Medie simplă în mișcare (SMA): Ce este și cum se utilizează

O medie simplă în mișcare este un instrument de analiză tehnică utilizat în mod obișnuit, care calculează Preț mediu al unui instrument pe o perioadă specificată. Este o medie de „mișcare”, deoarece se actualizează constant cu fiecare bară de Preț nouă, producând o linie pe o diagramă de Preț. Vom discuta care este media mișcării simple, cum să o Tranzacționează și avantajele și dezavantajele utilizării acesteia.

Takeaways cheie:

• Media în mișcare simplă calculează Preț mediu al unui activ pe o perioadă specificată, oferind o valoare medie și corectă pentru acesta.

• Mediile în mișcare sunt adesea utilizate ca Filtru tendință sau pentru a determina nivelurile de suport pentru cumpărare sau rezistență pentru vânzare.

• Media mobilă este un indicator de întârziere, astfel încât comercianții iau în considerare adesea utilizarea acesteia împreună cu alți indicatori sau instrumente de analiză pentru confirmare.

Ce este o medie mobilă simplă?

Media în mișcare simplă (SMA), un instrument utilizat de comercianți în analiza tehnică, reprezintă Preț mediu al unui instrument pe o anumită perioadă de Oră Media se numește „mișcare” deoarece este un singur punct de date care se recalculează cu fiecare bară de Preț nouă sau lumânări. Prin urmare, se mișcă pe măsură ce sunt descoperite și tranzacționate noi date de Preț, producând o linie pe o diagramă de Preț.

Mediile mobile pot fi aplicate oricărui activ financiar în orice interval de Oră grafic. Acestea pot fi utilizate în strategiile de investiții de Cumpărăcumpărare și menținere”, în strategiile de schimbare a tendințelor intermediare și chiar pentru a determina tendințele pe termen mai scurt utilizate în tranzacționarea zilnică.

Comercianții folosesc mediile mobile în mai multe scopuri. În primul rând, acestea ajută la identificarea tendinței generale a unei piețe. De exemplu, observând dacă o linie medie simplă care se deplasează se înclină în sus sau în jos (sau se deplasează lateral), comercianții pot obține informații despre Direcție și potențialele oportunități ale pieței.

În plus, AMS pot fi utilizate pentru a identifica nivelul de susținere sau rezistență al unui Preț. Atunci când un Preț testează o medie mobilă de deasupra, este adesea considerat un Semnal în creștere, indicând potențiale oportunități de cumpărare. Dimpotrivă, atunci când un Preț se adună pentru a testa Parte inferioară a unei medii în mișcare, este văzut ca un Semnal de scădere, sugerând posibile oportunități de vânzare.

În plus, unii comercianți utilizează, de asemenea, medii mobile multiple pentru a genera semnale de tranzacționare. Acest lucru se poate face prin căutarea de traversări între diferite linii medii mobile, cum ar fi traversarea AMS de 50 de zile peste sau sub AMS de 200 de zile. O încrucișare taur cunoscută sub numele de crucea aurie are loc atunci când un AMS pe termen scurt depășește AMS de 200 de zile. În mod similar, atunci când un AMS pe termen scurt trece sub AMS de 200 de zile, apare un crossover pur și simplu numit crucea morții. Aceste cruciulițe sunt populare pentru indicarea unei posibile schimbări a Direcție, dar aceste semnale nu sunt fiabile (Mai multe detalii despre acest lucru mai jos).

Modul de calculare a mediei în mișcare simplă

Calcularea AMS este un proces relativ simplu, care implică câțiva pași simpli. Este necesară o singură variabilă de intrare pentru a calcula media mobilă, și anume, lungimea mediei mobile pe care o doriți.

Valori comune de intrare pentru lungimea medie mobilă includ 10, 20, 50, 100 și 200.

Formulă medie simplă în mișcare

Să calculăm AMS pe 10 zile pentru un anumit Preț. Acest calcul va utiliza prețurile de închidere pentru ultimele 10 zile de tranzacționare. Iată prețurile de închidere, în ordine cronologică:

Ziua 1: 50,00 $

Ziua 2: 52,25 USD

Ziua 3: 51,50 USD

Ziua 4: 49,75 USD

Ziua 5: 48,90 USD

Ziua 6: 51,10 USD

Ziua 7: 52,40 USD

Ziua 8: 54,20 $

Ziua 9: 55,80 USD

Ziua 10: 56,50 USD

Pentru a calcula mediile simple de mișcare, însumăm prețurile de închidere pentru perioada de Oră (în acest caz, 10 zile) și împărțim suma la numărul de perioade. 

În acest exemplu, suma prețurilor de închidere este 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. Împărțirea acestei sume la 10 (numărul de perioade) ne oferă AMS:

SMA = 522,40 USD / 10 = 52,24 USD

Așadar, AMS pe 10 zile pentru acest stoc este de 52,24 USD. Această valoare reprezintă Preț mediu de închidere pe o perioadă de Oră de 10 zile și ne poate ajuta să identificăm tendința generală și potențialele oportunități de tranzacționare.

Deoarece este o medie în mișcare, cel mai vechi Preț (primul punct de date) este scăzut, iar cel mai recent Preț de închidere este inclus în calcul pe măsură ce are loc fiecare nouă zi de tranzacționare. De exemplu, dacă Preț de închidere pentru Ziua 11 este de 57,80 USD, media mutării este recalculată prin scăderea celui mai vechi punct (Ziua 1 la 50,00 USD) și inclusiv a Zilei 11 (57,80 USD). Noul rezultat mediu în mișcare este de 53,02 USD. Această actualizare constantă asigură că AMS rămâne relevantă și receptivă la schimbările de pe piață.

Prin calcularea mediilor de mișcare simple pentru diferite perioade (de ex., 20 de zile, 50 de zile sau 200 de zile), comercianții pot obține informații despre tendințele pe termen lung și scurt, ceea ce îi poate ajuta să ia decizii de tranzacționare informate.

Cum se Tranzacționează media mobilă simplă

Comercianții folosesc adesea mediile mobile împreună cu alte Instrumente de tranzacționare. Există trei strategii de bază atunci când utilizați media mobilă simplă:

1. Stabilirea tendințelor Preț

2. Sprijin și rezistență pentru a determina inversările tendințelor pe termen scurt

3. Mutarea mediei încrucișate

Utilizarea mediei mobile pentru a determina tendința Actual este una dintre cele mai populare utilizări. Strategiile care urmează tendințele sau includ analiza intervalelor multiple de Oră au probabil o medie mobilă pentru a semnala Direcție.

De exemplu, în analiza Oră intervalelor multiple, intervalul de Oră mai mare al diagramei va utiliza un AMS cu 200 de perioade pentru a determina tendința. În acest exemplu, un comerciant de zile poate utiliza un AMS pentru 200 de perioade în graficul de Preț pentru două ore pentru a determina tendința mai mare.

Următorul pas este să Filtru tranzacțiile astfel încât să căutați poziții lungi numai dacă Preț este peste valoarea AMS 200 sau să Tranzacționează scurtcircuite numai dacă Preț este sub valoarea AMS 200.

Într-o diagramă de Preț de 30 de minute, utilizați indicele canalului de produse (CCI) pentru a genera un semnal în Direcție tendinței. Adăugarea CCI vă va ajuta să vă sincronizați tranzacțiile cu Direcție tendinței și poate Creștere acuratețea deciziilor dvs. comerciale.

Mediile mobile pot fi utilizate și ca niveluri de suport și rezistență. Acest lucru este util în special pentru AMS de 50 de zile și de 200 de zile în graficele de Preț Zilnic.

Instituțiile mari urmează aceste medii în mișcare, astfel încât atunci când Preț revine la medie, jucătorii de sume mari îl consideră un Preț mediu (sau „corect”). Vor folosi media mobilă ca „susținere și Cumpără creând o creștere a Preț. Sau vor folosi media mobilă ca „rezistență și Vinde”, cauzând o scădere a Preț 

Strategia de tranziție medie în mișcare încorporează două sau Mai multe medii în mișcare pe aceeași diagramă. Când se intersectează, este generat un semnal de tranzacționare. Deși această strategie este răspândită pe scară largă, este esențial să fiți precauți. Spre deosebire de celelalte strategii menționate, aceasta nu este la fel de fiabilă și este crucial să o analizați pentru a fi conștient de posibilele riscuri. 

De exemplu, în graficul de mai sus, când media mișcării pe 50 de zile trece sub media mișcării pe 200 de zile, aceasta se numește crucea morții. Crucea morții este un Semnal de scădere, sugerând că piața este într-o tendință de urși. Cu toate acestea, după cum puteți vedea mai sus, Preț a scăzut deja semnificativ, ceea ce a făcut ca semnalul morții încrucișate să fie o alertă foarte târzie la condițiile schimbătoare de pe piață.

Opusul este adevărat atunci când AMS pe perioade scurte depășește tendința pe termen lung. Aceasta se numește cruce de aur, considerată pe scară largă a indica o piață bulgărească.

Avantajele și dezavantajele mediei simple în mișcare

Media simplă în mișcare este, fără îndoială, unul dintre cele mai populare instrumente de analiză tehnică utilizate de comercianți și instituții. Oferă mai multe beneficii, dar există și dezavantaje. Să explorăm aceste avantaje și dezavantaje.

Profesioniști

Uniformizează zgomotul Preț :Mutarea mediilor prețurilor netede în grafice, facilitând pentru comercianți identificarea tendinței de bază prin filtrarea fluctuațiilor de Preț și a zgomotului pe termen scurt. Acest lucru ajută comercianții să se concentreze asupra Direcție mai largi a pieței și reduce impactul anomaliilor temporare ale pieței.

Ușor de înțeles: Calcularea AMS este relativ simplă, implicând prețurile medii de închidere pe o anumită perioadă. Această simplitate o face accesibilă comercianților de la Toate nivelurile de experiență, inclusiv începătorilor în analiza tehnică.

Utilizat la scară largă și recunoscut: AMS este un indicator popular în rândul comercianților. Prin urmare, un număr semnificativ de participanți la piață supraveghează AMS, În creștere relevanța și eficacitatea potențială a acesteia ca nivel de susținere/rezistență.

Cons

Indicator întârziere :Una dintre principalele limitări ale AMS este că este un indicator de întârziere. Deoarece se bazează pe date istorice privind Preț, reacționează lent la modificările recente de Preț. Prin urmare, este posibil să nu furnizeze semnale în timp util pentru intrarea sau ieșirea din tranzacții în perioadele de mișcare rapidă a pieței.

Ponderarea egală a prețurilor: SMA tratează în mod egal Toate prețurile dintr-o perioadă selectată, indiferent de apropierea lor de Preț actual Această pondere egală poate să nu reflecte exact sentimentul Actual al pieței, deoarece prețurile mai vechi au aceeași influență ca cele Mai multe recente.

Poate genera semnale false: La fel ca orice indicator tehnic, AMS nu este stupidă și poate genera astfel semnale false. Comercianții trebuie să fie conștienți de faptul că AMS poate produce semnale de Cumpără sau Vinde care pot să nu se alinieze întotdeauna cu mișcările reale ale pieței. Acesta este motivul pentru care mulți comercianți iau în considerare utilizarea AMS împreună cu alți indicatori sau instrumente de analiză pentru confirmare.

Medie mobilă simplă vs. medie mobilă exponențială

Pe lângă media mobilă simplă (SMA), un alt instrument de analiză tehnică utilizat în mod obișnuit este media mobilă exponențială (EMA). Deși ambii indicatori servesc scopuri similare, identificând tendințele și generând semnale de tranzacționare, există diferențe semnificative între cele două. Înțelegerea acestor distincții poate ajuta comercianții să stabilească când să folosească una în detrimentul celeilalte. Să explorăm diferențele cheie și implicațiile practice ale acestora.

Metodă de calcul

Diferența majoră dintre media mișcării simple și exponențiale constă în metodele de calcul. Media mobilă simplă (SMA) preia prețurile medii pe o anumită perioadă, în timp ce media mobilă exponențială oferă Mai multe greutate prețurilor recente, făcând-o Mai multe receptivă la activitatea recentă de pe piață. Calculul exponențial al mediei mobile (EMA) atribuie ponderi exponențiale În scădere prețurilor mai vechi, cele mai recente prețuri primind cea mai mare pondere.

Responsabilitatea față de modificările Preț

EMA reacționează Mai multe rapid la Acțiune recente privind Preț, comparativ cu AMS. Deoarece EMA acordă o mai mare importanță prețurilor recente, se adaptează mai rapid la schimbările de preț și sentiment. Această receptivitate face din EMA o alegere preferată pentru comercianții care doresc să înregistreze mișcări ale Preț pe termen scurt sau să profite de condițiile de piață aflate în schimbare rapidă.

Efect de netezire

În timp ce EMA este Mai multe sensibilă la Acțiune recente privind Preț, SMA oferă o linie mai bună pe graficele de Preț. Calculul AMS necesită o greutate egală a Toate prețurilor în perioada de Oră, rezultând o linie mai puțin volatilă. Acest efect de netezire al AMS poate fi benefic pentru comercianții care se concentrează pe tendințe pe termen lung și filtrează zgomotul sau fluctuațiile pe termen scurt.

Schimbul dintre receptivitate și finețe

Alegerea între AMS și EMA depinde de orizontul de Oră al comerciantului și de strategia de tranzacționare. Comercianții cu un interval de Oră mai scurt sau cei care doresc să profite de mișcările de Preț pe parcursul zilei sau pe termen scurt pot prefera EMA datorită capacității lor de răspuns. Pe de altă parte, comercianții cu un orizont de Oră mai lung sau cei care prioritizează o analiză mai lină a tendințelor se pot apleca spre AMS.

Atât mediile mobile simple, cât și cele exponențiale sunt utilizate de obicei pentru a Confirmare atendințele. Când Preț prețurile sunt peste media în mișcare, aceasta sugerează o posibilă tendință ascendentă, în timp ce mișcarea Preț de mai jos indică o posibilă tendință descendentă. Cu toate acestea, din cauza capacității de reacție a EMA, aceasta poate furniza semnale mai timpurii de inversare a tendințelor în comparație cu AMS.

Drept urmare, alegerea dintre AMS și EMA depinde din nou de Preferințe comerciantului, de orizontul de Oră și de strategia de tranzacționare. EMA oferă o reacție mai rapidă la mișcarea recentă a Preț și este adecvată pentru tranzacționarea pe termen scurt, în timp ce AMS oferă o analiză mai lină a tendințelor și este adesea preferată pentru tranzacționarea pe termen lung.

Concluzie

O medie simplă în mișcare (SMA) oferă o analiză cursivă a tendințelor și este populară în rândul comercianților. Înțelegându-și beneficiile și dezavantajele, comercianții pot încorpora eficient mediile mobile în analiza lor tehnică și în deciziile comerciale.

#Bybit #TheCryptoArk