Xác Định Kích Thước Vị Thế Là Gì Và Cách Sử Dụng Để Quản Lý Rủi Ro?

Dù bạn tham gia loại hình giao dịch nào, sẽ luôn có một số loại rủi ro đi kèm. Mức rủi ro này tăng lên khi bạn giao dịch các tài sản có tính biến động cao như crypto. Bởi vậy, nhiều trader có xu hướng sử dụng chiến lược quản lý rủi ro crypto để đảm bảo rằng mọi tổn thất sẽ luôn ở mức thấp. Một trong những chiến lược quản lý rủi ro crypto phổ biến nhất là xác định kích thước vị thế. Hãy đọc tiếp để khám phá thêm những yêu cầu về kích thước vị thế và cách bạn có thể sử dụng tiêu chí này để quản lý rủi ro.

Kết luận:

• Xác định kích thước vị thế là một chiến lược giao dịch trong đó trader xác định giá vào lệnh, giá thoát lệnh và rủi ro tổng thể trước khi giao dịch.

• Nếu được thực hiện chính xác, việc xác định kích thước vị thế có thể giúp trader bảo toàn vốn giao dịch một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo không bị “cháy tài khoản” sau một giao dịch.

Xác Định Kích Thước Vị Thế Là Gì?

Xác định kích thước vị thế là quá trình mà trader xác định kích thước hợp đồng, kích thước giao dịch và các tiêu chí rủi ro khác trước khi tham gia thị trường.

Xác định kích thước vị thế hoạt động như thế nào?

Xác định kích thước vị thế về cơ bản là một chiến lược giao dịch trong đó bạn xác định giá vào lệnh, giá thoát lệnh và rủi ro tổng thể trước khi thực hiện giao dịch. Chẳng hạn, bạn có thể quyết định rằng bạn sẽ chỉ tham gia thị trường sau khi con số này vượt qua mức cao nhất trong ngày, mức thấp nhất trong tuần hoặc một số mức khách quan khác.

Bước tiếp theo trong quy trình xác định kích thước vị thế là xác định kích thước bạn muốn đưa vào giao dịch. Nếu sở hữu tài khoản nhỏ hơn, có thể bạn sẽ muốn giao dịch một lot nhỏ hoặc siêu nhỏ thay vì lot tiêu chuẩn. Ngoài ra, bạn có thể sẽ muốn giao dịch một lot duy nhất tại một thời điểm hoặc sử dụng mức cắt lỗ chặt chẽ để bảo toàn vốn giao dịch tốt hơn.

Khi được thực hiện đúng cách, việc xác định kích thước vị thế có thể giúp bảo toàn vốn giao dịch và đảm bảo rằng bạn không bị “cháy tài khoản” sau một giao dịch. Có nhiều loại chiến lược xác định kích thước vị thế khác nhau, chẳng hạn như số tiền cố định, số tiền phần trăm và giá trị kích thước hợp đồng. Bạn cũng có thể sử dụng các công thức toán học, chẳng hạn như Tiêu chí Kelly, để tính kích thước vị thế hoặc xác định vị thế tối ưu của mình.

Tại Sao Việc Xác Định Kích Thước Vị Thế Lại Quan Trọng Đối Với Các Crypto Trader?

Việc xác định kích thước vị thế phù hợp rất quan trọng đối với các crypto trader vì thị trường crypto là một trong những thị trường biến động nhất mà ta có thể gặp phải. Không có gì lạ khi giá Bitcoin thay đổi hàng nghìn đô la chỉ trong một ngày. Do đó, điều quan trọng là phải có các quy tắc để đảm bảo rằng kích thước vị thế của bạn phù hợp với kích thước tài khoản, khả năng chịu rủi ro và mục tiêu giao dịch của bạn.

Lợi Ích Của Xác Định Kích Thước Vị Thế

Loại Bỏ Cảm Xúc Khỏi Giao Dịch Của Bạn

Bạn hầu như không kiểm soát được thời điểm và tốc độ thay đổi của thị trường. Tất nhiên, các market maker biết điều này và sẽ sử dụng nó để tạo lợi thế cho họ. Không có gì lạ khi thấy các thị trường bị giữ trong một phạm vi giao dịch chặt chẽ trong vài giờ hoặc vài ngày trước khi xuất hiện một đường parabol chuyển sang mức cao hoặc mức thấp mới.

Cũng không có gì lạ khi thấy thị trường có xu hướng theo một hướng trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày liên tiếp trước khi đột ngột đảo ngược về điểm bắt đầu đột phá. Việc sử dụng các chiến lược xác định kích thước vị thế thích hợp có thể giúp bạn tránh cám dỗ theo đuổi biến động. Thay vào đó, bạn chỉ vào hoặc thoát thị trường khi thấy hợp lý, điều này có thể giúp duy trì tài khoản giao dịch của bạn ở mức lành mạnh.

Học Hỏi Từ Mỗi Giao Dịch

Ngay cả khi bạn tuân thủ các phương pháp hay nhất về xác định kích thước vị thế phù hợp, không có gì đảm bảo rằng mỗi giao dịch đơn lẻ đều sinh lãi. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch xác định rõ ràng, bạn có thể rà soát để biết tại sao một giao dịch không thành công. Ví dụ: có thể bạn không sử dụng kích thước vị thế chính xác hoặc đã vượt quá giới hạn rủi ro tài khoản vì bạn đã mắc lỗi khi tính toán kích thước vị thế của mình.

Tất nhiên, cũng có thể bạn đã rời khỏi thị trường quá sớm (hoặc ở lại quá lâu) vì bạn đã để cảm xúc chi phối. Dù lý do một giao dịch không thành công là gì, thì việc bạn có các quy tắc khách quan và được xác định đồng nghĩa với việc bạn sẽ có khả năng xác định xem điều gì đã xảy ra và điều gì bạn cần tránh trong tương lai.

Ngoài ra, bạn sẽ muốn rà soát các giao dịch thành công của mình để xác định xem bạn có làm sai điều gì liên quan đến kích thước vị thế hay các khía cạnh khác trong giao dịch mà lần tới bạn có thể thực hiện tốt hơn hay không. Ví dụ: có thể bạn vẫn ở lại thị trường ngay cả sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận vì bạn cảm thấy ổn và muốn kiếm thêm từ thị trường. Mặc dù bạn có thể đã thành công ngày hôm nay, nhưng điều quan trọng hơn nằm ở chỗ: phát triển những thói quen tốt sẽ cho phép bạn bảo toàn và tăng vốn giao dịch cũng như tài khoản của mình về lâu về dài.

Rủi Ro Của Xác Định Kích Thước Vị Thế

Xác định Kích Thước Vị Thế không phải là “chén thánh”

Mặc dù xác định kích thước vị thế có thể là một cách hiệu quả để giảm thiểu rủi ro, nhưng nó không hoàn hảo. Ví dụ: nếu các market maker quyết định mở rộng thị trường trước hoặc trong quá trình công bố tin tức, mức cắt lỗ của bạn có thể bị vượt quá, nghĩa là bạn sẽ vượt quá mức rủi ro tối đa của mình cho một giao dịch.

Bạn cũng có thể sẽ muốn giao dịch nếu market maker mở rộng mức chênh lệch. Trong trường hợp đó, một lệnh mua (giới hạn) có thể được bắt đầu ngay cả khi thị trường không đạt được mức giá vào lệnh mà bạn mong muốn.

Ngoài ra, một lệnh bán (giới hạn) có thể được bắt đầu ngay cả khi thị trường không giảm xuống mức giá vào lệnh mà bạn đã xác định. [MỘT lệnh giới hạn, trong đó bạn xác định vị trí bạn muốn tham gia thị trường, nói chung là tốt cho đến khi bạn hủy hoặc cho đến khi kết thúc ngày giao dịch.]

Có Thể Bạn Đã Không Giao Dịch Đúng Kế Hoạch Của Mình

Ngay cả khi bạn giao dịch đúng kế hoạch của mình, không có gì đảm bảo rằng chiến lược giao dịch của bạn sẽ hiệu quả. Tuy nhiên, bạn gần như chắc chắn sẽ thất bại nếu không tuân theo các quy tắc xác định kích thước vị thế hoặc không tuân theo một cách nhất quán. Không có gì lạ khi các trader mới gặp rắc rối nếu cố giao dịch khi đang mệt mỏi, tức giận hoặc trải qua những cảm xúc tiêu cực khác. Cũng có thể khó giao dịch đúng cách hơn khi bạn căng thẳng hoặc không thể tập trung.

Cách Sử Dụng Kích Thước Vị Thế Để Quản Lý Rủi Ro

Các kỹ thuật xác định kích thước vị thế có thể giúp đảm bảo rằng mọi giao dịch bạn thực hiện đều có ý nghĩa. Hãy xem xét kỹ hơn cách bạn có thể sử dụng kích thước vị thế vì điều này liên quan đến kích thước tài khoản của bạn, cũng như bất kỳ giao dịch nào bạn muốn thực hiện.

Rủi Ro Tài Khoản

Hầu hết các trader chuyên nghiệp hạn chế rủi ro ở mức không quá 1% tổng số dư tài khoản trên mỗi giao dịch. Do đó, nếu có $1.000 trong tài khoản, bạn sẽ không muốn mạo hiểm hơn $10 vào bất kỳ thời điểm nào. Dù có thể khó chịu khi có mức rủi ro tối đa thấp như vậy khi mới bắt đầu, nhưng mục tiêu của bạn khi mới bắt đầu không nhất thiết phải là kiếm tiền. Thay vào đó, mục tiêu của bạn là quản lý cảm xúc tốt hơn, học hỏi từ những sai lầm của mình và phát triển thói quen xác định kích thước vị thế tốt theo cách tương đối không căng thẳng.

Rủi Ro Giao Dịch

Giả sử rủi ro tối đa của bạn cho một giao dịch là $10 và mỗi điểm lãi suất giá (píp) trị giá $1. Trong tình huống này, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ không quá 10 pip dưới giá vào lệnh nếu bạn đang định mua, Và không quá 10 pip trên giá vào lệnh nếu bạn đang định bán.

