Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Торгівля

Середній справжній діапазон працює винятково чудово на нестабільному ринку криптовалюти. Але чи дійсно він працює так само, як і індикатор волатильності?

Кожен хоче знати, коли його улюблена криптовалюта перетвориться на волатильність? І давайте по-справжньому, гадаю, ви не виняток.

Хороша новина — вам більше не потрібно дряпати голову. Цей посібник з торгівлі ATR містить усе, що потрібно знати про нестабільність ринку, щоб ви не пропустили поїздку.

ATR — це індикатор, який допомагає трейдерам вимірювати волатильність і може допомогти вам знайти правильні ринки для максимального прибутку. Найкраща частина — це також хороший інструмент для управління ризиками, який допоможе оцінити ідеальне місце для ваших 

Однак ордери стоп-лос можуть бути складними.

Якщо стоп-лос занадто широкий, ви ризикуєте втратити більше грошей, ніж хотіли б. З іншого боку, якщо стоп-лос занадто обмежений, ви ризикуєте передчасно вийти з угоди.

Ключем є ATR, який слід використовувати разом із торговою стратегією, щоб отримати реальну перевагу на ринку. Іншими словами, це допомагає інвесторам використовувати волатильність на свою користь, а не проти них. 

Отже, який саме середній справжній діапазон?

Середній справжній діапазон — це показник на основі коливань, який вимірює ринкову волатильність. ATR можна застосовувати до будь-якого часового інтервалу, і він корисний на будь-якому ринку (стоки, ф’ючерси, криптовалюти, форекс тощо).

Але в чому сенс використовувати ATR?

Метою ATR є надання трейдерам інформації про те, скільки актив може переказати за певний період. Отже, щоб допомогти вам отримати уявлення про майбутню волатильність і, отже, мати більше інструментів для управління відкритими позиціями відповідно до ринкового середовища.

Крім того, для визначення можливих цінових цілей використовується індикатор середнього справжнього діапазону, а також інструмент розміщення стоп-лосних ордерів для надійного управління ризиками.

Цей індикатор підходить для ринку криптовалют, особливо через нестабільність. З цієї причини ATR ідеально підходить для визначення можливого цінового діапазону криптовалют, а також для того, щоб допомогти вам діяти та керувати своїми активами на основі інформації.

Наприклад, у наступній щоденній таблиці BTCUSD ми бачимо, як ATR (нижня панель) зросла в останньому сегменті через зростання волатильності. Якщо трейдери очікують зростання волатильності, його слід враховувати, перш ніж встановлювати:

Але як працює ATR у криптоторгівлі?

Як правило, усі індикатори, що використовуються на ринку Forex або акцій, можна використовувати в торгівлі криптовалютою. А ATR не є винятком. 

ATR допомагає вам вимірювати зміни цін (волатильність). Не має значення, чи ціна надходить від акції, товару чи криптовалюти. Однак він надзвичайно добре працює в торгівлі криптовалютою, головним чином через високий рівень волатильності. Наприклад, у випадку з Bitcoin були періоди, коли ціна зросла до 990% за рік. Крім того, ціна різко падає, що поводиться зовсім інакше, ніж на традиційному ринку.

Цікавим фактом про ATR є лише вимірювання волатильності. Її не можна використовувати як сигнал купівлі або продажу. 

Це пов’язано з тим, що ATR має забезпечити можливий діапазон руху за певний період. Але він 

 визначає, чи буде діапазон переведено догори чи донизу.

Наприклад, якщо щоденний ATR становить $5, це означає, що ціна, ймовірно, матиме добовий діапазон $5 під час наступної сесії. Отже, якщо ціна вже перенесла $5, тоді зайняти довгу позицію біля вершини дня не є ідеальним. Це пов’язано з тим, що ціна вже досягла середнього діапазону за цей день, і цілком ймовірно, що висхід може втратити імпульс.

Тому, щоб отримати максимум від індикатора ATR, його потрібно використовувати в поєднанні з торговою системою, щоб отримувати торгові сигнали. ATR можна використовувати для фільтрування ваших записів.

Однак, перш ніж розглянути приклад для роз’яснення цих концепцій, важливо зазначити, що є кілька способів малювання індикатора ATR на графіку:

*Примітка. ATR можна сформувати або за допомогою даних про ціну з поточного активного періоду часу, або за даними про ціну з іншого періоду часу.

У наступному прикладі ми наводимо на графіку BTCUSD за 1 годину добові прогнози ATR (періоди 14) на наступний день (див. червоні та зелені лінії). Ідея використання нижньої часових рамок з ATR полягає в тому, щоб визначити можливі області, де ціна може знайти підтримку або опір.

У цьому конкретному прикладі ATR використовується в поєднанні з аналізом дії ціни, щоб знайти високу ймовірність входу. Тут ви бачите, що ціна досягла верхньої межі ATR, а це означає, що ціна досягла верхньої межі середньодобового діапазону.

Отже, зараз ідея полягає в тому, щоб шукати 

 для встановлення короткої позиції. 

