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Independentemente do tipo de operação em que você possa se envolver, sempre haverá algum tipo de risco. Esse risco aumenta à medida que você faz trading de ativos altamente voláteis, como as criptos. Assim, muitos traders tendem a empregar estratégias de gerenciamento de risco de cripto para garantir que as perdas se mantenham baixas. Uma das estratégias de gerenciamento de risco de cripto mais comuns é o Position Sizing. Continue lendo para saber mais sobre o Position Sizing e como você pode usá-lo para gerenciar riscos.
Principais pontos:
Position sizing é o processo pelo qual um trader define o tamanho do contrato, o tamanho da operação e outros critérios de risco antes de ir para o mercado.
Position Sizing é essencialmente uma estratégia de trading pela qual você define o preço de entrada, o preço de saída e o risco geral antes de fazer uma operação. Por exemplo, você pode decidir que só entrará no mercado depois que ele romper a máxima do dia, a mínima da semana ou algum outro nível desejado.
A próxima etapa no processo de dimensionamento de posição é determinar o tamanho que você deseja atribuir a uma operação. Se você tiver uma conta menor, provavelmente vai preferir negociar um lote mini ou micro, em vez de um lote padrão. Além disso, é provável que você queira negociar um único lote de cada vez ou usar um stop-loss curto para preservar melhor seu capital de negociação.
Quando feito corretamente, o position sizing pode ajudar a preservar seu capital de trading e garantir que você não estoure sua conta após uma única operação. Existem diferentes tipos de estratégias de position sizing, como valor fixo em dólar, valor percentual em dólar e valor do tamanho do contrato. Você também pode usar fórmulas matemáticas, como o Critério de Kelly, para calcular o tamanho da posição ou ajudá-lo a determinar sua posição ideal.
O uso adequado do position sizing é importante para os traders de cripto porque os mercados de cripto estão entre os mais voláteis que existem. Não é incomum que o preço do Bitcoin mude em milhares de dólares em um único dia. Portanto, é importante ter regras para garantir que o tamanho da sua posição esteja de acordo com o tamanho da sua conta, sua tolerância ao risco e suas metas de trading.
Você quase não tem controle sobre quando ou com que rapidez os mercados vão se mover. É claro que os formadores de mercado sabem disso e usarão esse fato a seu favor. Não é incomum ver mercados mantidos em uma faixa de trading apertada por várias horas ou dias antes de um movimento parabólico para uma nova máxima ou mínima.
Também não é incomum ver os mercados tenderem em uma direção por horas ou dias seguidos antes de reverter repentinamente para o ponto de partida de um rompimento. O uso de estratégias adequadas de position sizing podem ajudá-lo a evitar a tentação de tentar perseguir os movimentos. Em vez disso, você só entra ou sai do mercado quando faz sentido, o que pode ajudar a manter sua conta de trading em um nível saudável.
Mesmo que você siga as práticas recomendadas de position sizing, não há garantia de que qualquer negociação será lucrativa. Entretanto, se você tiver um plano bem definido, poderá revisá-lo para entender por que uma operação não foi bem sucedida. Por exemplo, talvez você não estivesse usando o tamanho correto da posição ou tenha ultrapassado o limite de risco da conta porque cometeu um erro ao calcular o tamanho da sua posição.
É claro que também é possível que você tenha saído do mercado muito cedo (ou ficado por muito tempo) porque deixou a emoção tomar conta. Independentemente do motivo pelo qual uma operação não deu certo, o fato de você ter regras objetivas e definidas significa que provavelmente será capaz de determinar o que deu errado e o que precisa ser evitado no futuro.
Além disso, você deve analisar suas operações bem sucedidas para determinar se fez algo errado com relação ao position sizing ou a outros aspectos da operação que poderia executar melhor da próxima vez. Por exemplo, talvez você tenha permanecido no mercado mesmo depois de atingir sua meta de lucro porque estava se sentindo bem e queria tirar mais proveito dele. Embora você tenha tido sucesso hoje, é mais importante desenvolver bons hábitos que vão permitir que você preserve e aumente seu capital de trading e sua conta no longo prazo.
Embora o position sizing possa ser uma maneira eficaz de minimizar o risco, ele não é infalível. Por exemplo, se os formadores de mercado decidirem abrir o mercado antes ou durante um comunicado à imprensa, seu stop-loss poderá ser excedido, o que significa que você excederia seu risco máximo em uma operação.
Você também pode ser acionado em uma operação se um formador de mercado ampliar seu spread. Em um cenário como esse, uma ordem de limite de compra pode ser iniciada mesmo que o mercado não atinja seu preço de entrada preferencial.
Como alternativa, uma ordem de venda com limite pode ser iniciada mesmo que o mercado não caia até o preço de entrada definido. [A ordem limitada, em que você determina onde deseja entrar no mercado, geralmente é boa até que você a cancele ou até o final de um dia de trading].
