Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Справжній індекс сили (TSI) часто затьмарюється шляхом переміщення середньої дивергенції конвергенції (MACD) та індексу сили відносного значення (RSI). Але правда говорить, що TSI може бути неймовірно надійним засобом визначення сили та напрямку тренду. Трейдерам корисно ініціювати нові позиції або визначати, коли вже існує тренд, щоб закрити позиції. Загалом, індикатор TSI можна використовувати на всіх графіках часових рамок і особливо корисний у криптовалюті, оскільки тенденції можуть тривати довго.
У цьому посібнику ви покроково дізнаєтеся, як застосувати індикатор TSI та інтерпретувати торгові сигнали на основі рівнів надмірної купівлі та надмірної торгівлі та кросоверів.
Справжній індекс сили (TSI) — це осцилятор імпульсної сили, який використовується для технічного аналізу для визначення сили та імпульсу тенденції ринку. TSI допомагає визначити, чи змінюється ринок, а також визначити, чи відбувається купівля або перепродаж ринку.
При правильній інтерпретації трейдер може ініціювати нові позиції в напрямку нової тенденції або вийти зі старого тренду, при цьому висхідно до прибутку.
Без справжнього індексу сили криптотрейдери можуть утримувати занадто високі тенденції, що може призвести до непотрібного виведення коштів або повністю пропустити нову тенденцію.
Існує кілька різних способів тлумачення значення індикатора дійсного індексу сили. У технічному аналізі трейдери можуть використовувати його для визначення напрямку тенденції ринку. Крім того, індикатор TSI можна використовувати для вимірювання сили тренду. Нарешті, вона може подавати сигнали неминучого обороту, який може розвинутися.
Якщо сигнали інтерпретуються правильно, трейдери можуть використовувати індикатор TSI для введення нових криптовалютних позицій або виходу з поточних.
Щоб краще зрозуміти, як зчитати індикатор, важливо отримати інформацію про те, як працює індикатор. Але не хвилюйтеся — ми зробимо математику мінімальною. Сама формула відносно проста:
Індекс справжньої сили = 100 × (Подвійний згладжений ПК / Подвійний згладжений абсолютний ПК)
Базова формула TSI обчислює зміну ціни з поточної свічки відносно попередньої свічки, також відомої як зміна ціни (PC). Якщо сьогоднішнє закриття більше за вчорашнє, то зміна буде позитивним числом. І навпаки, зміна ціни буде негативною, якщо сьогоднішнє закриття буде меншим за вчорашнє закриття.
Зміна ціни записується для кожного періоду свічки, створюючи серію цифр. Потім до цієї числової серії застосовується експоненціальне рухоме середнє за 25 періодів, створюючи нову серію. Після цього застосовується експоненціальне рухоме середнє за 13 періодів, що створює ще одну серію чисел — серію подвійної згладженої зміни ціни.
Нарешті, створюється ще одна серія з використанням абсолютних значень зміни ціни, яка проходить той самий процес подвійного згладжування з використанням EMA у 25 періодах, а потім ще один EMA у 13 періодах. Ця додаткова серія стає подвійно згладженою абсолютною серією зміни ціни.
Формула створює співвідношення зміни ціни з подвійним згладжуванням до зміни подвійної згладженої абсолютної ціни. Тому індикатор буде зв’язаний між −100 та +100.
Справжній індекс сили може бути позитивним або негативним значенням, а індикатор коливається навколо нульової лінії.
Ця нульова лінія також називається центральною лінією, що важливо визначити напрямок тенденції. У результаті багато трейдерів зосередяться на осьовій лінії індексу справжньої сили, щоб змінити напрямок торгівлі.
У жовтні 2020 року TSI Bitcoin перетнула центральну лінію, що свідчить про те, що індикатор став позитивним і розвиває висхід. У сильних трендах індикатор залишатиметься на одній стороні осьової лінії протягом тривалого часу. Щойно індикатор зламається нижче центральної лінії, він створює сигнал продажу.
Як тільки справжній індекс сили опуститься й тримається нижче центральної лінії, індикатор свідчить про те, що ринок перейшов на спад. Після зниження ринок, швидше за все, продовжить знижуватися, якщо TSI буде нижче за нуль.
