Управление рисками в криптотрейдинге: как снизить риски

Спросите любого опытного трейдера и подтвердите, что успешная торговля зависит от управления рисками и выбора успешных сделок. Подумайте об этом: Криптоторговля крайне волатильна и потенциально прибыльна, но она также сопряжена со значительными рисками, которые могут вывести капитал за считанные секунды. Правильная система управления рисками может снизить эти риски.

Хорошие новости: В этой статье блога рассказывается, как использовать управление рисками для криптовалют, чтобы свести к минимуму риски и повысить вероятность успеха криптовалютной торговли. Главное:

• Управление крипторисками направлено на защиту капитала от неблагоприятных рыночных колебаний и обеспечение устойчивой прибыли.
• Управление рисками включает в себя тщательное планирование для выявления, анализа и ограничения потенциальных убытков, а также разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях для смягчения неблагоприятных моментов.
• Торговые инструменты и инструменты управления портфелем помогают снизить риски, если они используются правильно.

Что такое управление крипторисками?

Управление крипторисками — это процесс выявления, анализа и контроля потенциальных убытков, которые могут возникнуть в результате торговли криптовалютами.

Она включает комплексный подход, включающий постановку целей, определение готовности к риску, распределение капитала, диверсификацию портфеля и соответствующие торговые стратегии и инструменты. Эта стратегия помогает избежать эмоциональных торговых решений и способствует рациональному и дисциплинированному принятию решений. 

Управление крипторисками направлено на защиту капитала от неблагоприятных рыночных колебаний и обеспечение устойчивой прибыли.

Как оценить и составить план криптотрейдинга

Чтобы добиться успеха в торговле, необходимо иметь четкое представление о своих целях и стратегиях. План криптотрейдинга — это комплексный документ, в котором изложены ваш профиль риска, стиль торговли, инструменты, индикаторы, правила входа и выхода, а также методы оценки эффективности. Она помогает сохранять сосредоточенность, избегать импульсивных действий, адаптироваться к изменениям на рынке и учиться на ошибках. Чтобы создать надёжный торговый план, необходимо хорошо разбираться в управлении рисками и методах измерения.

Ознакомьтесь с процессом управления рисками

Чтобы эффективно управлять рисками при торговле, необходимо выполнить четыре основных шага:

1. Определите источники риска, которые могут включать внутренние и/или внешние факторы.

2. Анализируйте вероятность и влияние каждого риска с помощью количественных или качественных методов.

3. Контролируйте риски, которые превышают допустимый уровень, с помощью таких методов, как диверсификация или хеджирование.

4. Контролируйте эффективность мер контроля рисков и вносите необходимые изменения с помощью таких инструментов, как графики или портфельные трекеры.

Как измерить риск

Когда речь заходит об управлении рисками, крайне важно их измерить. Различные показатели могут помочь количественно оценить риски, связанные с вашей торговой деятельностью.

• Волатильность: Волатильность — это распространенный показатель риска, который отслеживает колебания цен на активы или портфель с течением времени. Он позволяет оценить степень неопределенности или риска на рынке. Высокая волатильность указывает на более высокий риск и более высокую потенциальную награду, в то время как низкая волатильность означает более низкий риск и более низкую потенциальную награду. В качестве индикаторов волатильности можно использовать стандартное отклонение или историческую волатильность.

• Ценность под угрозой (VaR): VaR измеряет максимальную сумму денег, которую можно потерять в пределах определённого диапазона вероятности за определённый период. Например, если ваш VaR составляет $1000 при 95% уровне достоверности в течение одного дня, существует 95% вероятность того, что вы не потеряете более $1000 за один день. VaR можно рассчитать с помощью исторических данных или моделирования Монте-Карло.

• Ожидаемая нехватка (ES): ES измеряет среднюю сумму денег, которую можно потерять за пределами VaR в течение определённого периода. Например, если ваш ES составляет $1500 при 95% уровне достоверности в течение одного дня и вы теряете более $1000 за один день (вероятность 5%), то в среднем вы можете потерять $1500. Для расчёта ES можно использовать исторические данные или симуляции Монте-Карло.

• Максимальная просадка (MDD): MDD измеряет наибольшее процентное падение стоимости портфеля от его максимальной до минимальной за определённый период времени. Он позволяет понять, что такое худшие сценарии и сколько вы можете потерять. Например, если ваш MDD составляет 50%, это означает, что в какой-то момент ваш портфель потерял половину стоимости по сравнению с самой высокой точкой. MDD обычно рассчитывается на основе исторических данных или обратного тестирования.

Понимание рыночных рисков

На крипторынке есть различные риски, которые могут повлиять на эффективность торговли. Ниже перечислены некоторые из основных рыночных рисков.

Риски крипторынка

Юридический отдел

Юридические риски в криптовалюте возникают из-за неясных или непоследовательных правил, принудительного исполнения или соблюдения нормативных требований. Например, вы можете столкнуться с юридическими проблемами, если ваша юрисдикция запрещает или ограничивает криптоактивы, если ваша биржа или кошелёк взломаны, остановлены или изъяты органами власти, или если вы не сообщаете или не платите налоги на криптотранзакции или активы. 

Риски, связанные с технологиями и безопасностью

Риски, связанные с технологиями и безопасностью, являются законной проблемой для криптоактивов. Технические сбои, ошибки, взломы или атаки могут поставить под угрозу функциональность, целостность или доступность ваших криптоактивов или платформ. Перегрузка, задержки, вилы или обновления в сети или протоколе, которые поддерживают ваши криптоактивы, — это все возможные проблемы с технологиями и безопасностью. 

К другим рискам относятся простои, ошибки, нарушения или кражи на бирже или кошельке, которые вы используете для торговли или хранения своих криптоактивов, а также повреждение, потеря, кража, заражение или повреждение устройства или программного обеспечения, которое вы используете для доступа к своим криптоактивам.

Примеры торговых рисков

Риск обмена

Риски на бирже — это неблагоприятные колебания цены из-за различий в спросе и предложении на различных биржах. Эта ситуация может возникнуть, когда биржа, на которой вы торгуете своими криптоактивами, имеет более низкие или более высокие цены, ликвидность или комиссии, чем другая биржа, которая участвует в переводе, выводе или внесении активов. 

Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает, когда торговля криптоактивами становится сложной из-за отсутствия покупателей или продавцов на рынке, что приводит к неблагоприятным ценам. Примерами условий, которые могут привести к риску ликвидности, являются тонкие, волатильные или неликвидные рынки, низкий объём или глубина на биржах, а также непиковое время торговли. 

Риск кредитного плеча

Риск кредитного плеча, который возникает при использовании заёмных средств или маржинальной торговли, может привести к увеличению убытков. Например, этот риск может возникнуть, когда стоимость ваших криптоактивов движется против вашей позиции и вызывает колл или ликвидацию маржи, или когда происходит неожиданное увеличение процентных ставок или комиссий за займы. Кроме того, если биржа, на которой вы заняли средства, без предупреждения изменит свои маржинальные требования или условия, вы можете столкнуться с риском кредитного плеча.

Риск руина

Термин «риск руина» описывает возможность потери всего торгового капитала из-за последовательных убытков. Эти убытки могут возникнуть, если вы переторгуете, торгуете позициями, которые слишком большие по отношению к вашему капиталу, используете высокое кредитное плечо или низкий уровень стоп-лосс, или переживаете событие с черным лебедем или обвал рынка.

Лучшие методы торговли криптовалютами для управления рисками

Лучшие методы криптотрейдинга помогают повысить эффективность криптотрейдинга и снизить риски. Ниже приведены некоторые известные стратегии торговли криптовалютами.

Несколько временных рамок

Чтобы эффективно анализировать движение цены криптоактива, оцените различные временные рамки, такие как дневные, почасовые или минутные графики. Этот подход помогает выявлять тенденции и модели на долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных рынках. Он также может подтвердить действительность и силу сигналов и индикаторов, а также помочь определить идеальные точки входа и выхода. Для получения оптимальных результатов выберите первичный временной промежуток, соответствующий вашему стилю торговли и целям, вторичный временной промежуток, обеспечивающий более широкую картину рынка, и третичный временной промежуток для точной настройки сделок.

Размер позиции

Определение размера позиции означает определение оптимальной суммы денег для риска на основе допустимого риска и доступного капитала. Этот метод поможет вам добиться стабильной и устойчивой прибыли, избегая ошибок, связанных с риском слишком большого или слишком малого дохода на каждой сделке. 

Чтобы использовать этот метод, начните с определения максимального риска на сделку в процентах от общего капитала (например, 1%, 2% и т. д.), а затем рассчитайте размер позиции, разделив максимальный риск на расстояние стоп-лосс (например, если максимальный риск составляет $100, а уровень стоп-лосс — 10%, то размер позиции — $1000). Наконец, измените размер позиции на основе волатильности и ликвидности криптоактива, который вы торгуете.

Коэффициент награды/риска

Перед заключением сделки сравните свои потенциальные награды и риски с помощью метода оценки прибыльности и осуществимости. Такой подход поможет избежать сделок с низкими шансами на успех или высокими потенциальными убытками, при этом увеличивая прибыль и сводя к минимуму убытки. 

Чтобы эффективно использовать эту технику, определите целевую цену и цену стоп-лосса для каждой сделки. Рассчитайте соотношение наград/рисков, разделив потенциальную награду на потенциальный риск. Например, можно достичь коэффициента 2, если целевая цена составляет $1200, а цена стоп-лосса — $1000. Выбирайте сделки с коэффициентом награды/риска более 1, в идеале более 2.

