Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Показники

Торгівля

Канал Keltner — це інструмент технічного аналізу, який використовують роздрібні трейдери для виявлення тенденцій, потенційних реверсій і нестабільності ринку.

Канал Keltner — це універсальний інструмент, який допомагає роздрібним трейдерам криптовалюти визначати тенденції, потенційні реверсії та нестабільність ринку. Вона поєднує 

 щоб надати уявлення про ринкові умови.

Канал Keltner — це потужний інструмент 

, який використовують роздрібні трейдери для виявлення волатильності, визначення тенденцій і потенційних змін тенденцій, а також ухвалення обґрунтованих торгових рішень на 

 Це універсальний індикатор, який поєднує елементи як рухомого середнього, так і конвертного 

Розроблений чиказьким зерновим трейдером Честером В. Келтнером у 1960-х роках, канал Келтнер складається з трьох ліній, які розширюються та укладають контракт, залежно від нестабільності ринку. Базовий розрахунок включає 

 (EMA) у поєднанні з середнім справжнім діапазоном (ATR). Трейдери розглядають позицію актуальної цінової дії відносно каналів Keltner, водночас враховуючи нахил ліній каналів індикатора, щоб визначити тенденції та потенційні реверсії на ринку.

Інтерпретація каналів Keltner

Індикатор каналу Keltner досить простий, але він також містить багато інформації.

Нижче наведено розбивку його компонентів.

Середня лінія (EMA або SMA):

основою каналу Keltner є середня лінія, яка зазвичай є EMA. Ця лінія представляє напрямок тренду та є базовою для каналу. Трейдери використовують різні періоди для EMA залежно від свого стилю торгівлі та термінів. Хоча налаштування за замовчуванням для середньої лінії — це EMA у 20 періодів, середня лінія також може бути 

: верхня лінія смуги нанесена над середньою лінією та отримується шляхом додавання кратності ATR до середньої лінії. ATR вимірює волатильність ринку, і трейдери можуть скоригувати множник відповідно до своєї толерантності до ризику. Вищий множник призводить до ширших каналів, що забезпечує вищу волатильність. Зазвичай трейдери використовують множник із 2, а налаштування ATR — 10.

: І навпаки, нижня лінія смуги зображена нижче середньої лінії шляхом віднімання від неї кількох ATR. Ця лінія представляє різке падіння нижче середнього в межах висхідної тенденції або потенційне відхилення від середнього в межах спаду. Знову ж таки, налаштування за замовчуванням — це множник 2 з налаштуванням ATR 10.

Канал Keltner забезпечує візуальне представлення волатильності ціни, а розширення каналів свідчить про підвищену волатильність і звужувальні канали, що свідчать про зниження волатильності. Коли волатильність падає, діапазони зазвичай формуються. Якщо волатильність зростає, тенденції можуть розвиватися. 

Потім торгові стратегії створюються навколо ринкових умов. 

 стратегії застосовуються, коли волатильність на ринку знижується, а 

 та стратегії розподілу використовуються, коли волатильність зростає.

Як розрахувати канал Keltner

Розрахунок каналу Keltner включає кілька простих кроків, в основному на основі ATR і вибраного рухомого середнього значення. Більшість пакетів графіків включають канали Keltner, тому вам не потрібно їх розраховувати вручну. 

Однак бажано зрозуміти, як працюють канали, щоб ви могли знайти найкращі налаштування для своєї стратегії. Нижче наведено покроковий посібник з розрахунку каналів Keltner.

Розрахунок каналу Keltner

Середня лінія каналу Keltner

Верхній рівень каналу Keltner

Нижній рівень каналу Keltner

= Експонентне рухоме середнє за 20 періодів

 = Середній справжній діапазон за 10 періодів

Тепер, коли ви розрахували верхню та нижню лінії каналу Keltner, ви можете записати їх на свій графік цін. Ці лінії динамічно коригуються на основі ринкових умов, що відображають зміни волатильності (тобто ATR). Ця динамічна якість робить канал Keltner цінним інструментом для трейдерів, що дозволяє їм адаптуватися до мінливих ринкових середовищ.

Найкращі налаштування для каналів Keltner

Найкращі налаштування каналу Keltner можуть відрізнятися залежно від ваших торгових цілей, криптовалюти, якою ви торгуєте, та бажаного періоду часу для графіків. 

За замовчуванням налаштування каналу Keltner — це EMA у 20 періодах з ATR у 10 періодів з використанням множника у 2 рази. Будь-який із цих параметрів можна змінити відповідно до вашої стратегії. Однак ось кілька загальних рекомендацій, які допоможуть вам вибрати найкращі налаштування.

Переміщення середнього інтервалу часу

: Розгляньте часовий проміжок своєї торгівлі. Трейдери на короткий день можуть віддавати перевагу нижчим періодам для рухомого середнього значення, наприклад EMA на 10 періодів, тоді як довгострокові трейдери можуть використовувати EMA на 50 періодів. Спробуйте різні часові рамки, щоб побачити, який із них найкраще відповідає вашій торговій стратегії.

: Вибраний вами множник можна регулювати, оскільки він визначає ширину та чутливість каналу до руху цін. Помноження 2 — це поширена відправна точка, але ви можете налаштувати його вище або нижче, щоб відповідати волатильності криптовалюти, якою ви торгуєте. Вищі множники розширюють канал, а нижчі — звужують його. Трейдери-дени зазвичай розглядають нижчий множник, наприклад 1,5, через коротший проміжок часу, який вони використовують.

Середній проміжок часу справжнього діапазону

: Іншим способом коригування ширини верхньої та нижньої смуг є кількість періодів, що використовуються в ATR. Коротший період повернення, наприклад 7, призведе до більш нестабільних смуг. Тривалий період окупності дасть більш плавні смуги. Якщо трейдер дня хоче розрівняти групи, він може розглянути довший період окупності, наприклад 20.

Пам’ятайте, що немає універсального підходу, коли йдеться про найкращі параметри каналу Keltner. Трейдери повинні налаштувати свої налаштування відповідно до ринкових умов та індивідуальних уподобань, постійно вдосконалюючи свою стратегію на основі досвіду та аналізу.

Стратегії каналів Keltner

Канал Keltner в основному використовується як індикатор тенденції та імпульсності. Є кілька різних стратегій залежно від стилю торгівлі.

Коли ринок стає більшим, ціни в основному залишаються у верхній частині каналу Keltner. Переміщення середнього значення можна розглядати як зону підтримки, так що коли ціни падають, рухоме середнє може бути місцем вартості, де покупці вирішують купити.

Щоб реалізувати цю стратегію, спочатку дочекайтеся, поки ціни досягнуть середньої лінії. Якщо ціна тимчасово опускається нижче середньої лінії, дочекайтеся її відновлення середньої лінії. Потім розмістіть стоп-лос приблизно посередині між рухомим середнім значенням і нижньою лінією каналу. Прагніть до верхньої смуги співвідношення ризику та винагороди приблизно 1:2.

Протилежне твердження вірне в низхідному тренді, за винятком цін, що утримуються в нижній зоні каналу Keltner. У таких випадках повернення до середньорухового значення надає можливість шорт-продавцеві ввійти. стоп-лос повинен бути розташований приблизно посередині між рухомим середнім і верхньою смугою, при цьому об’єкт контролю розташований на нижній смузі.

Бувають випадки, коли ринок швидко рухається та розпадається. За таких обставин для швидкого руху можна використати розподіл каналів Keltner.

Після встановлення індикатора на графіку дочекайтеся закриття ціни над верхньою або нижче нижньої.

У наведеному вище прикладі Bitcoin

 об’єднує для створення свічки закриття над верхньою смугою на графіку тривалістю 15 хвилин. Трейдер сприйматиме це як сигнал купівлі. Стратегія виходу передбачає впровадження динамічної зупинки трейлінгу на основі середньої лінії (EMA). Як тільки ціна торкається або перетинає середню лінію, трейдер закриває угоду.

У сильних трендах ціни зазвичай залишаються у верхній частині каналу Keltner. Це дає покупцям змогу потенційно зафіксувати прибуткову угоду, оскільки рухоме середнє має шанс поспостерігати за зростанням цін, дозволяючи трейдерам виходити з позицій, поки ціни залишаються сприятливими.

Поєднання відкатів і розбиття

Ви помітите, що стратегія відкату переходить на довгу позицію в середині, тоді як для стратегії розподілу вихід також відбувається в цій ситуації.

Ви самі вирішуєте, чи поєднувати обидві стратегії, потрапляючи на довгу позицію в розі, але замість виходу посередині розташуйте стоп-лос посередині між середньою та нижньою смугами.

Це рішення залежить від того, чи хочете ви більше схилятися до динамічної стоп-лосу, щоб залишатися на позиції протягом більш тривалого часу. Однак іноді це може означати вихід із позиції за менш вигідною ціною.

Канали Keltner порівняно з бандами Bollinger

Коли йдеться про технічний аналіз, трейдери часто стикаються з питанням, чи використовувати канали Keltner або 

. Обидва показники, засновані на волатильності, допомагають трейдерам визначити потенційні точки входу та виходу, але вони мають відмінності в розрахунку та інтерпретації.

Канали Keltner у порівнянні з бандами Bollinger: Ключові відмінності

: Канали Keltner використовують ATR для вимірювання волатильності та створення динамічних меж каналів. Верхню та нижню лінії каналу Keltner визначають шляхом додавання або віднімання ATR від рухомого середнього значення відповідно.

: Для вимірювання волатильності ціни боллінгові банди використовують 

  Смуги складаються з трьох ліній: середня лінія — це просте рухоме середнє, а верхня та нижня смуги обчислюються шляхом додавання та віднімання кратності стандартного відхилення від середньої лінії.

Заяви про волатильність

: Канали Keltner забезпечують більш плавне представлення волатильності, що призводить до зниження чутливості ліній каналів. Вони можуть краще підходити для трейдерів, які шукають чіткіші сигнали про тренд.

: Боллінгові банди більше реагують на швидкі зміни цін через використання ними стандартного відхилення. Це робить їх чутливими до короткострокових цінових піків і може призвести до надзвичайно великих діапазонів. [Дивіться випинання бичачого банда на зображенні вище.]

Інтерпретація сигналу

: Канали Keltner часто використовуються для визначення напрямку тренду та потенційних проривів, коли ціна перетинає межі каналу. Для підтвердження тренду трейдери можуть покладатися на канали Keltner.

: Боллінгові банди зазвичай використовуються для виявлення умов надмірної купівлі та продажу. Коли ціна торкається верхньої смуги або перетинає її, це може вказувати на умови надмірної купівлі, тоді як торкання нижньої смуги або її перетин може означати умови надмірної торгівлі.

Що краще: Канали Keltner або банди болінгерів?

Вибір між каналами Keltner і бандами Bollinger зрештою залежить від вашого стилю й цілей торгівлі. Не існує єдиної найкращої відповіді, оскільки обидва індикатори пропонують унікальні уявлення про нестабільність ринку.

Канали Keltner надають перевагу трейдерам, які цінують більш плавні сигнали про тренд і хочуть зосередитися на підтвердженні тренду. Індикатор може бути інструментальним на трендових ринках, де потрібні чіткі сигнали прориву.

Для виявлення хороших сигналів складніше використовувати бандажі болінгерів, оскільки їх волатильність може значно спотворити банди. Тому банди Bollinger краще підходять для ринків із широким діапазоном і можуть допомогти визначити екстремальні ціни.

Якщо ви шукаєте тренди та динаміки, то канали Keltner стануть більш корисними. На ринках із широким діапазоном банди «Боллінг» можуть допомогти виявити рівень надмірної купівлі та надмірної торгівлі.

Обмеження каналів Keltner

Хоча Keltner Channels є цінним інструментом технічного аналізу, вони мають власний набір обмежень, про які трейдери повинні знати.

Як і будь-який індикатор, що слідує за трендом, канал Keltner може створювати помилкові сигнали в періоди низької волатильності. Перед поверненням трейдери можуть зіткнутися 

, коли ціна ненадовго перетинає межі каналу, що призведе до потенційних втрат.

Канали Keltner також вважаються індикатором затримки, оскільки вони покладаються на дані про історичну ціну. Це означає, що вони можуть не надавати своєчасних сигналів під час швидкоплинних ринкових умов або раптових змін цін.

Стратегія каналу Keltner може не працювати однаково для всіх криптовалют або фінансових інструментів. Деякі активи демонструють унікальну цінову поведінку, таку як надзвичайна волатильність, яка може не відповідати характеристикам індикатора.

Крім того, знайти найкращі налаштування каналу Keltner може бути складно. Ідеальний пересувний середній період і множник можуть відрізнятися для кожного трейдера та ринку, що вимагає постійних коригувань і тестувань.

Нарешті, покладання виключно на канали Keltner для прийняття торгових рішень може бути ризикованим. Трейдери часто розглядають можливість включення інших індикаторів і схем графіків для підтвердження сигналів і зниження ризику хибних позитивних результатів.

Трейдери повинні розуміти ці обмеження, включивши канали Keltner у свої торгові стратегії. Канал Keltner не є дуростійким індикатором, а його використання є лише частиною ширшого набору інструментів у технічному аналізі.

Хоча Keltner Channels є цінним інструментом для трейдерів криптовалют, важливо зрозуміти їхні обмеження. Вони можуть генерувати помилкові сигнали на ринках низької волатильності, затримуватися в умовах швидких змін і вимагати постійного налаштування. Щоб максимізувати свою ефективність, трейдери повинні розглянути можливість поєднання каналів Keltner з іншими показниками та стратегіями.

Канал Keltner: що це таке та як ним користуватися

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг