Cómo hacer backtest de una estrategia de cripto trading como un profesional

Hacer backtesting de una estrategia puede dar mucho trabajo, y el proceso de prueba puede resultar complicado. Sin embargo, el backtesting es, en definitiva, un componente clave para el desarrollo de un sistema de trading eficaz. Implica ejecutar una estrategia determinada sobre datos históricos o datos anteriores del mercado para ver cómo habría funcionado. Esto nos muestra un panorama claro de las estrategias que no son aptas antes de comprometer capital real en mercados reales.

No obstante, si el backtesting no se hace correctamente, los resultados serán erróneos, lo que ocasionará pérdidas que se podrían haber evitado. El backtesting de las estrategias de trading suele aplicarse al mercado de divisas y de acciones, pero también funciona perfectamente para el mercado de criptomonedas. En cualquier entorno de trading, los volúmenes grandes de datos suelen conducir a una mejor calidad de backtests.

En esta guía, describiremos qué es el backtesting de cripto, por qué es importante y qué diferencia hay entre el backtesting manual y el sistemático. También nos ocuparemos de los tipos de datos que mejor se adaptan para el backtesting de una estrategia cripto y qué métricas de rendimiento se deben considerar al analizar el funcionamiento de la estrategia.

¿Qué es el backtesting?

Hacer backtesting significa aplicar una estrategia de trading o método analítico sobre datos históricos de operaciones de trading, a fin de evaluar el rendimiento de dicha estrategia o método. Si la estrategia cripto se muestra prometedora y funciona bien, el trader puede aplicarla a un entorno real.