Định Nghĩa & Cách Giao Dịch Với Chỉ Báo Phạm Vi Trung Bình Thực

Mọi người đều muốn biết khi nào tiền điện tử yêu thích của họ sẽ bùng nổ biến động. Hãy thành thật đi, tôi đoán bạn cũng không ngoại lệ.

Tin tốt là bạn không cần phải vò đầu bứt tai nữa. Hướng dẫn giao dịch ATR này sẽ trình bày mọi thứ bạn cần biết về sự biến động của thị trường để bạn không bỏ lỡ cơ hội.

ATR là một chỉ báo giúp các nhà giao dịch đo lường sự biến động và có thể hỗ trợ bạn tìm kiếm thị trường phù hợp nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Điều tuyệt nhất là đây cũng là một công cụ quản lý rủi ro tốt để đánh giá điểm hoàn hảo cho lệnh cắt lỗ của bạn.

Tuy nhiên, lệnh cắt lỗ có thể phức tạp.

Nếu mức cắt lỗ của bạn quá rộng, bạn có nguy cơ mất nhiều tiền hơn bạn nghĩ. Mặt khác, nếu mức cắt lỗ của bạn quá hẹp, bạn có nguy cơ sớm bị loại khỏi giao dịch.

Điều quan trọng là ATR phải được sử dụng cùng với chiến lược giao dịch nhằm đạt được lợi thế thực sự trên thị trường. Nói một cách khác, nó giúp các nhà đầu tư sử dụng sự biến động có lợi cho họ chứ không phải chống lại họ.

Vậy Chính Xác Phạm Vi Trung Bình Thực Là Gì?

Phạm vi trung bình thực là một chỉ báo dựa trên dao động để đo lường sự biến động của thị trường. ATR có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào và hữu ích trong bất kỳ thị trường nào (cổ phiếu, hợp đồng tương lai, tiền điện tử, forex, v.v).

Tuy nhiên, mục đích sử dụng ATR là gì?

Mục đích của ATR là cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về mức độ dịch chuyển của một tài sản trong một thời kỳ cụ thể. Do đó, để giúp bạn có ý tưởng về sự biến động trong tương lai và có thêm công cụ để quản lý các vị thế mở theo môi trường thị trường.

Ngoài ra, chỉ báo phạm vi trung bình thực được sử dụng để xác định các mục tiêu giá có thể có, cũng như một công cụ để đặt lệnh cắt lỗ nhằm quản lý rủi ro vững chắc.

Chỉ báo này đặc biệt phù hợp với thị trường tiền điện tử vì tính chất dễ bay hơi. Vì lý do này, ATR là sự lựa chọn hoàn hảo để xác định phạm vi giá có thể có của tiền điện tử, giúp bạn hành động và quản lý tài sản dựa trên thông tin.

Ví dụ: trong biểu đồ hàng ngày tiếp theo của BTCUSD, chúng ta có thể thấy ATR (bảng điều khiển phía dưới) đã tăng như thế nào trong phân đoạn cuối cùng do sự biến động ngày càng tăng. Nếu nhà giao dịch mong đợi sự biến động tăng lên, thì nên cân nhắc những yếu tố sau trước khi thiết lập:

• Kích thước vị thế

• Mục tiêu lợi nhuận

• Quản lý rủi ro

Nhưng ATR Hoạt Động Thế Nào Trong Giao Dịch Crypto?

Nói chung, tất cả các chỉ báo được sử dụng trong thị trường Forex hay thị trường chứng khoán đều có thể được áp dụng trong giao dịch crypto, ATR cũng không ngoại lệ.

ATR hoạt động theo cách giúp bạn đo lường những thay đổi của giá (sự biến động) bất kể giá đến từ cổ phiếu, hàng hóa hay tiền điện tử. Tuy nhiên, nó hoạt động đặc biệt tốt trong giao dịch crypto chủ yếu là do mức độ biến động cao. Ví dụ, trong trường hợp của Bitcoin, đã có những giai đoạn giá tăng tới 990% trong một năm. Ngoài ra, giá cũng giảm mạnh, diễn biến khá khác so với thị trường truyền thống.

