Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Двома основними гравцями на фінансових ринках є великі кити та невеликі роздрібні трейдери. Великі установи та кити — це установи, які зазвичай змінюють ціни ринку, тоді як малий роздрібний трейдер зазвичай не змінює. Тому малий роздрібний трейдер може отримати перевагу, якщо зможе побачити, куди течуть великі гроші.
Технічні індикатори, як-от спотова грошова система Chaikin, призначені для сповіщення трейдерів, коли ринок накопичується та зростає. У цій статті ми розглянемо, що таке CMF і як його прочитати, щоб ви могли побачити, куди течуть великі гроші.
Індикатор грошового потоку Чайкіна повідомляє трейдерам, якщо установи, кити й інвестори накопичують і купують криптовалюту або розповсюджують і продають ринок. По суті, CMF вказує на грошовий потік за криптовалютою.
На початку 1980-х років індикатор грошового потоку Чайкіна (CMF) створив фаховий аналітик Марк Чайкін, щоб оцінити силу тренду в поєднанні з обсягом, що стоїть за ним. CMF припускає, що не всі тенденції цін створюються однаково. Тенденція ціни зростає, але закриття щодня наближається до її низького рівня — це слабка тенденція порівняно з тенденцією до щоденного закриття біля максимумів.
Торговий обсяг також враховує силу тренду. Підвищення слабкого або уповільненого об’єму є ознакою спаду ослаблення. З іншого боку, сильний і зростаючий об’єм є здоровою ознакою сильного тренду.
CMF було розроблено для поєднання цих змінних з одним простим для читання індикатором, який друкується нижче цінового графіка та допомагає трейдерам визначати тиск купівлі та продажу на ринку.
CMF з’являється у вікні як лінійний або регіональний графік, окремо від цінового графіка криптовалюти, коливаючи від −100 до +100. Завдяки цьому діапазону він стає обмеженим осцилятором.
Багато пакетів графіків пропонують CMF із налаштуванням за замовчуванням 20. Однак краще значення за замовчуванням при використанні CMF для криптовалюти становить 21 або 28, оскільки багато інших ринків торгують лише п’ять днів на тиждень, і ці ринки містять приблизно чотиритижневий цикл 20 торгових днів. Це дає змогу індикатору зафіксувати повний цикл.
Криптовалютні угоди торгують 24 години на добу, сім днів на тиждень. Тому 20 торгових днів — менше трьох повних тижнів. Налаштування входу на 21 тиждень передбачає три повних тижні, а налаштування входу на 28 — повний чотиритижневий цикл.
Найважливішою точкою індикатора CMF є нульова лінія. Коли CMF перевищує нуль, тренд криптовалюти вважається вищим. Коли CMF нижче за нуль, тренд вважається нижчим за нижчу. Можуть бути випадки, коли ціна рухається вище, але в ослабленому об’ємі. У таких ситуаціях CMF друкує нижчі показники, попереджаючи трейдера про уповільнення руху.
Розрахунок грошового потоку Chaikin складається з трьох частин.
Перша частина включає зображення множника грошового потоку.
Потім знайдіть продукт множника грошового потоку вище та загальний обсяг за цей період.
Нарешті, додайте продукти вище за кількість періодів, установлених у індикаторі (рекомендовані 28 періодів), і розділіть результат на суму загального об’єму за 28 періодів.
У результаті CMF залежить від вартості множника грошового потоку. Це значення є позитивним, коли ціна закриття вище середньої точки діапазону, і негативним, якщо ціна закриття нижче середньої точки діапазону.
Якщо об’єм важкий, то цей множник ще далі від нульової лінії. Якщо об’єм легкий, ефект множника вимикається.
Як і будь-який індикатор, який ви застосовуєте до графіків, індикатор грошового потоку Chaikin має свої сильні та слабкі сторони. Ознайомившись з його плюсами та мінусами, ви можете обережно застосувати індикатор, щоб отримати максимальні результати.
CMF є амоментумінатором. Отже, це найприємніше, коли застосовується до ринків, що тренду, де це допомагає трейдерам криптовалюти визначати силу та напрямок тренду.
Як тільки тренд втрачає силу, ця втрата імпульсної сили з’являється в індикаторі як розбіжність, попереджаючи криптотрейдерів про потенційну зміну тренду.
Як і всі індикатори, CMF не завжди на 100% точний, і трейдер повинен пам’ятати про обмеження CMF. Наприклад, коли ринок не є трендовим, схильність помилкових сигналів різко зростає, особливо коли ціна нестабільна.
Це пов’язано з тим, що індикатор CMF використовує рухоме середнє значення ціни та обсягу. Середня рухома величина цих змінних зазвичай затримується та не реагує так швидко, як раптові зміни ринкових умов.
Індикатор CMF має два основні способи використання: для визначення напрямку тренду та сили тренду.
Визначити напрямок тренду досить просто. По-перше, нульова лінія — це бар’єр, що ділить тенденцію на спад. Коли індикатор CMF вище нуля, присутні тенденції ціни та об’єму, що свідчить про те, що тренд сильний або зростає.
Коли індикатор CMF нижче за нуль, тенденції ціни та об’єму означають ринок, що знижується.