У цьому випадку внутрішня нижня панель надає сигнал входу, що є високою ймовірністю входу, оскільки вона знаходиться вгорі ATR добового інтервалу часу. Тут ви можете побачити, як поєднання цінової дії з індикатором ATR може забезпечити потужні угоди.

Чи можна дійсно використовувати ATR для пошуку ринкової тенденції? 

Повірте, це не лише ви неправильно зрозуміли ATR з індикатором тренду. Насправді є навіть експерти, які теж так думають.

Насправді ART є індикатором волатильності. 

Пам’ятайте, що ATR показує лише кількість волатильності на ринку. Така волатильність не завжди спрямована (торгові ринки), її можна презентувати вбік.

Якщо вам все ще не вдається обернути навколо себе голівку, 

графік BTCUSD за наступну30 хвилин

 допоможе уточнити ці поняття. 

Подивіться, як ціни показують один спадний тренд, а потім висхідний? Цю дію можна класифікувати як «

підвищення волатильності.

 Іншими словами, ціни мають більший діапазон руху. Однак цей діапазон не обов’язково перетворюється на трендовий ринок. 

Це одна з причин, чому ATR потрібно аналізувати разом із торговою методологією.

Чому індикатор ATR настільки важливий?

ATR має важливе значення, оскільки дає трейдеру відчуття того, наскільки мінливим є ринок. Крім того, на основі цієї інформації та надійної торгової стратегії трейдер може мати конкурентну перевагу перед іншими трейдерами.

Важливо пам’ятати, що ATR потрібно використовувати як фільтр для укладання угод у хороших місцях. Найкраща частина? Це також потужний інструмент для визначення рівнів стоп-лосу та цілей прибутку (ці дві концепції пояснюються нижче).

Чи варто використовувати ATR?

ATR повинні використовувати всі учасники ринку незалежно від їхнього інвестиційного горизонту.

Це пов’язано з тим, що індикатор ATR допомагає знаходити угоди з високою ймовірністю та ефективно керувати торгівлею.

Для трейдерів-денів, виконання яких відбувається на графіку за 5 хвилин і 15 хвилин, ідеальний ATR повинен бути середньодобовим середнім діапазоном, щоб мати посилання на рівні, де ціна може працювати. 

, ATR повинен бути середньотижневим і щомісячним середнім діапазоном справжнього реферала, оскільки період утримання позицій є довшим.

Пояснення: Правильне використання середнього справжнього діапазону

Правильне використання ATR має здійснюватися за допомогою надійного торгового плану, належного управління ризиками та конкретних торгових критеріїв. Іншими словами, правильне використання ATR слід виконувати з більшою кількістю елементів. Спробуйте включити ATR з рухами цін, іншими технічними показниками та ринковим контекстом, які перевіряють позицію на ринку.

Для розрахунку ATR спочатку потрібно обчислити поточний справжній діапазон. Ці діапазони визначаються найбільшим абсолютним значенням, вибраним із цих трьох формул:

Простіше кажучи, ми можемо визначити ціновий діапазон будь-якого періоду як різницю між найнижчою ціною угоди та найвищою ціною угоди.

По-друге, середнє значення обчислюється з урахуванням справжнього діапазону попередніх періодів, за замовчуванням ATR забирає останні 14 періодів для розрахунку, оскільки його розробник Дж. Веллес Вайлдер, молодший прийняв це число як його основне посилання; тому майже всі платформи за замовчуванням мають 14 періодів. Однак цей номер можна змінити в розділі налаштувань.

Формула ATR описана нижче:

Поточний ATR = ((Попередній ATR x 13) + Поточна TR) / 14

Що вважається хорошим рівнем ATR?

Хороший період розрахунку для індикатора ATR становить 14 періодів, оскільки за замовчуванням це число використовується більшістю торгових платформ. Отже, велика кількість роздрібних і інституційних трейдерів, ймовірно, вважає цей рівень головним довідковим.

Важливо завжди пам’ятати про 14-періодний ATR відповідних часових періодів, як-от 4 год, щодня, щотижня та щомісяця, оскільки очі багатьох учасників ринку знаходяться на цих рівнях.

Навіщо використовувати ATR як стоп-лос?

ATR зазвичай використовується як система стоп-лосу трейлінгу, оскільки дає змогу використовувати волатильність як засіб захисту поточних позицій на ринку. Крім того, це допомагає утримувати угоди протягом довшого часу та отримувати максимум від трендових ринків.

Трейлінг-стоп слід переміщувати лише на користь поточної позиції та ніколи проти неї. Trailing SL призначений для обмеження ризиків і блокування прибутку, не приносячи занадто багато прибутку.

Наступний 15-хвилинний графік Bitcoin — це хороший приклад використання ATR для стекінгу втрат.

Після того, як ціна спричинила короткий вхід на розрив ведмежого прапора та ринок рухається на нашу користь, ви повинні проєктувати рівень стоп-лосу трейлінгу. Він розраховується на основі суми поточної ціни закриття та одного разу* поточної ATR:

*Примітка. Кількість разів, коли ви можете додати або відняти ATR, залежить від стилю торгівлі. Зазвичай найпоширенішими факторами є 1–3 ATR.

У цьому конкретному прикладі рівень стоп-лосу трейлінгу визначається індикатором, який автоматично проектує рівень для нас (червона лінія). Таким чином, робота трейдера полягає в переміщенні ордера стоп-лос на основі цього посилання.

Зверніть увагу, як ця система трейлінгу забезпечила коротку угоду? Він надає достатньо місця, щоб позиція зайняла місце та отримала максимум від руху спаду до того, як відбудеться реверсія.

Використання ATR для встановлення цільового прибутку

Основна перевага розміщення цілей за допомогою ATR полягає в тому, що він дає підказку про обґрунтовані цілі ціни на основі базової волатильності.

Індикатор ATR дає справедливе наближення можливого діапазону на наступний день. Але щоб точно налаштувати виходи, нам потрібно більше, ніж індикатор ATR. Встановлення цільових цін за допомогою індикатора ATR слід виконувати разом із ринковою структурою, такою як рівні підтримки та опору, попередні високі/низькі точки гойдання, середнє рухоме значення, тощо.

Наступний щоденний графік BTCUSD з щотижневим ATR (14) (червона лінія) є чудовим прикладом того, як визначити цілі. 

Наприклад, подивіться, як після того, як ціна досягла подвійного низу, основними двома мішенями були рівень опору A та B. Однак той, хто мав більше шансів досягнути, був зоною A, оскільки саме там розташований 

, подивіться, як негайно торкається ціни в цій області, яку він знизився.

Коли ми знаходимося на сильному торговому ринку, ми можемо використовувати кілька ATR як місце для отримання прибутку. Ринки, що втечуть, відомі перевищенням цільового значення ATR.

Отже, наприклад, якщо поточний щоденний ATR Bitcoin становить $200, тоді ви можете розмістити цільовий прибуток у 2 або 3 рази вище вартості ATR. Це буде цільовий прибуток у $400 або $600.

Нижче наведено найкращі приклади використання ATR для встановлення цілей прибутку.

Використання середнього справжнього діапазону для спотового помилкового розподілу

Іншим використанням індикатора ATR є виявлення фальшивих або фальшивих проривів.

Спотувати фальшиві прориви складно.

Хибний прорив зазвичай відбувається, коли ціна тимчасово ламається вище (нижче) ключової схеми консолідації, підтримки або рівня опору, попередньої висоти гойдання або низької, але негайно змінює напрямок.

У більшості випадків ви можете визначити, чи є розподіл реальним, чи ні, лише після факту. Але це не використовується для трейдерів. Уявіть, що ви вже пропустили човен, тож у чому полягає сенс триматися на рейках для рук? Простим способом вирішення цієї проблеми є використання середнього справжнього діапазону, який є провідним показником.

Правило номер один з фальшивих торгових проривів полягає в тому, щоб шукати сигнал розбіжності між індикатором ATR та дією ціни. Іншими словами, якщо між індикатором ATR і ціновою дією є розбіжності, ми потенційно маємо справу з фальшивим проривом.

Наприклад, якщо розподіл нижче рівня підтримки не супроводжується зростанням ATR, він часто показує 

Як правило, фальшиві прориви зазвичай виникають, коли вартість ATR низька.

На завершення, щоб виявити помилковий прорив за допомогою індикатора ATR, просто шукайте ці підказки:

Приклад справи: ATR у криптоторгівлі

У багатьох випадках найкращий спосіб зрозуміти концепцію — це на практичному прикладі. У цьому випадку ми використовуватимемо 15-хвилинний графік Bitcoin, щоб показати, як можна здійснювати та керувати контрактом.

Запис ґрунтується на рухомій системі середнього значення (можна використовувати будь-який технічний аналіз). Тут тривалий вхід спрацьовує, коли середньошвидке (10 SMA) перетнуло середньострокове значення (20 SMA) догори. Початковий ризик був нижчим за останній низький рівень гойдингу (див. графік).

Після того, як позиція зайде на нашу користь, трейлінг-стоп повинен базуватися на середньому справжньому діапазоні, який є зеленою лінією. Отже, коли ціна зростає, лінія ATR також зростає. Трейлінг-стоп завжди слід переміщувати на користь угоди, доки не спрацьовує SL.

ATR — це потужний індикатор, який дає змогу вивести торгову ефективність на новий рівень. Однак його основне обмеження полягає в тому, що саме по собі він надає лише інформацію. Але не корисно отримувати точні сигнали входу. Його завжди потрібно аналізувати разом із торговою стратегією, щоб отримати максимум від індикатора. Іншими словами, ATR завжди залежить від торгової стратегії або торгової системи.

Отже, ATR може бути потужним інструментом у вашому торговому арсеналі, щоб отримати максимум від нестабільних ринків. Наприкінці дня прогнозний характер індикатора ATR може надати нам точні параметри управління ризиками, а також обґрунтовані цілі ціни.

Що таке середній справжній діапазон (ATR) і як ним користуватися для торгівлі?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг