Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Технічні трейдери та читачі графіків використовують осцилятори, щоб визначити напрямок трендів і імпульс або силу цих трендів. Є сотні осциляторів і багато інших індикаторів, які технічний трейдер може використовувати на своїх графіках. Індикатор відносної сили (RSI), можливо, є одним із найпопулярніших осциляторів, за яким ведуть широко трейдери.
Індекс грошового потоку — це близький двоюрідний брат з формулою індексу відносної сили, але з одним ключовим покращенням. У цьому посібнику ми розповімо, що таке індекс грошового потоку та як його використовувати для торгівлі Bitcoin та іншими криптоактивами.
Індекс грошового потоку, або MFI, — це інструмент, що використовується для технічного аналізу для вимірювання імпульсності фінансового активу шляхом відображення надходження та відтоку грошей у цей актив з часом.
MFI аналізує як ціну, так і обсяг, а також генерує обмежений осцилятор, який вказує, коли актив може бути перекуплений, перепроданий або розбіжний від ціни. MFI легко прочитати, оскільки осцилятор виглядає як окреме вікно в нижній або верхній частині графіка. Крім того, MFI універсальний, оскільки його можна застосовувати до будь-якого фінансового активу.
Однак MFI особливо корисний для криптовалюти, як і потік або обсяг факторів торгової активності в розрахунку осцилятора. Крім того, ми можемо використовувати цей обсяг на рівні дня. У результаті багато досвідчених трейдерів вважають MFI «об’ємно-зваженою RSI», оскільки він схожий на Індекс відносної сили (RSI), включаючи об’єм.
MFI — це обмежений осцилятор, його значення стандартизовані від 0 до 100. Налаштування за замовчуванням становить 14 періодів і зазвичай переглядається в добовому графіку. Це пов’язано з тим, що обсяг може бути різко різним залежно від часу доби. Тому щоденні періоди часу автоматично включатимуть повільні та швидкі торгові сеанси.
Щоб зрозуміти, як працює індекс, спочатку розгляньмо формулу та як її розрахувати. На щастя, для використання індикатора не потрібно знати математику. Програмне забезпечення для планування автоматично виконує ці розрахунки за вас, і з вашого боку не потрібно виконувати жодних додаткових робіт.
Якщо вас не цікавить математика за формулою, перейдіть до наступного розділу цієї статті (Як використовувати індекс грошового потоку, щоб знайти розбіжність).
Інгредієнти, що враховуються під час розрахунку, включають:
До отримання формули залучено три кроки. Перша — обчислити типову ціну, як визначено нижче:
Типова ціна = (висока + низька + закрита)/3
Припустімо, ми використовуємо щоденний графік для Bitcoin. Типовою ціною вчорашньої свічки буде сума високих, низьких і закритих цін, поділена на 3.
Якщо для MFI використовується вхід у 14 періодів, це означає, що нам знадобиться «типова ціна» за кожен із попередніх 14 днів, яку трейдер отримує шляхом технічного коригування індикаторів, щоб вмістити дуже великі діапазони та ґноти.
Далі нам потрібно включити грошовий потік до типової ціни.
Грошовий потік = типова ціна × обсяг
Загальний обсяг, отриманий лише за вчорашній день, помножиться на типову ціну за вчорашній день. Потім загальний обсяг за позавчорашній день помножується на типову ціну за цей день тощо.
Далі нам потрібно скоригувати грошовий потік залежно від того, зросла типова ціна чи знизилася з попереднього дня. Якщо типова ціна за вчора була вищою за типову ціну за позавчора, то за вчорашній день вважається позитивним грошовим потоком.
Якщо типова ціна за вчора нижча за типову ціну за вчорашній день, вважається, що за вчорашній день має негативний грошовий потік.
На цьому етапі ми поєднуємо всі позитивні грошові потоки разом, а в іншій групі ковша — всі негативні грошові потоки. Програмне забезпечення додасть усі позитивні та негативні грошові потоки, а потім створить співвідношення грошей.
Співвідношення грошей (MR) = сума позитивного МФ/сума негативного МФ
Тепер ми приходимо до остаточного розрахунку для MFI.
