Почему технический анализ важен для торговли биткоином?

Основная цель технического анализа — помочь трейдерам анализировать прошлые результаты торгового инструмента и прогнозировать, что может произойти в будущем. Трейдер, который использует технический анализ, а также технический трейдер, будет оценивать колебания цены, данные об объёме, ценовые уровни и торговые сессии для хеджирования инвестиционных рисков. В то время как технические аналитики обычно наблюдают и интерпретируют изменения цен и модели, которые образовались в прошлом, чтобы сформулировать торговые идеи для прогнозирования следующего ценового тренда.

TA — это общий анализ, используемый для оценки акций и других активов на традиционных финансовых рынках. Однако он также является важным компонентом торговли цифровыми активами на криптовалютном рынке. На самом деле технический анализ прост и быстр, но для его освоения требуется дисциплина и самоотверженность.

В следующем разделе мы рассмотрим всё, что трейдеру необходимо знать об анализе криптовалюты с помощью технического анализа.

Что такое технический анализ (TA)?

Технический анализ используется для прогнозирования будущего движения цены актива, анализируя прошлые данные о ценах и объёме. TA уделяет особое внимание оценке исторической торговой активности и схем для выявления трендов и торговых возможностей.

Технический и фундаментальный анализ учитывает несколько факторов, касающихся цены. В фундаментальном анализе наиболее эффективное направление цены происходит в результате экономических событий, фундаментальных релизов и геополитических событий.

С другой стороны, TA уделяет особое внимание только прошлым событиям, ценовым действиям и торговой активности. Лучшая часть технического анализа заключается в том, что для его понимания не требуется быть выпускником финансового отдела. Любой, кто понимает рыночные силы предложения и спроса, а также основную концепцию технических индикаторов, может легко выявить благоприятные торговые возможности.

Основы технического анализа появились в Амстердаме XVII века и Японии XVIII века. Тем не менее, современный технический анализ является результатом работы Шарля Доу, финансового журналиста и основателя The Wall Street Journal.

Компания Dow стала первым человеком, который заметил, что торговый актив часто движется в пределах тренда и остается в диапазоне большую часть времени. Позже его работа привела к созданию теории Dow, которая привела к дальнейшему развитию технического анализа. 

Как работает технический анализ?

Технический анализ — это процесс, используемый для изучения прошлых ценовых действий и прогнозирования будущих колебаний цены. Основная концепция действия цены заключается в том, что цена в торговом инструменте не движется случайным образом. Вместо этого существует история движения цены, и технические аналитики могут прочитать историю цен как книгу и предсказать, что может произойти дальше.

Изменение цены на рынке криптовалют происходит с изменением спроса и предложения. Когда спрос превысит спрос, цена опустится, а когда спрос превысит спрос, цена вырастет. 

Но главный вопрос заключается в том, когда и как будет двигаться цена.

Основная задача технических аналитиков — рассчитать общий рыночный контекст и определить точную точку, с которой цена может совершить движение.

TA — это самый надёжный и эффективный способ предвидеть движение цены. Однако для этого требуется несколько инструментов и элементов. Например, помимо использования свечных графиков, объёма и ликвидности трейдеры часто используют различные инструменты построения графиков, известные как индикаторы. 

Рассмотрим основные элементы технического анализа на рынке криптовалют.

Ценовые колебания

Ценовое действие использует графики колебаний цены и объёма, что позволяет трейдерам прогнозировать, что может произойти в будущем.

Для трейдеров не существует специальных инструментов. Тем не менее, трейдеры могут получать прибыль, проанализировав график цен, в то время как другие трейдеры используют ценовые уровни, модели и индикаторы для наблюдения за движением цены.

Рассмотрим, как работает ценовой паттерн в финансовой торговле:

Пример свечного паттерна на голове и плече

На рисунке выше представлен пример паттерна Head and Shoulders — потенциального паттерна изменения цены, при котором любой прорыв в линии шеи указывает на значительное изменение цены.

