Topics TradingCurrent Page

Ce este intervalul mediu real (ATR) și cum îl poți utiliza pentru tranzacționare?

Intermediate
Trading
24 Febr. 2021
13 min citire

Rezumat IA

Arată mai multe

Rezumat detaliat

Toată lumea vrea să știe când criptomoneda lor preferată va deveni volatilă? Să fim reali, cred că nu ești o excepție.

Vestea bună este că nu mai trebuie să te scărpini. Acest ghid de tranzacționare ATR va prezenta tot ce trebuie să știi despre volatilitatea pieței, astfel încât să nu ratezi călătoria.

ATR este un indicator care ajută traderii să măsoare volatilitatea și te poate ajuta să găsești piețele potrivite pentru a maximiza profiturile. În partea cea mai bună, este, de asemenea, un bun instrument de gestionare a riscurilor pentru a evalua locul perfect pentru pierderea de protecție Stop pierdere

Totuși, ordinele de oprire-pierdere pot fi dificile.

Dacă pierderea ta prin oprire este prea mare, riști să pierzi Mai multe bani decât ai fi dorit. Pe de altă parte, dacă pierderea ta prin oprire este prea strânsă, riști să fii eliminat prematur din Tranzacționează.

Cheia este ATR și trebuie utilizată împreună cu o strategie de tranzacționare pentru a obține un avantaj real pe piață. Cu alte cuvinte, ajută investitorii să folosească volatilitatea în favoarea lor și nu împotriva lor. 

Așadar, care este mai exact intervalul mediu real?

Intervalul mediu real este un indicator bazat pe oscilatori care măsoară volatilitatea pieței. ATR poate fi aplicat în orice interval de Oră și este util pe orice piață (acțiuni, Contracte la termen, criptomonede, forex, Mai multe).

Dar care este ideea utilizării ATR?

Scopul ATR este de a oferi traderilor informații despre cât de mult se poate mișca un activ într-o anumită perioadă. Prin urmare, pentru a te ajuta să îți faci o idee despre volatilitatea viitoare și, prin urmare, să ai Mai multe instrumente pentru a gestiona pozițiile deschise în funcție de mediul pieței.

În plus, indicatorul mediu al intervalului real este utilizat pentru a determina posibilele ținte de Preț, precum și un instrument pentru plasarea ordinelor de oprire-pierdere pentru a avea un management solid al riscului.

Acest indicator se potrivește pieței criptomonedelor în special din cauza naturii volatile. Din acest motiv, ATR este perfect pentru a identifica gama de Preț posibilă a criptomonedelor și pentru a te ajuta să acționezi și să gestionezi Active pe baza informațiilor.

De exemplu, în următorul grafic Zilnic al BTCUSD, putem vedea cum ATR (panoul inferior) a crescut în timpul ultimului segment din cauza volatilității în În creștere. Dacă traderii se așteaptă ca volatilitatea să Creștere acest lucru trebuie luat în considerare înainte de a stabili:

  • Dimensiunea poziției,
  • Obiective de profit,
  • Gestionarea riscurilor

Dar cum funcționează ATR în tranzacționarea Cripto?

În general, Toate indicatorii utilizați pe piața Forex sau a acțiunilor pot fi adoptați în tranzacționarea Cripto. Iar ATR nu face excepție. 

ATR funcționează într-un mod care să te ajute să măsori modificările de preț (volatilitate). Nu contează dacă Preț provine dintr-o acțiune, o marfă sau o criptomonedă. Cu toate acestea, funcționează excepțional de bine în tranzacționarea Cripto, în principal din cauza nivelurilor ridicate de volatilitate. De exemplu, în cazul Bitcoin, au existat perioade în care Preț a Rulează până la 990% într-un an. De asemenea, Preț crește drastic, ceea ce se comportă destul de diferit față de piața tradițională.

Un fapt interesant despre ATR este că este doar menit să măsoare volatilitatea. Nu trebuie utilizat niciodată ca semnal de Cumpără sau Vinde. 

Aceasta deoarece se presupune că ATR oferă o posibilă gamă de mișcări pentru o anumită perioadă. Dar NU definește dacă intervalul va fi creat la partea superioară sau la cea inferioară.

De exemplu, dacă valoarea Zilnic ATR este de 5 USD, aceasta înseamnă că este probabil ca Preț să aibă un interval Zilnic de 5 USD în timpul următoarei sesiuni. Așadar, dacă Preț a dus deja la 5 $ în sus, atunci nu este iDEAL să alegi o Poziție Long aproape de cea mai înaltă valoare a zilei. Aceasta deoarece Preț a făcut deja intervalul mediu pentru ziua respectivă și este probabil ca tendința ascendentă să își piardă avântul.

Prin urmare, pentru a profita la maximum de indicatorul ATR, acesta trebuie utilizat în Combinație cu un sistem de tranzacționare pentru a obține semnalele de tranzacționare. ATR poate fi utilizat pentru a Filtru intrările.

Cu toate acestea, înainte de a trece printr-un exemplu pentru a clarifica aceste concepte, este important să Notificare că există mai multe moduri în care indicatorul ATR poate fi trasat pe diagramă:

  1. Sub graficul de Preț în care ATR este trasat într-o fereastră nouă.
  2. În aceeași diagramă, se suprapune acțiunii Preț . Acțiune

*Notă: ATR poate fi construit fie folosind datele de Preț din intervalul de Oră Activ Actual, fie folosind datele de Preț dintr-un alt interval de Oră.

În exemplul următor, trasăm pe diagrama BTCUSD de 1 oră proiecțiile ATR (14 perioade) Zilnic pentru ziua următoare (a se vedea liniile roșii și verzi). Ideea de a utiliza un interval de Oră mai mic cu ATR este de a defini posibilele domenii în care Preț este probabil să găsească sprijin sau rezistență.

În acest exemplu particular, ATR este utilizat în Combinație cu analiza Acțiune de Preț pentru a găsi o intrare de mare probabilitate. Aici poți vedea că Preț a ajuns la limita superioară a ATR, ceea ce înseamnă că Preț a ajuns în vârful intervalului Zilnic mediu.

Acum, ideea este de a căuta un indicator tehnic pentru a stabili o Poziție Short 

În acest caz, bara interioară descendentă furnizează semnalul de intrare, care este o intrare cu probabilitate ridicată, deoarece se află în partea superioară a ATR a intervalului de Oră Zilnic. Aici poți vedea cum combinarea Acțiune Preț cu indicatorul ATR poate oferi tranzacții puternice.

Pot utiliza cu adevărat ATR pentru a găsi tendințele pieței? 

Ai încredere în mine, nu doar tu ai interpretat greșit ATR cu un indicator de tendință. De fapt, există chiar și experți care cred acest lucru.

Adevărul este că ART este un indicator de volatilitate. 

Nu uita, ATR ilustrează doar cât de multă volatilitate există pe piață. O astfel de volatilitate nu este întotdeauna direcțională (piețele în tendințe) poate fi prezentată într-o Acțiune

Dacă încă întâmpini dificultăți în a-ți înfășura capul în jurul său, următorul grafic BTCUSD de 30 de minute ajută la clarificarea acestor concepte. 

Vezi cum arată prețurile o tendință descendentă urmată de o tendință ascendentă? Această Acțiune poate fi clasificată ca fiind o piață secundară.

Notificare faptul că teoria din ATR ilustrează Creștere a volatilității . Cu alte cuvinte, prețurile au o gamă mai mare de mișcări. Cu toate acestea, această gamă nu se traduce neapărat într-o piață în tendințe. 

Acesta este unul dintre motivele pentru care ATR trebuie analizat împreună cu o metodologie de tranzacționare.

De ce este indicatorul ATR atât de important?

ATR este important deoarece oferă traderului o imagine a volatilității pieței. De asemenea, pe baza acestor informații și a unei strategii solide de tranzacționare, traderul poate avea un avantaj competitiv în fața altor traderi.

Este important să rețineți că ATR trebuie utilizat ca Filtru pentru a efectua tranzacții în locații bune. Cea mai bună parte? Este, de asemenea, un instrument puternic pentru definirea nivelurilor Stop pierdere și a țintelor de profit (aceste două concepte sunt explicate mai jos).

Ar trebui să folosesc ATR?

ATR trebuie utilizat de Toate participanții de pe piață, indiferent de orizontul lor de investiție.

De ce?

Acest lucru se datorează faptului că indicatorul ATR este util pentru a găsi tranzacții de mare probabilitate și pentru a avea un management al Tranzacționează eficient.

Pentru traderii de zi ale căror execuții se află pe diagrama de 5 minute și 15 minute, ATR-ul iDEAL ar trebui să fie intervalul mediu Zilnic real pentru a avea o referință a nivelurilor la care este probabil ca Preț să Rulează. 

Pe de altă parte, traderii de forswing ATR trebuie să fie intervalul mediu Săptămânal și Lunar real ca referințe principale, deoarece perioada de deținere a pozițiilor este mai lungă.

Explicat: Utilizarea corectă a intervalului real mediu

Utilizarea corectă a ATR trebuie efectuată cu un plan solid de tranzacționare, gestionarea adecvată a riscurilor și criterii de tranzacționare specifice. Cu alte cuvinte, utilizarea corectă a ATR trebuie realizată cu Mai multe elemente. Încearcă să incluzi ATR cu mișcări ale Preț, alți indicatori tehnici și contextul pieței, care validează o poziție pe piață.

Calcul ATR

Pentru a calcula ATR, mai întâi trebuie să calculați intervalul real Actual. Aceste intervale sunt definite de cea mai mare valoare absolută aleasă dintre aceste trei formule:

  • Actual ridicat – Închidere anterioară
  • Actual scăzut – Închidere anterioară
  • Actual ridicat – Actual scăzut

În cuvinte mai simple, putem defini intervalul de Preț al oricărei perioade date ca diferență între cel mai mic Preț tranzacționat și cel mai mare Preț.

În al doilea rând, media este calculată luând ca referință intervalul real al perioadelor anterioare; în mod implicit, ATR ia ultimele 14 perioade pentru calcul, deoarece dezvoltatorul său J. Welles Wilder, Jr a luat acest număr ca referință principală; de aceea aproape Toate platformele au 14 perioade în mod implicit. Cu toate acestea, acest număr poate fi modificat în secțiunea de setare.

Formula ATR este prezentată mai jos:

ATR Actual = ((ATR anterior x 13) + TR Actual) / 14

Ce este considerat un nivel ATR bun?

O perioadă bună de calcul pentru indicatorul ATR este de 14 perioade, deoarece acesta este în mod implicit numărul utilizat de majoritatea platformelor de tranzacționare existente. Așadar, un număr mare de comercianți cu amănuntul și instituționali consideră acest nivel ca fiind referința principală.

Este important să ai întotdeauna în vedere ATR cu 14 perioade al intervalelor de Oră relevante, cum ar fi cele 4 ore, Zilnic, Săptămânal și Lunar, deoarece ochii multor participanți la piață se află la aceste niveluri.

De ce să folosești ATR ca Stop pierdere

ATR este de obicei utilizat ca sistem final de Stop pierdere, deoarece permite utilizarea volatilității ca măsură pentru a proteja pozițiile Actual de pe piață. În plus, ajută la reținerea tranzacțiilor pentru o perioadă mai lungă de Oră și profită la maximum de pe piețele în tendințe.

Opririle de tractare ar trebui mutate doar în favoarea poziției Actual și niciodată împotriva acesteia. Licența SL Trailing este concepută pentru a limita riscul și a bloca profiturile fără a oferi prea mult din profiturile tale.

Diagrama Bitcoin de 15 minute este un bun exemplu de utilizare a ATR pentru a opri pierderile.

După ce Preț a declanșat scurta intrare la pauza steagului de urs și piața se mișcă în favoarea noastră, atunci ar trebui să proiectezi nivelul final de oprire. Se calculează pe baza sumei Preț de închidere Actual și o Oră * ATR Actual:

  • Nivel de Stop pierdere de rulare pentru o Poziție Short = (Preț Actual + 1ATR *)
  • Nivelul de Stop pierdere de rulare pentru o Poziție Long = (Preț Actual de închidere – 1ATR *)

*Notă: de câte ori poți adăuga sau scădea valoarea ATR depinde de stilul de tranzacționare. De obicei, cei mai comuni factori sunt 1-3 ATR.

În acest exemplu specific, nivelul de Stop pierdere este trasat de un indicator care proiectează automat nivelul pentru noi (linia roșie). În acest fel, activitatea traderului este de a muta ordinul de oprire-pierdere pe baza referinței respective.

Notificare cum acest sistem de oprire de sfârșit a furnizat Tranzacționează? Oferă suficient spațiu pentru a permite poziției să Rulează și a profita la maximum de mișcarea în tendințe descendente înainte de a avea loc o inversare.

Utilizarea ATR pentru a stabili obiectivul de profit

Avantajul principal al plasării de ținte cu ATR este că oferă indicii despre țintele de Preț rezonabile pe baza volatilității subiacente.

Indicatorul ATR oferă o aproximare corectă a posibilului interval al zilei care urmează. Dar, pentru a-ți regla fin ieșirile, avem nevoie de Mai multe decât indicatorul ATR. Stabilirea obiectivelor de Preț utilizând indicatorul ATR trebuie efectuată în combinație cu o structură de piață precum nivelurile de suport și rezistență, puncte de creștere/scădere ale pivotării anterioare, medie mobilă, Mai multe

Următoarea diagramă Zilnic BTCUSD cu ATR (14) Săptămânal (linia roșie) este un exemplu excelent de identificare a țintelor. 

De exemplu, vezi cum după ce Preț a ajuns la partea dublă inferioară, principalele două ținte au fost nivelul de rezistență A și B. Cu toate acestea, cea cu Mai multe șanse de a ajunge a fost zona A, deoarece acesta este punctul în care se află ATR Săptămânal, vezi cum atinge imediat Preț acea zonă în jos.

Când ne aflăm pe o piață de tranzacționare puternică, putem folosi mai multe ATR ca loc pentru a Preluare profit Piețele fugare sunt renumite pentru depășirea țintei ATR.

De exemplu, dacă ATR-ul Bitcoin Zilnic Actual este de 200 USD, atunci îți poți plasa ținta de profit de 2 sau 3 ori valoarea ATR. Acesta ar fi un obiectiv de profit de 400 USD sau 600 USD.

Iată cele mai bune practici privind modul de utilizare a ATR pentru a stabili obiective de profit:

  1. Identifică structura pieței, cum ar fi suporturile și rezistența.
  2. Utilizează intervale de Oră ATR mai mari. În funcție de stilul tău de tranzacționare, poți utiliza graficul Zilnic, Săptămânal sau Lunar.
  3. Alege ținta de profit unde există o confluență a factorilor, structurii pieței și ATR.

Utilizarea intervalului real mediu pentru a identifica o ieșire falsă

O altă utilizare a indicatorului ATR este de a identifica erupții sau falsuri false.

Detectarea erupțiilor false este dificilă.

O defalcare falsă are loc de obicei atunci când Preț se rupe temporar peste (mai jos) un model cheie de consolidare, un nivel de susținere sau rezistență, o oscilare ridicată sau o oscilare scăzută, dar schimbă imediat Direcție.

De cele mai multe Oră, îți poți da seama dacă o pauză este reală sau nu doar după aceea. Dar acest lucru nu este de folos pentru traderi. Imaginați-vă că ați ratat deja o barcă, deci care este scopul ținerii de balustradele de siguranță? O modalitate ușoară în jurul acestei probleme este să folosești intervalul mediu real, care este un indicator principal.

Regula numărul unu de tranzacționare a erupțiilor false este de a căuta un semnal de divergență între indicatorul ATR și acțiunea de Preț Acțiune. Cu alte cuvinte, dacă există un dezacord între indicatorul ATR și Acțiune de Preț, ne confruntăm potențial cu o eroare falsă.

De exemplu, dacă o pauză sub un nivel de sprijin nu este însoțită de o creștere a ATR, aceasta prezintă adesea o pauză falsă.

Ca regulă generală, erupțiile false tind să aibă loc atunci când valoarea ATR este scăzută.

În concluzie, pentru a identifica o eroare falsă folosind indicatorul ATR, pur și simplu caută aceste indicii:

  1. Preț a atins deja media Zilnic a intervalului real sau depășește limita superioară a intervalului.
  2. Despărțirea nu este însoțită de un ATR în creștere.

Caz mostră: ATR în Cripto

De multe ori, cel mai bun mod de a înțelege un concept este prin intermediul unui exemplu practic. În acest caz, vom folosi diagrama Bitcoin de 15 minute pentru a arăta cum poate fi executată și gestionată o Tranzacționează.

Intrarea se bazează pe un sistem mediu în mișcare (poate fi utilizată orice analiză tehnică). Aici intrarea lungă a fost declanșată atunci când media în mișcare rapidă (10 SMA) a trecut media în mișcare lentă (20 SMA) la partea superioară. Riscul inițial a fost sub cea mai recentă pivotare scăzută (vezi diagrama).

După ce poziția intră în favoarea noastră, opritorul final ar trebui să se bazeze pe intervalul mediu real, care este linia verde. Așadar, atunci când Preț avansează, și linia ATR avansează. Oprirea finală trebuie să fie întotdeauna mutată în favoarea Tranzacționează până când se declanșează licența SL.

Limitările 

ATR este un indicator puternic pentru a-ți duce Performanță de tranzacționare la un alt nivel. Cu toate acestea, principala sa limitare este că, în sine, oferă doar informații. Dar nu este util să obții semnale de intrare precise. Trebuie să fie întotdeauna analizată împreună cu o strategie de tranzacționare pentru a profita la maximum de indicator. Cu alte cuvinte, ATR depinde întotdeauna de o strategie de tranzacționare sau de un sistem de tranzacționare.

Concluzie

Pe scurt, ATR ar putea fi un instrument puternic în arsenalul tău de tranzacționare pentru a profita la maximum de piețele volatile. În cele din urmă, natura predictivă a indicatorului ATR ne poate oferi Parametri exacți de gestionare a riscurilor și, de asemenea, obiective rezonabile de Preț.

Aplicația Bybit
Câștigă în mod inteligent