MFI = 100 − [100/(1 + МР)]
Тепер, коли ми маємо ці розрахунки, давайте застосуємо MFI до графіків для визначення торгових можливостей.
Розбіжність — це тихе, але потужне сповіщення, яке надають осцилятори. Оскільки MFI включає об’єм під час розрахунку, трейдери стверджують, що розбіжність, яка спостерігалась у криптовалюти з використанням MFI, може бути навіть потужнішою, ніж розбіжність, про що свідчать інші осцилятори.
Розбіжність просто означає, що ціна рухається в одному напрямку, але осцилятор рухається в протилежному напрямку. Кажуть, що ціна відхиляється від осцилятора, що попереджає трейдерів про потенційне зниження ціни ринку.
На щомісячній таблиці Bitcoin вище зверніть увагу, як ціна Bitcoin продовжує знижуватися до липня 2021 року. Протягом цього періоду MFI створює вищий низький рівень (див. червоні лінії). Це свідчить про те, що не такий негативний обсяг, як був у травні 2021 року.
Трейдер може використати цю розбіжність, щоб купити Bitcoin. У ситуаціях розбіжності я рекомендую очікувати появи бичачого свічки або розпаду рівня опору.
На зображенні вище ми можемо намалювати лінію тренду опору, що охоплює останні високі ціни на Bitcoin (синя лінія тренду). Коли ціни виходять за межі лінії тренду опору, тоді як ми бачимо розбіжність з MFI, у нас є сигнал купівлі. Трейдери поклали б стоп-лос трохи нижче нещодавньої низької ціни та орієнтували принаймні вдвічі більше від відстані стоп-лосу.
Попередження про розбіжність вище зрештою призводить до 100% зростання ціни Bitcoin.
Дивергентність також може бути ведмежим сигналом про те, що об’єктив втрачає імпульс і збирається повернутись униз.
Якщо ми швидко рухаємося до листопада 2021 року, Bitcoin зазнає кількох випадків ведмежої дивергенції. Після 11 жовтня ціна Bitcoin продовжує зростати, а MFI падає нижче. Це свідчить про те, що великі інвестори не додають свої позиції та можуть тихо вирушати до виходів.
Ця дивергенція стає більш вираженою, оскільки Bitcoin востаннє висувається в нову постійну високу ціну, тоді як MFI значно нижче її відповідного рівня.
Ця ведмежа дивергенція свідчить про можливість ведмежої реверсії. Тому трейдери шукають рівні підтримки та визначають рівень, який у разі зламу свідчить про те, що тренд змінюється згори на спад. Астоп-лос встановлюється трохи вище нещодавнього рівня гойдингу.
Крім того, ми бачимо горизонтальний рівень підтримки, який, коли він розривається, призводить до зниження ціни Bitcoin на 40%. Цей спад попередили, використовуючи розбіжність у MFI.
Розбіжності — це не єдине сповіщення, яке надає MFI. Ми можемо використовувати екстремальні показники осцилятора, щоб вказати, коли ринок може бути завищено, через коригування або завищений продаж, а також через об’єм.
Зони заборгування вважаються вище 80 на MFI. Зазвичай це пов’язано з швидким зростанням ціни та об’єму за невеликий проміжок часу. Зони заборгованності означають, що ринок зріс занадто далеко, занадто швидко, і через коригування.
Тому, якщо значення MFI досягає значення вище за 80, потім повертається до значення нижче за 80, генерується сигнал про продаж.
З іншого боку, зони надмірної торгівлі для MFI — це коли осцилятор падає нижче показника 20. Коли MFI такий низький, це означає, що ціна швидко знизилася на зростаючому об’ємі. Ця поведінка зазвичай вважається бурхливою, оскільки ціна перейшла занадто далеко та занадто швидко до спаду.
Коли лінія MFI опускається нижче за 20, а потім повертається назад вище за 20, генерується бичачий сигнал під час зменшення тиску вниз.
Врахуйте, що проблема з укладанням угод виключно на основі регіонів з надмірною купівлею та надмірним продажем полягає в тому, що криптовалюта може зростати або падати протягом тривалого часу, створюючи тривалі періоди сигналів з надмірною купівлею та надмірним продажем.