Kích Thước Vị Thế Tối Đa

Phương pháp xác định kích thước vị thế này giúp bạn xác định số lượng lot bạn muốn kiểm soát trong một giao dịch nào đó. Nói chung, số lot mà bạn mua phụ thuộc vào sự tự tin của bạn vào giao dịch của mình. Điều này cũng phụ thuộc vào kích thước lot mà bạn đang mua. Thông thường, một lot siêu nhỏ cho phép bạn kiểm soát $1.000 tài sản cơ sở và một lot nhỏ cho phép bạn kiểm soát $10.000 tài sản cơ sở, trong khi một lot tiêu chuẩn là $100.000 tài sản cơ sở.

Giá Trị Tiền Cố Định

Phương pháp số tiền cố định là một trong những kỹ thuật xác định kích thước vị thế dễ dàng hơn giúp các trader mới hiểu và thành thạo. Điều này là do bạn chỉ cần chọn một số tiền mà bạn hài lòng về mức độ rủi ro (và có khả năng thua lỗ) trong một giao dịch nào đó. Sau đó, số tiền mà bạn sẵn sàng mạo hiểm sẽ xác định kích thước vị thế, mức cắt lỗ và các tiêu chí vào và thoát giao dịch khác của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn mạo hiểm $100 cho một giao dịch mà mỗi pip trị giá $5, mức cắt lỗ tối đa của bạn sẽ là 20 pip từ điểm vào.

Tỷ Lệ Rủi Ro Cố Định Trên Mỗi Giao Dịch

Lý tưởng nhất là giới hạn rủi ro tài khoản và rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn sẽ gần như giống hệt nhau. Điều này có thể giúp bảo toàn vốn giao dịch và đảm bảo sự nhất quán trong từng giao dịch bạn thực hiện. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là bạn sẽ không mạo hiểm hơn 1% vốn của mình cho bất kỳ giao dịch nào. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh việc xác định kích thước vị thế cho mỗi giao dịch (tăng hoặc giảm) khi thấy phù hợp.

Giá Trị Kích Thước Hợp Đồng

Xác định kích thước vị thế cho giá trị kích thước hợp đồng cho phép bạn kiểm soát rủi ro vì các hợp đồng nhỏ hơn có giá trị pip nhỏ hơn. Ví dụ: một lot siêu nhỏ có thể có giá trị pip chỉ 10 xu. Nghĩa là với mỗi pip mà thị trường di chuyển, bạn sẽ chỉ gặp rủi ro là một xu. Một lot nhỏ thường có giá $1 mỗi pip, trong khi lot tiêu chuẩn thường có rủi ro là $10 mỗi pip. Tất nhiên, bạn sẽ muốn kiểm tra với broker của mình về giá trị pip trước khi sử dụng kích thước hợp đồng làm công cụ xác định kích thước vị thế.

Tiêu Chí Kelly

Tiêu Chí Kelly là một công thức toán học sử dụng các kết quả trước kia để tính toán kích thước vị thế chính xác cho các giao dịch trong tương lai. 

Công thức tính như sau: Kelly % = W − [(1 − W) / R], trong đó W ứng với xác suất thành công còn R cho biết tỷ lệ lãi/lỗ của bạn. 

Kết quả của phép tính vị thế tối ưu này sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1, trong đó 0 đại diện cho vị thế tối ưu là 0% và 1 tương đương với vị thế tối ưu là 100%.

Ví dụ: nếu bạn nhận được kết quả là 0,05, thì bạn nên phân bổ 5% tài khoản cho loại crypto bạn chọn. Tất nhiên, đừng bao giờ phá vỡ nguyên tắc rủi ro tài khoản, rủi ro giao dịch hoặc các quy tắc xác định kích thước vị thế khác chỉ vì máy tính yêu cầu bạn làm như vậy.

Xác Định Kích Thước Vị Thế Có Phải Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro Crypto Hiệu Quả Không?

Xác định kích thước vị thế nói chung là một chiến lược quản lý rủi ro crypto hiệu quả. Khi được sử dụng đúng cách, xác định kích thước vị thế có thể cung cấp cho bạn một phương pháp khách quan để xác định tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh, giúp bạn loại bỏ độ nhiễu và tránh bị market maker thao túng. Có một kế hoạch giao dịch khách quan cũng có nghĩa là bạn hiếm khi mạo hiểm nhiều hơn mức có thể thua lỗ dựa trên kích thước tài khoản của bạn.

Điểm Mấu Chốt

Xác định kích thước vị thế cần được coi là một phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch tổng thể của bạn. Khi được sử dụng một cách nhất quán, việc xác định kích thước vị thế có thể giúp ngăn chặn những khoản lỗ nghiêm trọng có thể vượt quá mức đầu tư ban đầu của bạn. Nó cũng có thể giúp bạn quản lý cảm xúc – điều có thể đặc biệt khó khăn đối với các trader mới.