كيفية استخدام النسبة بين المخاطر والعوائد (RR) لتداول العملات الرقمية
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
غالباً ما لا تكون استراتيجية التداول الجيدة كافية لتحقيق أرباح منتظمة من تداول العملات الرقمية. عادة ما يكون لدى المتداولين المربحين منهجيات معينة يستخدمونها لتحقيق أهدافهم المالية القصوى.
يقضي معظم المتداولين وقتهم في دراسة مخططات الأسعار، ومراجعة البيانات التاريخية، والبحث عن الفرصة الكبيرة التالية. بينما تعتبر هذه أنشطة بناءة يجب أن يهتم بها الجميع، إلا أن ليس كل المتداولين يأخذون الوقت للتركيز على الخسائر أو الأرباح المحتملة بالنسبة للمخاطر المتخذة.
القدرة على التعرف على نسبة المخاطرة إلى الربح الجيدة يمكن أن تساعدك في تخطيط استراتيجية إدارة المخاطر المناسبة والتأكد مما إذا كنت ستنجح في المدى الطويل وتحقق أهدافك المالية — أو ببساطة تكون محظوظًا في المدى القصير.
سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا ذو خبرة، سيقدم لك هذا الدليل أساسيات نسبة المخاطرة/الربح، بما في ذلك استخدامها وطريقة حسابها وإدارة المخاطر، من أجل تقليل خسائرك.
النقاط الرئيسية:
تشير نسبة المخاطرة/الربح إلى العلاقة بين الخسائر والأرباح المحتملة لأي عملية تداول معينة.
صيغة نسبة المخاطرة/الربح كما يلي: نسبة المخاطرة إلى الربح = (نقطة الدخول – نقطة وقف الخسارة) / (هدف الربح – نقطة الدخول)
ما هي نسبة المخاطرة/الربح؟
تحدد نسبة المخاطرة/الربح (RR) العلاقة بين الخسائر والأرباح المحتملة لأي عملية تداول معينة. يتم تحديدها من خلال الفرق في سعر الدخول من سعر وقف الخسارة وسعر جني الأرباح. في كل استراتيجية تداول، النهج المثالي هو الحصول على أقصى مكافأة مقابل الحد الأدنى من المخاطرة.
يمكن للمتداولين تحديد الخطر من خلال العثور على الفرق السعري بين أمر الدخول وأمر وقف الخسارة. من ناحية أخرى، تشير أهداف الربح إلى مستوى سعري يمكن للمتداول الخروج من السوق عنده لتحقيق مكاسب كبيرة. يمكن للمتداولين تحديد المكافأة عن طريق قياس المسافة بين نقطة الدخول وهدف الربح.
أمر التداول بوقف الخسارة يقوم ببيع العملات الرقمية الخاصة بك تلقائياً بمجرد أن يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة. إذا حدث ذلك، سيتم إغلاق الأمر تلقائياً لمنع المزيد من الخسارة في حساب التداول، في حال انخفض السعر أكثر.
الفرق بالنسبة المئوية بين مستوى وقف الخسارة ومستوى أخذ الربح يساعد في تحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة، وهو طريقة فعالة لتحسين استراتيجيتك في التداول. نسبة المخاطرة إلى المكافأة المنخفضة تُعرف أيضًا بالمخاطرة والمكافأة غير المتكافئة، حيث تكون الأرباح المحتملة من الاستثمار أكبر بكثير من الخسائر المحتملة — وتستحق المخاطرة.
كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة
يجب على المتداولين حساب المخاطر التي يتحملونها في كل صفقة مقابل المكافأة التي يحققونها من أجل تحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة. في التداول اليدوي، يقوم المتداولون بتحليل وتحديد هذه المستويات قبل فتح الصفقة.
المخاطرة هي مقدار المال الذي قد يخسره المتداول كما تحدده أمر إيقاف الخسارة. بمعنى آخر، هو الفرق بين أمر إيقاف الخسارة وسعر الدخول. وبالمثل، فإن المكافأة هي الربح المتوقع الذي يحدده المتداول. يمكن قياسه عن طريق حساب المسافة بين نقطة الدخول وهدف الربح.
نسبة المخاطرة/المكافأة هي النتيجة التي نحصل عليها عند قسمة المخاطرة على المكافأة.
يمكننا حسابها باتباع هذه المعادلة البسيطة:
إذا كانت النسبة أقل من 1، فقد اتخذت مخاطرة أقل لتحقيق عوائد أعلى. النتائج الثلاثة الممكنة للحساب هي كما يلي:
المخاطرة > المكافأة
المخاطرة < المكافأة
المخاطرة = المكافأة
من بين هذه الحالات الثلاث، الهدف هو الحفاظ على المخاطرة أقل من المكافأة حتى يكون كل مرة يصل فيها التداول إلى إيقاف الخسارة، تكون خسارتك محدودة. الهدف النهائي هو الحفاظ على المخاطرة في أدنى حد ممكن في كل تداول لتحقيق أقصى ربح محتمل.
فيما يلي مثال على تداول بنسبة مخاطرة/مكافأة مرغوبة:
في الصورة أعلاه نرى إيقاف الخسارة وأخذ الربح ونقطة الدخول. الآن، دعونا نرسمها في المعادلة ونحدد نسبة المخاطرة/المكافأة.
نسبة المخاطرة/المكافأة = (44,738 − 43,676)/(47,591 − 44,738)
ستكون نسبة المخاطرة/المكافأة هنا 1:2.68، وهو أقل من 1.
ماذا يخبرك نسبة المخاطرة إلى المكافأة؟
قد يكون العثور على الاتجاه في سوق العملات المشفرة المتقلبة أمرًا صعبًا، سواء كنت تستخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي. تبقى نسبة المخاطرة إلى المكافأة واحدة من أهم الأدوات لمساعدتك في تحديد نقطة دخول تجارة، أو أمر وقف خسارة أو أخذ الربح بشكل نقدي. عادةً ما يقوم المتداولون بتحديد اتجاه الأسعار باستخدام أدوات فنية و/أو أساسية متعددة. ومع ذلك، حتى لو اتبعت استراتيجية تداول جيدة، هناك دائمًا احتمال الخسارة، لأنه لا يعلم أحد المستقبل.
لذلك، فإن التقلبات العالية للسوق واللايمكن التنبؤ بها تجعل استخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة إلزاميًا لتداول العملات المشفرة. كما أن استخدام وقف الخسارة في كل تداول يعتبر أمرًا ضروريًا. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساعدك في زيادة احتمال تحقيق صفقات رابحة. ليس من الحكمة المخاطرة بكامل استثمارك في صفقة واحدة، ولا يبدو منطقياً المخاطرة بـ 1000 دولار للحصول على ربح بقيمة 100 دولار. مرة أخرى، ينصح معظم المحللين بنسبة مخاطرة إلى مكافأة لا تزيد عن 1:2، أو 0.5، للصفقات الموصى بها.
ما هي نسبة المخاطرة إلى المكافأة المثلى؟
في كل استراتيجية تداول، يظل الحصول على عوائد أعلى هو الهدف الأساسي. لهذا السبب، يُوصى بنسبة مخاطرة/عائد لا تزيد عن 1:2، أي بقيمة قصوى تبلغ 0.5. ومع ذلك، لا توجد قواعد ثابتة للاستخدام، لأنه يعتمد على التوقع والاستراتيجية التي تستخدمها.
لنتعرف على مفهوم التوقعات في التداول، أو متوسط الربح لكل عملية تداول يقوم بها المستثمر، باستخدام الصيغة التالية:
E = [1 + (W/L)] × P − 1
حيث أن:
W = متوسط الربح
L = متوسط الخسارة
P = نسبة الربح
العثور على التوقعات ومطابقتها مع نسبة المخاطرة/العائد مهم بالنسبة للمضاربين اليوميين والمضاربين المتأرجحين. مثلاً، إذا قمت بإجراء عشر صفقات، منها ست صفقات مربحة، فإن نسبة الربح هي 6/10 أو 60%.