Стоп-лосс

Чтобы защитить свой капитал и избежать эмоционального стресса, установите заранее установленный ценовой уровень, при котором можно автоматически выйти из убыточной сделки. Этот метод также повышает вашу дисциплину и уверенность. Чтобы это сработало, разместите стоп-лосс на стратегическом уровне цены на основе технического анализа, такого как уровни поддержки или сопротивления, линии тренда или скользящие средние. Не устанавливайте стоп-лосс слишком близко или далеко от цены входа. Общее правило заключается в том, чтобы не размещать его менее 1% или более 10%. По мере движения рынка в вашу пользу рассмотрите возможность переноса стоп-лосса в безубыточную или прибыльную позицию с использованием скользящего стоп-лосса.

Короткое сжатие

Одним из мощных методов является получение прибыли от внезапного и значительного роста цены криптовалютного актива, вызванного принудительной ликвидацией шорт-продавцов. Этот подход предлагает несколько преимуществ, включая возможность получать прибыль от резких и быстрых движений цен, использовать уязвимость и панику шорт-продавцов, а также предвидеть и подтвердить обратную динамику. 

Чтобы использовать этот метод, начните с идентификации криптоактива с высокой процентной ставкой и низкой ликвидностью. Дождитесь положительного катализатора или сильного бычьего сигнала, который может вызвать короткое сжатие, прежде чем покупать актив и устанавливать плотный стоп-лосс и высокую целевую цену. Выходите из сделки после завершения шорт-сжатия или когда на рынке появятся признаки истощения или разворота.

Как использовать инструменты управления портфелем криптовалют для снижения рисков

Помимо использования торговых техник, вы также можете использовать различные инструменты, которые помогут управлять своим криптопортфельом и ограничивать риски. Ниже перечислены некоторые основные типы инструментов.

Инструменты технического анализа

Эти инструменты помогают анализировать движения цен и тренды на криптовалютном рынке с помощью математических формул, алгоритмов или паттернов. Они помогут вам:

• определить направление, силу и продолжительность рыночных трендов.

• определение уровней поддержки и сопротивления, точек пробоя и сигналов разворота.

• Измеряйте волатильность, импульс и настроения на рынке.

Вот несколько примеров инструментов технического анализа:

• Инструменты для построения графиков: Визуализируйте тренды крипторынка с помощью различных типов графиков, таких как линейные, линейные, свечные и точечные графики. Эти инструменты позволяют выявлять образования и сигналы, которые влияют на направление рынка.

• Индикаторы: Оценивайте тренды рынка криптовалют с помощью математических инструментов, которые измеряют различные рыночные аспекты, такие как импульс, объём и волатильность. Для количественной оценки движения цены используются такие индикаторы, как скользящие средние, Bollinger Bands®, MACD и RSI.

• Колебания: Колебания — это математические инструменты, которые помогают выявлять перекупленные и перепроданные условия на криптовалютном рынке. Они помогают предсказать реверсию и продолжение рынка. Примерами могут служить стохастические генераторы, генераторы CCI и ADX.

Инструменты управления портфелем

Это инструменты, которые помогают управлять своим портфелем криптовалют и оптимизировать эффективность с помощью различных функций и функций. Они помогут вам:

• отслеживайте и отслеживайте свои криптоактивы и транзакции на разных платформах и устройствах.

• анализ и оценка эффективности портфеля, рисков и прибыли с использованием различных показателей и статистики.

• оптимизируйте и ребалансируйте распределение портфеля в соответствии с вашими целями, профилем риска и рыночными условиями.

Ниже приведены некоторые примеры инструментов управления портфелем.

• Трекеры портфеля: Управляйте криптовалютными активами и транзакциями на различных платформах с помощью таких трейдеров портфеля, как CoinStats, Blockfolio и Delta. Следите за своим балансом, стоимостью и историей в реальном времени или с помощью исторических данных.

• Анализаторы портфеля: Анализаторы портфеля помогают оценивать эффективность, риски и доходность портфеля с помощью различных показателей и статистики. Они могут измерить волатильность портфеля, коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, просадки и многое другое. Примерами анализаторов портфеля являются CryptoCompare, Shrimpy и CoinTracking.

• Оптимизаторы портфеля: Оптимизируйте распределение портфеля с помощью инструментов, которые учитывают рыночные условия, а также ваши цели и профиль риска. Оптимизаторы портфеля, такие как Cryptoindex, HodlBot и TokenSet, помогают максимально увеличить ожидаемую прибыль и свести к минимуму риски за счёт оптимального веса портфеля.

Заключение

Криптоторговля — это выгодная, но рискованная деятельность, требующая надлежащего управления рисками. Следуя советам и методам, описанным выше, можно снизить риски и увеличить шансы на успех на криптовалютном рынке.

Помните, что управление рисками — это не одноразовое событие, а процесс, который требует постоянного мониторинга и корректировки. Поэтому продолжайте учиться и совершенствоваться, а также адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

Теперь, когда вы знакомы с управлением рисками, вы можете присоединиться к Университету сообщества Bybit и еженедельно проходить викторины, чтобы выиграть часть из призового пула на 3000 USDT! Событие проходит с 1PM00 UTC 9 октября 2023 года до 1PM00 UTC 17 декабря 2023 года. Не упустите возможность выиграть отличные призы!

Зарегистрироваться

#Bybit #TheCryptoArk