随机相对强弱指标(RSI)：原理与使用方法

比特币在估值方面正在重写历史，截至本文（2023 年 6 月 28 日），突破了 $30，000 的阻力。比特币和山寨币的反复增长刺激了一大批新交易者准备潜入加密货币交易。虽然大多数交易者直接参与活动，但了解技术指标和工具总是值得的，这些指标和工具可以为您的每笔交易的入场和出场点制定策略。随机 RSI 就是这样一个指标，让交易者能够识别市场趋势。

下面我们来详细了解一下这一技术指标及其在加密货币交易中的效用。

关键要点：

• 为了更准确地确定资产的超买和超卖水平，我们引入了随机 RSI，以提高对价格波动的敏感性。

• 它使用随机和 RSI 指标的基础，根据资产的历史表现进行调整，以衡量一段时间内 RSI 相对于价格走势的水平。

• 随机 RSI 指标是比特币等波动性交易资产的日内交易和波动交易工具。

什么是随机 RSI？

随机 RSI 是一种基于随机振荡器和相对强度指数 （RSI） 指标的技术指标，范围为 0 到 1。 通过随机 RSI，技术交易者能够确定资产处于超买 （≥ 0.8） 还是超卖 （≤ 0.2） 领域。它同时考虑了 RSI 指标和随机振荡器，以得出与 RSI 相比更为敏感的市场趋势。随机 RSI 指标（或 StochRSI）通过对比资产的价格区间和收盘价来支持其市场对价格转折点的预测，尤为突出。

由于该指标与 RSI 密切相关，因此有必要了解两者的相关性。RSI 指标可追踪资产的动量，例如识别加密货币是超买还是超卖。其测量范围为 0 至 100，高于 70 的值表示超买，低于 30 的值表示超卖仓位。

但是，RSI 提供的买入或卖出信号有限，缺少日内交易的关键出场点。另一方面，随机 RSI 对市场走势更为敏感，使交易者能够更精细地找到多个进/出信号。但是，将随机 RSI 与其他技术指标相结合，避免提早/延迟卖出或买入看涨期权至关重要。

随机 RSI 如何运作？

随机 RSI 会检查给定时间段内 RSI 指标的移动情况。不强调当前价格水平。最受欢迎的计算周期为 14 天（天、会话、小时甚至分钟）。

所得数字为 0 到 1 之间的数字，以 0.5 的中心线摆动。中线分频器主要用于确认买入或卖出信号。高于 0.5 表示持续买入信号，低于 0.5 则表示持续卖出信号。需要注意的是，一些 StochRSI 计算器会将输出乘以 100，提供 0 到 100 之间的读数。此外，StochRSI 的另一个热门计算持续时间为 20 个周期。

作为交易者，了解 StochRSI 可应用于任何时间范围，以识别价格波动或市场趋势，这一点至关重要。

如何计算随机 RSI

随机 RSI 以 RSI 为基础。StochRSI 公式如下：

随机 RSI = （当前 RSI − 最低 RSI） / （最高 RSI − 最低 RSI）

如前所述，交易者可以在不同的交易周期中应用此公式，包括日、小时或分钟，每位交易者都应该了解如何在将 RSI 应用于加密货币交易之前阅读随机 RSI。

随机 RSI 是什么样子？

随机 RSI 以 RSI 为输入值，并应用随机振荡器公式得出任意给定时间段内介于 0 和 1 之间的数值。

以下是随机 RSI 的直观表现。 

使用随机 RSI 的加密货币交易者可以选择任意时期并分析加密货币资产的波动情况。我们将在接下来的部分中深入探讨交易者使用 StochRSI 的不同方式。

随机振荡器与随机 RSI 与相对强度指数 （RSI）

这三项技术指标用于根据资产的强势和势头分析资产的价格走势。虽然它们有着基本相似之处，但也存在一些关键区别。

• 测量基准：随机振荡器使用加密货币资产的收盘价作为其基数，而随机 RSI 使用 RSI 作为其基数。值得注意的是，随机 RSI 可能滞后于随机振荡器，因为它使用 RSI 作为其输入值，而 RSI 则衡量资产在指定时间段内近期的盈亏幅度，以确定其状况。

• 测量比例： 随机振荡器使用 0 到 100 之间的值来跟踪市场动能。同时，随机 RSI 的等级为 0 到 1，其中 0.5 为中心线。RSI 指标在 0 至 100 之间波动，同时考虑所选期间的平均盈亏。

• 信号数量：与随机振荡器相比，随机 RSI 对市场走势更为敏感，可提供超买和超卖情况的更多信息。RSI 指标分别使用 70 和 30 的固定阈值来表示超买或超卖地域。

