Relatório analítico de Derivativos cripto Bybit x Block Scholes (20 de novembro de 2024): Mercado Fica Extremamente Positivo em Relação ao Bitcoin à Medida que a Curva de Volatilidade se Inverte

Destaques Principais:

Nosso relatório semanal de análise de derivativos de cripto explora eventos macro, o estado atual da cripto e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista, e contratos futuros, opções e perpétuos.

Os preços à vista subiram significativamente nas duas semanas seguintes às eleições dos EUA de 5 de novembro de 2024, impulsionando o Bitcoin para novos recordes históricos, enquanto o Ethereum não acompanhou o ritmo. A estrutura de prazo da volatilidade implícita inverteu novamente em conjunto com esses movimentos dos preços à vista, embora os prazos de vencimento mais longos permaneçam relativamente estáveis. Os indicadores do mercado de derivativos refletem um forte sentimento positivo: as taxas de financiamento perpétuas são consistentemente positivas, o interesse aberto em contratos futuros está aumentando rapidamente e a inclinação das opções permanece firmemente positiva.

O interesse aberto em futuros aumentou, indicando uma maior participação no mercado e um crescente interesse por exposição alavancada devido aos movimentos recentes de preços. Da mesma forma, o interesse aberto em contratos perpétuos aumentou acentuadamente, impulsionado pela crescente confiança dos traders e uma demanda crescente por posições alavancadas à luz das recentes altas do mercado. Enquanto isso, a estrutura de prazo da volatilidade implícita continua a inverter em alinhamento com os aumentos dos preços à vista, demonstrando uma correlação sustentada entre os preços à vista e a volatilidade.

Por favor, confira os destaques do relatório.