Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговые сигналы от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

ETH превзошла ожидания, подкрепленные анонсом председателя SEC Гэри Генслера об отъезде 20 января 2025 года, и предложила увеличить открытый интерес к бессрочным ETH контрактам. Этот положительный импульс распространяется на несколько альткоинов с большой капитализацией, которые ранее были тщательно изучены SEC, о чем свидетельствуют бычьи ставки финансирования для лонг-позиций.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Открытые проценты ETH растут по мере снижения BTC

ETH превосходит BTC после объявления об уходе председателя SEC Гэри Генслера, что подтверждается на бессрочных свопах. Количество открытых позиций по BTC снизилось по сравнению с высокими показателями прошлой недели, в то время как ETH контракты выросли. Кроме того, торговые объёмы ETH составляют большую долю от ежедневной торговли по сравнению с большей частью за последние шесть месяцев, несмотря на общее падение торговых объёмов на этой неделе. Постепенное снижение открытых позиций BTC без резкого роста торговой активности указывает на стратегическое изменение позиции, а не на волну ликвидации.

Инверсия кривой BTC по мере изменения цены

Отвод цены BTC на споте от целевой суммы в $100 000 привел к ровной структуре периода волатильности банкомата, при этом краткосрочные тенорные опционы упали ниже 60%. 

Эта тенденция продолжает корреляцию между инверсией структуры термина и доходностью спотовой цены BTC, наблюдаемой с момента выборов в США 5 ноября 2024 года

. Снижение волатильности во фронтальной зоне соответствует более низким уровням реализованной волатильности. Несмотря на то, что спрос на опционы с шорт-тенором снизился, не было заметного изменения открытых позиций для коллов или путов. Вместо этого их рост застопорился в начале недели.

Опционы ETH более бычьи, чем BTC

Сентимент на опционных рынках ETH кажется несколько более бычьим, чем на BTC, во время недавнего падения импульса после выборов. Опционы на колл приводят как к торговым объёмам, так и к открытым процентам. 

Продвинутый

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт об аналитике криптодеривативов на Bybit X Block Scholes (27 ноября 2024 г.): Сигнал об эффективности ETH по сравнению с BTC на долгосрочных контрактах

Настраиваемая блокчейн-инфраструктура NULS привлекает разработчиков такими функциями, как модульная архитектура и кроссчейн-технологии.

Каждый раз, когда запускается новый 

-проект, один из первых вопросов, который он должен задать себе: «На какую цепочку стоит задуматься?» Конкретная базовая технология блокчейна, поддерживающая 

, значительно влияет на скорость, надёжность и гибкость системы. Хотя блокчейн Ethereum является популярным выбором для разработчиков, есть и небольшие сети, которые обеспечивают ещё более удобную среду для разработчиков. NULS создала удобный и бесконечно настраиваемый блокчейн, разработанный с учётом потребностей разработчиков. Вот что нужно знать о NULS и токене NULS.

 — это настраиваемая инфраструктура блокчейна. Он подходит для разработчиков, предлагая такие функции, как модульная архитектура, кроссчейн-технологии и высокая скорость. Чтобы максимально упростить разработку NULS, блокчейн предлагает полезный интерфейс и множество инструментов.

Концепция NULS была впервые создана 

, которая ранее работала с обучающим каналом Чунцин ТВ и науки. Чтобы воплотить свою мечту в реальность, Ван сотрудничала с Джейсоном Чжан, разработчиком программного обеспечения с опытом работы в банковском программном обеспечении, и Рипер Раном, энтузиастом блокчейна.

Эта команда официально основала свою компанию в 2017 году. После создания технологии, лежащей в основе системы, команда NULS решила нанять Лизу Хуан в качестве генерального директора. В 2018 году был запущен мейннет и токен NULS, поскольку Huang занималась бизнес-ценой. 

