O que é a Volatilidade Implícita no Trading de Opções de Criptomoedas?

Antecipar corretamente o valor futuro de um ativo desempenha um papel significativo tanto na rentabilidade de um investimento quanto na gestão de risco. Para muitos tipos de investimentos, como ações e imóveis, vários fatores podem ser revistos, analisados e monitorados para projetar qual pode ser o valor futuro. A volatilidade histórica, ou volatilidade realizada, do mercado de cripto esteve amplamente enraizada na especulação. Por conta disso, a análise da volatilidade implícita pode ser útil para otimizar ganhos e minimizar o risco associado à negociação de opções de cripto.

O que é a Volatilidade Implícita?

A volatilidade implícita (VI) é uma métrica utilizada para prever o que o mercado está esperando em relação ao movimento futuro de preço de um ativo subjacente. Embora não possa prever exatamente o movimento de preço, pode fornecer uma forte indicação do que pode acontecer nos mercados financeiros.

O mercado de cripto é bem conhecido por sua extrema volatilidade histórica, o que apresentou aos investidores oportunidades incríveis de ganho financeiro. No entanto, esse ganho potencial baseia-se em prever se o preço do mercado vai subir ou descer e quão longe o preço pode oscilar. Devido ao forte elemento de especulação que impulsiona a volatilidade dos preços de cripto, o risco de perda também é substancial. A volatilidade implícita é um meio de avaliar as flutuações de preço considerando o risco de mercado. Um declínio na volatilidade implícita tipicamente ocorre quando o mercado está em alta. Um aumento na volatilidade implícita, por outro lado, ocorre quando o mercado se torna em baixa.

Porque a volatilidade implícita antecipa o volume de negociação e o sentimento de mercado, ela é usada para negociação de opções em vez de ordens tradicionais de compra e venda. No mercado de criptomoedas, o índice de volatilidade de criptomoedas, ou CVI, é comparável ao Índice de Volatilidade CBOE, uma projeção de 30 dias do mercado geral usada em negociações de mercado de ações.