Stochastyczne RSI: Co to jest i jak to działa?

Bitcoin przerabia historię pod względem wycen, przełamując opór w wysokości 30 000 USD na dzień niniejszego pisma (28 czerwca 2023 r.). Powtarzający się wzrost w Bitcoinach i altcoinach pobudził armię nowych inwestorów gotowych do nurkowania w handlu kryptowalutami. Podczas gdy większość traderów przechodzi bezpośrednio do akcji, zawsze warto zrozumieć techniczne wskaźniki i narzędzia, które mogą strategizować punkty wejścia i wyjścia dla każdej transakcji. Takim wskaźnikiem jest Stochastic RSI, co pozwala inwestorom identyfikować trendy rynkowe.

Przyjrzyjmy się szczegółowo temu wskaźnikowi technicznemu i jego użyteczności w handlu kryptowalutami.

Kluczowe wnioski:

• Stochastyczne RSI zostały wprowadzone w celu zwiększenia wrażliwości na zmienność cen, aby dokładniej określić poziom nadmiernego zakupu i sprzedaży aktywów.

• Wykorzystuje fundamenty wskaźników stochastycznych i RSI, które dostosowują się do historycznych wyników zasobu w celu pomiaru poziomu RSI w odniesieniu do zmian cen w danym okresie.

• Stochastyczny wskaźnik RSI jest idealnym narzędziem do obrotu śróddziennego i obrotu wahadłowego dla lotnych aktywów handlowych, takich jak Bitcoin.

Czym jest Stochastic RSI?

Stochastic RSI jest wskaźnikiem technicznym zbudowanym na fundamentach zarówno wskaźnika oscylatora stochastycznego, jak i wskaźnika względnego stężenia (RSI ). Zakres wynosi od 0 do 1. Stochastic RSI umożliwia inwestorowi technicznemu określenie, czy dany składnik aktywów znajduje się w obszarze nadmiernego zakupu (≥ 0,8), czy też nadmiernej sprzedaży (≤ 0,2). Uwzględnia on zarówno wskaźnik RSI, jak i oscylator stochastyczny, aby określić trendy rynkowe, które są bardziej wrażliwe w porównaniu z samym RSI. Stochastyczny wskaźnik RSI (lub StochRSI) rozwija się szczególnie dzięki możliwości porównania zakresu cen aktywów i ceny zamknięcia, aby wspierać jego przewidywanie rynkowe dla punktów obrotu cenami.

Ponieważ wskaźnik ten jest ściśle powiązany z RSI, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób te dwa wskaźniki są ze sobą powiązane. Wskaźnik RSI śledzi dynamikę zasobu, na przykład określając, czy kryptowaluta jest przekupiona, czy zbyt sprzedana. Mierzy się w zakresie od 0 do 100, przy czym wartości powyżej 70 wskazują na nadmierne zakupy, a wartości poniżej 30 odzwierciedlają pozycje nadsprzedaży.

Jednak tylko RSI daje ograniczone sygnały kupna lub sprzedaży, brakujące krytyczne punkty wejścia lub wyjścia dla transakcji śróddziennych. Z drugiej strony Stochastic RSI jest bardziej wrażliwy na ruchy rynkowe, co pozwala inwestorom na bardziej szczegółowe odnalezienie wielu sygnałów wejścia/wyjścia. Jednak ważne jest połączenie stochastycznych RSI z innymi wskaźnikami technicznymi, aby uniknąć wczesnych/późnych rozmów o sprzedaży lub kupnie.

Jak działa Stochastic RSI?

Stochastic RSI bada ruchy wskaźnika RSI w danym okresie. Nie kład nacisku na obecny poziom cen. Najpopularniejszy okres obliczeniowy to 14 (dni, sesje, godziny, a nawet minuty).

Powstała liczba to liczba z zakresu od 0 do 1, kołysząca się z linią środkową 0,5. Crossovery na osi symetrii są wykorzystywane głównie do potwierdzania sygnałów kupna lub sprzedaży. Ruch powyżej 0,5 wskazuje ciągły sygnał kupna, a spadek poniżej 0,5 działa jako ciągły sygnał sprzedaży. Należy pamiętać, że niektóre kalkulatory StochRSI mnożą wynik przez 100, zapewniając odczyty w zakresie od 0 do 100. Dodatkowo, kolejny popularny czas trwania obliczeń dla StochRSI to 20 okresów.

Jako inwestor musisz zrozumieć, że StochRSI można zastosować w dowolnym przedziale czasowym w celu identyfikacji zmian cen lub trendów rynkowych.

Jak obliczyć Stochastic RSI

Stochastic RSI wykorzystuje RSI jako swoją podstawę. Wzór StochRSI jest następujący:

Stochastyczne RSI = (bieżące RSI − najniższe RSI) / (najwyższe RSI − najniższe RSI)

Jak wspomniano, traderzy mogą stosować tę formułę dla różnych okresów obrotu, w tym dni, godzin, a nawet minut, a każdy trader powinien zrozumieć, jak odczytywać stochastyczne RSI przed zastosowaniem jej do obrotu kryptowalutami.

Jak wygląda Stochastic RSI?

Stochastic RSI przyjmuje RSI jako dane wejściowe i stosuje formułę oscylatora stochastycznego, aby uzyskać wartość od 0 do 1 dla dowolnego okresu.

Poniżej znajduje się wizualna reprezentacja Stochastic RSI. 

Traderzy kryptowalutowi korzystający ze stochastycznych RSI mogą wybrać dowolny okres i przeanalizować ruch aktywów kryptowalutowych. W kolejnych sekcjach przyjrzymy się bliżej różnym sposobom, w jakie inwestorzy wykorzystują StochRSI.

Oscylator Stochastic vs Stochastic RSI vs. Relative Strength Index (RSI)

Te trzy wskaźniki techniczne służą do analizy ruchów cenowych aktywów w oparciu o ich siłę i dynamikę. Chociaż mają one fundamentalne podobieństwa, istnieją pewne kluczowe różnice.

• Podstawa pomiaru: Oscylator stochastyczny wykorzystuje cenę zamknięcia aktywa kryptowalutowego jako jego podstawę, podczas gdy stochastyczny RSI jako podstawę. Należy tu zauważyć, że stochastyczny RSI może opóźnić więcej niż oscylatory stochastyczne, ponieważ wykorzystuje RSI jako swoje dane wejściowe, podczas gdy RSI mierzy wielkość ostatnich zysków i strat aktywa w określonym okresie w celu określenia jego stanu.

• Skala pomiaru: Oscylator stochastyczny wykorzystuje wartość od 0 do 100 do śledzenia momentu rynkowego. Natomiast stochastyczny RSI opiera się na skali od 0 do 1, przy czym 0,5 działa jako jego linia środkowa. Wskaźnik RSI oscyluje w zakresie od 0 do 100, biorąc pod uwagę średnie zyski i straty w wybranym okresie.

• Liczba sygnałów: Stochastyczny RSI jest bardziej wrażliwy na ruchy rynkowe i dostarcza więcej informacji o warunkach nadmiernego zakupu i sprzedaży w porównaniu do oscylatorów stochastycznych. Wskaźnik RSI wykorzystuje stałe progi 70 i 30, odpowiednio, do sygnalizowania przekupionego lub przesprzedanego obszaru.

gdzie n = liczba okresów handlowych, a K = kwota.

Wizualny przykład tych wskaźników technicznych jest następujący: 

Jak stosować Stochastic RSI do sygnałów handlowych

Jednym z głównych zastosowań stochastycznych RSI jest identyfikacja sygnałów handlowych. Oto, jak inwestor może wykorzystać ten wskaźnik do interpretacji ruchów kryptowaluty.

• Sygnał zakupu : Każdy odczyt poniżej 0,2 mieści się w zakresie zbytu, co oznacza, że gdy StochRSI przesuwa się powyżej 0,2, inwestor może uznać go za sygnał zakupu.

• Sygnał sprzedaży : Jeśli odczyt przekracza wartość poniżej 0,8, kryptowaluta jest świadkiem cofnięcia się stanu przekupionego. To odpowiedni moment na sprzedaż aktywów kryptowalutowych.

• Odwrócenie trendu: Traderzy mogą również wykorzystywać StochRSI jako wskaźnik bieżących trendów cenowych dla kryptowalut i odpowiednio dostosować swoje strategie.

Sygnały przekupione/przestarzałe

• Przekupione sygnały: Jeśli StochRSI kryptowaluty naruszy znak 0,8 i pozostanie powyżej tej linii, będzie to region zbyt sprzedany. Traderzy poszukujący szybkich zwrotów mogą chcieć zamknąć swoje pozycje. Jednocześnie inwestorzy mogą zastosować strategię zwarć, jeśli wartość spadnie poniżej 0,8.

• Sygnały „nadsprzedaży”:Gdy StochRSI spadnie poniżej 0,2, kryptowaluta znajduje się w regionie „nadsprzedaży”. Ceny są zbliżone do najniższych poziomów w wybranym okresie, dając odpowiednią możliwość zakupu (gdy przekroczy 0,2).

Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie StochRSI w prognozie zmian cen BTCUSDT:

StochRSI mierzy wartość RSI w wysokim/niskim zakresie okresu. Gdy rzeczywisty wskaźnik RSI zarejestruje niski odczyt poniżej 40, StochRSI będzie bliski 0 i odwrotnie: jeśli odczyt RSI zarejestruje wysoki odczyt, StochRSI będzie bliski odczytowi 100.

Stochastyczne strategie handlowe RSI

• Handel za pomocą StochRSI: Jedną z najczęstszych strategii jest handel między poziomami 0,2 i 0,8. Na przykład w sesji handlowej (BTC/USDT) z niskim RSI 25 i wysokim RSI 60, z aktualnymi poziomami na poziomie 50, StochRSI wynosi 0,71. Ponieważ StochRSI jest bliska przekupowanej pozycji, warto poczekać na korektę i odwrócenie ceny. Jeśli nastąpi odwrócenie, inwestor może otworzyć krótką pozycję w pobliżu 0,5. Ta sama strategia dotyczy długiej rozmowy.

• Korzystanie ze StochRSI i rozbieżności w celu identyfikacji storna: Ponieważ StochRSI jest bardzo czuły, warto używać go z innymi wskaźnikami technicznymi. trader musi zwrócić uwagę na rozbieżność między ceną BTC a StochRSI, aby zauważyć odwrócenie trendu.

Przykład: Jak używać Stochastic RSI do handlu dziennego

Ponieważ stochastyczny RSI pozwala inwestorom identyfikować warunki nadmiernego zakupu lub sprzedaży, działa jako doskonałe narzędzie do identyfikacji dynamiki rynkowej. Poniżej przedstawiono przykład.

Identyfikacja i handel trendami krótkoterminowymi

Korzystając z tej strategii, traderzy powinni zwracać uwagę na oś symetrii (0,5); każdy ruch powyżej 0,5 wskazuje trend w górę, podczas gdy ruch poniżej 0,5 wskazuje trend niedźwiedzi. Handlowcy mogą umieścić wyzwalacze kupna, gdy wartość przekroczy 0,5. Podobnie traderzy kryptograficzni mogą korzystać z krótkiej sprzedaży lub sprzedaży, gdy oscylator przesuwa się poniżej poziomu 0,5.

Dostrzegaj zmiany cen

Rynki kryptowalut są znane ze względu na ich zmienność. Dzienny obrót kryptowalutami wymaga od tradera natychmiastowego zidentyfikowania wszelkich storna cen, aby uniknąć znacznych strat. Traderzy mogą wykorzystać stochastyczne RSI do identyfikacji takich stornów cen oraz do skuteczniejszego otwierania lub zamykania pozycji ze względu na ich wrażliwość na zmiany cen. Zaleca się, aby inwestorzy wykorzystywali dywergencję i konwergencję jako dodatkowe wskaźniki podczas obrotu przy stornach cen.

Na przykład, jeśli StochRSI przesunie się powyżej 0,80, może to sugerować, że aktywa zostały przekupione, ale może również wskazywać na silny trend i pozostać powyżej 0,80 przez dłuższy okres. Wręcz przeciwnie, jeśli spadnie poniżej 0,2, oznacza to początek silnego trendu spadkowego. Każdy ruch w kierunku 1,0 może być uznany za bardzo silny trend, a każdy ruch w kierunku 0 oznacza bardzo słaby trend.

Profesjonaliści Stochastic RSI

• Więcej sygnałów kupna lub sprzedaży: Stochastic RSI zapewnia więcej sygnałów kupna lub sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikiem RSI ze względu na większą czułość. Został zaprojektowany do przewidywania ekstremalnych odczytów, zanim rzeczywisty RSI dotrze do kończyn. W przypadku prawidłowego użycia, inwestorzy kryptograficzni mogą zidentyfikować wiele możliwości handlowych.

• Wskaźnik dynamiki rynku: Dla traderów planujących codzienne strategie StochRSI może pomóc w identyfikacji dynamiki, umożliwiając w ten sposób inwestorom przygotowanie odpowiedniej strategii.

• Zidentyfikuj krótkie cofanie się i trendy w górę dla skóry głowy: Głównym pomysłem stojącym za skórą głowy jest skorzystanie z krótkoterminowych ruchów w cenie kryptowaluty. StochRSI pozwala inwestorom dostrzegać krótkoterminowe zyski, tworząc idealną okazję do skalpowania. Ważne jest jednak, aby używać go z innymi wskaźnikami technicznymi w celu potwierdzenia dynamiki rynkowej. Silny trend w górę lub w dół może być świadkiem naruszenia tych ustalonych cen.

Ograniczenia

• Odległe od rzeczywistej ceny kryptowalut: W przeciwieństwie do wskaźnika RSI, który przyjmuje cenę aktywa kryptowalutowego jako podstawę do jego obliczenia, stochastyczny RSI wykorzystuje RSI jako podstawę, odkładając ją o dwa poziomy od rzeczywistej ceny kryptowaluty. Możliwe jest zaobserwowanie większego rozłączenia między cenami a stochastycznymi odczytami RSI. Ponadto w niektórych przypadkach inwestorzy mogą być świadkami niewielkiego opóźnienia.

• Większa zmienność: Głównym wykorzystaniem stochastycznego wskaźnika RSI jest znalezienie większej liczby pozycji kupna lub sprzedaży, co może być niedoborem dla nowych inwestorów kryptowalutowych. Zaleca się stosowanie stochastycznej strategii RSI w połączeniu z innymi parametrami technicznymi, takimi jak DMA i wskaźniki oporu podparcia.

Konkluzja

Stochastyczny wskaźnik RSI ma swoje zalety i ograniczenia. Korzystanie ze stochastycznego RSI w połączeniu z innymi wskaźnikami może pomóc inwestorom w tworzeniu skutecznej strategii handlowej. Nie zaleca się jednak używania go jako jedynego wskaźnika ze względu na większą zmienność kryptowalut i odległe relacje z obecnymi cenami aktywów.

#Bybit #TheCryptoArk