Миссия NULS — создать блокчейн как для разработчиков, так и для них. По мере роста Web3-индустрии команда NULS заметила, что многие блокчейны были разработаны для инвестиций, а не для развития. Они хотели создать систему, которая была прежде всего предназначена для работы с другими проектами. В конечном итоге NULS стремится стать экосистемой блокчейна, к которой компании обращаются, когда хотят создать Web3-проекты, такие как системы вознаграждений с поддержкой блокчейна или игры на основе блокчейна. Для достижения этой цели NULS предоставляет множество удобных для разработчиков функций, которые не используются в других сетях, включая следующие:

Блокчейн NULS основан на 

). PoC работает аналогично доказательству 

, но вместо того, чтобы требовать от пользователей 

определённой суммы за верификацию, консенсус PoC использует большую единовременную сумму. Валидаторы должны внести в стейкинг большой пул токенов NULS, которые они получают обратно в конце периода проверки, если система работает правильно. Однако валидаторы получают желтые и/или красные карты, если совершают ошибки или у них заканчивается вычислительная мощность. У тех, кто получит слишком много карт, активы будут заморожены.

Затем NULS использует эту базовую систему для разработки сложного набора модулей. Экосистема работает как несколько сетей, каждая из которых обслуживает свои собственные услуги. NULS включает виртуальную машину для смарт-контрактов, кроссчейн-цепочку, модуль консенсуса и многое другое. Эта модульная конструкция позволяет разработчикам использовать и платить только за те услуги, которые им действительно нужны. 

Платформа NULS имеет множество функций, которые помогают разработчикам разрабатывать интересные проекты. Ниже приведены некоторые ключевые инструменты, с которыми вы столкнетесь при работе с NULS. 

NULS ChainBox — это основной интерфейс разработки экосистемы. Он включает шесть отдельных модулей для реестра, аккаунтов, транзакций, блоков, консенсуса и сети. Поскольку простой интерфейс помогает пользователям выполнять каждый шаг и предоставляет готовые скрипты для запуска программ, разработчикам не нужно работать с блокчейном ChainBox.

Платформа SCO позволяет участникам сообщества NULS легко поддерживать проекты на основе NULS. Любой, кто развивается в сети NULS, может настроить свою систему для стейкинга. Стейкеры зарабатывают награды в виде токена проекта, а команда разработчиков также зарабатывает NULS за помощь в запуске проекта NULS.

параллельная сеть, совместимая с 

, которая расширяет сеть с более высокой производительностью и низкими комиссиями за газ.

  Из ENULS разработчики NULS могут подключаться к нескольким блокчейн-сетям и переводить цифровые активы между Ethereum, BNB Chain, Optimism и другими блокчейнами.

Для удобства пользователей NULS предлагает несколько 

  Они предлагают как настольный кошелёк, который подключается напрямую к NULS, так и мультичейн-кошелёк. Платформа также совместима со многими сторонними кошельками и даже гарантировала, что пользователи могут вносить NULS в стейкинг через них.

Если вы хотите поддержать блокчейн NULS и помочь ему стать важной частью блокчейна, стейкинг — отличная идея. Временное блокирование токенов помогает запустить механизм консенсуса NULS, а также позволяет зарабатывать награды за стейкинг. Это простой способ получить пассивный доход от токенов NULS.

Последние семь лет NULS совершенствует и совершенствует свои технологии, чтобы соответствовать рыночным трендам. Компания начала с простого блокчейна, но медленно добавила больше функций, таких как 

  Планы NULS на 2024 год в первую очередь направлены на оптимизацию. Например, компания надеется точно настроить и улучшить свой API для публичного обслуживания, автоматизированный протокол маркет-мейкера и процесс документирования.

 также включает планы по дальнейшему развитию сообщества NULS. Каждый квартал компания надеется поддержать разработку 10 новых проектов, которые могут быть запущены на NULS. К 2025 году NULS надеется включить различные 

 (DeFi) и GameFi приложения, которые полагаются на блокчейн NULS.

NULS — это нативный токен всей экосистемы NULS. Помимо использования в управлении механизмом консенсуса сети, NULS также используется для управления сообществом и оплаты комиссий за транзакции. Каждый токен NULS можно разбить на 100 миллионов небольших токенов, называемых NA. Первоначальная поставка токенов NULS на 100 миллионов токенов была распределена в четыре отдельные группы следующим образом:

Как и многие другие криптостартапы, токен NULS пережил огромный скачок цены вскоре после эйрдропа. В 2018 году монета достигла максимального максимума в $8,53, а с тех пор постепенно упала ниже $1. В марте 2024 года цена NULS выросла с $0,20 до $0,89, а затем снизилась до $0,30. Текущая цена составляет $0,38 (по состоянию на 28 ноября 2024 года). Большинство людей считают, что в конце 2024 года для токена NULS возможен умеренный положительный рост.

CoinMarketCap не только прогнозирует 

 для NULS, но и поддерживает этот прогноз. Анализ CoinCodex показывает, что к концу 2025 года цена NULS вырастет как минимум до 

5. Цены токенов NULS часто тесно связаны с новостями экосистемы NULS, поэтому каждый новый проект, запускаемый на NULS, и каждая новая функция, выпущенная на блокчейне NULS, могут способствовать росту цены.

Хотите торговать токенами NULS? Bybit предлагает бессрочные NULSUSDT контракты. Чтобы начать, сначала необходимо создать аккаунт Bybit, затем профинансировать его криптовалютой и перейти на 

Является ли NULS хорошей инвестицией?

NULS предоставляет инвесторам множество уникальных возможностей. Токен — это отличный выбор для тех, кто любит держать монеты в течение многих лет и продавать их при внезапном улучшении рыночных условий. Помимо долгосрочного роста, эта монета также испытывает краткосрочные колебания, которые могут принести прибыль, если держатели NULS смогут правильно отложить рынок.

Просто помните, что NULS отличается большей волатильностью, чем токены с 

 такие как биткоин или Ethereum. Возможно, это недостаточно надёжный выбор, чтобы стать основным токеном в вашем портфеле, и рыночные условия значительно изменят вашу потенциальную прибыль. Прежде чем принять окончательное решение, необходимо провести много 

 и следовать стандартным рекомендациям по управлению рисками.

Блокчейн NULS — это отличный пример того, как специализированная сеть может улучшить пространство Web3. Сосредоточив внимание на блокчейнах для разработчиков, NULS поддерживает разработку новых DApp и других Web3-проектов. На протяжении многих лет этот блокчейн также отлично следил за рыночными трендами и предоставлял непрерывное обслуживание своим пользователям. Если вы ищете надёжную криптокомпанию, 

 Foundation — это интересный вариант.

Средний

NULS (NULS): Эффективные блокчейн-решения для разработчиков

SOS Ltd. объявила о планах инвестировать до $50 миллионов в биткоин (BTC), подчеркнув свою приверженность расширению своих инвестиций в блокчейн и криптовалюту.

Самый популярный трейдер за день — сервис Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 упал на 0,4% по мере получения прибыли инвесторами. Технические акции привели к падению, а данные об инфляции продемонстрировали ограниченный прогресс в достижении целевой суммы ФРС. Теперь на рынках шансы на отсутствие повышения ставки ФРС в декабре составляют 34%. Индексы Coindesk, показывающие более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 5,46%, а биткоин и эфир выросли на 6,20% и 9,42% соответственно за последние 24 часа.

Самым успешным сегодня является ENS, которая выросла на 45,0% после объявления о миссии Namechain — упрощенной безгазовой регистрации и более быстрых транзакций.

Служба Ethereum Name Service (ENS), запущенная в мае 2017 года, — это доменная система на основе блокчейна на Ethereum, которая превращает сложные адреса в простые названия, похожие на DNS. Он безопасен, децентрализован и управляется держателями токенов. 

 в упрощении процесса регистрации с ключевыми целями: регистрация имен с любого L2 подключения к Namechain, безгазовые платежи ETH, регистрация в одной транзакции и сокращение времени ожидания с 60 секунд до 10 секунд.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных 

 планах инвестировать до $50 миллионов в биткоин (BTC), подчеркнув свою приверженность расширению своих инвестиций в блокчейн и криптовалюту. Решение принимается по мере того, как цена биткоина достигает исторического максимума, и SOS стремится использовать благоприятные рыночные условия, включая улучшенные правила США и растущий институциональный интерес. Для управления этими инвестициями и оптимизации прибыли компания будет использовать различные количественные торговые стратегии. SOS считает, что биткоин будет играть значительную роль в качестве глобального стратегического резервного актива, повышая его долгосрочную конкурентоспособность и прибыльность в секторе цифровых активов.

Вчера данные спотового ETF BTC показали общий приток $103 млн, при этом $0 от GBTC и $103 млн от источников, не относящихся к GBTC.

Испытательная сеть Hemi Network 

 2000 очков для проверки вашей уникальности, отсканировав лицо и создав его в тестовой сети. При необходимости используйте код 6de1553d. Выполнение этого задания подтверждает, что вы не являетесь sybil. Новые пользователи могут подписаться на подробное руководство со скриншотами 

Начинающий

SOS Ltd. Объявляет об инвестициях в биткоин на $50 миллионов для расширения стратегии цифровых активов

Изучите эту статью и узнайте, как принять участие в стейкинге Bybit Web3.

Погружение в сферу стейкинга криптовалют 

 может быть одновременно увлекательным и выгодным.

 Если вы не знаете, с чего начать, чтобы 

, рассмотрите возможность использования Bybit Web3 Staking. Это относительно новое дополнение к Bybit Web3 представляет собой удобную и удобную платформу для тех, кто хочет приступить к этому путешествию.

В этой статье мы расскажем о том, как можно начать пользоваться платформой Bybit Web3 Staking и оптимально подготовиться к инвестированию в криптовалюты.

 — это платформа, которая предлагает удобный способ стейкинга токенов и получения прибыли без необходимости перехода между различными протоколами или выполнения многочисленных транзакций.

Почему вам следует попробовать Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — это не просто ещё одна платформа для стейкинга, а комплексная экосистема, предназначенная для повышения удобства пользователей, принимающих участие в стейкинге криптовалют. Вот чем она отличается от других платформ.

По сути, Bybit Web3 Staking предлагает комплекс ориентированных на пользователя функций, первоклассную безопасность и удобство, что делает его привлекательным выбором для тех, кто хочет максимально увеличить доход от криптовалюты.

Начало работы с Web3-стейкингом на Bybit

Теперь, когда вы узнали о том, что такое платформа Bybit Web3 Staking, и почему стоит проверить её в работе, ознакомьтесь с этим пошаговым руководством. 

, что прежде чем продолжить работу со стейкингом на Bybit Web3, необходимо 

 на Bybit. Web3  Если вам требуется помощь в создании аккаунта, ознакомьтесь с нашим подробным

на панели навигации в верхнем левом углу главной страницы Bybit.

 После входа на портал Bybit Web3 наведите курсор на 

на панели навигации в верхней части страницы и нажмите 

в правом верхнем углу страницы стейкинга Bybit 

. Появится всплывающее окно. Можно выбрать кошелёк, к которому хотите подключиться (

рядом с вашим кошельком. В этой статье в качестве примера мы используем 

. Чтобы подключиться к ней, нажмите на 

» рядом с ней и введите данные своего аккаунта.

 После подключения кошелька можно внести средства, наведя курсор на 

можно просмотреть все доступные пулы стейкинга.

, чтобы изменить отображение. Можно организовать пулы в соответствии 

 и просмотреть пулы стейкинга по сети.

. Нажмите на предпочтительный стейкинг-пул, чтобы найти дополнительную информацию, такую как:

. Укажите сумму, которую хотите внести в стейкинг, и нажмите Стейкинг

. Во всплывающем окне проверьте детали ордера на стейкинг. Обратите внимание на проскальзывание и расчётную стоимость и нажмите 

. Появится всплывающее окно, указывающее, что транзакция обрабатывается. После завершения транзакции можно просмотреть транзакцию, нажав «

Просмотреть транзакцию

После успешного внесения в стейкинг детали транзакции будут отображаться в

Информация об инвестициях, включая общую накопленную доходность, также представлена на странице соответствующего стейкинга.

Помимо базовой доходности, некоторые проекты выдают дополнительные награды. Дополнительные доходы можно посмотреть ниже.

Общая стоимость инвестиций из всех стейкинг-пулов также будет отображаться на панели инструментов на 

. Если вы хотите вывести свои активы из стейкинга и получить награды, перейдите на 

Инвестиционные данные

 Выберите пул, который хотите получить, и нажмите «

. Можно выбрать получение 

только подтвердите правильность ваших данных.

. Подтвердите детали погашения и нажмите 

, что процесс погашения может занять некоторое время, а детали транзакции будут доступны в 

Bybit Web3 Staking — это комплексная и интуитивно понятная платформа для стейкинга. Её удобный интерфейс понятен даже новичкам — с помощью этой платформы они могут уверенно участвовать в стейкинге и приумножать свои инвестиции. Bybit Web3 Staking предлагает надёжную и эффективную платформу для стейкинга как опытным, так и начинающим инвестором.

Как начать пользоваться платформой Bybit Web3 Staking (пошаговая инструкция)

Трейдинг

Explainers

Хотите узнать, работает ли ваша стратегия криптотрейдинга? Тестирование является ключевым компонентом для оценки эффективности. Узнайте, как это работает, здесь.

Освоение волатильного мира торговли 

 может быть сложной задачей. Тестирование криптовалют — это мощный инструмент, который позволяет трейдерам оптимизировать свои торговые стратегии и уверенно ориентироваться в этой непредсказуемой среде. Готовы раскрыть возможности обратного тестирования криптовалют и улучшить свою торговую игру как профессионала? Погрузимся в мир!

Понимание обратного тестирования криптовалюты

Обратное тестирование — это важный процесс, при котором исторические данные используются для тестирования торговой стратегии, оценки её потенциала и точной настройки для будущего применения. Это помогает трейдерам раскрыть потенциал своих стратегий и внести необходимые изменения перед инвестированием реального капитала.

При правильном подходе обратная проверка может быть незаменимым инструментом в арсенале трейдера.

Роль обратного тестирования в торговле криптовалютами

 в значительной степени зависит от результатов обратного тестирования исторических данных. Этот процесс имеет большое значение в мире криптотрейдинга, поскольку позволяет трейдерам распознавать сильные и слабые стороны, а также потенциальные опасности своих стратегий, прежде чем инвестировать реальный капитал. Анализируя исторические данные о ценах, трейдеры могут получить ценную информацию о том, как бы их стратегия работала в различных рыночных условиях, и соответствующим образом изменить свой подход.

Этот процесс помогает трейдерам распознавать потенциальные сильные и слабые стороны, улучшать свои системы и, в конечном итоге, укреплять доверие к процессам принятия решений. Тем не менее, обратная проверка основана на определённых факторах и не без ограничений и проблем, таких как необходимость получения значительного количества точных данных и потенциальное влияние чрезмерной подгонки и предвзятости в результатах. Использование разнообразных наборов данных и данных, выходящих за пределы образцов, для проверки поможет решить эти проблемы.

Ограничения и проблемы

Несмотря на то, что обратная проверка имеет различные преимущества, она имеет определённые ограничения, такие как непредсказуемость будущих рыночных условий. Несмотря на то, что обратная проверка даёт ценную информацию, она не гарантирует будущих результатов из-за меняющейся динамики рынка и дополнительных факторов в торговле в реальном времени, таких как проскальзывание, 

 и задержки исполнения. Анализ сценариев можно использовать для тестирования стратегии в различных рыночных условиях и повышения её надежности.

Ещё одной проблемой является возможность переоценки или систематической ошибки в результатах обратного тестирования. Переопределение происходит, когда торговая стратегия чрезмерно оптимизирована для соответствия историческим данным, но не демонстрирует эффективных результатов в реальных торговых сценариях. С другой стороны, предвзятость — это желание изменить модель до получения «идеального» результата, что, в свою очередь, приводит к нереалистичным ожиданиям и неудовлетворительным результатам в фактической торговле. Во избежание чрезмерной подгонки и предвзятости трейдеры должны использовать разнообразные наборы данных, использовать внепробное тестирование и воздерживаться от чрезмерной оптимизации параметров.

Типы методов обратного тестирования криптовалюты

Два основных подхода к обратному тестированию криптовалют — ручной и автоматизированный. Они предлагают определённые преимущества для тестирования стратегии торговли криптовалютами. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, а выбор между ними зависит от индивидуальных требований и обстоятельств трейдера.

Тестирование криптовалюты вручную

Анализ прошлых цен является необходимым условием для ручного обратного тестирования. Это помогает оценить торговую стратегию и оценить, как она прошла бы в прошлом. Этот процесс похож на торговлю на бумаге, когда трейдеры имитируют свои сделки, не рискуя реальным капиталом. Ручной обратный тест может отнимать много времени и быть склонным к ошибкам, но он также предлагает более глубокое понимание стратегии и её основной механики.

Чтобы упростить ручное обратное тестирование, трейдеры могут использовать электронные таблицы для расчёта различных статистических данных, таких как:

Ручной тест может помочь трейдерам оценить эффективность стратегии обратного тестирования с использованием исторических данных, распознать любые недостатки или недостатки и придать уверенность перед внедрением стратегий обратного тестирования в торговле в реальном времени.

Автоматическое обратное тестирование криптовалюты

В отличие от этого, автоматизированная обратная проверка использует технологии и языки кодирования для оценки торговых стратегий с повышенной эффективностью и точностью. Этот метод особенно полезен для обратного тестирования сложных стратегий, которые требуют большого объёма данных и вычислительной мощности. К популярным платформам для автоматического обратного тестирования криптовалют относятся MetaTrader 4/5, TickTrader от FXOpen и криптомоппер.

Основная сложность, связанная с автоматизированным обратным тестированием, заключается в наличии технической способности кодировать стратегию или ресурсов для найма тех, кто может это сделать. Однако автоматизированное обратное тестирование позволяет быстро и точно обрабатывать большой объём данных, тем самым снижая вероятность человеческой ошибки. Python, C++ и Java обычно используются для автоматического обратного тестирования криптовалют.

Основные данные для тестирования криптовалют

Данные о цене, объёме и книге ордеров имеют решающее значение для обратного тестирования криптовалют. Эти типы данных предоставляют ценную информацию о рыночных трендах и ликвидности, помогая трейдерам принимать обоснованные решения о своих стратегиях.

Источники ценовых данных

Источники данных о ценах включают исторические ценовые графики и электронные таблицы, которые можно получить на биржах или у сторонних поставщиков. Качество ценовых данных играет важную роль в точности результатов обратного тестирования, и крайне важно получать данные из надёжных источников и проверять их точность.

Некоторые источники, которые могут предоставить точные и надёжные данные о ценах для обратного тестирования криптовалют, включают Tradewell и Cryptodatadownload. Помимо получения данных от бирж, трейдеры также могут использовать API, предоставленные такими платформами, как CryptoCompare или CoinGecko, которые предлагают исторические данные и данные в реальном времени в различные промежутки времени.

Данные об объёме и его важности

Данные об объёме крайне важны для понимания глубины рынка и ликвидности. Это общее количество криптовалютных единиц, купленных и проданных в течение определённого периода времени на определённой бирже или на нескольких биржах. Данные о мониторинге объёма могут помочь трейдерам оценить рыночные тренды, выявить потенциальные возможности для покупки или продажи и принять обоснованные торговые решения.

Высокие торговые объёмы могут указывать на повышенный интерес и участие на рынке, в то время как низкие торговые объёмы могут указывать на отсутствие рыночной активности или ограниченную ликвидность. Анализируя данные об объёме, трейдеры могут определить уровень ликвидности на рынке и распознать области поддержки и сопротивления.

Данные книги ордеров и их преимущества

Данные книги ордеров позволяют более точно представлять рыночные условия, а также имитировать спреды, проскальзывание и ликвидность при тестировании стратегий. Книга ордеров — это подборка снимков рынка, включая цену, объём и глубину ордеров на покупку и продажу.

Получение данных из книги ордеров для обратного тестирования может быть сложной задачей, поскольку их может быть сложно получить из-за расходов на хранение на биржах. Разработчик должен собирать и хранить данные с самой биржи, иначе он может получить доступ к снимкам книги ордеров через сторонний сервис. В результате они должны убедиться, что у них есть доступ к источнику данных.

Использование данных из книги ордеров при обратном тестировании обеспечивает более точную демонстрацию рыночных условий, позволяя трейдерам принимать обоснованные решения относительно своих стратегий.

Выбор подходящих инструментов для тестирования криптовалюты

Выбор подходящих инструментов для обратного тестирования криптовалют зависит от различных факторов, включая личные предпочтения, технические способности и сложность торговой стратегии. В этом разделе мы изучим популярные платформы и критерии для обратного тестирования, чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент для ваших потребностей.

Популярные платформы для тестирования криптовалют

Популярные платформы для тестирования криптовалют включают Altrady, Holderlab, Gekko и Zenbot, каждая из которых предлагает уникальные функции и возможности. Altrady — это профессиональная торговая платформа, специально разработанная для торговли криптовалютами, которая предлагает умные торговые решения, рыночные данные и оповещения в реальном времени, возможность подключения к нескольким биржам и масштабируемые лестницы для оптимизации трейдинга.

Платформа обратного тестирования от Holderlab предлагает такие функции, как оптимизация портфеля, корреляционный анализ, торговый бот для ребалансировки и интуитивный и продвинутый интерфейс. Gekko — это торговый бот с открытым исходным кодом, который позволяет пользователям автоматически реализовывать и оценивать свои торговые стратегии, в то время как Zenbot — это торговый бот с командной строкой, совместимый с несколькими цифровыми активами.

Изучив функции и возможности этих платформ, трейдеры могут определить наиболее подходящий инструмент для обратного тестирования.

Критерии выбора инструмента для тестирования

При выборе инструмента обратного тестирования необходимо учитывать такие факторы, как простота использования, варианты настройки, качество данных и поддержка сообщества. Удобный инструмент обратного тестирования должен предлагать:

Качество данных важно для получения точных результатов обратного тестирования, и трейдеры должны убедиться, что их инструмент обратного тестирования предоставляет надёжные данные из авторитетных источников. Общественная поддержка также может играть значительную роль в эффективности инструмента обратного тестирования, предоставляя возможность:

Учитывая эти факторы, трейдеры могут выбрать наиболее подходящий инструмент для обратного тестирования.

Анализ и интерпретация результатов обратного тестирования

После завершения процесса обратного тестирования следующий шаг включает анализ и интерпретацию результатов с помощью прямого тестирования эффективности. Оценка ключевых показателей эффективности может помочь трейдерам определить сильные и слабые стороны торговой стратегии и внести необходимые изменения для улучшения.

Ключевые показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности, такие как коэффициент успеха (выигрыша), коэффициент Шарпа, максимальное просадка и кривая капитала, могут помочь трейдерам оценить эффективность своих стратегий. Коэффициент Шарпа — это показатель, который измеряет эффективность инвестиционной стратегии относительно безрисковой ставки. Он рассчитывается как избыточный доход от стратегии и делится на стандартное отклонение. Более высокий 

 указывает на то, что стратегия более эффективна для компенсации рисков, связанных с инвестициями.

Коэффициент Sortino, ещё один важный показатель, измеряет скорректированную по риску эффективность инвестиционной или торговой стратегии, уделяя особое внимание волатильности и принимая во внимание только стандартное отклонение отрицательной прибыли. Более высокий коэффициент Sortino позволяет предположить, что стратегия более эффективна для предотвращения значительных убытков и достижения желаемой доходности.

Оценивая эти ключевые показатели эффективности, трейдеры могут оптимизировать свои торговые стратегии, минимизировать потенциальные риски и эффективно управлять торговыми расходами.

Выявление сильных и слабых сторон

Выявление сильных и слабых сторон в торговой стратегии на форекс позволяет трейдерам оптимизировать свой подход и свести к минимуму потенциальные риски. Анализируя результаты обратного тестирования, трейдеры могут определить области, в которых их стратегия превзойдёт ожидания, и области, в которых она падает. Эта информация может быть использована для внесения необходимых изменений в стратегию, в конечном итоге улучшая её эффективность и увеличивая вероятность успеха в реальных торговых сценариях.

Непрерывное совершенствование и оптимизация подразумевают модернизацию стратегии криптотрейдинга на основе результатов обратного тестирования и поддержание актуальности рыночных трендов и условий. Регулярно пересматривая и совершенствуя свои стратегии, трейдеры могут гарантировать, что их подход остается актуальным и эффективным на постоянно меняющемся крипторынке.

Советы по успешному обратному тестированию криптовалюты

Для успешного обратного тестирования криптовалют трейдерам важно избегать чрезмерной подгонки и предвзятости, обеспечивать качество данных, а также постоянно совершенствовать и оптимизировать свою торговую стратегию. Следуя этим советам, трейдеры могут убедиться, что их проверочные усилия дают ценную информацию и помогают принимать более обоснованные решения на крипторынке.

Предотвращение переопределения и предвзятости

Переопределение и предвзятость — это распространенные ошибки при обратном тестировании, которые могут привести к неточным результатам и ненадежным торговым стратегиям. Переопределение происходит, когда стратегия чрезмерно оптимизирована для соответствия историческим данным, но не демонстрирует эффективных результатов в реальных торговых сценариях. Во избежание чрезмерной подгонки трейдеры должны использовать разнообразные наборы данных и тестирование вне выборки, что может помочь подтвердить эффективность стратегии в более широком диапазоне рыночных условий.

С другой стороны, предвзятость — это желание изменить модель до получения «идеального» результата, что, в свою очередь, приводит к нереалистичным ожиданиям и неудовлетворительным результатам в фактической торговле. Во избежание предвзятости трейдеры должны проявлять осторожность при чрезмерной оптимизации параметров и следить за тем, чтобы их торговая стратегия основывалась на здравых принципах, а не слишком точно подбирала данные.

Обеспечение качества данных

Обеспечение качества данных имеет решающее значение для получения точных результатов обратного тестирования. Некачественные данные могут привести к ошибочному и вводящему в заблуждение анализу, что в конечном итоге приводит к неэффективным торговым стратегиям. Для обеспечения качества данных трейдеры должны получать данные из надёжных источников, таких как авторитетные биржи или сторонние поставщики, и проверять их точность.

Помимо получения точных данных о ценах трейдеры также должны учитывать данные об объёме и книге ордеров, которые могут предоставить ценную информацию о глубине рынка и ликвидности. Используя высококачественные данные и проверяя их точность, трейдеры могут убедиться, что результаты их обратного тестирования являются достоверными и достоверными.

Непрерывное совершенствование и оптимизация

Непрерывное совершенствование и оптимизация подразумевают модернизацию торговой стратегии, основанную на результатах обратного тестирования, и поддержание актуальности рыночных трендов и условий. Анализируя и интерпретируя результаты обратного тестирования, трейдеры могут определить сильные и слабые стороны своей торговой системы и внести необходимые изменения для улучшения.

Кроме того, знание текущих рыночных трендов и условий помогает трейдерам корректировать свои стратегии, чтобы лучше соответствовать динамичному крипторынку. Последовательно адаптируя и совершенствуя свои торговые стратегии на основе новых данных и рыночных условий, трейдеры могут повысить эффективность тестирования и, в конечном итоге, успех на крипторынке.

Обратное тестирование криптовалют — это важный инструмент для оптимизации торговых стратегий и навигации по волатильному миру криптовалют. Понимая процесс обратного тестирования, выбирая подходящие инструменты и источники данных, а также анализируя и интерпретируя результаты, трейдеры могут точно настраивать свои стратегии и свести к минимуму потенциальные риски. Благодаря постоянному совершенствованию и оптимизации трейдеры могут уверенно осваивать постоянно меняющийся крипторынок и максимально увеличивать свой торговый потенциал.

Часто задаваемые вопросы

Где можно выполнить обратный тест криптовалюты?

 — это отличный вариант для тестирования криптовалюты, поскольку он позволяет пользователям выполнять обратные тесты без написания кода и поддерживает обратную проверку исторических данных за 5, 20 и 50 лет.

Есть ли на Bybit обратный тест?

, который содержит обширную коллекцию исторических данных о криптовалютных фьючерсах, что позволяет пользователям тестировать и оптимизировать торговые стратегии.

Какова самая прибыльная стратегия в криптовалюте?

 — это самая прибыльная стратегия в криптовалюте. Она предполагает использование разницы в ценах между различными криптовалютными биржами и платформами для получения прибыли. Кроме того, отсутствие регулирования на криптовалютном рынке позволяет трейдерам воспользоваться треугольным арбитражем и другими формами трейдинга.

Какова основная цель обратного тестирования криптовалют?

Основная цель обратного тестирования криптовалют — оценить выбранную торговую стратегию с использованием исторических данных, чтобы оптимизировать её для будущего использования и минимизировать потенциальные риски.

Каковы два основных метода обратного тестирования криптовалют?

Два основных метода обратного тестирования криптовалют — это ручное и автоматическое обратное тестирование. Обе платформы предоставляют ценную информацию о том, как определённая торговая система может работать в различных рыночных условиях.

Ретроспективный тест на криптовалюту: Совершенствуйте свою торговую стратегию как профи

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге