Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Показники

Торгівля

Середньозважене рухоме значення (WMA) — це інструмент технічного аналізу, який надзвичайно чутливий до короткострокових ринкових коливань, оскільки він надає пріоритет останнім точкам даних.

, які дають трейдерам змогу зрозуміти тенденції та зміни на ринку. Вони допомагають визначити потенційні рухи цін, вказуючи на напрямок угору та вниз, а також висвітлюють потенційні точки повернення або стабілізації. Серед різних типів рухомих середніх показників зважене рухоме середнє (WMA) особливо корисне, оскільки вона приділяє додаткову увагу нещодавнім цінам і не однаково ставиться до всіх цін. Це допомагає трейдерам краще розуміти ринкову динаміку та приймати обґрунтовані рішення щодо купівлі або продажу.

Що таке середньозважене переміщення (WMA)?

Середньозважене рухоме значення (WMA) — це інструмент технічного аналізу, який трейдери використовують для аналізу напрямку тренду та визначення потенційних областей підтримки цін і висхідних мітингів, або для визначення випадків, коли ціни можуть бути підвищені та тенденцій до спаду.

WMA належить до ширшої категорії рухомих середніх значень, які є одними з найпопулярніших інструментів криптотрейдерів для розуміння ринкових тенденцій і потенційних змін цін. На відміну від 

 (SMA), яке забезпечує однакове зважування всіх точок даних протягом певного періоду часу, середньозважене значення переміщення присвоює в минулі точки даних різні ваги.

Зваженим пересувним середнім значенням є більший коефіцієнт зважування, тоді як старі точки даних отримують поступово нижчу вагу. Це означає, що останні цінові точки мають більш суттєвий вплив на розрахунок середнього значення, що точніше відображає поточні ринкові наміри. 

Середньозважене рухоме середнє є універсальним і може застосовуватися до будь-якої криптовалютної діаграми в будь-який часовий проміжок графіка. Як правило, більшість трейдерів використовують графіки середньої тривалості руху на щогодинну, щоденну або щотижневу графіки для визначення напрямку тренду. Незалежно від часових рамок, цей коефіцієнт зважування дає WMA змогу більш чутливо реагувати на останні ціни, що робить її цінним інструментом для трейдерів, які намагаються усунути ранні зміни тренду.

Як розрахувати середньозважене значення руху (WMA)

Розрахунок WMA передбачає багатоетапний процес, який присвоює коефіцієнт зважування різним точкам даних на основі їхнього хронологічного ордера. Цей процес дає змогу середньозважене значення для останніх цін, водночас враховуючи історичний набір даних. Виконайте наведені нижче дії, щоб обчислити WMA:

1. Визначте середній проміжок часу, що рухається

: Виберіть конкретний проміжок часу для свого рухомого середнього значення. Це може бути будь-який період, наприклад 10 днів, 20 днів або будь-який інший період часу, який відповідає вашій торговій стратегії. У наступному прикладі ми використовуватимемо WMA у 5 періодах.

: Призначте вагу кожній точці даних у межах вибраного часового діапазону. Відповідний коефіцієнт зважування зазвичай зменшується, коли ви рухаєтеся далі в часі, а схема зважування — перелічити кількість періодів і додати їх разом. Для WMA у 5 періодів загальна вага становить 15.

Найновіша точка даних отримує найвищу вагу 5/15, а потім другу останню точку даних з вагою 4/15. Подальші точки даних отримують поступове зменшення ваги.

3. Розрахуйте зважені значення

: Помножте кожну точку даних ціни на відповідний коефіцієнт зважування. Наприклад, якщо ви обчислюєте 5-денну WMA для 

 (BTC), які мали такі ціни закриття, ось як вимірюється зважування

4. Підсумуйте зважені значення

: Додайте загальні зважені значення, розраховані на попередньому етапі, щоб отримати суму зважених значень, які складають середньозважене рухоме значення.

WMA = $1594,13 + $3025,40 + $4550,00 + $6627,73 + $8549,67

Коли з’являться нові дані, повторіть описані вище кроки для нового набору даних для розрахунку WMA на наступний період. Потім відповідно оновіть зважені значення та їхню суму.

На щастя, більшість торгових платформ і програмного забезпечення для графіків пропонують вбудовані інструменти для розрахунку WMA, тому трейдерам не завжди доводиться виконувати ці розрахунки вручну. Однак важливо зрозуміти, як працює розрахунок, щоб краще зрозуміти, чому він корисний для вас.

Як торгувати середньозваженим рухом

Однією з причин, чому рухомі середні значення настільки популярні, є те, що вони універсальні та прості у використанні. Нижче наведено дві стратегії, які трейдери можуть використовувати під час торгівлі WMA.

1. Фільтр тенденції в аналізі кількох інтервалів часу

 це спосіб використання різних графіків для виявлення торгових можливостей.

Наприклад, визначте напрямок тренду в денному або 4-годинному графіку. Застосуйте WMA на 200 і спостерігайте за поточною ціною. Якщо він вище рухомого середнього, шукайте лише сигнали купівлі, а якщо він нижче рухомого середнього, то шукайте лише сигнали продажу.

Потім зменште час до 1-годинного графіка та знайдіть сигнал технічного індикатора, який відповідає більшій тенденції. Наприклад, якщо тренд зростає, то шукайте бичачий 

 для купівлі. І навпаки, стежте за ведмежим стохастичним сигналом для продажу, якщо тренд знизиться.

Ініціюйте угоду та кладіть стоп-

 безпосередньо під найнижчою точкою гойдання для купівельної угоди або трохи вище за найвищу точку гойдингу для торгівлі на продаж. Намагайтеся досягти цільового рівня, що вдвічі перевищує відстань до стоп-лосу, щоб співвідношення 

 становило щонайменше 1:2.


2. Використовувати середньозважене значення як динамічну стоп-лос

З огляду на більший акцент на короткострокові ціни WMA, деякі трейдери використовують його як стоп-лос у імпульсних угодах. Наприклад, якщо середньозважене за 10 днів рухоме значення перевищує 50-денне рухоме середнє, трейдер може прийняти рішення купити 

 (XRP) з очікуванням, що тренд підтримуватиме сильну висхідну траєкторію. Замість створення лімітного ордера на отримання прибутку трейдер динамічно спостерігатиме за ринком, використовуючи 50-денний WMA як стоп-

Якщо ціни торкаються 50-денної WMA та порушують її, угоду буде закрито. Перевага цієї стратегії полягає в тому, що якщо тренд продовжиться, не досягнувши стоп-лосу, 50-денне рухоме середнє зрештою впаде за ціну входу, що ефективно забезпечить прибуткову торгівлю.

Середні плюси й мінуси зважених рухів

Чутливість до останніх тенденцій

: WMA особливо ефективні для короткотермінових руху цін через їх акцент на останніх даних. Трейдери, що спеціалізуються на короткострокових торгових стратегіях, вважають, що середньозважене рухоме значення допомагає виявляти швидкі зміни в настрої на ринку, а також зміни напрямку тренду.

Своєчасні зворотні сигнали

: Оскільки WMA швидко реагує на останні ціни, вона може своєчасно надавати сигнали про зони підтримки та опору. Це може допомогти трейдерам заходити на позиції або виходити з них у опціонні моменти, тим самим максимізуючи прибутки та мінімізуючи збитки.

Налаштовувані часові рамки

: Трейдери можуть скоригувати часовий проміжок для WMA, налаштувавши аналіз відповідно до різних стилів і стратегій торгівлі. Ця гнучкість дає трейдерам змогу адаптувати середньозважене рухоме значення до різних ринкових умов і часових горизонтів.

: Хоча чутливість WMA є перевагою для зйомки короткострокових тенденцій, це також може призвести до підвищення шуму та помилкових сигналів. Трейдери повинні бути обережними та використовувати додаткові індикатори або інструменти для підтвердження сигналів, створених WMA.

Трансформація за швидкими цінами

: Незважаючи на їхню увагу на останні дані, WMA все ще можуть відкладатися винятково швидкі зміни цін, що потенційно змушує трейдерів пропустити певні можливості.

Обмежена застосовність на деяких ринках

: Якщо ринкові умови змінюються з тихих до мінливих, WMA стає менш ефективним. Турбулентність на ринку часто призводить до менш значимих рухів середньої ціни, внаслідок чого збільшується ймовірність помилкових сигналів.

Середньозважене рухоме значення — це надзвичайно універсальний інструмент, який пропонує чутливість трейдера до короткострокових змін цін і сигналів своєчасного повернення на плавному й прогнозованому ринку. Її налаштовувані часові рамки можна налаштувати відповідно до різних стилів торгівлі, хоча трейдери повинні знати про потенційний шум і помилкові сигнали.

Середньозважене переміщення (WMA) порівняно з середнім значенням простого руху (SMA)

Зважене рухоме середнє (WMA) і просте рухоме середнє (SMA) є часто використовуваними технічними індикаторами в торговому та графічному аналізі, кожен з яких має власні унікальні характеристики та застосування. Розуміння різниці між цими рухомими середніми значеннями має вирішальне значення, щоб ви могли визначити, коли найкраще використовувати той чи інший.

Середньозважене переміщення (WMA)

Середньозважене рухоме значення присвоює різну вагу різним точкам даних у вибраний проміжок часу. Ця схема зважування має більше значення для недавніх змін цін, що робить її більш чутливою до короткострокових змін ринкових намірів. Трейдери, які зосереджуються на короткострокових торгових стратегіях, часто надають перевагу WMA за свою здатність швидко фіксувати коливання цін і своєчасно сповіщати про можливі зміни тенденцій.

Оскільки WMA обчислюються шляхом множення кожної точки даних на задану вагу та підсумовування зважених значень, вони пропонують баланс між зменшенням шуму та швидкою реакцією на рух ціни.

Середнє значення простого руху (SMA)

З іншого боку, просте рухоме середнє обчислює середній рух ціни за певну кількість періодів, надаючи однакову вагу всім точкам даних. SMA відома простотою розрахунку. Він забезпечує більш плавне представлення цінових тенденцій порівняно з WMA, оскільки в ньому розглядаються більший спектр історичних даних.

SMA особливо корисний для виявлення довгострокових тенденцій і забезпечення стабільнішого погляду на ринок. Трейдери, які використовують довші часові рамки та інвестиційні горизонти, часто вважають, що простий пересувний середній рівень вигідний для стратегій, що слідують за трендом.

Найбільш значуща різниця між WMA та SMA полягає в їхніх схемах зважування, оскільки WMA прив’язує різну вагу до точок даних, тоді як SMA однаково ставиться до всіх точок даних.

Хоча WMA більш чутливий до останніх змін цін, прості пересувні середні затримки. Отже, SMA пропонує більш плавне представлення довгих тенденцій і часто надає перевагу довгостроковому аналізу.

Середньозважене значення руху (WMA) порівняно з середнім значенням експонентного руху (EMA)

Середньозважене рухоме та 

 є подібними технічними показниками, які по суті досягають подібних цілей.

Обидва ці типи рухомих середніх значень стосуються різної ваги кожного набору даних, що робить їх більш чутливими до останніх дій щодо ціни. На високому рівні трейдери, які використовують його, також можуть бути зацікавлені в використанні іншого. Однак WMA та EMA трохи по-різному призначають вагу останнім точкам даних.

Останні дані зважуються більш сильно на WMA через розрахований множник. Це означає, що за сильними трендами середньозважене рухоме значення хапає ближче до ціни та досягає подальших крайніх значень відносно експоненціального рухомого середнього та простого рухомого середнього двоюрідного брата. Якщо з’явиться зміна ціни, EMA трохи почуватиме зміну тренду, оскільки EMA затримується за WMA на зміні тренду.

Отже, вибір між зваженим рухомим середнім (WMA), простим рухомим середнім (SMA) та експоненціальним рухомим середнім (EMA) залежить від бажаного часового діапазону, способу торгівлі та стратегії трейдера. Розуміючи сильні та слабкі сторони різних показників, трейдер може ефективно інтегрувати їх у свою торгову панель, щоб покращити процес прийняття рішень.

Середньозважене рухоме значення (WMA) — це цінний технічний індикатор для визначення напрямку тренду та децифрування потенційних зворотнього руху в криптовалюті. Її унікальна схема зважування підкреслює останні дані про ціни, надаючи трейдерам змогу швидко змінювати настрої на ринку та робити вдалий вибір торгівлі. 

Інтегруючи WMA у свої аналітичні інструменти та узгоджуючи його з іншими технічними показниками, трейдери можуть орієнтуватися в динамічному ландшафті криптовалюти з підвищеною точністю та впевненістю, підвищуючи торгові результати.

Середньозважене переміщення (WMA): що це таке та як ним користуватися

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг