Как использовать индекс денежного потока в торговле криптовалютой

Технические трейдеры и читатели графиков используют осцилляторы для определения направления трендов и импульса или силы, лежащих в основе этих трендов. Существует сотни генераторов и множество других индикаторов, которые технический трейдер может использовать на своих графиках. Индекс относительной силы (RSI), пожалуй, является одним из самых популярных колебаний, за которыми следуют технические трейдеры.

Индекс движения денег — это близкий двоюродный брат, формула которого соответствует формуле индекса относительной силы, но с одним ключевым улучшением. В этом руководстве мы расскажем, что такое индекс денежного потока и как его использовать для торговли биткоином и другими криптоактивами. 

Что такое индикатор индекса денежного потока (MFI)?

Индекс денежного потока, или MFI, — это инструмент, используемый для технического анализа для измерения импульса в финансовом активе, показывая приток и отток денег в этот актив с течением времени.

MFI анализирует как цену, так и объём, и генерирует ограниченный колебатель, который указывает, когда актив может быть перекуплен, перепродан или отклонен от цены. MFI легко прочесть, поскольку осциллятор отображается в виде отдельного окна в нижней или верхней части графика. Кроме того, MFI универсален, поскольку может применяться к любым финансовым активам.

Однако MFI особенно полезен в криптовалюте как поток или объём факторов торговой активности в расчёте генератора. Кроме того, этот объём можно использовать на внутридневном уровне. В результате многие опытные трейдеры считают MFI «взвешенной по объёму RSI», поскольку он напоминает индекс относительной силы (RSI), а также включает в себя объём.

MFI — это ограниченный осциллятор со стандартизированными значениями от 0 до 100. Значение по умолчанию составляет 14 периодов и обычно отображается в суточном временном интервале графика. Это связано с тем, что объём может резко отличаться в зависимости от времени суток. Таким образом, ежедневные временные рамки будут автоматически включать медленные и быстрые торговые сессии. 

Формула и расчёт MFI

Чтобы понять, как работает индекс, давайте сначала рассмотрим формулу и рассчитаем её. К счастью, для использования индикатора не обязательно знать математику. Программа для построения графиков автоматически выполняет эти расчёты, и вам не нужно выполнять дополнительные работы.

Если вы не заинтересованы в математике формулы, перейдите к следующему разделу этой статьи (Как использовать индекс денежного потока для поиска диверсификации).

В расчёте используются следующие компоненты:

• Высокая цена свечи
• Низкая цена свечи
• Цена закрытия свечи
• Торговый объём свечи

Вывод формулы состоит из трёх этапов. Первый — рассчитать типичную цену, как определено ниже:

Типичная цена = (высокая + низкая + закрытие)/3

Предположим, что для биткоина используется суточный график. Типичной ценой вчерашней свечи будет сумма высоких, низких и закрытых цен, разделенная на 3.

При использовании 14-периодного входа для MFI это означает, что нам потребуется «типичная цена» за каждый из предыдущих 14 дней, которую трейдер получает, внося технические изменения в индикаторы для соответствия чрезвычайно большим диапазонам и фитилям.

Далее необходимо включить денежный поток в типичную цену.

Денежный поток = типичная цена × объём

Общий объём, полученный только за вчерашний день, будет умножен на обычную цену за вчерашний день. Затем общий объём за вчерашний день будет умножен на обычную цену за этот день и так далее.

Далее необходимо изменить денежный поток в зависимости от того, увеличилась или снизилась типичная цена по сравнению с предыдущим днем. Если типичная цена за вчерашний день была выше обычной цены за вчерашний день, то вчерашний день считается положительным денежным потоком.

Если типичная цена за вчерашний день ниже, чем типичная цена за вчерашний день, то считается, что вчерашний день имеет отрицательный денежный поток.

На этом этапе мы объединяем все положительные денежные потоки, а в другой группе — все отрицательные денежные потоки. Это программное обеспечение суммирует все положительные и отрицательные денежные потоки, а затем создаёт денежный коэффициент.

Монетный коэффициент (MR) = сумма положительных MF/сумма отрицательных MF

Теперь мы подбираем окончательный расчёт MFI.

MFI = 100 − [100/(1 + MR)]

Теперь, когда у нас есть эти расчёты, давайте применим MFI к графикам для выявления торговых возможностей.

Как использовать индекс денежного потока для поиска диверсификации

Дивергенция — это тихое, но мощное оповещение, которое предоставляют осцилляторы. Поскольку в расчёте MFI учитывается объём, трейдеры утверждают, что расхождение, наблюдаемое в криптовалюте с использованием MFI, может быть ещё более мощным, чем расхождение, указанное другими генераторами.

Расхождение означает, что цена движется в одном направлении, а колебатель движется в противоположном направлении. Считается, что цена отличается от колебателя и предупреждает трейдеров о потенциальном изменении цены на рынке.

На графике выше обратите внимание, что цена биткоина продолжает снижаться до июля 2021 года. В этот же период MFI создаёт более высокий низкий уровень (см. красные линии). Это говорит о том, что отрицательный объём не так велик, как в мае 2021 года.

Трейдер может использовать это отличие для покупки биткоина. В ситуациях расхождения я бы порекомендовал дождаться появления бычьего свечного свеча или снижения уровня сопротивления.

На изображении выше можно нарисовать линию тренда сопротивления, покрывающую недавние высокие цены на биткоин (синяя линия тренда). Когда цены падают выше линии тренда сопротивления, мы видим расхождение с MFI, у нас появляется сигнал о покупке. Трейдеры размещают стоп-лосс чуть ниже недавнего низкого значения цены и рассчитывают как минимум в два раза больше расстояния стоп-лосса.

Вышеуказанное предупреждение о расхождении в конечном итоге приводит к 100% росту цены биткоина.

Дивергенция также может быть медвежьим предупреждением о том, что ралли теряет импульс и скоро перевернется вниз.

В ноябре 2021 года биткоин переживает несколько случаев медвежьего расхождения. После 11 октября цена биткоина продолжает расти, в то время как MFI падает. Это говорит о том, что крупные инвесторы не добавляют средства в свои позиции и могут спокойно идти в сторону выхода.

Это расхождение становится более выраженным, поскольку биткоин в последний раз выходит на новый постоянный высокий уровень цены, в то время как MFI значительно ниже соответствующего высокого уровня.

Это медвежье расхождение указывает на возможность медвежьего разворота. Таким образом, трейдеры ищут уровни поддержки и определяют уровень, который при нарушении указывает на то, что тренд меняется с уровня вверх до уровня вниз. Стоп-лосс будет установлен чуть выше недавнего максимума.

Выше мы видим горизонтальный уровень поддержки, который при его поломке приводит к 40% снижению цены биткоина. Эта нисходящая тенденция была оповещена о расхождениях в MFI.

Использование индикатора MFI для выявления условий перепродажи

Отличия — это не единственные оповещения, которые предоставляет MFI. Мы можем использовать экстремальные показания генератора, чтобы указать, когда рынок может быть перекуплен и должен быть скорректирован, или перепродан и должен быть замечен в ралли. 

Зоны перепродажи считаются выше 80 в MFI. Обычно это связано с быстрым ростом цены и объёма за небольшой промежуток времени. Зоны перекупленности означают, что рынок вырос слишком далеко, слишком быстро и подлежит коррекции.

Таким образом, если MFI достигает уровня выше 80, а затем переходит обратно ниже 80, генерируется сигнал о продаже.

С другой стороны, зоны перепродажи для MFI — это когда осциллятор падает ниже показания 20. Когда MFI опустится ниже, это означает, что цена быстро упадёт при увеличении объёма. Такое поведение обычно считается бычьим, поскольку цена слишком далеко и слишком быстро сдвинулась к недостатку.

Когда линия MFI поднимается ниже 20, а затем переходит назад выше 20, генерируется бычий сигнал, когда снижается давление вниз.

Обратите внимание, что сложность в совершении сделок, основанных исключительно на перекупленных и перепроданных регионах, заключается в том, что криптовалюта может расти или падать в течение длительных периодов времени, создавая длительные периоды сигналов перепродажи и перепродажи.

Таким образом, опытные трейдеры будут искать другие симптомы реверсии, которые будут сочетаться с сигналом о перекупке и/или перепродаже.

Например, если MFI перемещается на перекупленную территорию, опытный трейдер может дождаться появления медвежьего оповещения о расхождении. Возвращаясь к биткоину, на графике выше MFI достигает перекупленных уровней и переходит ниже 80, что обычно становится сигналом о продаже.

Тем не менее, многие крупные развороты, как правило, также показывают расхождение цены и MFI в экстремальном показании цены. С марта по апрель 2021 года показание MFI биткоина падает из зоны перекуплений, а затем цена поднимается до одного последнего нового максимума по расхождениям MFI.

Ещё одна эффективная комбинация с MFI заключается в поиске свечных свечей для подтверждения сигнала о перекупке или перепродаже. Если в период обвала в марте 2020 года взглянуть на Ethereum, мы обнаружим, что по мере перехода MFI на уровни избыточной продажи формируется бычий Харами.

БычийЯпонский свечной стейкинг — это сигнальная поддержка для рынка после того, как он достиг крайнего уровня перепродажи. Как мы уже знаем, Ethereum продолжает расти в 40 раз по сравнению с этим минимумом.

Индекс денежного потока в сравнении с индикатором RSI

Индикаторы MFI и RSI (индекс относительной силы) очень тесно связаны, со многими сходствами.

Например, оба генератора ограничены от 0 до 100. Это означает, что показания обоих генераторов не будут ниже 0 или выше 100.

Во-вторых, оба генератора — это импульсные генераторы, которые определяют силу базового тренда. При возникновении расхождений они предполагают, что базовый тренд ослабевает и собирается измениться. Когда осцилляторы перекуплены или проданы, это указывает на то, что цена слишком сильно продвинулась и слишком быстро переместилась.

Однако MFI и RSI отличаются друг от друга, при этом они сильно отличаются друг от друга.

Во-первых, MFI автоматически рассчитывает и использует «типичную цену», в то время как формула RSI основана исключительно на цене закрытия свечи. Трейдеры могут изменить входные данные RSI, чтобы включить «типичную цену», но эти данные не являются нативными для расчёта RSI.

Во-вторых, MFI включает торговый объём в свою формулу, в то время как RSI основан исключительно на цене. Сторонники анализа объёма считают, что MFI может прогнозировать тренды и предупреждать о возможных реверсиях быстрее, чем RSI.

Когда мы смотрим на MFI и RSI рядом друг с другом в одной и той же 14-периодной ретроспективной настройке, очевидно, что большинство взлетов и падений в колебателях похожи друг на друга.

Время от времени могут возникать некоторые различия, связанные с объёмом актива. Например, во время апельсинового выделения выше обратите внимание, что правый низкий уровень MFI ниже, чем низкий RSI. Это указывает на то, что в этот период объём до минимума будет более высоким, что приводит к перепродаже MFI.

RSI не демонстрирует такую же силу, как у нисходящего уровня. Трейдер мог бы получить бычий сигнал с помощью MFI, но такой сигнал не будет генерироваться для RSI.

20 сентября 2021 года (голубые акценты) MFI создаёт вторичный низкий уровень, который равен его первому низкому уровню. Между тем, вторичный низкий RSI ниже первого. Это говорит о сильном движении цены вниз, но MFI сообщает нам, что во время этого слайда вниз объём был низким.

Из-за дополнительного ввода объёма можно сказать, что тенденция к снижению, вероятно, будет временной из-за отсутствия объёма.

Заключение

Некоторые трейдеры называют индикатор MFI улучшенной версией индикатора RSI. Включив торговый объём в формулу, можно увидеть импульс трендов более ясно, поскольку многие опытные криптотрейдеры считают, что тренды следуют за объёмом.

В результате трейдеры MFI ищут расхождения между ценой и индикатором MFI, что указывает на слабую тенденцию к развороту, или они торгуют экстремальными показателями MFI, поскольку рынок, по-видимому, движется слишком далеко и слишком быстро.