ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
المتوسط المتحرك البسيط هو أداة تحليل فني تستخدم بشكل شائع لحساب متوسط سعر أداة معينة على فترة محددة. هو عبارة عن متوسط "متحرك" لأنه يتحدث باستمرار مع كل شريط سعر جديد، مما ينتج خطًا على مخطط السعر. سنناقش ما هو المتوسط المتحرك البسيط، وكيفية تداوله ومزايا وعيوب استخدامه.
النقاط الرئيسية:
المتوسط المتحرك البسيط يحسب متوسط سعر الأداة المالية على فترة زمنية محددة، ليقدم قيمة متوسطة وعادلة لها.
غالبًا ما تُستخدم المتوسطات المتحركة كمرشح للاتجاه العام، أو لتحديد مستويات الدعم للشراء أو المقاومة للبيع.
المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر، لذلك غالبًا ما يعتبر المتداولون استخدامه بالتزامن مع مؤشرات أو أدوات تحليل أخرى للتأكيد.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، أداة يستخدمها المتداولون في التحليل الفني، يمثل متوسط سعر أداة معينة خلال فترة زمنية محددة. يُطلق عليه "المتحرك" لأنه نقطة بيانات واحدة تُعاد حسابها مع كل شريط سعر جديد، أو شمعة يابانية. لذلك، يتحرك مع اكتشاف وتداول بيانات سعر جديدة، مما ينتج عنه خط على مخطط السعر.
المتوسطات المتحركة يمكن تطبيقها على أي أداة مالية في أي إطار زمني على الرسم البياني. يمكن استخدامها في استراتيجيات الاستثمار للاستحواذ والاحتفاظ، استراتيجيات التأرجح للاتجاهات المتوسطة وحتى لتحديد الاتجاهات الأقصر المستخدمة في التداول اليومي.
يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لعدة أغراض. أولاً، تساعد في تحديد الاتجاه العام للسوق. على سبيل المثال، من خلال ملاحظة ما إذا كان خط المتوسط المتحرك البسيط يتجه إلى الأعلى أو الأسفل (أو يتحرك بشكل جانبي)، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى حول اتجاه السوق والفرص المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة لأسعار معينة. عندما يختبر السعر متوسطًا متحركًا من الأعلى، يُعتبر ذلك عادة إشارة صعودية، مما يدل على فرص شراء محتملة. على النقيض من ذلك، عندما يرتفع السعر لاختبار الجانب السفلي من المتوسط المتحرك، يُنظر إليه على أنه إشارة هبوطية، موحيًا بفرص بيع محتملة.
علاوة على ذلك، يستخدم بعض المتداولين أيضًا متوسطات متحركة متعددة لتوليد إشارات التداول. يمكن القيام بذلك من خلال البحث عن تقاطعات بين خطوط المتوسطات المتحركة المختلفة، مثل تقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق أو تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. يحدث تقاطع صعودي يُعرف باسم التقاطع الذهبي عندما يعبر متوسط متحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. وبالمثل، عندما يعبر متوسط متحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، يظهر تقاطع هبوطي يُسمى التقاطع المميت. تُعتبر هذه التقاطعات شائعة للإشارة إلى احتمال تغيير في اتجاه الاتجاه، ولكن هذه الإشارات ليست موثوقة (المزيد حول هذا أدناه).
حساب المتوسط المتحرك البسيط هو عملية بسيطة تتضمن بضع خطوات سهلة. هناك متغير إدخال واحد فقط مطلوب لحساب المتوسط المتحرك، وهو طول المتوسط المتحرك الذي تريده.
تشمل القيم المدخلة الشائعة لطول المتوسط المتحرك 10، 20، 50، 100 و200.
لنحسب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام لسعر سهم معين. سيستخدم هذا الحساب أسعار الإغلاق للعشرة أيام التجارية الماضية. إليك أسعار الإغلاق، بترتيب زمني:
اليوم 1: 50.00$
اليوم الثاني: 52.25$
اليوم الثالث: 51.50$
اليوم الرابع: 49.75$
اليوم الخامس: 48.90$
اليوم السادس: 51.10$
اليوم السابع: 52.40$
اليوم 8: 54.20$
اليوم 9: 55.80$
اليوم 10: 56.50$
لحساب المتوسطات المتحركة البسيطة، نقوم بجمع أسعار الإغلاق للفترة الزمنية (في هذه الحالة، 10 أيام)، ونقسم المجموع على عدد الفترات.
في هذا المثال، مجموع أسعار الإغلاق هو 50.00 + 52.25 + 51.50 + 49.75 + 48.90 + 51.10 + 52.40 + 54.20 + 55.80 + 56.50 = 522.40. بقسمة هذا المجموع على 10 (عدد الفترات)، نحصل على المتوسط المتحرك البسيط:
SMA = 522.40$ / 10 = 52.24$
لذا، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام لهذه الأسهم هو 52.24$. تمثل هذه القيمة متوسط سعر الإغلاق على مدار فترة زمنية مدتها 10 أيام، ويمكن أن تساعدنا في تحديد الاتجاه العام والفرص التداولية المحتملة.
نظرًا لأنها متوسط متحرك، يتم إسقاط أقدم سعر (أول نقطة بيانات)، ويتم تضمين أحدث سعر إغلاق في الحساب مع حدوث كل يوم تداول جديد. على سبيل المثال، إذا كان سعر الإغلاق لليوم 11 هو $57.80، فإنه يتم إعادة حساب المتوسط المتحرك بإسقاط أقدم نقطة (اليوم 1 عند $50.00) وتضمين اليوم 11 ($57.80). النتيجة الجديدة للمتوسط المتحرك هي $53.02. هذا التحديث المستمر يضمن بقاء المتوسط الحسابي البسيط ذا صلة واستجابة للتغيرات في السوق.
من خلال حساب متوسطات متحركة بسيطة لفترات مختلفة (مثل 20 يومًا، 50 يومًا أو 200 يومًا)، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى حول الاتجاهات طويلة وقصيرة الأجل، مما يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
غالبًا ما يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة بالإضافة إلى أدوات التداول الفنية الأخرى. هناك ثلاث استراتيجيات أساسية عند استخدام المتوسط المتحرك البسيط:
تحديد اتجاهات الأسعار
الدعم والمقاومة لتحديد انعكاسات الاتجاهات قصيرة الأجل
تقاطع متوسطات متحركة
استخدام المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاه الحالي هو أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا. الاستراتيجيات التي تتبع الاتجاه أو تتضمن تحليل الأطر الزمنية المتعددة من المحتمل أن تحتوي على متوسط متحرك للإشارة إلى اتجاه الاتجاه.
على سبيل المثال، في تحليل الأطر الزمنية المتعددة، سوف يستخدم إطار وقت المخطط الأكبر متوسط متحرك بسيط لمدة 200 فترة لتحديد الاتجاه. في هذا المثال، قد يستخدم المتداول اليومي المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة على مخطط الأسعار لمدة ساعتين لتحديد الاتجاه الأكبر.
الخطوة التالية هي تصفية الصفقات حتى تبحث فقط عن المراكز الطويلة إذا كان السعر فوق المتوسط البسيط لمدة 200، أو تتداول فقط القصيرة إذا كان السعر تحت المتوسط البسيط لمدة 200.
على مخطط الأسعار لمدة 30 دقيقة، استخدم مؤشر قناة السلع (CCI) لتوليد إشارة في اتجاه الاتجاه. إضافة مؤشر CCI ستساعدك على مزامنة تداولاتك مع اتجاه الاتجاه، وربما تزيد من دقة قراراتك التجارية.
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة أيضًا كمستويات دعم ومقاومة. هذا مفيد بشكل خاص للـSMA 50 يوم و 200 يوم في الرسوم البيانية اليومية للأسعار.
تتبع المؤسسات الكبيرة هذه المتوسطات المتحركة، لذا عندما يعود السعر إلى المتوسط، يعتبره اللاعبون ذوو الأموال الكبيرة كمتوسط حقيقي (أو سعر "عادل"). سيستخدمون المتوسط المتحرك كـ"دعم وشراء"، مما يخلق ارتدادًا في السعر. أو سيستخدمون المتوسط المتحرك كـ"مقاومة وبيع"، مما يسبب انخفاضًا في السعر.
تتضمن استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك اثنين أو أكثر من المتوسطات المتحركة على نفس الرسم البياني. عندما تتقاطع، يتم توليد إشارة تداول. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تشتهر على نطاق واسع، إلا أنه من الضروري توخي الحذر. على عكس الاستراتيجيات الأخرى المذكورة، هذه ليست موثوقة بنفس القدر، ومن الضروري تمحيصها حتى تكون على دراية بالمخاطر المحتملة.
على سبيل المثال، في الرسم البياني أعلاه، عندما يعبر المتوسط المتحرك لـ50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لـ200 يوم، يُطلق على ذلك اسم التقاطع السلبي. التقاطع السلبي هو إشارة هبوطية، تشير إلى أن السوق في اتجاه هابط. ومع ذلك، كما يمكنك أن ترى أعلاه، فإن السعر قد انخفض بشكل كبير بالفعل، مما يجعل إشارة التقاطع السلبي تنبيهًا متأخرًا جدًا لتغيير ظروف السوق.
العكس صحيح عندما يتقاطع متوسط الحركة البسيط قصير الأجل مع الاتجاه طويل الأجل. يسمى هذا بالتقاطع الذهبي، والذي يعتبر على نطاق واسع مؤشراً على سوق صاعد.
يُعتبر متوسط الحركة البسيط من بين أكثر أدوات التحليل الفني شيوعاً المستخدمة من قبل التجار والمؤسسات. إنه يوفر العديد من الفوائد، ولكن هناك عيوب أيضاً. دعونا نستكشف هذه المزايا والعيوب.
يزيل ضوضاء الأسعار: تعمل المتوسطات المتحركة على تنعيم الأسعار في الرسوم البيانية، مما يسهل على المتداولين تحديد الاتجاه الأساسي عن طريق تصفية التقلبات السريعة في الأسعار والضوضاء. يساعد هذا المتداولين على التركيز على الاتجاه الأوسع للسوق ويقلل من تأثير الشذوذ في السوق المؤقتة.
سهل الفهم: حساب المتوسط المتحرك البسيط نسبيًا بسيط، حيث يتضمن متوسط أسعار الإغلاق خلال فترة محددة. هذه البساطة تجعله متاحًا للمتداولين من جميع مستويات الخبرة، بما في ذلك المبتدئين في التحليل الفني.
شائع الاستخدام ومعترف به على نطاق واسع: يعتبر المتوسط المتحرك البسيط مؤشراً شائعاً بين المتداولين. لذلك، يحتفظ عدد كبير من المشاركين في السوق بمراقبة SMA، مما يزيد من أهميته وفعاليته المحتملة كمستوى دعم/مقاومة.
مؤشر متأخر: إحدى القيود الرئيسية لـ SMA هو أنه مؤشر متأخر. حيث يعتمد على بيانات الأسعار التاريخية، فإنه يتفاعل ببطء مع التغيرات الأخيرة في الأسعار. نتيجة لذلك، قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب للدخول أو الخروج من التداولات خلال فترات الحركات السريعة في السوق.
المساواة في وزن الأسعار: SMA يعامل جميع الأسعار ضمن فترة محددة بالتساوي، بغض النظر عن قربها من السعر الحالي. قد لا تعكس هذه المساواة في الوزن بشكل دقيق شعور السوق الحالي، حيث أن الأسعار القديمة لها نفس التأثير مثل الأحدث.
قد تولد إشارات خاطئة: مثل أي مؤشر تقني، فإن SMA ليس معصوماً وقد يولد إشارات خاطئة. يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا على علم بأن SMA يمكن أن ينتج إشارات للشراء أو البيع قد لا تتماشى دائمًا مع حركات السوق الفعلية. لهذا السبب يعتبر العديد من المتداولين استخدام المتوسط المتحرك البسيط بالتزامن مع مؤشرات أو أدوات تحليل أخرى للتأكيد.
بالإضافة إلى المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، تعد أداة التحليل الفني الشائعة الأخرى المتوسط المتحرك الأسي (EMA). على الرغم من أن كلا المؤشرين يخدمان أغراضًا مشابهة، مثل تحديد الاتجاهات وإنتاج إشارات التداول، إلا أن هناك فروقًا كبيرة بينهما. يمكن لفهم هذه الفروق أن يساعد المتداولين في تحديد متى يجب استخدام أحدهما على الآخر. لنتعرف على الفروق الرئيسية وآثارها العملية.
طريقة الحساب
يكمن الاختلاف الرئيسي بين المتوسط المتحرك البسيط والأسي في طرق حسابهما. المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يأخذ متوسط الأسعار على فترة محددة، بينما يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزناً أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر تجاوبًا مع النشاط الأخير في السوق. حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يعطي أوزانا متناقصة للأسعار الأقدم بشكل تدريجي، حيث تحصل الأسعار الأحدث على الوزن الأكبر.
الاستجابة للتغيرات في الأسعار
يتفاعل EMA بشكل أسرع مع حركة الأسعار الحديثة، مقارنة بـ SMA. نظرًا لأن EMA يعطي أهمية أكبر للأسعار الحديثة، فإنه يتكيف بشكل أسرع مع تغييرات أسعار الأصول والمشاعر. يجعل هذا التفاعل السريع المتوسط المتحرك الأسي (EMA) اختيارًا مفضلًا للمتداولين الذين يسعون لاقتناص تحركات الأسعار قصيرة الأجل أو الاستفادة من ظروف السوق المتغيرة بسرعة.
تأثير التنعيم
في حين أن المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يكون أكثر حساسية لحركات الأسعار الأخيرة، يوفر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) خطًا أكثر سلاسة على مخططات الأسعار. يتطلب حساب (SMA) وزنًا متساويًا لجميع الأسعار ضمن الفترة الزمنية، مما ينتج عنه خطًا أقل تقلبًا. يمكن أن يكون تأثير التنعيم للـ (SMA) مفيدًا للمتداولين الذين يركزون على الاتجاهات طويلة الأجل وتصفية الضوضاء أو التقلبات قصيرة الأجل.
يعتمد الاختيار بين (SMA) و (EMA) على مدى رؤية المتداول الزمنية واستراتيجية التداول الخاصة به. قد يفضل المتداولون ذوو الإطار الزمني الأقصر أو الذين يهدفون إلى الاستفادة من حركات الأسعار اليومية أو قصيرة الأجل، المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) نظرًا لاستجابتها السريعة. من ناحية أخرى، قد يميل المتداولون الذين يملكون رؤية زمنية أطول أو الذين يفضلون تحليل الاتجاهات بشكل أكثر سلاسة نحو (SMA).
عادةً ما تُستخدم كلاً من المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية لتأكيد الاتجاهات. عندما تكون حركات الأسعار فوق المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه صعودي محتمل، في حين أن حركة السعر أدناه تشير إلى اتجاه هبوطي محتمل. ومع ذلك، نظرًا لاستجابة الـ EMA، قد توفر إشارات مبكرة أكثر عن انعكاسات الاتجاه بالمقارنة مع الـ SMA.
وبالتالي، يعتمد الاختيار بين SMA و EMA مرة أخرى على تفضيلات المتداول ومدى رؤيته الزمنية واستراتيجية التداول. يقدم المتوسط المتحرك الأسي (EMA) استجابة أسرع لتحركات الأسعار الأخيرة وهو مناسب للتداول قصير الأجل، بينما يوفر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) تحليل اتجاهات أكثر سلاسة وغالباً ما يتم تفضيله للتداول طويل الأجل.
يقدم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) تحليل اتجاهات متسقًا وهو شائع بين المتداولين. من خلال فهم فوائدها وعيوبها، يمكن للمتداولين دمج المتوسطات المتحركة بشكل فعال في تحليلهم الفني وقراراتهم التداولية.
#Bybit #TheCryptoArk