためです。

過去20日間の終値でWMAを算出する計算式を見てみましょう。

EMA、SMA、WMA：違いを知る

EMA、SMA、WMAの違いを理解することは不可欠です。違いを知れば、どの指標を使いたいか、それはなぜか、という点について、投資家はよりよく理解できるようになるでしょう。

以下の表は、EMA、SMA、WMAの主な違いを説明しています。

SMA、EMA、WMAの比較表

移動平均線を使用して取引する

移動平均線は、世界で最も使われている指標であり、多くの取引プラットフォームで無料で利用できます。また、期間や計算方法を変更し、複数の移動平均線を同時に追加することができます。

50 EMA、50 SMA、50 WMAを一緒にビットコインのチャートにプロットし、比較してみましょう。

上のチャートは、50 WMAがEMAとSMAより価格に近いことを示しています。ただし、50 EMAは、強気トレンドで最も有効な動的なサポートレベルとして機能します。

次に、移動平均線を利用してチャートを読み解くテクニックを見てみましょう。このケースでは、2種類の移動平均線を使用します。

1. 20 EMA

2. 100 SMA

トレンド相場で、移動平均線は動的なサポートレベル/レジスタンスレベルとして機能します。したがって、価格が移動平均線に接近し、トレンドに抵抗する動きを示した場合、すぐにポジションを建てることができるでしょう。

例を見てみましょう。

上のチャートで、価格は100 SMAを上回って推移しており、明確な上昇トレンドが見られます。これは長期的な買い手が優勢であることを表しています。しかし、価格は動的な20 EMAを下回り、20 EMAからの弱気の抵抗はいずれも価格を押し上げています。ここで、20 EMAは短期トレーダーの活動を表しています。強気トレンドで、20 EMAからの抵抗はすべて、買いポイントとなりうることを表しています。

ただし、変動が激しい市場で、価格は特定の方向性を維持しないため、トレンドに従うことは困難です。

では、変動が激しい市場でこの2つの移動平均線を適用してみましょう。

ここで、価格は動的な20 EMAに向かって下落していますが、価格が20 EMAの近辺で強気のローソク足となっている場合でも上昇に失敗しています。売り圧力が20 EMAより下で100 SMAより上にあることは、価格の方向性が決定的ではなく、エントリするにあたり、トレーダーが確証を十分に得ていないことを意味しています。

チャートを読み解くもう1つの方法は、移動平均線とサポートレベル/レジスタンスレベルを使用し、価格反転ポイントを見極めることです。価格と動的20 EMAとの乖離が大きくなると、それらは、平均回帰として知られる「重力」により、接近しようとします。

価格が重要なサポートレベル/レジスタンスレベルに達すると、平均回帰の可能性は高まります。

例を見てみましょう。

上のチャートで、価格と動的20 EMAとの乖離が広がって価格が上昇し、水平のレジスタンスレベルが生じています。その後、価格は大きく変動し、平均回帰により下落します。また、20 EMAのすぐ下にある弱気のローソク足は、強い弱気圧力で価格を押し下げます。

上のセクションでは、変動の激しい相場状況と小さい相場状況で、移動平均線を用いて逆方向のエントリで取引する方法について説明しています。ただし、高いリスクリワード比率を使用し、必ず不可避のリスクを最小限に抑えましょう。

移動平均線のクロスオーバーで何が起こるか？

複数の値で移動平均線を利用する取引の基本的な考え方は、高値の移動平均線を用いて価格の方向性を見極め、安値の移動平均線を用いて取引するということです。しかし、市場は常に同じ方向に従うわけではありません。価格の条件が望ましい状況にあれば利益は大きくなる場合があり、変動する状況では損失が発生する場合があります。

短期の移動平均線が長期の移動平均線と交差し、上に突き抜ける状況は、短期のトレーダーが市場で優勢であることを表しています。したがって、クロスオーバー後に取引すると、利益は大きくなります。

ゴールデンクロスは最もよく知られるMAクロスオーバーのシグナルです。以下の例では、短期の移動平均線（50 EMA）が、長期の移動平均線（200 SMA）に交差しています。これは価格に瞬発的な強気圧力が加わった可能性があることを表しています。

上のチャートでは、50 EMAが200 SMAを上に突き抜けています。これは新しい上昇トレンドが始まるシグナルです。この手法を使用し、クロスオーバー後の調整を待機する必要があります。その後、安値のSMAからのトレンドが継続するパターンの兆候がある場合、買い取引のエントリポイントとなる可能性があります。

また、ゴールデンクロスを用いて価格の方向性を把握すれば、短期的なサポートレベルあるいはレジスタンスレベルから、買いポジションを建てることができます。

制限

上のセクションでは、トレーダーが移動平均線を利用し、市場トレンドを見極める方法について説明しています。信頼性と有効性が高いことから、世界中の投資家がこの手法を利用しています。ただし、この指標には大きな欠点もあり、指標が誤ったシグナルを発する場合があります。

• 移動平均線は遅行指標です。そのため、移動平均線からのシグナルは、トレーダーがトレンドの変化について知るための情報としては遅すぎる場合があります。

• 移動平均線は、直近の特定のローソク足の終値の平均価格について考えます。しかし、トレーダーは、経済イベントや売買高など、移動平均線以外の要因にも注目する必要があります。

• すべての移動平均線が買いシグナルを示している場合でも、価格は下落する可能性があります。

• 仮想通貨市場には、移動平均線で追跡できない循環的な行動パターンがあります。

そのため、サポートレベル/レジスタンスレベル、MACD（移動平均収束拡散法）、RSI（相対力指数）指標などのテクニカルツールも使用し、取引の可能性を高めることが推奨されます。

おわりに

仮想通貨市場は、効率性という点でパーフェクトな例であるとは言えません。しかし、高頻度取引から収益を得る機会は多くあります。収益性が最も高いのはトレンド相場です。したがって、仮想通貨を購入する際にはまず市場トレンドを見極めることが重要となります。移動平均線は市場のトレンドを判断するうえで重要な役割を果たします。

ブロックチェーン業界は成長を続けており、テクニカル分析における新たなユースケースと応用がさらに進んでいます。それでもやはり、移動平均線、オシレーター、売買高などの指標は非常に有益であり、それに代わるものはありません。トレーダーはさまざまな取引ツールを併用し、価格の方向性を予測すれば、成功に近づくことができるでしょう。