11 лучших технических индикаторов для торговли криптовалютами (2023)

Рынок криптовалют, безусловно, вырос за последнее десятилетие, при этом на борт попало всё больше пользователей, включая ключевых институциональных игроков. По состоянию на 6 апреля 2023 года суточный торговый объём биткоина, первой криптовалюты, составляет $13,2 млрд. Это делает криптовалютный рынок интересным для трейдеров, чтобы зафиксировать его волатильность.

Чтобы начать торговать криптовалютами, сначала мы хотим понять, какие различные типы технических индикаторов доступны трейдерам.

Что такое технические индикаторы?

Технические индикаторы — это математические расчёты, используемые трейдерами для анализа финансовых рынков, включая криптовалюты, и принятия обоснованных торговых решений. Прошлые цены и данные об объёме используются для выявления трендов, моделей и потенциальных движений цен на рынке.

Существует несколько типов технических индикаторов для измерения тренда, импульса, волатильности и объёма. Каждый индикатор имеет уникальную формулу или алгоритм, который учитывает различные точки рыночных данных, такие как цена, объём и время, для предоставления информации о рыночных условиях.

Трейдеры используют технические индикаторы для генерации сигналов о покупке или продаже, выявления потенциальных точек входа и выхода и управления рисками. Технический анализ часто используется в сочетании с фундаментальным анализом и рыночными настроениями для принятия обоснованных торговых решений.

Основные категории технических индикаторов

Во-первых, давайте рассмотрим две основные категории технических индикаторов: (1) ведущий индикатор и (2) отстающий индикатор.

Ведущие индикаторы

Ведущие индикаторы предоставляют сигналы, которые могут предсказать будущие колебания цены. Они называются ведущими индикаторами, поскольку они основаны на текущих рыночных условиях и могут дать ранние сигналы о потенциальной отмене трендов и расширении трендов. Другими словами, можно спрогнозировать изменение или постоянное направление цены. Концепция ведущих индикаторов заключается в том, что история циклична и, как правило, повторяется.

Популярные передовые индикаторы включают индекс относительной силы (RSI), стохастический колебатель и облако Ичимоку.

Однако для получения более надёжного сигнала рекомендуется использовать передовые индикаторы в сочетании с другими типами технических индикаторов, поскольку даже самые популярные технические индикаторы не могут точно прогнозировать будущее.

Индикаторы запаздывания

Индикаторы запаздывания подают сигналы, подтверждающие уже возникшие тренды. Они называются отстающими индикаторами, поскольку основаны на прошлых рыночных данных и поэтому не могут предсказать будущие колебания цены. Как и в случае с основными индикаторами, индикаторы запаздывания основаны на предположении, что история повторяется, а ценовые действия меняются циклами. 

Разница между индикаторами «впервые» и «запаздывающий» заключается в том, что задержка между началом движения цены и его сигналом отфильтровывает рыночный шум, который возникает в краткосрочные периоды времени, обеспечивая дополнительную уверенность для трейдеров. Кроме того, индикаторы запаздывания, как правило, не используются трейдерами, чтобы занять верхнюю и нижнюю границы движений, а используются в качестве подтверждения развивающегося тренда.

Примерами запаздывающих индикаторов являются скользящие средние, Bollinger Bands® и скользящая средняя дивергенция (MACD).

Хотя индикаторы запаздывания дают более уверенные сигналы, эксперты рекомендуют подтвердить их дополнительными техническими индикаторами. Также не рекомендуется совершать сделки, если перед движением есть определённые уровни поддержки или сопротивления.

Лучшие технические индикаторы

Существует четыре различных типа технических индикаторов: импульс (или генератор), объём, волатильность и тренд. Они делятся на категории, поскольку определяют, измеряют или подтверждают эффективность цены вместе с конкретной характеристикой. В каждой категории часто используются несколько конкретных технических индикаторов.

Индикаторы импульса/осциллятора

Индикатор импульса или осциллятора — это тип технического индикатора, который измеряет скорость изменения цены актива за определённый период времени. Индикаторы импульса используются для определения силы тренда и потенциального изменения тренда.

К наиболее популярным индикаторам импульса относятся RSI, стохастический колебатель, MACD и индекс товарного канала.

1. Индекс относительной силы (RSI)

RSI является одним из самых популярных индикаторов движения, используемых трейдерами для измерения силы ценового движения актива в диапазоне от 0 до 100. RSI ниже 30 указывает на импульс перепродажи, при котором цена актива, вероятно, будет подвержена возврату восходящего тренда. С другой стороны, RSI выше 70 указывает на перекупленный импульс, поскольку цена актива также, вероятно, будет испытывать тенденцию к отмене, в которой цена корректируется.

Это полезный индикатор для выявления изменений в трендах от восходящего к нисходящему импульсу и наоборот. В большинстве случаев трейдеры используют RSI для выявления трендов, поддержки и уровней сопротивления, а также для определения времени входа.

Следует отметить, что RSI работает относительно хорошо во время ограниченного диапазона рынка, но, как правило, подает ложные сигналы во время трендовых рынков.