Ниже приведены некоторые другие примеры ценовых паттернов:

Схемы действий по цене

Перевод свечных свечей

Свечи — это наиболее эффективный инструмент, используемый в техническом анализе. Японские свечи (похожие на графики OHLC) используются большинством технических аналитиков в мире. Основная идея использования свечных свечей заключается в том, чтобы наблюдать за текущим развитием свечи и на основе одного свечного свеча или группы свечных свечей предвидеть, что может произойти дальше.

В свечах обычно отображаются настройки цены на отмену и продолжение. Используя этот инструмент в качестве индикатора, любое надёжное реверсирование свечей с уровня поддержки указывает на хорошую возможность покупки, как показано на рисунке ниже:

Теперь мы рассмотрим, как выглядит формат цены продолжения с формированием свечей:

Пример бычьего паттерна пула во время криптовалютного бычьего тренда.

В целом, технические аналитики должны знать, как анализировать криптовалюту с помощью свечей с соответствующим уровнем поддержки и сопротивления.

Тенденция и импульс

Действие цены охватывает характер трендов. Во время импульсивного тренда цена делает новые максимумы или минимумы с агрессивным давлением на покупку или продажу. С другой стороны, в корректирующем тренде цена едва достигает новых высоких или низких значений. 

Рассмотрим пример импульса и коррекции на графике биткоина:

В середине мая 2021 года цена биткоина изменилась. После тестирования уровня сопротивления $60 000 импульсный тренд привел к агрессивному переходу с $60 000 до $30 000 всего за 12 дней.

Эти агрессивные движения указывают на движение цены. Когда импульсивное движение движется в направлении продавца, рыночная динамика является медвежьей. В этом случае трейдеры должны совершать только сделки по продаже. С другой стороны, покупка и хранение криптовалюты приносит прибыль, когда рыночная динамика является бычьей.

Технические индикаторы

На начальных этапах технического анализа не было системы электронных графиков. Трейдеры писали цены на бумаге и ручке.

Теперь технологии делают торговлю более эффективной, особенно на рынке криптовалют. Трейдеры могут использоватьтехнические индикаторы, чтобы увидеть возможное движение цены более прогнозным способом.

Технические индикаторы показывают текущую позицию цены на основе конкретных показателей. Однако для получения надёжного результата технического анализа трейдеры должны знать, как использовать несколько важных индикаторов.

Лучшие технические индикаторы

В техническом анализе нельзя игнорировать индикаторы. Трейдеры должны знать, как использовать базовые индикаторы в следующем разделе.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это индикатор импульса, который отображает результаты по шкале от 1 до 100. Здесь показаны условия перепродажи и покупки активов. Если индикатор RSI падает ниже 30, это указывает на медвежье давление в цене. 

Кроме того, когда индикатор RSI перемещается в зону перепродажи, т. е. выше 70, это означает, что актив перекуплен и может испытывать колебания цены. Поскольку RSI является индикатором движения, цена может оставаться перекупленной или перепроданной в течение длительного времени. Таким образом, как и большинство других технических индикаторов, сигналы RSI более эффективны и надежны с долгосрочными трендами и в сочетании с дополнительными индикаторами.

Индикатор RSI, показывающий уровни перепродажи и перепродажи.

На рисунке выше показано, как цена меняет направление от перекупленных и проданных областей.

Скользящая средняя (MA)

Скользящее среднее показывает среднюю цену криптоактива за определённый период времени. Суточная МА 20 представляет собой среднюю цену за последние 20 дней. Основная идея использования скользящего среднего заключается в том, чтобы предвидеть движение цены, наблюдая за поведением цены.

Для долгосрочного анализа цен хорошо работает простая скользящая средняя (SMA), в то время как для краткосрочного анализа цен эффективны экспоненциальные скользящие средние (EMA). Самое главное в использовании EMA — это то, что он приносит больше веса и значимости в самых последних точках данных. Он определяет бычьи или медвежьи сигналы на основе кроссоверов и отличий от исторического среднего.

