Індекс товарного каналу: застосування імпульсу індикатора CCI до криптовалюти

Купівля та продаж криптовалют у складному, нестабільному середовищі стає простішим у використанні технічних індикаторів. Ці індикатори можуть допомогти криптотрейдерам ухвалювати кращі торгові рішення, оскільки вони дають об’єктивне уявлення про базову монету.

Секрет використання індикаторів для розуміння руху цін полягає в тому, щоб зробити його простим. Одним із ефективних інструментів для використання є індикатор індексу торгового каналу, який дає змогу бачити, що робить ціна. Це один із прибуткових індикаторів на основі руху, який показує потенційні точки повернення цін, зокрема силу тренду. 

Укладання угод за допомогою індикатора CCI вимагає розуміння того, як він працює, а також практичних знань про торгівлю. Ми пояснимо, як працює індикатор CCI на ринку криптовалюти, і як побудувати прибуткову торгову стратегію шляхом поєднання осцилятора CCI з іншими показниками. 

Що таке індикатор індексу каналу товару? 

Індикатор CCI — це аналітичний інструмент, який використовується для пошуку можливих рівнів надмірної торгівлі та надмірної купівлі торгового інструменту. Крім того, інвестори можуть використовувати його для пошуку сили тренду, щоб знайти потенційні можливості для купівлі та продажу.

Індикатор CCI був розроблений технічним аналітиком Дональдом Ламбертом у 1980 році. Він мав на меті знайти середню ціну за певний час. Під час створення цього індикатора Lambert розглядав можливість його використання на товарному ринку. Його використання все ще застосовується до сучасної торгівлі криптовалютою.

Значення індикатора CCI вище, коли ціна перевищує середнє значення протягом певного часу. У результаті ринкова тенденція вважається сильнішою. З іншого боку, якщо CCI нижче, а ціна нижче середнього рівня, ми можемо вважати поточну тенденцію слабкою.

Давайте подивимося, як сильні та слабкі сторони тенденції вказані на графіку ціни нижче:

Індикатор CCI враховує кілька елементів у своєму методі розрахунку. Для CCI за 20 періодів спосіб розрахунку є таким:

• Типова ціна (TP) = (високий + низький + закритий) ÷ 3 
• CCI = (типова ціна − 20-місячне просте рухоме середнє, або SMA, TP) ÷ (0,015 × середнє відхилення)

У цьому розрахунку значення 0,015 є постійною, визначеною творцем цього інструмента. Використання цього постійного значення підтримує коливання більшості значень CCI в діапазоні від +100 до −100.

SMA обчислюється шляхом додавання разом попередніх 20 типових цін і ділення на 20.

Індикатор CCI: Сильні та слабкі сторони

Зрештою, успіх технічного аналізу залежить від того, як трейдер використовує наявні інструменти. 

Індикатор CCI: Сильні сторони

• Індикатор CCI дає змогу зрозуміти імпульс ринку.
• Він також працює як інструмент для підтвердження змін у тренді.
• Індикатор CCI легко поєднувати з іншими технічними індикаторами для точного налаштування торгових рішень.
• Він формує розбіжності, які допомагають трейдерам знаходити точки реверсії.

Індикатор CCI: Слабкість

• Оскільки індикатор CCI є незв’язаним осцилятором, рівень надмірної купівлі та надмірної торгівлі потребує додаткового підтвердження.
• Трейдерам не слід купувати або продавати криптоактив лише на основі сигналів, наданих CCI.
• Неможливо визначити рівень недійсності угоди за допомогою індикатора CCI.
• Індикатор CCI може не працювати належним чином під час обвалу ринку.

Як торгувати з індикатором CCI

Основним способом торгівлі за допомогою індикатора CCI є пошук завищених і застарілих зон на ринку, що зв’язаний із діапазоном, щоб відкрити позицію купівлі з низькою й продавати з високою.

Продовження торгівлі трендом CCI

В ідеалі ціна має більшу ймовірність зниження під час сценаріїв заборгованого ринку. З іншого боку, у окупному стані зростання ціни дуже ймовірне. У цьому випадку трейдери можуть зайняти довгі позиції, коли індикатор CCI перевищує 100. Так само вони можуть закрити наявні позиції купівлі, якщо рівень CCI зміниться на 200, надзвичайно бичачу позицію.

На графіку BTC/USD показано, як бичачий тренд стає сильнішим, коли індикатор CCI рухається вище за 100. Пізніше бичачий тренд триває більше місяця та повертається, коли рівень CCI досягає крайньої 200.