الآن، لنفترض أنه من بين تلك الصفقات العشر التي حققت فيها ربحًا، تكسب 6,000 دولار، بينما تخسر 2,000 دولار في أربع صفقات خاسرة. في هذه الحالة، يجب أن يكون متوسط الربح الخاص بك 6,000 دولار/6 = 1,000 دولار، بينما تنتج الصفقات الأربعة الخاسرة مع خسارة 2,000 دولار متوسط خسارة 2,000 دولار/4 = 500 دولار.
الآن، لنعمل على تطبيق الصيغة:
E = [1 + (1,000/500)] × 0.6 - 1 = 0.80
لذلك، فإن توقعات التداول لديك بنسبة 80% عالية جدًا.
هل يمكنك الاعتماد فقط على نسبة المخاطرة/العائد في التداول؟
تلعب نسبة المخاطرة إلى العائد دورًا حيويًا في إجراء التداولات، على الرغم من أن نسبة المخاطرة إلى العائد الجيدة لا تضمن الربحية. إنها أداة مصممة للحماية من التحركات غير المتوقعة في السوق التي قد تمحو إمكانية الربح. بالإضافة إلى استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة، خذ في الاعتبار عوامل أخرى كذلك:
المعرفة الجيدة بالسوق، وتطبيق البحث السوقي على المخاطر المرتبطة عند التداول
استراتيجيات تداول مدروسة ومربحة، باستخدام الكثير من الاختبارات السابقة قبل المضي قدمًا بأموال حقيقية
العوائد المتوقعة لكل عملية تجارية، تُعرف كمية رأس المال التي تخاطر بها ومعدل الربح المحتمل في عملية تداول واحدة.
بشكل عام، يُوصى بأن تلتزم بمجموعة من القواعد المكتوبة في قائمة التحقق الخاصة بالتداول لديك لتحقيق الفائدة القصوى من السوق.
المؤشرات التقنية ونسبة المخاطرة/العائد لزيادة المكافآت
من الواضح أنك لا يمكنك الاعتماد فقط على نسبة المخاطرة/العائد عند التداول. التداول أو الاستثمار بدون إدارة صحيحة لتحديد حجم الوضعية ونسبة مخاطرة جيدة لن يزيد سوى المخاطر الخاصة بك. يتطلب التداول المالي نهجًا منهجيًا لزيادة المكافأة المحتملة، ولا يوجد مكان للتخمين في السعر أو المقامرة.
إليك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة نجاحك وتقليل مخاطر الخسارة.
تعيين وقف الخسارة من خلال تحديد المخاطر
المخاطر لكل صفقة هي الفرق بين نقطة الدخول ومستوى وقف الخسارة. مستوى وقف الخسارة هو نقطة الخروج حيث يجب أن تُغلق الصفقة تلقائيًا للحد من الخسائر.
تحدد حركة السعر، أو حركة سعر الأصل مع مرور الوقت على الرسم البياني، ما يفعله المشترون والبائعون في السوق. إذا قمت بقراءة الرسم البياني للسعر بعناية، سترى أن السعر غالبًا ما يحترم مستويات الدعم والمقاومة عدة مرات. إذا تمكنا من تعيين وقف الخسارة من هذه النقاط، فمن المرجح أن يرتد السعر.
وفيما يلي مثال موضح أدناه.
في الصورة أعلاه، نرى أن البيتكوين يتحرك للأعلى من الدعم القوي عند 30000 دولار. لذلك، الشراء من هذا المستوى مع خطر أقل من 30000 دولار يخلق احتمالًا أكبر للربح.
نهج آخر هو استخدام دعم أو مقاومة خط الاتجاه، حيث يرتد السعر في الوقت المناسب غالبًا.
تُظهر الصورة أعلاه ارتداد السعر من خط اتجاه الدعم، مع إظهار الشموع تصحيح السعر من خط الاتجاه والتحرك لأعلى.
بجانب دعم أو مقاومة خط الاتجاه الثابت، غالبًا ما يتم رفض الأسعار من المستويات الديناميكية. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو مثال رائع لمستوى الدعم والمقاومة الديناميكي. EMA هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تسهل الأسعار من خلال وضع وزن أكبر على حركة السعر الأحدث. على سبيل المثال، إذا اقترب السعر من المتوسط المتحرك الأسي لفترة 20، يوجد احتمالية عالية أن يعمل المتوسط المتحرك كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي.
في المخطط أعلاه، يمكننا أن نرى كيف يتحرك السعر أعلى من الدعم الديناميكي. من هذا المنظور، من الآمن وضع وقف الخسارة تحت 20 EMA. لذلك، يرتد السعر ويتحرك أعلى بنسبة مخاطرة/مكافأة تقدر تقريبًا ب 1:4.
كيفية وضع هدف ربح مناسب لتقليل المخاطر
قبل القيام بالتداول، يُنصح بقياس المخاطر والمكافأة. في القسم أعلاه، رأينا كيفية قياس المخاطر باستخدام الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة. تنطبق نفس القواعد على قياس المكافآت. إذا تحرك السعر لأعلى ووصل إلى أي مستوى مقاومة هام، فهناك احتمالية أكبر أن يتفاعل السعر عند هذه المستويات.
أعلاه مثال عن كيفية تحديد جني الأرباح، بناءً على مستويات المقاومة. هنا، يعمل مستوى 40,000 كنقطة انعكاس سعرية هامة، حيث يتحرك السعر لأسفل، مما يجعل المستوى هاماً. لذلك، إذا كنت قد اشتريت BTCUSD بعد الرفض عند 30,000، فيجب أن يكون الهدف لجني الأرباح عند 40,000.
أداة تسمى امتداد فيبوناتشي تُستخدم لتحديد أهداف السعر المحتملة. النهج الأساسي هو اعتبار مستوى الامتداد 161.8% (1.618) كهدف رئيسي للسعر.
توضح الصورة أعلاه كيف يعمل مستوى امتداد فيبوناتشي كنقطة انقلاب رئيسية للسعر. على سبيل المثال، إذا قمت بالشراء بعد كسر تصحيح 61.8% من مستوى السوِنج، فيجب أن يكون مستوى جني الأرباح الرئيسي عند 161.8%.
إيجابيات وسلبيات نسبة المخاطرة/المكافأة
نسبة المخاطرة/المكافأة ليست العنصر الأهم في التداول. بالإضافة إلى تحديد مستوى جني الأرباح المعقول، يجب عليك أن تتعلم كيفية زيادة أرباحك وتقليل خسائرك.
خطأ شائع هو أن يكون لدى المتداولين اليوميين نسبة المخاطرة/المكافأة في ذهنهم قبل تحليل السوق. هذا يمكن أن يؤدي بهم إلى تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على نقطة دخولهم. ومع ذلك، يجب عليهم مراعاة قيمة استثماراتهم والمخاطرة في كل تداول وظروف السوق المحيطة بذلك التداول.
يجب أن تحقق أفضل نسبة مخاطرة/مكافأة توازنًا بين المخاطرة الأقل والمكافأة الأكبر. لهذا الغرض، قد تساعد الأحكام التالية لخطة التداول في زيادة احتمالية فوزك، بجانب تقديم نسبة مخاطرة/مكافأة ممتازة:
ظروف السوق المناسبة
تحديد جلسة التداول النشطة للدخول في صفقة
البحث عن مستويات السعر المناسبة التي يتم عندها تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح في تلك الظروف السوقية
النظر في كل من احتمالية المكاسب والخسائر ونسبة التعادل
الخلاصة
باختصار، النقاط الرئيسية المتعلقة بنسبة المخاطرة/العائد في سوق العملات الرقمية هي كما يلي:
نسبة المخاطرة/العائد المنخفضة وحدها ليست معلومات كافية للتداول
يجب على المتداولين معرفة كيفية تحقيق مستويات العائد باستخدام طريقة تجارية
يحتاج المتداولون إلى أن يكون لديهم معرفة كبيرة بأحوال السوق قبل فتح صفقة
يجب أن يكون لديك خطة تداول معقولة لتحقيق أفضل استخدام لنسبة المخاطرة/العائد
نسبة المخاطرة/العائد ليست المقياس النهائي لمعرفتك بالتداول، لكنها أداة ممتازة، ويحتاج المتداولون إلى أن يكون لديهم إدارة جيدة للصفقات واستراتيجيات فعالة لتحقيق الصفقات الرابحة.