Ainda que você opere seu plano adequadamente, não há garantia de que sua estratégia de trading funcionará. No entanto, é quase certo que você irá fracassar se não seguir suas regras de position sizing ou se não seguir essas regras de forma consistente. Não é incomum que novos traders tenham problemas ao tentarem negociar quando estão cansados, irritados ou com outras emoções negativas. Também pode ser mais difícil operar adequadamente quando se está estressado ou quando não consegue se concentrar.
As técnicas de position sizing podem ajudar a garantir que cada operação que você fizer seja significativa. Vamos olhar mais de perto para ver como você pode usar o position sizing no que se refere ao tamanho de sua conta, bem como ao de qualquer operação que queira fazer.
A maioria dos traders profissionais limita seu risco a não mais do que 1% do saldo total da conta por operação. Portanto, se você tiver US$ 1.000 em sua conta, não deve arriscar mais de US$ 10 por vez. Embora possa ser frustrante ter um risco máximo tão baixo no início, seu objetivo como iniciante não é necessariamente ganhar dinheiro. Em vez disso, seu objetivo é melhorar o gerenciamento de suas emoções, aprender com seus erros e desenvolver bons hábitos de position sizing de uma forma relativamente livre de qualquer estresse.
Digamos que seu risco máximo para uma única operação seja de US$ 10 e que cada ponto de interesse de preço (pip) valha US$ 1. Nesse cenário, você deve colocar uma ordem stop-loss não mais do que 10 pips acima do preço de entrada, se estiver querendo comprar, e não mais do que 10 pips abaixo do preço de entrada, se estiver querendo vender.
Esse método de position sizing ajuda a determinar quantos lotes você deseja controlar em uma determinada operação. De modo geral, o número de lotes que você compra depende de sua confiança em sua operação. Isso também depende do tamanho do lote que você está comprando. Normalmente, um micro lote permite que você controle US$ 1.000 de um ativo subjacente e um mini lote permite que você controle US$ 10.000 de um ativo subjacente, enquanto um lote padrão é de US$ 100.000 de um ativo subjacente.
O método de valor fixo em dólar é uma das técnicas de position sizing mais fáceis de serem aprendidas e dominadas por novos traders. Isso ocorre porque você simplesmente escolhe um valor em dólares que deseja arriscar (e potencialmente perder) em uma determinada operação. O valor que você está disposto a arriscar determina seu position size, stop-loss e outros critérios de entrada e saída da operação. Por exemplo, se você quisesse arriscar US$ 100 em uma operação em que cada pip vale US$ 5, seu stop-loss máximo seria de 20 pips a partir da entrada.
Idealmente, o limite de risco de sua conta e o risco por operação serão praticamente os mesmos. Isso pode ajudar a preservar o capital de operação e garantir que você esteja sendo consistente em cada operação que fizer. Na maior parte dos casos, isso significa que você não arriscará mais de 1% do seu capital em uma determinada operação. Entretanto, você pode ajustar seu position sizing por operação (para cima ou para baixo) conforme achar necessário.
O position sizing do valor do tamanho do contrato permite que você controle seu risco porque contratos menores têm valores de pip menores. Por exemplo, um micro lote pode ter um valor de pip de apenas 10 centavos. Isso significa que, para cada pip que o mercado se mover, você arriscará apenas centavos. Um mini lote normalmente custa US$ 1 por pip, enquanto um lote padrão normalmente apresenta um risco de US$ 10 por pip. Obviamente, você deve verificar com seu broker os valores do pip antes de usar o tamanho do contrato como uma ferramenta de dimensionamento de posição.
O Critério de Kelly é uma fórmula matemática que usa resultados anteriores em um esforço para calcular o tamanho correto da posição para negociações futuras.
A fórmula é a seguinte: Kelly % = W − [(1 − W) ÷ R], onde W é igual à sua probabilidade de ganhar e R indica sua relação de lucro/perda.
O resultado desse cálculo de posição ideal será algo entre 0 e 1, em que 0 representa uma posição ideal de 0% e 1 equivale a uma posição ideal de 100%.
Por exemplo, se você obtiver um resultado de 0,05, deverá alocar 5% de sua conta para a criptomoeda de sua escolha. Naturalmente, nunca viole o risco de sua conta, o risco de operação ou outras regras de position sizing simplesmente porque uma calculadora lhe disse para fazê-lo.
O position sizing geralmente é uma estratégia eficaz de gerenciamento de risco de cripto. Quando usado corretamente, o position sizing pode lhe fornecer um método objetivo para determinar seus critérios de entrada e saída, ajudando-o a filtrar o ruído e evitar ser manipulado pelos formadores de mercado. Ter um plano de operação objetivo também significa que você raramente arrisca mais do que pode perder, com base no tamanho de sua conta.
O position sizing deve ser considerado parte integrante de sua estratégia geral de operação. Quando usado de forma consistente, o position sizing pode lhe ajudar a evitar perdas catastróficas que podem exceder seu investimento inicial. Ele também pode ajudá-lo a gerenciar suas emoções, o que pode ser especialmente difícil para os novos traders.
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