Тому досвідчені трейдери шукають інші симптоми повернення, щоб поєднати їх із сигналом надмірної купівлі та/або надмірної торгівлі.
Наприклад, якщо MFI переїжджає на територію з надмірною заборгованістю, досвідчений трейдер може дочекатися появи сповіщення про ведмежу розбіжність. Повертаючись до Bitcoin, у наведеній вище таблиці MFI досягає рівнів надмірної купівлі та перевищує 80, що зазвичай стає сигналом про продаж.
Однак багато великих реверсій також мають тенденцію показувати ціну та розбіжність у MFI, що потрапляє в екстремальний показник ціни. З березня по квітень 2021 року показник MFI Bitcoin впав із зони заборгованності, потім ціна піднялася до останнього нового рівня розходження MFI.
Ще одне ефективне поєднання з MFI шукає утворення свічок, щоб підтвердити сигнал надмірної купівлі або надмірної торгівлі. Якщо ми поглянемо на Ethereum під час краху в березні 2020 року, ми дізнаємося, що коли MFI перетнеться на рівень надмірної торгівлі, відбувається бичачий Harami.
Цей буллішЯпанське формування свічок є сигналізацією для ринку після досягнення надзвичайно високих рівнів продажу. Як ми вже знаємо, Ethereum продовжує збільшуватися в 40 разів порівняно з цим низьким.
Індикатори MFI та RSI (індекс відносної сили) дуже тісно пов’язані з багатьма подібностями.
Наприклад, обидва осцилятори обмежені від 0 до 100. Це означає, що показники обох осциляторів не будуть нижче за 0 або вище за 100.
По-друге, обидва осцилятори — це імпульсні осцилятори, які вимірюють силу базової тенденції. Коли з’являються розбіжності, вони свідчать про те, що базова тренд ослаблений і збирається повернутися. Коли осцилятори завищені або завищені, це свідчить про те, що ціна перейшла занадто далеко, занадто швидко.
Однак MFI і RSI не є однаковими, і дві різкі відмінності контрастування.
По-перше, MFI автоматично розраховує та використовує «типову ціну», тоді як формула RSI ґрунтується виключно на тісній ціні свічки. Трейдери можуть змінити вхідну інформацію RSI, включивши «типову ціну», але ця інформація не залежить від розрахунку RSI.
По-друге, MFI включає торговий обсяг у свою формулу, тоді як RSI ґрунтується виключно на ціні. Думки аналізу об’єму вважають, що MFI може прогнозувати тенденції та попереджати про можливі відхилення швидше, ніж RSI.
Коли ми дивимося на MFI та RSI поруч один з одним у тому самому режимі «резервування за 14 періодів», очевидно, що більшість зі зростання та падіння в осциляторах схожі один на одного.
Час від часу існують деякі відмінності, які можна пов’язати з обсягом активу. Наприклад, під час помаранчевого виділення вище зверніть увагу на те, наскільки правильний низький рівень MFI нижчий за низький рівень RSI. Це свідчить про те, що обсяг до спаду протягом цього періоду є важчим, що призводить до надмірного продажу MFI.
RSI не показує такої самої сили. Трейдер захопив бичачий сигнал за допомогою MFI, але жоден такий сигнал не спричинив би RSI.
20 вересня 2021 року (сині виділення) MFI створює вторинний низький рівень, що дорівнює його першому низькому рівню. Тим часом вторинний низький рівень RSI нижчий за його перший. Це свідчить про те, що дія з зниженням ціни є сильною, але MFI говорить нам, що на цьому спадному слайді обсяг був низьким.
Через додатковий вхідний обсяг можна сказати, що тенденція зниження, ймовірно, буде тимчасовою через брак обсягу збоїв.
Деякі трейдери називають індикатор MFI розширеною версією індикатора RSI. Включаючи торговий обсяг у свою формулу, можна більш чітко бачити імпульс трендів, оскільки багато досвідчених криптотрейдерів вважають, що тренди йдуть за обсягом.
У результаті трейдери MFI шукають розбіжності між ціною та індикатором MFI, щоб припустити слабке зростання тренду для реверсії, або вони торгують надзвичайними показниками MFI, оскільки ринок, здається, перемістився занадто далеко, занадто швидко.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.