其中 n = 交易周期数，K = 金额。

这些技术指标的示例如下： 

如何在交易信号中使用随机 RSI

随机 RSI 的主要用途之一是识别交易信号。以下是交易者如何使用这一指标来解释加密货币的走势。

• 买币信号：任何低于 0.2 的读数均处于超卖区间，这意味着当 StochRSI 高于 0.2 时，交易者可将其视为买入信号。

• 卖出信号：如果读数低于 0.8，加密货币将出现超买状态的逆转。现在是卖出加密货币资产的好时机。

• 趋势逆转：交易者还可以使用 StochRSI 作为加密货币持续定价趋势的指标，并相应地调整策略。

超买/超卖信号

• 超买信号：如果加密货币的 StochRSI 突破 0.8 标记，并高于这条线，则属于超卖地区。寻求快速收益的交易者可能希望平仓仓。同时，如果价值跌至 0.8 以下，交易者可采用做空策略。

• 超卖信号：当 StochRSI 跌至 0.2 以下时，加密货币位于超卖地区。价格接近所选时间段内的最低水平，提供了合适的买入机会（一旦价格超过 0.2）。

下图显示了 StochRSI 在 BTCUSDT 价格波动预测中的使用情况：

StochRSI 可衡量一段时间内高/低范围内的 RSI 值。当实际 RSI 指标记录读数低于 40 时，StochRSI 将接近 0，反之亦然：如果 RSI 读数记录为高，StochRSI 将接近 100。

随机 RSI 交易策略

• 使用 StochRSI 交易：最常见的策略之一是在 0.2 和 0.8 之间进行交易。例如，在 （BTC/USDT） 交易会上，RSI 较低，为 25，RSI 较高，为 60，当前水平为 50，StochRSI 为 0.71。由于 StochRSI 接近超买仓位，因此值得等待看涨调整和价格逆转。如果出现反转，交易者可以开仓接近 0.5 的空头仓位。同一策略适用于多头看涨期权。

• 使用 StochRSI 和差异识别撤销：由于 StochRSI 高度敏感，因此与其他技术指标结合使用是合理的。交易者必须注意 BTC 价格与 StochRSI 价格之间的差异，才能发现趋势逆转。

示例：如何使用随机 RSI 进行日间交易

由于随机的 RSI 允许交易者识别超买或超卖的行情，因此它可作为识别市场动能的绝佳工具。以下为示例。

识别和交易短期趋势

使用这一策略时，交易者应注意中线 （0.5）；任何高于 0.5 的波动均表示上升趋势，而低于 0.5 的波动表示看跌趋势。交易者可以设置买入触发，因为买入触发的价值高于 0.5。同样，随着振荡器跌至 0.5 以下，加密货币交易者也可以使用卖空或卖出。

发现价格逆转

加密货币市场因其波动性而臭名昭著。当日加密货币交易要求交易者立即识别任何价格反转，以避免重大损失。交易者可以使用随机 RSI 识别任何此类价格反转，并因其对价格波动的敏感性而更有效地开仓或平仓。建议交易者在进行价格反转交易时，使用分歧和收敛作为额外指标。

例如，如果 StochRSI 涨至 0.80 以上，则可能意味着资产超买，但也可能显示出强劲的上行趋势，并长期保持在 0.80 以上。相反，如果跌至 0.2 以下，则表示开始出现强劲下跌趋势。任何向 1.0 的走势都可能被视为一个非常强劲的上行趋势，任何向 0 的走势都表明一个非常弱的趋势。

随机 RSI 的优点

• 更多买入或卖出信号：与 RSI 指标相比，随机 RSI 提供了更多的买入或卖出信号，因为其灵敏度更高。其目的是在实际 RSI 到达四肢之前预测极端读数。如果正确使用，加密货币交易者可以识别多个交易机会。

• 市场势头指标：对于计划每日策略的交易者，StochRSI 可帮助识别动量，从而让交易者能够准备合适的策略。

• 识别短期回撤和扩容趋势：扩容背后的主要想法是受益于加密货币价格的短期波动。StochRSI 让交易者能够发现短期回撤，为扩容创造理想机会。然而，为了确认市场势头，请务必将其与其他技术指标结合使用。上行或下行的强劲趋势可能会违反这些既定价格。

限制

• 远离加密货币的实际价格：与以加密货币资产价格作为计算基础的 RSI 指标不同，随机 RSI 使用 RSI 作为其基础，使其与加密货币的实际价格相差两级。价格与随机 RSI 读数之间的脱节程度更高。此外，在某些情况下，交易者可能会看到轻微延迟。

• 波动性更高：随机 RSI 指标的主要用途是寻找更多买卖仓位，这对于新手加密货币交易者来说可能是一个缺点。建议将随机 RSI 策略与其他技术参数结合使用，例如 DMA 和支持阻力指标。

结语

随机 RSI 指标具有其优势和局限性。将随机 RSI 与其他指标结合使用，可帮助交易者制定有效的交易策略。但是，由于加密货币波动性较高以及与当前资产价格的遥远关系，因此不建议将其用作唯一指标。

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