Một thực tế thú vị là ATR chỉ dùng để đo độ biến động chứ không bao giờ được sử dụng như một tín hiệu mua hoặc bán.

Đó là bởi vì ATR được cho là cung cấp phạm vi chuyển động có thể có trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng nó KHÔNG xác định xem phạm vi sẽ tăng hay giảm.

Ví dụ: nếu ATR hàng ngày là $5, điều đó có nghĩa là giá có khả năng có phạm vi hàng ngày là $5 trong phiên tiếp theo. Vì vậy, nếu giá đã tăng lên $5, thì việc thực hiện một vị thế mua gần mức cao nhất trong ngày không phải là lý tưởng. Đó là bởi vì giá đã tạo ra phạm vi trung bình cho ngày hôm đó, và khả năng xu hướng tăng có thể mất đà.

Do đó, để tận dụng tối đa tính năng, chỉ báo ATR phải được sử dụng kết hợp với hệ thống giao dịch để nhận tín hiệu giao dịch. ATR có thể được sử dụng để lọc các điểm vào lệnh của bạn.

Tuy nhiên, trước khi xem qua một ví dụ để làm rõ những khái niệm này, điều quan trọng cần lưu ý là có một số cách để vẽ chỉ báo ATR trên biểu đồ:

1. Bên dưới biểu đồ giá nơi ATR được vẽ trên một cửa sổ mới.

2. Trong cùng một biểu đồ, nằm trên hành động giá.

*Lưu ý: ATR có thể được xây dựng bằng cách sử dụng dữ liệu giá từ khung thời gian hoạt động hiện tại hoặc sử dụng dữ liệu giá từ một khung thời gian khác.

Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta vẽ trên biểu đồ BTCUSD một giờ dự đoán ATR hàng ngày (14 kỳ) cho ngày tới (xem các đường màu đỏ và xanh lục). Ý tưởng sử dụng khung thời gian thấp hơn với ATR là để xác định các khu vực có thể xảy ra nơi giá có khả năng tìm thấy mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Trong ví dụ cụ thể này, ATR được sử dụng kết hợp với phân tích hành động giá để tìm điểm vào lệnh có xác suất cao. Ở đây, bạn có thể thấy giá đã đi đến giới hạn trên của ATR, có nghĩa là giá đã đạt đến đỉnh của phạm vi trung bình hàng ngày.

Vậy nên, ý tưởng hiện giờ là tìm kiếm một chỉ báo kỹ thuật để thiết lập một vị thế bán.

Trong trường hợp này, thanh bên trong cung cấp tín hiệu vào lệnh, đây là một đầu vào có xác suất cao vì nó nằm ở đầu ATR của khung thời gian hàng ngày. Tại đây, bạn có thể thấy cách kết hợp hành động giá với chỉ báo ATR có thể cung cấp các giao dịch mạnh mẽ.

Tôi Thực Sự Có Thể Sử Dụng ATR Để Tìm Xu Hướng Thị Trường Không?

Tin tôi đi, không chỉ bạn hiểu nhầm ATR với chỉ báo xu hướng. Trên thực tế, thậm chí có những chuyên gia cũng nghĩ như vậy.

Sự thật rằng ART là một chỉ báo biến động.

Hãy nhớ rằng, ATR chỉ minh họa mức độ biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy không phải lúc nào cũng có định hướng (thị trường có xu hướng), nó có thể được thể hiện trong một hành động đi ngang.

Nếu bạn vẫn cố gắng xoay sở với nó, biểu đồ BTCUSD 30 phút tiếp theo sẽ giúp làm rõ những khái niệm này.

Xem cách giá thể hiện một xu hướng giảm theo sau là một xu hướng tăng như thế nào? Hành động đó có thể được phân loại là thị trường đi ngang.

Lưu ý rằng việc tăng trong ATR cho thấy sự gia tăng biến động. Nói một cách khác, giá có phạm vi biến động lớn hơn. Tuy nhiên, phạm vi đó không nhất thiết phải chuyển thành một thị trường có xu hướng.

Đây là một trong những lý do tại sao ATR phải được phân tích cùng với phương pháp giao dịch.

Tại Sao Chỉ Báo ATR Lại Quan Trọng Như Vậy?

ATR quan trọng bởi vì nó cung cấp cho nhà giao dịch cảm giác về mức độ biến động của thị trường. Ngoài ra, dựa trên thông tin đó và một chiến lược giao dịch vững chắc, nhà giao dịch có thể có lợi thế cạnh tranh trước các nhà giao dịch khác.

Điều quan trọng cần nhớ là ATR phải được sử dụng như một bộ lọc để thực hiện giao dịch ở những vị trí tốt. Điểm tốt nhất? Nó cũng là một công cụ mạnh mẽ để xác định mức cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận (hai khái niệm này được giải thích bên dưới).

Tôi Có Nên Sử Dụng ATR Không?

Tất cả những người tham gia thị trường nên sử dụng ATR bất kể họ đầu tư như thế nào.

Tại sao?

Đó là bởi vì chỉ báo ATR hữu ích cho việc tìm các giao dịch có xác suất cao và quản lý giao dịch hiệu quả.

Đối với các nhà giao dịch trong ngày có những lần thực hiện giao dịch trên biểu đồ 5 phút và 15 phút, ATR lý tưởng phải lấy phạm vi trung bình thực hàng ngày để tham khảo các mức mà giá có thể chạy.

Tuy nhiên, ATR đối với các nhà giao dịch đầu cơ lướt sóng phải lấy phạm vi trung bình thực hàng tuần và hàng tháng làm tham chiếu chính vì thời gian nắm giữ của các vị thế dài hơn.

Giải thích: Sử Dụng Phạm Vi Trung Bình Thực Đúng Cách

Việc sử dụng ATR đúng cách phải được thực hiện với một kế hoạch giao dịch vững chắc, quản lý rủi ro phù hợp và các tiêu chí giao dịch cụ thể. Nói một cách khác, việc sử dụng ATR đúng cách nên được thực hiện với nhiều yếu tố hơn. Hãy thử bao gồm ATR với biến động giá, các chỉ báo kỹ thuật khác, và bối cảnh thị trường để xác nhận vị thế trên thị trường.

Tính Toán ATR

Để tính toán ATR, trước tiên, bạn phải tính toán phạm vi thực hiện tại. Các phạm vi này được xác định bằng giá trị tuyệt đối cao nhất được chọn từ ba công thức sau:

• Mức cao hiện tại – Mức đóng trước đó

• Mức thấp hiện tại – Mức đóng trước đó

• Mức cao hiện tại – Mức thấp hiện tại

Nói một cách đơn giản hơn, chúng ta có thể xác định phạm vi giá của bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào làm chênh lệch giữa giá giao dịch thấp nhất và giá giao dịch cao nhất.

Thứ hai, giá trị trung bình được tính toán bằng cách lấy phạm vi thực của các giai đoạn trước tham chiếu, theo mặc định ATR lấy 14 kỳ cuối để tính toán vì nhà phát triển J. Welles Wilder, Jr đã lấy số đó làm tham chiếu chính; đó là lý do tại sao hầu hết tất cả các nền tảng đều có 14 kỳ theo mặc định. Tuy nhiên, con số này có thể được thay đổi trong mục cài đặt.

Công thức ATR được thể hiện dưới đây:

ATR hiện tại = ((ATR trước đó x 13) + TR hiện tại) / 14

Mức ATR Nào Được Cho Là Tốt?

Khoảng thời gian tốt để tính toán chỉ báo ATR là 14 kỳ bởi vì theo mặc định đây là số được sử dụng bởi hầu hết các nền tảng giao dịch. Vì vậy, rất nhiều nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức có thể lấy mức này làm tham chiếu chính.

Điều quan trọng là phải luôn ghi nhớ ATR 14 kỳ của các khung thời gian có liên quan như 4 giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng vì con mắt của nhiều người tham gia thị trường chú ý đến các mức đó.

Tại Sao Sử Dụng ATR Như Lệnh Cắt Lỗ?

ATR thường được sử dụng như một hệ thống cắt lỗ động vì nó cho phép sử dụng độ biến động như một biện pháp để bảo vệ các vị thế hiện tại trên thị trường. Ngoài ra, nó giúp duy trì các giao dịch trong thời gian dài hơn và tận dụng tối đa những thị trường có xu hướng.

Các điểm cắt lỗ chỉ nên được dịch chuyển có lợi cho vị thế hiện tại và không bao giờ chống lại nó. Trailing SL được thiết kế để hạn chế rủi ro và chốt lợi nhuận nhưng không trả về quá nhiều lợi nhuận của bạn.

Biểu đồ Bitcoin trong 15 phút tiếp theo là một ví dụ điển hình về cách sử dụng ATR để cắt lỗ.

Sau khi giá kích hoạt điểm vào lệnh mua tại ngưỡng phá vỡ của cờ giảm và thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho chúng ta, bạn nên dự đoán mức cắt lỗ động. Nó được tính toán dựa trên tổng giá đóng cửa hiện tại với một thời điểm * ATR hiện tại:

• Mức cắt lỗ động cho một vị thế bán = (Giá đóng cửa hiện tại + 1ATR*)

• Mức cắt lỗ động cho một vị thế mua = (Giá đóng cửa hiện tại - 1ATR*)

*Lưu ý: số lần bạn có thể cộng hoặc trừ ATR tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Thông thường, các yếu tố phổ biến nhất là 1-3 ATR.

Trong ví dụ cụ thể này, mức cắt lỗ động được vẽ bởi một chỉ báo dự đoán mức đó tự động cho chúng ta (đường màu đỏ). Theo cách đó, nhiệm vụ của nhà giao dịch là di chuyển lệnh cắt lỗ dựa trên tham chiếu đó.

Hãy để ý xem hệ thống cắt lỗ động này cung cấp giao dịch ngắn như thế nào? Nó cung cấp đủ không gian để cho phép vị thế chạy và tận dụng tối đa sự chuyển động của xu hướng giảm trước khi sự đảo chiều diễn ra.

Sử Dụng ATR Để Thiết Lập Mục Tiêu Lợi Nhuận

Ưu điểm chính của việc thiết lập mục tiêu với ATR là cung cấp manh mối về các mục tiêu giá hợp lý dựa trên sự biến động cơ sở.

Chỉ báo ATR đưa ra giá trị gần đúng về phạm vi có thể có trong ngày sắp tới. Tuy nhiên, để tinh chỉnh những lần thoát của bạn, chúng ta cần nhiều hơn chỉ báo ATR. Việc thiết lập mục tiêu giá bằng cách sử dụng chỉ báo ATR nên được thực hiện cùng với cấu trúc thị trường như mức hỗ trợ và kháng cự, điểm cao/thấp dao động trước đó, đường trung bình động, v.v.

Biểu đồ hàng ngày BTCUSD tiếp theo với ATR hàng tuần (14) (đường màu đỏ) là một ví dụ tuyệt vời về cách xác định mục tiêu.

Ví dụ: hãy xem sau khi giá tạo đáy kép, hai mục tiêu chính là mức kháng cự A và B được hình thành thế nào. Tuy nhiên, vùng có nhiều cơ hội tiếp cận hơn là vùng A vì đây là điểm đặt ATR hàng tuần, hãy xem cách giá chạm vào vùng đó ngay lập tức.

Khi đang ở trong một thị trường giao dịch mạnh mẽ, chúng ta có thể sử dụng nhiều ATR làm nơi để thu lợi nhuận. Thị trường quá dữ dội két tiếng với việc vượt quá mục tiêu ATR.

Ví dụ: nếu ATR hàng ngày của Bitcoin hiện tại là $200, thì bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 2 hoặc 3 lần giá trị ATR. Đó sẽ là mục tiêu lợi nhuận $400 hoặc $600.

Dưới đây là các phương thức hay nhất về cách sử dụng ATR để đặt mục tiêu lợi nhuận:

• Xác định cấu trúc thị trường, như mức hỗ trợ và kháng cự.

• Sử dụng khung thời gian ATR cao hơn. Tùy thuộc vào phong cách giao dịch, bạn có thể sử dụng biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

• Chọn mục tiêu lợi nhuận khi có sự kết hợp của các yếu tố, cấu trúc thị trường và ATR.

