Explicat: Ce este răspândirea și Derapaj de preț ofertei?

Derapaj de preț negativă poate fi tăiată în profiturile tale de tranzacționare și poate separa nou-veniții de traderii experimentați. Cu strategia corectă, poți minimiza Derapaj de preț și efectele adverse ale acesteia. Dar, mai întâi, trebuie să înțelegi elementele fundamentale ale răspândirii cererii de ofertă, Derapaj de preț și ale conceptelor conexe.

În acest ghid, vei afla despre răspândirea și Derapaj de preț cererii de ofertă și cum să gestionezi impactul acestora.

Concluzii cheie:

• Împărțirea prin cerere de oferte este diferența dintre Preț de „întrebare” (cel mai mic Preț la care vânzătorii sunt dispuși să Vinde și Preț de „ofertă” (cel mai mare Preț la care cumpărătorii sunt pregătiți să Cumpără).
• Derapaj de preț este diferența dintre Preț la care te aștepți să Cumpără sau să Vinde un activ Cripto și Preț efectiv la care este executată Tranzacționează.
• Pentru un trader, Derapaj de preț este un considerent vital, deoarece îți poate afecta profitul. Pericolul de Derapaj de preț este riscul de pierdere, în special atunci când ordinul are o dimensiune semnificativă.
• Riscul de Derapaj de preț este Mai multe pronunțat pe piețele turbulente.

Cum influențează răspândirea ofertelor Lichiditatea pieței

Lichiditatea măsoară cât de ușor poate fi cumpărată sau vândută o criptomonedă pe piață, fără a-i afecta semnificativ valoarea de piață. O Monedă sau un token cu lichiditate puternică va avea mulți vânzători și cumpărători și un Registru de ordine relativ adânc care așteaptă ordine.

Această abundență de cumpărători și vânzători restrânge răspândirea cererii de ofertă. Ca urmare, răspândirea cererii de ofertă este o bună măsură a lichidității. Cu cât este mai mică răspândirea cererii de ofertă, cu atât mai mare este lichiditatea activului de criptomonedă. De asemenea, cu o lichiditate mai scăzută, există un potențial Mai multe mare de oscilații semnificative ale Preț și Derapaj de preț

Lichiditate de măsurare: Câteva condiții comune 

Registru de ordine :Un registru care afișează Toate instrucțiunile (comenzile) de Cumpără și Vinde de pe piață. Cartea Registru de ordine indică piața Actual sau profunzimea ordinului.

Pentru a executa o Tranzacționează, ofertele și solicitările sunt asociate imediat ce cerințele lor sunt îndeplinite. Există două tipuri principale de ordine:

• Ordin de piață :Se referă la executarea Imediat a unui ordin la cel mai bun Preț. Aceste ordine sunt Îndeplinit mai întâi de către cumpărători și vânzători, iar ordinele sunt în prezent în registre.

• Ordin limită:Un Ordin limită este o instrucțiune din partea unui trader de a Cumpără sau Vinde un număr fix de Active la un anumit Preț sau mai bun. Un Ordin limită de Vinde poate fi executat numai la acel Preț sau la unul mai mare. În mod similar, un Ordin limită de Cumpără ar fi executat doar la Preț limită sau mai mic. Dacă activul nu Tranzacționează la Preț limită sau mai bun, nicio Tranzacționează nu va fi executată.

Adâncime comandă:Numărul total de ordine limită din registrul Registru de ordine. Adâncimea ordinului poate fi calculată prin adăugarea volumului ordinelor limită plasate. 

De exemplu, profunzimea ordinului din imaginea de mai jos arată în Oră real numărul de cumpărători și vânzători cu ordine care așteaptă executarea în Registru de ordine. 

În coloana „Preț prețurile cu roșu sunt prețurile de vânzare, iar prețurile cu verde sunt prețurile de cumpărare.

Coloana „Cantitate” indică numărul de unități la Preț în timp ce coloana „Total” reprezintă numărul acumulat corespunzător de contracte.

În această ilustrație, cel mai bun Preț de vânzare Actual este „Vinde31.985,50 $, iar cel mai bun Preț de ofertă este „eliberat” 31.985,00 $. Pentru ca Bitcoin să ajungă până la 31.986,00 $, cumpărătorii trebuie să preia Toate cele 2.806.583 de contracte la 31.985,50 $.

Cu cât adâncimea unei Registru de ordine este mai mare, cu atât mai bună este lichiditatea. O piață profundă oferă posibilitatea de a menține prețurile atunci când executi tranzacții mari. O adâncime mai mare a comenzii înseamnă, de asemenea, o șansă mai mică de manipulare a Preț.

Derapaj de preț Diferența dintre Preț așteptat al unei Tranzacționează și Preț real la care aceasta execută. S-ar putea să nu existe suficient Dobândă sau volum pentru a îndeplini un ordin la Preț așteptat, în special atunci când se execută ordine mari.

Când se întâmplă acest lucru, o parte a ordinului poate fi Îndeplinit la următorul Preț Derapaj de preț are loc și în perioade de volatilitate ridicată a pieței. În astfel de momente, răspândirea cererii de ofertă se poate schimba între Oră în care un trader plasează un Ordin de piață și Oră în care Market Maker execută ordinul. Bursă Derapaj de preț este apoi corelată negativ cu lichiditatea. Lichiditatea și Derapaj de preț au o relație inversă: atunci când lichidul este ridicat, Derapaj de preț este scăzută și, cu lichiditate scăzută, Derapaj de preț este ridicată.

Cum afectează lichiditatea tranzacționării și schimburile?

Lichiditatea slabă duce la instabilitatea Preț unui activ, ceea ce înseamnă că Derapaj de preț și manipularea Preț pot Creștere. Lichiditatea mai scăzută înseamnă și timpi de așteptare mai lungi, ceea ce ar putea afecta negativ brokerii și traderii, în special în timpul unei pendulări a pieței. Un trader bun înțelege modul în care lichiditatea le influențează tranzacțiile și dezvoltă strategii pentru a alege Active cu lichidități adecvate.

Ce este o distribuire a cererii de ofertă?

Răspândirea cererii de ofertă este un concept de tranzacționare important de înțeles. Iată cum funcționează. 

Ofertă vs. Întreabă

Preț de ofertare este Preț pe care un trader este dispus să îl plătească pentru un activ. Atunci când plasezi un ordin de Cumpără, liciți pentru activ. Între timp, Preț cerut este Preț de vânzare al unui activ Cripto care va încheia tranzacția.

Răspândirea

Împărțirea prin cerere de ofertă este diferența dintre cel mai mic Preț pe care un vânzător este dispus să îl accepte (Preț) și cel mai mare Preț pe care un cumpărător este dispus să îl plătească (Preț ofertă). Pe piețe, răspândirea rezultă din diferența dintre ordinele limită ale cumpărătorilor și ale vânzătorilor. Aceste ordine apar ca oferte și solicită într-un Registru de ordine.

Calculul procentului de dispersie a ofertei

Compararea răspândirii prin cerere de ofertă a Active cripto se realizează cel mai bine folosind procente. Formula pentru calculul procentului de solicitare de ofertă este simplă: 

Procentul de dispersie a ofertelor la cerere = [(Preț de solicitare − Preț de ofertă) ÷ Preț de solicitare ] × 100

De exemplu, o tranzacționare Monedă la 3,95 USD/4,05 USD înseamnă că Preț de licitație este de 3,95 USD, iar Preț de solicitare este de 4,05 USD. Poți calcula procentul de distribuire a cererii de ofertă utilizând formula dată: 

[(4,05 − 3,95) ÷ 4,05] × 100 = 2,5% (rotunjit până la cea mai apropiată zecime)

Cu cât este mai mic procentul de distribuire a cererii de ofertă a unui activ Cripto, cu atât este Mai multe lichid. Dacă executi ordine de piață substanțiale, vei avea un risc mai mic de a plăti un Preț Aceasta înseamnă că Derapaj de preț este minimă. 

Cât de des are loc Derapaj de preț? 

Derapaj de preț are loc atunci când creezi un Ordin de piață, iar un Bursă se potrivește cu solicitarea ta de Cumpără sau Vinde cu ordinele limită din Registru de ordine. Registru de ordine va încerca să completeze ordinul tău la cel mai bun Preț. Cu toate acestea, dacă există un volum insuficient la Preț tine, Registru de ordine va crește lanțul de ordine la următorul cel mai bun Preț În cele din urmă, ordinul tău poate fi executat la un Preț mai puțin dorit decât se aștepta.

Dacă vrei să Cumpără rapid 1.000 de unități dintr-un activ care tranzacționează în prezent la 100 USD, dar piața nu are suficient lichidități pentru a-ți executa ordinul, Preț tău de execuție va fi diferit. Va trebui să iei ordine peste Preț de ofertare de 100 USD până când comanda este Completat Astfel, Preț mediu de achiziție va fi mai mare decât suma de 100 USD dorită. 

Derapaj de preț poate fi frecventă în schimburile Descentralizat, în special fără producători de piață automați dedicați. Este Mai multe probabil să apară pe piețele cu volatilitate ridicată și lichiditate scăzută. 

Derapaj de preț pozitivă

Derapaj de preț nu este întotdeauna dăunătoare pentru afaceri. Derapaj de preț pozitivă are loc atunci când plasezi un ordin de Cumpără, iar Prețul activului scade. Adică, Preț final de execuție este mai mic decât cel preconizat pentru ordinul de Cumpără pe piață. Ordin de piață Derapaj de preț pozitivă similară apare atunci când faci un ordin de Vinde și Preț crește. Dacă Preț de execuție final este mai bun decât cel preconizat, Derapaj de preț ta pozitivă duce de fapt la un Tranzacționează Mai multe favorabil pentru tine.

Derapaj de preț negativă

Derapaj de preț negativă este o preocupare majoră pentru orice trader. Dacă Preț unui activ crește după plasarea unui ordin de Cumpără sau se reduce după ce intri într-un ordin de Vinde, te poți confrunta cu o Derapaj de preț

Cum să minimalizezi Derapaj de preț 

Derapaj de preț este inevitabilă în timpul tranzacționării rapide atunci când încerci să executi rapid ordine. Cu toate acestea, poți minimiza Derapaj de preț negativă prin: 

• Împărțirea ordinelor tale. În loc să încerci să executi imediat un singur ordin mare, împarte-l în unități mai mici. Monitorizează cu atenție Registru de ordine pentru a distribui comenzile și evită plasarea comenzilor mai mari decât permite volumul disponibil.
• Utilizarea ordinelor limită . Acestea te asigură că vei obține Preț de Cumpără sau de solicitare – sau chiar mai bun. Limitează ordinele s-ar putea să nu fie rapide și ai putea rata retragerea unor tranzacții dacă îți setezi nivelul de toleranță prea scăzut. Dar se asigură că nu vei suferi nicio Derapaj de preț 

Concluzie

Tranzacționarea criptomonedelor poate fi foarte profitabilă, dar implică riscuri. Pe lângă volatilitatea inerentă a pieței, există și posibilitatea de a tranzacționa pierderi din răspândirea cererii de ofertă și Derapaj de preț Deși nu poți evita întotdeauna aceste costuri de tranzacționare, le poți lua în calcul în timp ce iei decizii Tranzacționează. Acest lucru este valabil în special pentru tranzacțiile de volum mai mare, unde Preț mediu pe criptomonedă poate ajunge mai mare sau mai mic decât cel preconizat.

Piețele financiare sunt structurate pentru a le oferi traderilor cât mai multe Opțiuni de tranzacționare posibil, dar participanții la piață încă stabilesc dacă are loc Derapaj de preț, precum și impactul final al acesteia. Comercianții informați acordă o atenție deosebită constrângerilor de lichiditate pentru a maximiza profiturile de tranzacționare.