Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Ринок криптовалюти має дуже спекулятивний характер, що зазвичай призводить до підвищеного рівня волатильності. Для компенсації інвесторам потрібно використовувати технічні індикатори, які пристосовуються до волатильності криптовалют. Одним із таких індикаторів є експоненціальне рухоме середнє (EMA), призначене для зменшення впливу волатильності ціни.
Серед технічних індикаторів середнє значення (MA) є одним із найпоширеніших інструментів, які вказують на загальний напрямок тренду. Експоненціальне рухоме середнє зосереджене на останніх даних про ціну, що важливо для торгівлі в нестабільному криптовалютному середовищі. У цій статті ми обговоримо, як EMA використовується в торгівлі криптовалютою, і розглянемо різні способи використання EMA разом із практичними прикладами торгівлі.
Експоненціальне рухоме середнє значення — це технічний індикатор, який дає більшу вагу нещодавнім цінам у своєму розрахунку. У результаті EMA швидше реагує на останні зміни цін порівняно з простим рухомим середнім (SMA), що має більшу затримку.
Основна мета EMA — згладити ціну та усунути короткострокові коливання ціни.
Більшість інвесторів зосереджуються на SMA, що показує середню ціну певної кількості свічок. Якщо поточна ціна рухається вище середнього значення, бики сильніші за ведмежих. З іншого боку, зміна напрямку може вказувати на зміну тренду. Однак EMA надає більше ваги поточним даним, оскільки його формула точніше відповідає ціні.
Математична формула розрахунку EMA ґрунтується на її попередніх значеннях. Тому всі дані про ціну залишаються актуальними, щоб останні дані мали більший вплив, ніж старі дані про ціну.
EMA = Y + [K × (X − Y)]
Де:
X = Поточна ціна
Y = EMA за попередній період (SMA використовується для розрахунку першого періоду)
K = константа експоненціального розгладжування (це дає відповідну вагу останнім цінам, використовуючи вказаний період у MA)
EMA уточнює цінову дію для трейдерів, зменшуючи затримку в графіку цін. У результаті він згладжує ціну та робить тренд надійнішим і точнішим, ніж у традиційному рухомому середньому. Однак його підвищена чутливість до цін іноді може заплутати трейдерів. Тому ідеальним підходом є використання інших технічних індикаторів на додаток до EMA для визначення найточнішої точки купівлі.
Як і з усіма технічними показниками, рухомі середні значення не можуть бути найкращим рішенням для торгівлі криптовалютами. Тому інвестори повинні зрозуміти сильні та слабкі сторони цих індикаторів, перш ніж використовувати їх для ухвалення торгових рішень.
EMA працює як інші рухомі середні показники, де основна мета — визначити ринкову тенденцію. Якщо криптоактив знаходиться в межах висхідного рівня, ціна буде вищою за EMA. Для ведмежої тенденції ціна повинна залишатися нижчою за EMA. З іншого боку, протипоказання EMA представлятимуть зміну в тренді, як показано на зображенні нижче.
На зображенні вище показано три фази тренду, які можна легко знайти за допомогою EMA:
У торгівлі криптовалютою інвестори повинні знайти стабільну ціну вище EMA, щоб відкрити позицію купівлі. Крім того, трейдер тренду повинен зрозуміти, як оцінити силу тренду.
На основі вартості EMA ми можемо визначити ринкову тенденцію таким чином:
Тривалі трейдери та HODLers повинні використовувати EMA протягом 50–200 днів для визначення напрямку довгострокової ціни в торгівлі криптовалютою. З іншого боку, короткострокова тенденція підходить для відкриття угод. Однак період EMA залежить від вибору та гнучкості трейдера. На щастя, це можна легко налаштувати відповідно до вашого торгового плану.
Є багато способів торгувати криптовалютами за допомогою EMA. Однак професійні трейдери люблять зберігати систему простою, використовуючи її там, де прибутковість висока.
Торгівля трендами — це основний спосіб визначити, де більшість учасників ринку найзручніше володіти активом за поточною ціною. У цьому методі комбінація EMA та SMA має більші коефіцієнти ймовірності.
Наприклад, ми можемо використовувати SMA на 200 для довгострокових трендів і EMA на 50 для короткострокових трендів. Тому криптоінвестори повинні купувати, щойно ціна перевищить як SMA на 200, так і 50 EMA.
Згідно з наведеною вище схемою BTC/USD довгострокова тенденція є бурхливою, оскільки ціна перевищує 200 SMA. Пізніше ціна рухається вище 50 EMA, тоді як 50 EMA вище 200 SMA. Отже, бичачий тренд вище обох рівнів MA є дуже сильним, і будь-яка точка купівлі має більшу можливість досягти цільового рівня.
Іншим підходом є використання EMA як динамічної підтримки або рівня опору. Одним із найбільших недоліків статичного S/R є те, що він залишається фіксованим на певному рівні. З іншого боку, динамічні рівні S/R рухаються з ціною та можуть негайно реагувати. Отже, цей метод підходить для пошуку короткострокових точок повернення в напрямку тенденції.
Вищезазначений графік BTC/USD демонструє, як EMA працює як динамічна підтримка. Купівля криптоактиву на динамічному рівні підтримки має кращий коефіцієнт ризику й винагороди. Переміщувані середні значення за 50 і 200 днів можна використовувати для виявлення динамічних зон підтримки та опору, з яких ціни з більшою ймовірністю відреагують.
Коли одне рухоме середнє рухається над іншим, це створює вигідну можливість для торгівлі. Одна з найефективніших стратегій кросовера відома як «золотий хрест». Коли 50 EMA рухається над 200 SMA, це вказує на те, що короткострокові бики стають агресивнішими, тоді як довгострокові трейдери все ще булярні.
Наведений вище приклад показує, як золотистий хрест вказує на підвищену знущання ціни BTC/USD. Це стосується будь-якого часового інтервалу від однієї хвилини до одного тижня.
Торгівля криптовалютою відрізняється від традиційних фінансових інструментів, оскільки великі різкі перепади та падіння ціни дуже поширені для криптовалюти. Тому трейдери не завжди впевнені, коли йдеться про вибір потрібного MA. Крім того, довгострокові HODLers і трейдери протягом дня залишаються активними в торгівлі криптовалютою, що викликає питання про те, чи варто їм використовувати EMA або SMA.
SMA використовує середню ціну останньої кількості свічок без урахування недавньої зміни ціни. Тому SMA добре працює з більшою кількістю свічок. У результаті довгострокові трейдери та HODLers можуть використовувати SMA для визначення ширшого ринкового контексту. Наприклад, 200 SMA дає точніші ознаки довгострокової тенденції, ніж 200 EMA.
Графік BTC/USD вище показує, що 200 EMA ближче до ціни, ніж 200 SMA 200, оскільки EMA зосереджується на останніх змінах цін, які не є необхідними для довгострокових трейдерів.
З іншого боку, навіть якщо трейдери знають, де рухається довгострокова тенденція, важливо зіставити її з короткостроковою тенденцією. Не рекомендується купувати криптовалютний актив лише на основі його ціни вище 200 SMA. Крім того, трейдери протягом дня не турбують, де рухається довгострокова тенденція, або вони просто торгують частиною ширшого ринкового тренду.
Тому EMA з нижчими значеннями, як-от 20, 30, 50 або 100, добре працюють для пошуку короткострокового ринкового тренду. Оптимальний успіх у торгівлі EMA залежить від того, як трейдер використовує SMA і EMA разом, щоб знайти найточнішу тенденцію.
Вищенаведена схема BTC/USD показує, як ціна зростає як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі, визначеній 20 EMA та 200 SMA.
У фінансовій торгівлі інвестори повинні передбачити рух ціни, оскільки ніхто не знає, куди він прямує. Використовуючи кілька інструментів, інвестори можуть збільшити ймовірність успішних угод. Тому EMA потрібно поєднувати з іншими індикаторами. Нижче наведено деякі з цих можливих пар.
Індекс ефективності (RSI) — це важливий технічний осцилятор, який вказує на позиції з надмірною купівлею та надмірною купівлею. Ціна індикатора RSI відображається в окремому вікні та рухається з рівня від 0 до 100.
Коли індикатор RSI починає підніматися вище за 30, це значним показником того, що ринок може ініціювати бичачу тенденцію. Пізніше може з’явитися потенційна можливість купівлі, коли ціна піднімається з динамічної 20 EMA, тоді як індикатор RSI все ще буде бурхливим.
Вищезгаданий графік BTC/USD показує, що ціна BTC/USD стикається зі статичною підтримкою на рівні $40 684 і рухається вище 20 EMA з сильним бичачим закриттям H4. Тим часом RSI змінюється і перевищив 50. У результаті ціна зростає до $68 000, що свідчить про сильний бичачий тренд.
ADX, або середній індекс напрямку, — це ще один показник імпульсної зміни, який допомагає трейдерам визначити силу тренду. ADX залишається в окремому вікні та рухається від 0 до 100 і навіть далі. Для торгівлі криптовалютою інвестори повинні уважно стежити за рівнем ADX, відкриваючи позицію купівлі.
Перш ніж відкривати купівельну угоду за допомогою EMA та ADX, обов’язково виконайте такі дії й умови:
На графіку BTC/USD показано, як ціна Bitcoin піднімається з горизонтального рівня підтримки $50 382,35 і закривається за допомогою бичачої свічки вище динамічного 20 EMA. Тим часом ADX перевищує 20, що свідчить про те, що актуальний бичачий тренд є сильним.
Підсумовуючи, використання EMA для визначення заявок може бути прибутковим, якщо трейдери об’єднують його з іншими торговими інструментами. EMA залишається популярним серед трейдерів, тому що він ставить більше ваги на останні дані про ціну, відкладаючи менше, ніж інші технічні індикатори. Подібно до всіх рухомих середніх значень, EMA працює найкраще в умовах сильної тенденції на ринку.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.