Sử Dụng Phạm Vi Trung Bình Thực Để Phát Hiện Phá Vỡ Giả

Một cách sử dụng khác của chỉ báo ATR là để phát hiện các điểm phá vỡ giả.

Phát hiện ra các điểm phá vỡ giả khá phức tạp.

Một mức phá vỡ giả thường xảy ra khi giá tạm thời phá vỡ phía trên (phía dưới) một mô hình hợp nhất quan trọng, mức hỗ trợ hoặc kháng cự, mức dao động cao trước đó hoặc mức dao động thấp nhưng ngay lập tức thay đổi hướng.

Hầu hết thời gian, bạn chỉ có thể biết liệu một mức phá vỡ có thật hay không chỉ sau khi thực tế diễn ra. Tuy nhiên, điều đó không có ích gì cho các nhà giao dịch. Hãy tưởng tượng bạn đã bỏ lỡ một chiếc thuyền, thì việc có thể nắm được tay vịn có ích lợi gì? Một cách dễ dàng để giải quyết vấn đề này là sử dụng phạm vi trung bình thực như một chỉ báo hàng đầu.

Quy tắc số một của giao dịch phá vỡ giả là tìm kiếm tín hiệu phân kỳ giữa chỉ báo ATR và hành động giá. Nói một cách khác, nếu có sự bất đồng giữa chỉ báo ATR và hành động giá, chúng ta có khả năng gặp phải một mức phá vỡ giả.

Ví dụ: nếu một mức phá vỡ dưới mức hỗ trợ không đi kèm với ATR đang tăng, nó thường cho thấy một mức phá vỡ giả.

Theo nguyên tắc chung, các mức phá vỡ giả có xu hướng xảy ra khi giá trị của ATR thấp.

Tóm lại, để phát hiện ra mức phá vỡ giả bằng cách sử dụng chỉ báo ATR, chỉ cần tìm các manh mối sau:

1. Giá đã đạt đến phạm vi trung bình thực hàng ngày hoặc cao hơn giới hạn trên của phạm vi.

2. Sự phá vỡ không đi kèm với ATR tăng.

Ví Dụ Thực Tế: ATR Trong Giao Dịch Crypto

Nhiều khi, cách tốt nhất để hiểu một khái niệm là thông qua ví dụ thực tế. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ Bitcoin 15 phút để hiển thị cách giao dịch có thể được thực hiện và quản lý.

Điểm vào lệnh dựa trên hệ thống trung bình động (có thể sử dụng bất kỳ phân tích kỹ thuật nào). Tại đây, điểm vào lệnh mua đã được kích hoạt khi đường trung bình di chuyển nhanh (10 SMA) vượt qua đường trung bình di chuyển chậm (20 SMA) cho triển vọng tăng. Rủi ro ban đầu nằm dưới mức thấp gần đây nhất (xem biểu đồ).

Sau khi vị thế có lợi cho chúng ta, lệnh cắt lỗ động nên dựa trên phạm vi trung bình thực, đường màu xanh lá cây. Vì vậy, khi giá tăng, đường ATR cũng tăng theo. Lệnh cắt lỗ động phải luôn được dịch chuyển có lợi cho giao dịch cho đến khi SL được kích hoạt.

Những Hạn Chế

ATR là một chỉ báo mạnh mẽ để nâng hiệu suất giao dịch của bạn lên một cấp độ khác. Tuy nhiên, hạn chế chính là bản thân nó chỉ cung cấp thông tin nhưng không hữu ích để có được các tín hiệu vào lệnh chính xác. Nó luôn phải được phân tích cùng với chiến lược giao dịch để tận dụng tối đa chỉ báo. Nói một cách khác, ATR luôn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch hoặc hệ thống giao dịch.

Kết Luận

Tóm lại, ATR có thể là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí giao dịch của bạn để tận dụng tối đa các thị trường biến động. Vào cuối ngày, bản chất dự đoán của chỉbáo ATR có thể cung cấp cho chúng ta các thông số quản lý rủi ro chính xác cùng với các mục tiêu giá hợp lý.