Relatório analítico de Derivativos cripto Bybit x Block Scholes (16 de outubro de 2024): Volatilidade das Opções de BTC Antecede Eleição nos EUA

Destaques Principais:

• Nosso relatório semanal de análise de derivativos cripto mergulha em eventos macro, o estado atual do cripto e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista e futuros, opções e contratos perpétuos.

Apesar do recente aumento nos preços à vista, permanece uma diferença significativa entre a volatilidade implícita de curto e longo prazo. Como resultado, os participantes do mercado estão focando mais nas expectativas pós-eleitorais nos EUA do que nas tendências recentes de alta nos preços à vista. Essa mudança resultou em um aumento na volatilidade realizada de 7 dias, que agora está alinhada com os níveis de volatilidade implícita de opções de 30 dias de vencimento. Além disso, respostas otimistas aos movimentos de preços à vista são evidentes nas taxas de financiamento perpétuas, que agora são positivas para quase todos os tokens.

Por favor, confira os destaques do relatório.