Справжній індекс сили — це обмежений індикатор зі значеннями від −100 до +100. Через характер його розрахунку індикатор неодмінно досягає високих і низьких частин цього діапазону. Однак є випадки, коли індикатор може досягати надзвичайно високих рівнів і вважається надмірно низьким або наднизьким рівнем і вважається надмірним продажем.
Наприклад, якщо індикатор досягає надзвичайно високих рівнів, то кожна нова свічка зазнає значного позитивного зростання порівняно з попередньою свічкою. Отже, якщо TSI починає знижуватися, розмір збільшення зменшується.
Трейдер може використовувати TSI, що знижується, з надвисоких показників як сигнал продажу або зі зростанням TSI з наднизьких показників як сигнал купівлі.
На графіку Bitcoin за 4 години індикатор TSI падає нижче −25, щоб сигналізувати, що ринок перебуває в умовах надмірної торгівлі. Після того, як TSI підніметься вище −25, трейдер може інтерпретувати цю поведінку як частину бичачої моделі.
Приблизно через тиждень індикатор TSI перемістився вище +25 у стан надмірної купівлі. Коли індикатор хрещується нижче +25, трейдер отримує попередження про втрату імпульсного положення й може реагувати відповідним чином.
Індикатор TSI дуже добре сповіщає трейдерів про напрямок і силу тренду. TSI також може генерувати сигнали, допомагаючи трейдерам входити та виходити з позицій.
TSI вказує на розмір останніх змін ціни. Коли лінія TSI зростає і зростає, це свідчить про те, що тренд рухається вище. Трейдери можуть використовувати лінію TSI та її позицію на графіку, щоб сигналізувати про потенційні зміни на ринку.
Одним поширеним трейдером інструментів є лінія сигналу. Лінія сигналу по суті виходить за межі середнього індексу справжньої сили.
Коли відбувається хрестик сигнальної лінії (лінія TSI перетинає лінію сигналу), у напрямку хрестика створюється сигнал.
На графіку вище, коли блакитна лінія TSI перетинається нижче червоної лінії сигналу, генерується сигнал ведмежого продажу. З іншого боку, коли лінія TSI перетинає червону лінію сигналу, створюється бичачий сигнал купівлі.
Використання сигнальних ліній має переваги, як-от визначення того, коли сила та імпульс тренду сповільнюються.
TSI також може генерувати сигнали купівлі та продажу на основі перетину центральної лінії. Хрестик під центральною лінією створює сигнал продажу, тоді як хрестик над нульовою лінією є сигналом купівлі.
Крім того, хрестик під показником надмірної купівлі, як +25, генерує сигнал продажу. Аналогічно, хрестик над над проданим показником −25 створює сигнал купівлі.
Одним із найефективніших інструментів індикатора TSI є кросовери осьових ліній. Трейдери можуть розробити стратегію навколо цієї сили, провівши мультичасовий аналіз (MTFA).
По-перше, на денному графіку визначте напрямок тренду. Простий аналіз цінової дії або аналіз центральної лінії TSI допоможе визначити напрямок денної тенденції.
Потім прокрутіть вниз до меншого графіка часових рамок, наприклад 2 години або 4 години, щоб дочекатися сигналів купівлі та продажу. Коли щоденний тренд зростає, шукайте хрестик по осьовій лінії як сигнал купівлі. Коли щоденний тренд знизиться, шукайте TSI, щоб перейти нижче за осьову лінію, щоб отримати сигнал про продаж. Якщо у вас виникають суперечливі сигнали з графіків за день і день, відкладіться, оскільки дійсність сигналу не може бути підтверджена.
На графіку Bitcoin вище TSI залишається вище за осьову лінію, сигналізуючи про бичачу тенденцію з жовтня 2020 р. по квітень 2021 р.
При збільшенні до 4-годинної таблиці цін ми використовуємо для показів кросовери сигнальної лінії осьової лінії. Оскільки напрямок добової тенденції зростає з жовтня 2020 року по квітень 2021 року, ми відфільтровуємо сигнали, лише шукаючи можливості для купівлі. Коли генерується сигнал про продаж, довга угода закривається, і ініціювання короткої угоди про продаж ігнорується.
Незважаючи на те, що що щоденний тренд зростає, як ми спостерігали за період з жовтня 2020 року по квітень 2021 року, трейдер перебуватиме лише в довгій позиції. Незважаючи на те, що що щоденний тренд знижується, як показує графік після квітня 2021 року, трейдер буде лише на коротких позиціях з продажу, ігноруючи всі довгі сигнали.
Ця стратегія дещо схожа на першу стратегію, але дає трейдеру можливість отримати ранній вхід у тренд. Ризик для цієї стратегії полягає в тому, що тренд може не розвинутися, і в цьому випадку позиція більш схильна до припинення роботи як програшної угоди.
По-перше, визначте напрямок денної тенденції, як ми проілюстрували в першій стратегії вище. Така ж концепція застосовується, коли ми фільтруємо наші торгові сигнали в напрямку щоденної тенденції, ігноруючи укладання угод, які діють проти неї.
Торговий сигнал створюється, коли індикатор TSI хрещується нижче рівня надмірної купівлі +25 або вище показника перепроданого −25.
На графіку Bitcoin за 4 години давайте зосередимося на періоді з квітня по червень 2021 року. Саме протягом цього часу Bitcoin підтримує коригування ціни більш як на 50%. Індикатор TSI на щоденному графіку вказує на ведмежу осьову лінію хрестику 21 квітня.
Там трейдер знизиться до графіка в день і шукатиме лише короткі позиції на продаж. У червні створюються два сигнали, а перший — у квітні, а другий — у червні. У трейдера залишається вільний простір у Bitcoin.
Багато стратегій на ринку спрямовані на те, щоб виявити, що «ідеальний вхід». Однак багато стратегій не обговорюють занадто докладно, як знайти хороший вихід.
Якщо ви вважаєте, що ваша стратегія виходу може бути вдосконалена, розгляньте можливість використання трендових ліній на справжньому індексі сили, щоб допомогти вам.
Вищенаведений приклад — графік цін Ethereum за 1 годину. Якщо трейдер зайде на позицію наприкінці травня, що триватиме довго з трейлінговими стоп-лосами, він може використовувати індикатор TSI, щоб допомогти йому визначити, коли закінчиться тренд.
На графіку вище проведіть лінію тренду, що з’єднує загальні низькі точки TSI.
Коли індикатор TSI розриває лінію тренду, у нас є сигнал, який свідчить про те, що попередня тренд закінчився, і настав час вийти з позиції.
Багато пакетів графіків дозволяють трейдерам налаштовувати оповіщення на основі певних показників, які надають індикатори. Налаштування попередження про те, коли TSI розриває лінію тренду, — це один зі способів інформувати, не дивіться на графік протягом усього дня.
Як бачите, індикатор TSI має багато переваг як інструмент для торгівлі. Він відмінно визначає силу тренду. Отже, доповнення індикатора TSI до технічного індикатора Індексу відносної сили (RSI) може бути потужним способом підтвердити розбіжності між ціною та імпульсом.
У травні 2021 року Ethereum демонструє тренд монстрів. У період з 4 по 12 травня на TSI з’являються розбіжності в ціні. Ці розбіжності також підтверджуються RSI.
Це підказує, що ризик повернення ціни високий. Протягом наступних кількох днів ціна Ethereum падає на 60%.
Хоча індикатор справжнього індексу сили є ефективним мультиінструментом для торгівлі, він має обмеження.
По-перше, індикатор обчислюється за зміною ціни зі свічки на свічку. Отже, індикатор є деривативом ціни та може точно відображати, що робить основна ціна. Тому не приймайте сигнали за номінальною вартістю. Зважте їх у контексті більшого тренду.
Крім того, якщо TSI використовується на коротших графіках часових рамок, зазвичай виникають більш помилкові сигнали.
TSI може бути ефективним для збільшення сили та імпульсу тренду, але часто може генерувати помилкові торгові сигнали. При використанні сигнальної лінії на TSI схильність до помилкових сигналів зростає.
Одним зі способів зменшити кількість помилкових сигналів є включення індикатора в графіки погодинної або добової ціни.
TSI — це показник ефективного руху, який допомагає трейдерам визначати напрямок тренду, силу та імпульс. Він має свої обмеження та може бути сприйнятливим до помилкових сигналів. Однак, якщо трейдер використовує його належним чином, він може допомогти трейдерам визначити позитивну та негативну територію активу та потенційні точки перегину, де можна ініціювати або закривати позиції. Крім того, поєднання індикаторів TSI та RSI може бути потужним інструментом для підтвердження розбіжностей між ціною та імпульсом.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.