2. Стохастический осциллятор

Стохастический колебатель сравнивает цену закрытия криптовалюты с ценовым диапазоном за определённый период времени. Это индикатор, который помогает трейдерам определять рыночную динамику и сигнализировать о перекупленных и перепроданных рыночных условиях.

Как и в RSI, стохастический колебатель находится в диапазоне от 0 до 100. Когда показание ниже 20, криптовалюта считается перепроданной, что служит сигналом к покупке для трейдеров. С другой стороны, когда его показания превышают 80, вероятно, что криптовалюта перекуплена, что служит сигналом для трейдеров.

Однако стохастический колебатель подвержен ложным сигналам в волатильных рыночных условиях. Для повышения точности сигнала трейдеры могут использовать этот индикатор вместе с скользящим средним значением (будет подробно описано позже). 

3. Движущаяся средняя дивергенция сходимости (MACD)

MACD в основном используется для выявления потенциальных изменений трендов и импульсных изменений на рынке, сравнивая две разные скользящие средние (MA) криптовалюты. 

Когда две MA движутся в направлении друг друга, это означает снижение импульса и часто указывает на потенциальное снижение цены. Аналогичным образом, когда MA расходятся, это указывает на импульс, который рассматривается как бычий сигнал.

Трейдеры также могут выявлять потенциальные расхождения между MACD и ценой криптовалюты. Например, если линия MACD достигает более высоких высоких значений, в то время как цена криптовалюты достигает более низких значений, это может указывать на то, что восходящий импульс цены криптовалюты ослабевает, и трейдеры могут начать следить за изменением тренда.

4. Индекс товарного канала (CCI)

Индекс товарного канала — это индикатор колебаний, который измеряет отклонение между текущей ценой криптовалюты и средней исторической ценой. Когда CCI выше +100, это означает, что криптовалюта перекуплена, в то время как показания ниже −100 указывают на то, что криптовалюта перепродана. На основе информации, полученной от CCI, трейдеры могут определить точки входа и выхода для своих торговых позиций.

Индикаторы объёма

Технические индикаторы объёма — это инструменты, используемые трейдерами для анализа торгового объёма криптовалюты за определённый период времени. Индикаторы объёма можно использовать для подтверждения трендов, а также для выявления потенциальных изменений тренда и прорывов.

5. Балансный объём (OBV)

Дисбалансный объём (OBV) — это совокупный индикатор, который измеряет давление на покупку и продажу на основе объёма сделок. Он рассчитывается путем добавления объёма в дни безубыточности и вычитания объёма в дни безубыточности. Рост OBV указывает на давление покупки, а падение OBV — на давление продажи.

Если и движение цены, и OBV движутся в одном и том же направлении, направление тренда будет определено как подтвержденное. Например, если и цена криптовалюты, и OBV растут, это указывает на давление на покупку на рынке и потенциальное ралли на рынке. Однако если движение цены и OBV движутся в разных направлениях, это представляет собой путаницу на рынке.

Следует отметить, что OBV склонен к неточным сигналам, когда происходят огромные всплески объёмов, вызванные внешними событиями, такими как крупные объявления. 

6. Денежный поток Чайкина (CMF)

CMF обычно используется для выявления потенциальных изменений тренда или для подтверждения существующих трендов. Он основан на концепции, что рост цены криптовалюты в сочетании с большим объёмом указывает на давление покупки. Аналогичным образом, снижение цены криптовалюты на большой объём представляет собой давление на продажу.

CMF колеблется выше и ниже нулевой линии, при этом положительные значения указывают на давление покупки, а отрицательные — на давление продажи.

7. Средняя цена по взвешенному объёму (VWAP)

Этот индикатор часто используется трейдерами для выявления потенциальных точек входа и выхода на рынке с помощью определения уровней поддержки и сопротивления. VWAP рассчитывает среднюю цену криптовалюты на основе торгового объёма, который затем отображается в виде линии на графике. Затем отображается средняя цена, по которой криптовалюта торговала в течение дня.

Когда криптовалюта торгуется выше VWAP, это указывает на восходящий тренд. Если цена криптовалюты падает ниже VWAP, это указывает на тенденцию к снижению. Если криптовалюта находится в восходящем тренде, трейдеры обычно открывают лонг-позицию, а если криптовалюта находится в нисходящем тренде, то открывают короткую позицию.

Индикаторы волатильности

Эти индикаторы используются для измерения степени колебаний цены, испытываемых криптовалютой в течение определённого периода времени, для выявления потенциальных изменений трендов и рыночных топов или низов, а также для определения уровня риска, связанного с криптовалютой.

8. Боллинджерские группы

Bollinger Bands® — это инструмент технического анализа, разработанный автором Джоном Боллингером для демонстрации ценового диапазона, в котором криптовалюта обычно торгуется. Трейдеры часто используют этот индикатор для выявления потенциальных точек входа и выхода на рынке.

Полосы боллингера состоят из трёх строк: скользящего среднего, верхнего и нижнего. Диапазоны основаны на стандартном отклонении цены актива в течение определённого периода времени и используются для выявления потенциальных точек просадки. Когда цена актива приближается к верхней границе, она может быть перекуплена, что указывает на то, что пришло время продать актив. И наоборот, когда цена приближается к нижней границе, она может быть перепродана, что указывает на то, что пришло время купить.

Полосы боллингера также можно использовать для выявления потенциальных изменений тренда. Если цена актива пропадает через верхнюю границу диапазона, это может быть признаком того, что восходящий тренд продолжается. Если цена пропадает через нижнюю границу диапазона, это может быть признаком продолжения нисходящего тренда.

Расширение и сокращение этих диапазонов можно использовать для оценки волатильности цены криптовалюты. По мере сближения и уменьшения диапазонов цена позиции уменьшается. Это часто указывает на меньшую вероятность волатильности. С другой стороны, рынок ожидает более высокой волатильности, поскольку эти группы проходят дальше друг от друга.

Как правило, лучше использовать более длительные временные рамки для полос Боллингера, поскольку более короткие временные рамки часто создают ложные движения и шум.

9. Средний истинный диапазон (ATR)

Средний истинный диапазон (ATR) используется для количественной оценки волатильности криптовалюты в течение определённого периода времени. Он основан на концепции, что цены часто меняются в периоды волатильности рынка.

Истинный диапазон (TR) криптовалюты усредняется в течение заданного периода времени для определения ATR. Наибольшее из следующих значений представляет истинный диапазон:

• Разница между текущим высоким и текущим низким.

• Разница между текущим максимумом и предыдущим закрытием.

• Разница между текущим минимумом и предыдущим закрытием.

Чтобы определить возможные уровни поддержки и сопротивления, ATR отображается в виде линии на графике. Считается, что актив испытывает высокий уровень волатильности при высоком ATR, в то время как низкий ATR указывает на то, что актив испытывает низкий уровень волатильности.

Индикаторы тренда

Для определения направления тренда на рынке используются индикаторы тренда. Они используются трейдерами для оценки силы тренда и выявления возможности его изменения.

10. Индикатор объёма

Сумма торгового объёма для криптовалюты указывает на её уровень активности. Увеличение торгового объёма отражается как рост рыночной активности и обычно считается показателем здорового рынка. С другой стороны, снижение торгового объёма криптовалюты отражает снижение рыночной активности.

Эта относительная сила рынка помогает трейдерам решить, следует ли им открывать позицию или пришло время выйти из позиции.

11. Движущиеся средние

Скользящее среднее — это визуализированный расчёт средней цены криптовалюты за определённый период времени. Это инструмент, который используется для определения направления тренда в движении цены криптовалюты. 

Существуют различные типы скользящих средних, включая простое скользящее среднее (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Простое скользящее среднее рассчитывается путем добавления цен закрытия актива за определённый период времени и деления суммы на количество периодов. Расчёт экспоненциальной скользящей средней даёт больше веса самым последним ценам.

Скользящие средние используются для уменьшения колебаний цены и определения направления тренда. Когда цена актива выше МА, это указывает на восходящий тренд, в то время как цена ниже МА указывает на восходящий тренд.

Трейдеры используют скользящие средние для выявления потенциальных точек входа и выхода на рынке. Например, если цена актива превышает его МА, трейдер может рассмотреть возможность покупки актива. И наоборот, если цена ниже МА, трейдер может рассмотреть возможность продажи актива. Трейдеры также используют скользящие средние в качестве областей поддержки и сопротивления.

Как правило, 21-дневный МА обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневный МА — промежуточный тренд, а 200-дневный МА — долгосрочный тренд на рынке. 

Поскольку простое скользящее среднее смягчает движение цены и меняет направление менее быстро, это более выгодно для долгосрочных трейдеров. Учитывая, что экспоненциальная скользящая средняя (EMA) более чувствительна к изменениям цены, краткосрочным трейдерам будет полезно отслеживать изменения цен в краткосрочной перспективе.

Что нужно знать перед торговлей с помощью технических индикаторов

Как мы уже говорили в предыдущих разделах, трейдеры могут использовать различные технические индикаторы для выявления изменений тренда и областей входа и выхода, а также для других случаев использования. Вот ещё несколько моментов о технических индикаторах.

Объединение и сравнение индикаторов

Для подтверждения трендов часто рекомендуется использовать технические индикаторы. Оптимально использовать до двух-трех, поскольку слишком много из них создаёт шум и может оставить вас на перекрестке, не зная, в каком направлении двигаться.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели два основных типа технических индикаторов — ведущую и отстающую. Затем мы рассмотрели различные категории индикаторов, включая импульс, волатильность, тренд и объём. Затем мы изучили различные типы индикаторов, которые часто используются трейдерами в каждой категории.

Рекомендуем добавить эти индикаторы в торговлю, чтобы узнать, помогают ли они улучшить соотношение награды и риска. И, как всегда, следите за надлежащим управлением рисками.