Гэп трейдингті меңгеру: Нарықтағы бос орындардан пайда табу стратегиялары

Олқылықтартехникалық талдаудамаңызды және сауда стратегиясында маңызды рөл атқарады. Тәжірибелі трейдерлер баға алшақтықтары баға қозғалысы мен нарықтың үрдісі туралы үлкен мәліметтер беретінін біледі. Төменде біз алшақтық деген не екенін, сондай-ақ олқылықтар пайда болатын нарықтарды және алшақтықтардың пайда болу себептерін зерттейміз, содан кейін бос сауда әдістерін қарастырамыз.

Негізгі қорытындылар:

• Алшақтық – баға диаграммасының кез келген баға деңгейінде сауда әрекеті аз немесе мүлде болмайтын баға тез көтерілетін немесе төмендейтін аймағы.

• Барлық нарықтарда олқылықтар үнемі орын алады. Олардың жеке баға үлгілерін түсіну трендтерді анықтауға көмектеседі.

• Танымал сауда стратегиясы ағымдағы олқылықтардың қайда екенін бағалау және оларды толтыру үшін нарықтық сауда-саттықты болжау болып табылады.

Алшақтық дегеніміз не?

Диаграммада бос орын немесе баға қозғалысының секірісі болған кезде бос орын пайда болады, бұл белгілі бір баға диапазонында сауда әрекетінің аз немесе мүлдем орын алмағанын көрсетеді. Бос орындар әдетте бір түнде немесе нарық жабылған кезеңде пайда болады, бұл диаграммада көрінетін бос орынға әкеледі. Олар әртүрлі уақыт диапазонындағы диаграммаларда пайда болуы мүмкін: Күнделікті, күнделікті, апта сайынғы немесе тіпті ай сайынғы.

Саңылаулар сұраныс пен ұсыныс динамикасындағы елеулі өзгерістердің көрнекі көрінісі болып табылады. Олар сатып алушылар мен сатушылар арасындағы теңгерімсіздікті көрсетеді, бұл бағаның күрт өзгеруіне әкеледі. Саңылаулардың мөлшері мен пайда болуы әртүрлі болуы мүмкін, олар бірнеше баға деңгейін қамтитын шағын бос орындардан бірнеше пайыздық тармақтарды қамтитын үлкен бос орындарға дейін.

Қандай нарықтарда бағаның ауытқуы байқалады?

Кез келген қаржы құралының, соның ішінде акциялардың, тауарлардың, валюталардың, крипто және индекстердің баға диаграммаларында бос орындар пайда болуы мүмкін. Олар белгілі бір нарықпен немесе активтер класымен шектелмейді, дегенмен кейбір активтердің бағалары олқылықтарға көбірек бейім. Белгілі бір уақытта ашылатын және жабылатын кез келген нарықтар баға алшақтықтары үшін ең көп таралған қаржы нарықтары болып табылады. Себебі, баға жұмыстан кейінгі сауда кезінде қозғалады, содан кейін нарық ашылған кезде «секіретін» көрінеді.

Қор нарықтарындаалдыңғы күннің жабылуымен салыстырғанда нарықтың ашық бағасы арасындағы сауда сессияларының үзілуіне байланысты әдетте алшақтық байқалады. Бір сауда-саттық сессиясының жабылуынан кейін жаңа ақпарат пайда болуы мүмкін, мысалы, пайда туралы есептер, экономикалық деректер немесе трейдер көңіл-күйіне әсер ететін жаңалықтар оқиғалары. Нарық қайта ашылғанда, бұл нарық күтулерінің айтарлықтай өзгеруін көрсететін баға алшақтығына әкелуі мүмкін.

Сол сияқты, тауар нарықтарындабаға алшақтығы биржадағы саудадағы үзіліс кезінде пайда болуы мүмкін. Сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігі, геосаяси оқиғалар, ауа райы жағдайлары немесе экономикалық деректердің шығарылымдары сияқты факторларға байланысты баға алшақтықтары болуы мүмкін. Бұл олқылықтар нарық жабылу кезеңінен кейін қайта ашылған кезде алтын, мұнай немесе ауылшаруашылық өнімдері сияқты тауарлар арасындағы бағаның айтарлықтай өзгеруіне әкелуі мүмкін.

Валюта нарығы( немесе форекс) аптасына бес күн, тәулігіне 24 сағат үздіксіз саудаланады. Форекс нарығындағы бос орындар, ең алдымен, демалыс күндері немесе негізгі мерекелерде (мысалы, Рождество және Жаңа жыл) сауда жабылған кезде пайда болады. Демалыс күндері орын алатын экономикалық немесе саяси оқиғалар дүйсенбіде сауда қайта жалғасатындықтан, бағаның төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Криптовалюта нарықтары әдетте көптеген биржаларда үздіксіз (24/7) сатылады. Сондықтан, баға диаграммаларында түнгі және демалыс күндері бос орындар сирек кездеседі. Дегенмен, криптографиялық диаграммаларда баға алшақтықтары әлі де орын алатынын ескеру өте маңызды, бірақ оларSpot баға диаграммаларында көрінбейді .Тәжірибелі крипто трейдерлері қолданатын сауда стратегиясының біріBitcoin және Ethereumфьючерстік диаграммаларындағыбос орындарды іздеу болып табылады , өйткені түнгі немесе демалыс күндері сауда сессиялары жоқ.

Олқылықтардың пайда болу себептері

Баға диаграммаларындағы бос орындардың қалыптасуына бірнеше факторлар ықпал етеді. Төменде бос орындардың пайда болуының кейбір жалпы себептері берілген.

Жаңалықтар шығарылымдары: Табыс маусымындағы маңызды жаңалықтар хабарландырулары, экономикалық деректердің шығарылымдары, бірігулер мен сатып алулар немесе реттеуші өзгерістер акциялар бағасындағы бос орындарға әкелуі мүмкін. Оң немесе жағымсыз жаңалықтар нарықтың көңіл-күйінің кенеттен өзгеруін тудыруы мүмкін, бұл нарық қайта ашылған кезде бағаның өсуіне немесе төмендеуіне әкеледі.

Түнгі оқиғалар: Нарық саудасы жабылған кезде орын алатын оқиғалар, яғни геосаяси жаңалықтар, жаһандық экономикалық оқиғалар немесе корпоративтік әрекеттер инвесторлардың көңіл-күйіне әсер етіп, олқылықтар тудыруы мүмкін. Бұл нарық күтулерінің айтарлықтай өзгеруіне әкелуі мүмкін, нәтижесінде сауда-саттықты қалпына келтіру кезінде олқылықтар пайда болады. 2001 жылдың қыркүйегінде АҚШ-тың қор нарығы лаңкестік әрекеттерге байланысты бір аптаға жабылды. Сауда қайта басталған кезде бағалар айтарлықтай төмендеді.

Шектеу жоғары/төмен шектеу: Кейбір нарықтарда баға қозғалысы алдын ала анықталған шекті мәннен асқан кезде автоматты ажыратқыш механизмдері сауданы тоқтатады. Мұндай тоқтаудан кейін сауда-саттық қайта басталған кезде, нарық жаңа ақпаратқа бейімделгендіктен, бұл бағадағы бос орындарға әкелуі мүмкін. Мысалы, S&P 500 бір күнде 7%, 13% және 20% жылжып, сауданың уақытша тоқтатылуына әкеліп соқтырған кезде жалпы нарықтық контурлық үзілістердің үш деңгейі бар.

Өтімді емес немесе құбылмалы нарықтар: Жұқа саудаланған немесе өте құбылмалы нарықтар, тіпті сол сауда күні ішінде де олқылықтарға бейім. Төмен өтімділік деңгейлері немесе бағаның жылдам қозғалысы нарықтың белгілі бір баға нүктелерінде сатып алу және сату тапсырыстарын сәйкестендіру үшін күресу кезінде олқылықтарды тудыруы мүмкін. Бұл негізгі жаңалықтар шыққан кезде күшейе түсуі мүмкін. Бұл баға алшақтықтары үнемі орын алады және 15 секундтық немесе одан да қысқа диаграммада көрінеді.

Бос орын толтырылғанда не болады?

Бұрын айтылғандай, баға алшақтығы баға диаграммасындағы көрінетін бос орын болып табылады. Алшақтық пайда болғаннан кейін бағалар кері кетуі және олқылықтың орнын толтыруы мүмкін. Негізінде, нарықтағы баға алшақтыққа дейінгі баға деңгейіне қайта оралады.

Бағаның алшақтығы қашан толтырылады деген болжам жоқ. Оны сағаттар, күндер, апталар немесе айлар ішінде аяқтауға болады.

Жоғарыдағы суретте баға алшақтығы 180,59 доллардан басталады. Төменнен кейін түзету тоқтатылады және баға ралли олқылықты толтыру және кезеңнен кейін 180,59 долларға оралу үшін жоғарылайды.

Көптеген баға кемшіліктері салыстырмалы түрде қысқа уақыт ішінде толтырылады, бірақ нарыққа қажет емес. Сіз бос орын түріне байланысты бағаның қай жерде толтырылатынын немесе толтырылмайтынын болжай аласыз.

Саңылаулардың түрлері

Үлгіге және тренд ішінде қай жерде пайда болатынына байланысты біз алшақтық түрін анықтай аламыз. Бұл бөлімде біз бос орындардың төрт түрін қарастырамыз: Жалпы саңылаулар, жалғастыру саңылаулары, үзілу саңылаулары және сарқылу саңылаулары.

Жалпы бос орындар

Сауда саңылаулары немесе аумақтық бос орындар ретінде де белгілі жалпы олқылықтар ең жиі кездесетін түрі болып табылады. Олар жиі нарықтағы тұрақты ауытқуларға байланысты пайда болады және кез келген нарықтық ортада кездеседі. Жалпы бос орындар әдетте шамалы болжамдық мәнге ие болады, өйткені олар салыстырмалы түрде тез толтырылады.

Жалпы олқылықтар өсу тенденцияларында да, төмендеу тенденцияларында да орын алуы мүмкін және баға қозғалысына әсер ететін негізгі жаңалықтардың немесе оқиғалардың болмауымен сипатталады. Олар ағымдағы трендтің уақытша үзілісін білдіреді және нарықтық көңіл-күйдің аздаған ауысуын көрсетеді. Баға олқылықты толтыру үшін жиі қайталанады және бұрынғы трендін қалпына келтіреді.

Демалыс күндері, егер бағалар форекстегі алшақтық болса, трейдерлер дүйсенбіде олқылықтардың толтырылуын күте отырып, пайда көреді. Жалпы айтқанда, бұл олқылықтар шешім қабылдау үшін жиі маңызды емес деп саналады және трейдерлер күшті сауда сигналдарын ұсынатын бос орындардың басқа түрлеріне назар аударуды таңдауы мүмкін.

Жалғастыру бос орындар

Жалғастырудағы бос орындар (сонымен қатар қашып кеткен бос орындар ретінде белгілі) нарықтағы басым трендті күшейтеді. Олар тұрақты тренд аясында орын алады және бағаның шарықтауын қолдайтын жоғары көлеммен жүретін нарықтық серпіннің белгісі болып табылады. Жалғастырудағы олқылықтар, әдетте, бар трендтің сақталуы мүмкін екенін көрсетеді және бірнеше олқылықтар дәйекті түрде пайда болуы мүмкін. Трейдерлер бастапқы алшақтықты кіру үшін сигнал ретінде немесе бар трендке сәйкес позицияларды қосу үшін пайдалана алады.

Бөлінетін бос орындар

Баға қолдаудың немесе қарсылықтың маңызды деңгейінен өтіп, бағаның айтарлықтай қозғалысына әкеліп соқтыратынүзілістер орын алады . Бұл олқылықтар жиі маңызды жаңалықтармен, кірістер шығарылымдарымен немесе нарықтағы басқа оқиғалармен бірге жүреді. Үзіліссіз алшақтықтар жалпы олқылықтарға қарағанда маңыздырақ болып саналады, өйткені олар нарықтың көңіл-күйінің ықтимал ауысуын көрсетеді және жаңа трендтердің қалыптасуына әкелуі мүмкін.

Өсу трендінде үзіліс негізгі қарсылық деңгейінен жоғары өтіп, баға алшақтықтары көтерілгенде пайда болады. Бұл сатып алушылардың шешуші қадамын білдіреді, бұл күшті бычий трендінің әлеуетін болжайды. Керісінше, төмендеу трендінде үзіліс баға алшақтықтары төмендеп, қолдаудың сыни деңгейінен төмен түсіп, айтарлықтай сату қысымы мен күшті төмендеу үрдісінің әлеуетін көрсететін кезде пайда болады.

Сауда-саттық көлемінің жоғарылауы жиі бөлінетін бос орындармен бірге жүреді, өйткені нарыққа қатысудың артуы алшақтықтың маңыздылығын растайды. Трейдерлер жаңа трендтің жалғасуын күте отырып, алшақтық бағытында позицияларға кіру мүмкіндігі ретінде үзіліссіз бос орындарды іздейді.

Таусылған бос орындар

Таусылу алшақтықтары ағымдағы трендтің ықтимал сарқылуын білдіреді, бұл әлеуетті трендтің өзгеруін немесе басым тренд бағытында уақытша үзілістікөрсетеді. Бұл олқылықтар, әдетте, бағаның айтарлықтай қозғалысының соңына жақын жерде орын алады және нарықтық көңіл-күйдің өзгеретінін болжайды.

Жоғары тенденцияда сарқылу алшақтығы жоғары саңылау ретінде пайда болады, бұл сатып алу қысымының соңғы көтерілуін көрсетеді. Бұл алшақтық көбінесе тренд өзгермес бұрын немесе консолидация фазасына кірмес бұрын соңғы минуттағы сатып алу ашуын көрсетеді. Керісінше, төмендеу трендінде сарқылу алшақтығы төмендеу алшақтығы ретінде пайда болады, бұл тренд ықтимал кері немесе кідіріске дейін сату қысымының соңғы кезеңін білдіреді.

Таусылған бос орындар жоғары көлеммен сипатталады, өйткені трейдерлер мен инвесторлар ағымдағы трендте соңғы қалған мүмкіндіктерді пайдалануға асығады. Техникалық талдаушылар сарқылу алшақтығына негізделген әлеуетті трендтің өзгеруін қарастырмас бұрын, тренд сызығының үзілуі, қолдау/қарсылық бұзу немесе кері диаграмма үлгілерін қалыптастыру сияқты қосымша растау сигналдарын жиі пайдаланады.

Алшақтықты қалай сатуға болады

Алшақтықтардың әрбір түрі нарықтағы мінез-құлық пен әлеуетті сауда мүмкіндіктері туралы бірегей түсінік береді. Жалпы олқылықтардың, жалғасатын бос орындардың, үзілістердің және сарқылу алшақтықтарының сипаттамаларын тану арқылы трейдерлер неғұрлым негізделген шешімдер қабылдап, сауда көрсеткіштерін жақсарта алады.

Төменде алшақтықты саудалау кезінде кейбір негізгі ойлар берілген.

Алшақтық түрін анықтаңыз: Сауда-саттықты бастамас бұрын, сіз айналысатын олқылықты анықтау маңызды. Бұл жалпы, жалғасу, үзіліс немесе сарқылу екенін қарастырыңыз, өйткені әр түрге әртүрлі сауда стратегиялары қажет болуы мүмкін.

Нарық трендін бағалау: Кеңірек нарық контекстін және көңіл-күйді талдаңыз, ол алшақтық басым трендке сәйкес келе ме немесе ықтимал кері қайтару немесе жалғастылықты білдіре ме. Мысалы, қашып кеткен (немесе жалғастыру) алшақтық әдетте басым трендпен бірдей бағытта қозғалады. Екінші жағынан, сарқылу алшақтығы бағалардың жақын арада қарама-қарсы бағытта қозғалуы мүмкін екенін көрсетеді.

Техникалық көрсеткіштермен растаңыз: Алшақтықпен қамтамасыз етілген сауда сигналдарын растау үшін техникалық көрсеткіштерді пайдаланыңыз. Қолдау және қарсылық деңгейлері, тренд сызықтары және басқа да баға үлгілері айырмашылықтың маңыздылығын тексеруге және әлеуетті сауда мүмкіндіктерін растауға көмектеседі.

Кіру және шығу нүктелерін анықтаңыз: Талдауыңыздың негізінде сауда-саттықтарыңыз үшін нақты кіру және шығу нүктелерін орнатыңыз. Сауда сізге қарсы болған жағдайда позицияңызды қорғау үшін жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын пайдалануды қарастырыңыз. Содан кейін, алшақтықтан кейінгі әлеуетті баға қозғалысы негізінде пайда мақсаттарын белгілеңіз.

Gap Trading стратегиялары мен кеңестері

Бос сауда стратегиясын қарастырған кезде, сауда репертуарыңызға қосуды қарастыратын ең көп таралған екі бос үлгі.

Gap and Go: Бұл стратегия алшақтық бағытында сауда жасауды және баға трендінің жалғасын тауып, алшақтықты ашық қалдыруды болжайды. Жалғастыру және үзіліс - бұл стратегияны жүзеге асырудың ең жақсы түрлері.

Егер қордағы бос орындарболса, трейдерлер бағаның одан әрі көтерілуін күтіп,ұзақ позицияларға кіруімүмкін . Егер қордағы бос орындар төмендесе, трейдерлер одан әрі төмендеу қозғалысын күте отырып,акцияларды қысқартуымүмкін. Екі сценарийде де трейдерлер баға алшақтығы жақын арада толтырылады деп күтпейді.

Жоғарыдағы мысалда ұзын жасыл шамның (1-нүкте) ауыр сатып алуды және жоғары жаққа қарай күшті трендті көрсететініне назар аударыңыз. Трейдер келесі сессияның ашық күнінде сатып алып, кешегі жабудан сәл төментоқтап жоғалтудыорналастыра алады. Мақсат тоқтау жоғалтуға дейінгі қашықтықты екі есе көп болады.

Содан кейін, бірнеше аптадан кейін, ұзақ қызыл шамнан кейін баға алшақтықтары төмендейді (2-тармақ). Бұл тенденцияның төмендеуін байқаған трейдер келесі ашық уақытта қысқа сатуы мүмкін және тоқтату шығынын алдын ала бос бағадан сәл жоғары қоя алады.

Олқылықтарды жою, бос орындарды толтыру: Бұл бос орынды толтыру стратегиясы толық бос орынды толтыру немесе толтыру үшін бағаның өзгеруін күту арқылы олқылықтың бағытына қарсы сауданы қамтиды. Бұл стратегия ағымдағы трендтің серпінін өлшейді және баға мақсаттары ретінде олқылықтарды пайдаланады.

Жоғарыда біз сол жақта жалғасты алшақтықты қамтитын құлдырауды көреміз. Баға төмендеуді жалғастырады, содан кейін біраз уақытқа жағына сауда жасайды.

Содан кейін, соңғы сарқылу алшақтығы шорттарды сорып, баға көтерілуіне есік ашады.

Бұл орнатуды байқаған трейдер жалғастыру алшақтығының алдын-ала бағасын нысанаға алуы мүмкін. Бағалар көбінесе ескі олқылықтарды толтыру үшін қайта оралады. Бірнеше күннен кейін, шын мәнінде, баға көтеріліп, бұл олқылықты толтырады.

Есте сақтау керекбір маңызды сауда кеңесі : Баға олқылықтың бірінші бөлігін толтыра бастағанда, ол әдетте жұмысты аяқтайды және бүкіл бос орынды толтырады. Сондықтан, сіз осы стратегияны саудалаған кезде алдын-ала баға деңгейлерін бағыттай аласыз.

Қорытынды

Сатып алушылар мен сатушылар арасындағы теңгерімсіздікке байланысты баға алшақтығы. Бос орындар сауда-саттық диаграммаларындағы баға әрекеті мен баға үлгілеріне қатысты трейдерлерге маңызды анықтама береді. Бос сауда – тәжірибелі трейдерлер олқылықтың орнын толтыруды немесе бос орын алуды болжаған кезде қолданатын танымал стратегия.

#Bybit #TheCryptoArk