Resumo de IA
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Destaques Principais:
Apesar do recente aumento nos preços à vista, permanece uma diferença significativa entre a volatilidade implícita de curto e longo prazo. Como resultado, os participantes do mercado estão focando mais nas expectativas pós-eleitorais nos EUA do que nas tendências recentes de alta nos preços à vista. Essa mudança resultou em um aumento na volatilidade realizada de 7 dias, que agora está alinhada com os níveis de volatilidade implícita de opções de 30 dias de vencimento. Além disso, respostas otimistas aos movimentos de preços à vista são evidentes nas taxas de financiamento perpétuas, que agora são positivas para quase todos os tokens.
Por favor, confira os destaques do relatório.
Na semana passada, o interesse em aberto de futuros experimentou apenas um aumento modesto. Embora uma recuperação substancial nos preços à vista tenha empurrado o BTC de volta para o limite superior de sua faixa, esse aumento não foi acompanhado por um aumento correspondente nas posições em aberto de futuros, que ainda não retornaram aos seus níveis antes do vencimento das opções no final de setembro.
Em contraste com o mercado de futuros, o interesse aberto em swaps perpétuos aumentou de acordo com a ação de preço otimista no início desta semana, atingindo seus níveis mais altos no último mês. Assim como nos mercados de futuros, houve um aumento significativo na atividade de negociação na segunda e terça-feira, à medida que a recuperação dos preços à vista impulsionou os volumes. Esse aumento no sentimento otimista levou a uma maior participação nos contratos perpétuos. O mercado continua sendo fortemente dominado por BTC, com os traders claramente favorecendo o Bitcoin em detrimento do Ethereum em seu posicionamento.
Na última semana, a extremidade frontal da estrutura de termos de volatilidade implícita permaneceu relativamente estável, destacando a desconexão significativa entre opções de curto e longo prazo, especialmente à luz das próximas eleições nos EUA. Como resultado, o mercado de derivativos está respondendo mais às expectativas pós-eleitorais do que aos movimentos otimistas recentes nos preços à vista, que finalmente fizeram a volatilidade realizada alinhar-se com os níveis de volatilidade implícita.
A atividade do preço à vista também viu um aumento nas posições abertas, espelhando tendências em contratos futuros e perpétuos. No entanto, esse aumento no posicionamento não foi acompanhado por um aumento nos volumes de negociação, indicando um crescimento mais gradual.
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