Resumen mediante IA
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Un spread de calendario es una estrategia de opciones de dos vías por la que un inversionista simultáneamente vende (suscribe) y compra (mantiene) opciones con el mismo precio de ejercicio pero con fechas de caducidad distintas. Normalmente, esta estrategia de opciones conlleva vender un contrato de opciones de fecha próxima (front-end) a la vez que se compra un contrato de fecha más larga (back-end).
Considerado como spread horizontal o spread de tiempo, un spread de calendario es una estrategia de precio neutro que se beneficia del paso del tiempo (también conocido como theta) y del aumento de los niveles de volatilidad implícita (IV).
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