Діапазон торгівлі CCI

На ринку, що прив’язаний до діапазону, рівень індикатора CCI 100 вважається зоною з надмірною купівлею, а −100 вказує на тверду зону з надмірною купівлею. Тому трейдери повинні позначити верхню й нижню межі діапазону та знайти рівень CCI у цій області, щоб знайти можливості для торгівлі.

На зображенні вище показано, як діють надмірно закуплені та продані покази на ринку, пов’язаному з діапазоном. Якщо трейдери можуть використовувати рівні CCI, щоб скористатися перевагами основної ринкової тенденції, це з більшою ймовірністю призведе до прибутку.

Дивергентна торгівля CCI

Ціна торгового інструменту рухається як зигзаг, з утворенням висоти гойдання та зниження гойдингу. Показники класу імпульсів зазвичай відповідають цим рівням гойдання, але у випадку дивергенції інвестори можуть знайти, що ціна рухається в одному напрямку, а індикатор — в іншому. Це значна ознака зниження ціни, коли інвестори можуть легко відкривати угоди купівлі або продажу, використовуючи дивергенцію CCI.

На графіку BTC/USDT протягом дня показано ціну, яка робить новий низький рівень, що свідчить про ведмежий тиск. Тим часом індикатор CCI не створює нового низького рівня, а натомість утворює більш високий низький рівень. У результаті ціна зростає з цього гойдання, що вказує на зміну тренду.

CCI порівняно з іншими коливальними індикаторами

Під час технічного аналізу трейдерам потрібно мати широкі знання про те, як працюють деякі високорівневі індикатори, щоб знайти найкращий. Індикатор CCI може бути прибутковим для торгівлі криптовалютою, але це не означає, що всі трейдери повинні почати використовувати його прямо зараз. Головна мета — створити хорошу торгову стратегію, і для цього обов’язковим є базове знання всіх високорівневих індикаторів.

CCI порівняно з RSI

Індекс відносної сили (RSI) — це середня ціна з підвищенням і спадом за певний час, зазвичай 14 днів. Цей індикатор відображається в окремому вікні та рухається від 0 до 100, де рівень вище 70 завищений, а рівень нижче 30 завищено продається.

Як CCI, так і RSI є осциляторами імпульсної зміни, і вони можуть створювати булярні та ведмежні розбіжності, які виникають, коли нові піки та долини в графіках цін рухаються в різних напрямках від показників. Ці розбіжності показують сильні сигнали зворотного тренду, в яких RSI надійніший, ніж індикатор CCI, через його ефективність і простоту.

CCI порівняно зі стохастичним осцилятором

Стохастичний осцилятор є ще одним показником від класу імпульсної зміни, який порівнює конкретне закриття торгового активу за певний період. Це індикатор зв’язку діапазону, який рухається від 0 до 100. Будь-який показник понад 80 вважається надмірною заборгованістю, і менше ніж 20 перепроданих Стохастичний осцилятор може сигналізувати про реверсивність, утворюючи розбіжність з ціною. Найвідомішою слабкістю цього індикатора є те, що він може створювати помилкові сигнали зворотнього руху під час сильної тенденції.

Як індикатор CCI, так і стохастичний осцилятор можуть генерувати бульові та ведмежні сигнали, при цьому CCI є більш чутливим до ціни. Тому трейдери з двома або більше підтвердженнями можуть отримати більш надійні сигнали від індикатора CCI.

CCI порівняно з MACD

MACD (або рухома середня розбіжність) — це динамічний індикатор, який рухається вертикально під нейтральною (нульовою) лінією. Вона включає експоненціальне рухоме середнє (EMA), яке відстежує останні зміни цін. MACD складніший за інші індикатори на основі руху та може створювати найточніші звичайні розбіжності. Крім того, трейдери можуть передбачити силу тренду, спостерігаючи за тим, як з’являються гістограми MACD вище чи нижче нейтральної лінії.

На зображенні вище відображається гістограма MACD, що рухається над нульовою лінією, поки CCI перевищує 100. У результаті ціна відчуває сильний бичачий тиск і піднімається вгору, створюючи новий вищий рівень.

Найкращі з’єднання індексу каналу товарів

У технічному аналізі використання двох або більше індикаторів є базовим способом знайти надійний напрямок цін. На жаль, індикатори певною мірою відкладаються та ґрунтуються на фіксованих розрахунках. Тому покладання на один індикатор означає перегляд графіка лише з одного боку. Успішні трейдери поєднують два або більше показників, що дає їм змогу бачити ціну принаймні з двох різних кутів.

CCI та відступ Fibonacci

Кількість фібонаків і індикатори CCI — це передові торгові інструменти, які багато досвідчених трейдерів додають у свої арсенали. Індикатор CCI показує умови надмірної купівлі та продажу з можливою точкою повернення ціни. З іншого боку, ретрекція фібонаки може вказувати на найкращу підходящу точку купівлі криптоактиву. Серед різних показників відстежень Fibonacci найбільш ефективні 38,2%, 50,0% і 61,8%. 

У цьому торговому способі інвестори приєднуються до тренду після завершення початкового гойдання. Після переходу на новий рівень ціна має наблизитися, і будь-яке бичаче відхилення від 38,2%, 50,0% або 61,8% вважається потенційним моментом купівлі. Тим часом індикатор CCI повинен залишатися в зоні продажу, працюючи як додаткове підтвердження для торгівлі купівлею.

Давайте подивимося, як відстрочення Fibonacci та індикатори CCI можуть працювати разом на ринку криптовалют:

Вищезазначений графік ADA/USD за 4 години протягом дня показує наявну бичачу трендову динаміку нижче рівня відступу Fibonacci 61,8% і формує бичачу реверсну свічку. Тим часом індикатор CCI залишається на рівні перепроданих, що вказує на бичаче повернення ціни.

CCI і OBV

Об’єм балансу (OBV) вимірює фази накопичення та розподілу тренду за допомогою руху об’єму та ціни. Якщо ціна закриття за поточний день перевищує попередню, обсяг за цей день додається до калькулятора OBV. З іншого боку, якщо поточна ціна закриття нижча за ціну закриття за останній день, обсяг вираховується з OBV.

Деякі ключові функції:

• Якщо OBV рухається вгору, ціна перебуває на етапі накопичення. Так само, якщо OBV рухається вниз, ціна перебуває на етапі розподілу.
• Якщо ціна падає, але обсяг зростає, це може призвести до бичачої дивергенції OBV. Це вказує на те, що сукупний обсяг зростає протягом попереднього дня, і ціна, ймовірно, змінить напрямок.

Розгляньмо, як купити криптоактив, що поєднує CCI і OBV:

• Знайдіть сценарій, коли ціна падає, і OBV зростає.
• Ціна утворює бичачий реверсний свічковий стилет після бичачого розходження.
• Індикатор CCI залишався в зоні перепродажу та перемістився вгору.

У наведеній вище таблиці 4-годинного робочого дня ETH/USD ціна стає новою низькою, але OBV є новою високою, що є сильною ознакою дивергенції. Після цього формується бичачий реверсний свічковий рисунок, а CCI залишається в зоні продажу. У результаті ціна зростає з імпульсним бичачим тиском і ініціює бичачу тенденцію.

CCI та параболічна СПР

Параболічний СПР — це індикатор, що слідує за трендом, який рухається з ціною в головному вікні. Він представлений як серія точок нижче або вище ціни, яка працює як динамічна підтримка або рівень опору. Цей індикатор підходить для пошуку найновіших зон повернення цін, що робить його ефективним для торгівлі протягом дня. 

Індикатор CCI та параболічна SAR добре працюють як для скальпінгу, так і для денної торгівлі, де інвестори повинні відповідати ринковому напрямку із загальною тенденцією. У цьому випадку інший індикатор, динамічна 20 EMA, ідеально доповнює цю стратегію. Якщо ціна рухається нижче 20 EMA, напрямок ринку буде ведмежим, а вище 20 EMA буде бичачим.

Давайте подивимося, як укласти купівельну угоду за допомогою індикатора CCI та параболічної SAR:

• Ціна зростає, коли ціна та параболічна SAR перевищують динамічну 20 EMA.
• Ціна падає нижче й утворює бичачу реверсну свічку з параболічного фактору SAR.
• Тим часом індикатор CCI залишається вище за 100, що свідчить про те, що наявна тенденція є сильною.

На зображенні вище показано, як ціна та параболічний «дот» виходять за межі динамічної 20 EMA. Торгівля купівлею дійсна на свічці закриття, де точка з’являється над EMA. Тим часом індикатор CCI перевищує 100, що є ознакою сильного тренду. Можливості бичачої позиції є дійсними, поки ціна залишається вищою за останній низький рівень гойдингу.

Підсумки

Індикатор індексу торгового каналу — це ефективний технічний інструмент для пошуку заборгованих і завищених областей на торговому графіку. Крім того, інвестори можуть використовувати його для пошуку ведмежих і недобросовісних розбіжностей, коли поточна тренд може втратити імпульс.

Однак, як і інші технічні індикатори, він має деякі недоліки. Вона виконує відносно погану роботу з пошуку найкращих і нижніх результатів тренду. Тому найкращим підходом є використання його як значимого інструменту продовження тренду, де торгові записи надходять після незначного виправлення. Крім того, рекомендується використовувати індикатор CCI разом з іншими аналітичними інструментами.