Исходя из представленной выше картины, долгосрочный тренд является медвежьим, поскольку цена остается ниже 200 SMA. Таким образом, трейдеры могут найти сигналы о продаже, используя 20 EMA в направлении продажи.

MACD

Скользящая средняя сходимость (MACD) — это ещё один широко используемый индикатор импульса. Он показывает связь между двумя ключевыми скользящими средними значениями. Когда гистограмма MACD поднимается выше нуля, это указывает на бычий рынок. Аналогичным образом, если показание пересекается под сигнальной линией, то показывается движение цены медвежьего актива.

Таким образом, основная идея заключается в определении предстоящего направления цены, наблюдая за расположением гистограммы. Ещё один подход заключается в сопоставлении высоких и низких цен с ценой, что позволяет найти расхождение. Когда происходит расхождение, это является признаком того, что цена, вероятно, изменит направление.

Гистограмма MACD

На рисунке выше мы видим, как цена биткоина падает до 35 000 и формирует регулярные расхождения с MACD. Позже цена вырастет, а затем повысится на гистограмме MACD.

Боллинджерские группы

Bollinger Bands — это технический индикатор, широко используемый на различных рынках, включая акции, фьючерсы и валюты. В 1980-х годах Джон Боллингер разработал этот инструмент, который даёт исключительные знания о взаимосвязи цены и волатильности. Кроме того, можно использовать полосы Боллингера для определения как перекупленных, так и перепроданных уровней. Эта функция может помочь вам как в качестве инструмента отслеживания тренда, так и в поиске прорывов. 

Как рассчитать диапазоны Боллингера в течение дня?

Для оценки SMA безопасности мы обычно используем 20-дневную SMA. Это начальная фаза расчёта полос Боллингера. В качестве первой точки данных 20-дневная SMA усредняет цены закрытия за первые 20 дней. Следующая точка данных снизит максимальную цену, добавит цену в день 21 и примет среднее значение. После этого будет достигнуто стандартное отклонение цены обеспечения.

Разрушение механизма боллингеров на торговом графике.

Верхняя и нижняя полосы работают как динамическая поддержка и сопротивление цене, в то время как средняя точка показывает среднюю цену этих линий. Таким образом, любое отклонение от верхней и нижней границ может быть точкой входа в сделку, а средняя точка — первым уровнем тейк-профита.

Пионеры и Фибоначчи

В торговле точка «займ» — это индикатор, который использует базовую концепцию предложения и спроса в отношении цены. Мы все знаем, что цена колеблется с изменениями предложения и спроса, но существует ценовой уровень, при котором предложение и спрос остаются практически неизменными. Этот уровень известен как точка равновесия.

В финансовом трейдинге поворотная точка представляет собой точку равновесия. Когда цена приближается к этому уровню, она может работать в качестве поддержки или сопротивления. Кроме того, точка поворота включает несколько уровней поддержки и сопротивления ниже и выше точки равновесия, что также может служить точками изменения цены.

Любые линии над точкой поворота являются устойчивыми на изображении выше, а линии под точкой поворота поддерживаются. Базовый подход заключается в том, чтобы найти надёжное образование свечей на поворотных точках и рассмотреть поддержку и устойчивость к уровням тейк-профита.

Давайте перейдем к Фибоначчи.

Числа Фибоначчи — это важный математический феномен, который встречается во всем мире природы. В финансовом трейдинге фибоначчи помогает трейдерам определить сумму коррекции и продления цены. Например, после импульсивного тренда трейдеры могут ожидать 38,2%, 50% или 61,8% коррекции Фибоначчи, прежде чем совершать ещё одно импульсивное движение.

Кроме того, инструмент расширения Фибоначчи помогает спрогнозировать, как долго цена может пройти после коррекции. Он использует значительные значения, такие как 161,8% или 261,8%, чтобы указать на потенциальную точку тейк-профит или разворота цены.

Иллюстрация фибоначчи с коррекцией и расширением.

На изображении выше показано 38,2%, 50% и 61,8% коррекций на графике биткоина, при этом цена в конечном итоге упала до 361,8% уровня расширения.

Недостатки технического анализа

25 апреля 2021 года цена биткоина отклонила уровень поддержки $49 000 с ежедневным бычьим закрытием. Позже 12 мая цена поднялась на новый уровень и достигла $57 732, что дало надежду на новый исторический максимум выше $60 000. В то же время большинство технических индикаторов отображали сигналы о покупке на ежедневном графике. Тем не менее, глубокие фундаментальные новости о запрете криптовалютных платежей поступили из Китая, который в середине мая упал с $59 507 до $30 065.

Вышеуказанный сценарий является идеальным примером того, в котором технический анализ не был выполнен из-за непредвиденных правил и нормативных требований, наложенных на крипторынок. Здесь трейдеры используют несколько индикаторов и торговых инструментов, чтобы предвидеть движение цены. Однако, как всегда, нет гарантии, что цена будет следовать указанному направлению. Кроме того, TA может быть неточным из-за личной предвзятости и субъективности.

В техническом анализе самым большим недостатком является то, что любое фундаментальное событие или, возможно, геополитические новости могут привести к недействительности всех технических прогнозов. Конечной задачей является получение максимальной выгоды от торговли с минимальным риском. 

Лучший способ — изучить историю криптовалюты и получить достоверную информацию о ней. Выявляйте последние новости и события и сопоставляйте технический анализ с направлением развития.

Ещё одним недостатком технического анализа является то, что он зависит от прошлых ценовых действий. Технический анализ обычно не проводится, если на рынке нет чёткой тенденции. Кроме того, часто бывает сложно найти предыдущие данные по новым монетам. Даже если будут найдены предыдущие данные, они могут быть ненадежными из-за волатильности.

Несмотря на работу с эмпирическими данными, технический анализ также может оказаться неэффективным в периоды, когда на рынке нет четкой картины или тренда.

Фундаментальный анализ в сравнении с Технический анализ

Фундаментальные аналитики подчеркивают качественные факторы, в то время как технические аналитики сосредотачиваются на исторических ценовых графиках для оценки эффективности актива. Хотя обе модели генерируют эффективную рыночную гипотезу, технические торговые стратегии по-прежнему зависят от того, как трейдер воспринимает информацию из этих анализов.

Фундаментальный анализ (FA) учитывает макроусловия активов для прогнозирования будущего движения цены. Например, высокий уровень принятия потребителем индецентрализованных финансов (DeFi) или сильная поддержка со стороны сообщества могут быть ключевыми факторами роста цены на токены DeFi. Таким образом, учитывая эти факторы, трейдеры могут прогнозировать будущие движения актива, будь то переоценка в долгосрочной перспективе.

Технические трейдеры обычно оценивают рыночную психологию с помощью количественного анализа данных. Технические аналитики, как правило, более объективно принимают обоснованные торговые решения. Использование рыночных данных в техническом анализе, таких как исторические данные, графики, прошлая торговая активность и рыночные настроения, исключает базовые предположения. Затем трейдеры используют выявленные предыдущие рыночные модели для прогнозирования будущих ценовых траекторий. Таким образом, TA больше подходит для краткосрочной торговли.

Тем не менее, чтобы иметь право на лучшее из обоих миров, трейдерам рекомендуется учитывать технический и фундаментальный анализ для разработки лучшей торговой стратегии.

Заключение

Основная цель технического анализа — анализ криптовалюты и прогнозирование будущих движений. Хорошая новость заключается в том, что финансовые инструменты в большинстве случаев следуют за своими прошлыми ценовыми действиями.

Имейте в виду, что технический анализ не является идеальным, и использование TA не может гарантировать 100%-ную точность сигналов. Профессиональные технические аналитики всегда рассматривают слабые стороны каждого торгового сигнала и в первую очередь поддерживают систему управления рисками. 

Трейдеры должны понимать логику и причину каждого движения криптовалюты и следовать ей с помощью системы управления торговлей. Для этого требуется время и усилия, чтобы овладеть техническим анализом, но после этого трейдеры получат надёжную прибыль.