У багатьох випадках індикатор CMF наводитиметься приблизно на нуль. Зазвичай це відбувається під час відкату в межах висхідного або висхідного тренду. Поворот до нульової лінії дає криптотрейдерам можливість зайти на нові позиції в напрямку тенденції.
У важливих точках розвороту у рамках більших тенденцій дивергенція з’являється за допомогою CMF. Розбіжність — це коли ціна рухається в одному напрямку, але індикатор CMF рухається в протилежному напрямку.
Наприклад, у таблиці Bitcoin, наведеній вище, зверніть увагу, що протягом березня та квітня 2021 року ціна Bitcoin продовжує зростати, а CMF створює ряд нижчих рівнів. Ці нижчі підвищення на CMF відбуваються через те, що ціна закриття повсякденних свічок не знаходиться у верхній частині діапазону дня.
Крім того, якщо обсяг угод у дні зростання відносно відключений або обсяг угод у дні спаду важкий, тоді частина об’єму CMF значно зважує свій обсяг.
Протилежне твердження вірне, коли ринок виправляється нижче. Коли ціна продовжує опускатися й досягати нижчих рівнів, шукайте CMF, щоб сформувати вищі низи як ознаку бичачої підтримки.
Протягом літа 2021 року Bitcoin швидко виправився, досягнувши найнижчої ціни закриття з 1 січня. Незважаючи на те, що коригування було агресивним, неможливість індикатора CMF слідувати за зниженням ціни була ознакою того, що відсотки за купівлю розвиваються для Bitcoin.
Після появи бичачої розбіжності Bitcoin продовжив подвоїти свою ціну протягом наступних кількох місяців.
Хоча схожість існує між грошовим потоком Чайкіна та коливальним апаратом Чайкіна, математика за кожним із індикаторів і те, як інтерпретувати сигнали, є зовсім різними.
Марк Чайкін створив обидва індикатори. Однак осцилятор працює подібно до зміни середньої дивергенції (MACD), оскільки він використовує два експоненціальні рухомі середні значення. Індикатор MACD обчислює імпульс шляхом порівняння експоненціальних рухомих середніх значень за 12 і 26 періодів.
Осцилятор Чайкіна (CO) використовує експоненціальні рухомі середні значення CMF за 3 періоди та 10 періодів, і, як вважається, перебуває в висхідному стані, коли індикатор вище нуля. Коли індикатор CO нижче нуля, діє низхідний тренд.
Деякі трейдери вважають за краще використовувати коливальний апарат Chaikin, оскільки він схильний швидше реагувати на реверсії на ринку.
Наприклад, на таблиці цін Ethereum вище зверніть увагу, як осцилятор Chaikin перетинає нульову лінію, перш ніж індикатор грошового потоку Chaikin. Це пов’язано з тим, що CO використовує експоненціальні рухомі середні значення, щоб зафіксувати імпульс ринку.
CMF корисний для визначення тенденцій і розбіжностей. Однак зробити її основною частиною торгової стратегії, що робить стратегію помилковою та вразливою до свопшав.
Отже, ось три пропозиції щодо додаткових інструментів для використання з CMF для посилення сигналів.
Купівля ринку, коли CMF падає до нуля, — це хороший спосіб купити падіння. Але як ви можете визначити, що це лише зниження чи більша корекція, яка може значно знизити CMF нижче нуля та перейти в новий спад?
Одним із цих способів є додавання буферів до обох сторін нульової лінії. Загальний буфер, який використовується криптотрейдерами, становить +0,05 і −0,05.
Отже, коли CMF повертається до нуля, криптотрейдер не продає, доки не буде зламано −0,05. Після того, як −0,05 зруйновано в сторону спаду, зростає ймовірність більшої корекції.
Так само трейдер не купує, доки CMF не перетнеться над знаком +0,05. Таким чином, навіть якщо CMF різко падає нижче нуля, ми підтверджуємо, що ринок криптовалюти може продовжувати прискорюватися вище.
Одним недоліком використання CMF як окремого індикатора є визначення ризиків і рівнів отримання прибутку може бути невловим і непослідовним. Тому включення іншого індикатора для підтвердження тренду допоможе трейдерам визначити ризики та рівні отримання прибутку, що позитивно доповнить CMF.
Наприклад, застосування 9-періодного та 34-періодного рухомого середнього (EMA) значення на графіку може виступати інструментом часу входу та виходу з позиції. Трейдер спочатку очікує, що CMF перевищить нуль, а потім зайнятиме лише довгі позиції, коли 9 EMA перетне вище 34 EMA. Пересувна середня стратегія кросовера — це поширений спосіб увійти в позиції.
Аналогічно, сигнал продажу відображається, якщо виникає розбіжність CMF або якщо CMF падає нижче нуля.
Замість використання ліній тренду якпідтримки та рівнів опору ми можемо використовувати лінії тренду для позначення потенційних зон повороту.
На графіку добових цін Ethereum вище ми бачимо, що з березня 2020 року діє лінія довгострокової підтримки тренду. Ця трендова лінія підтримала ціну Ethereum через весь тренд 2020 року та коригування 2021 року.
Трейдер може помітити, що коли ціна знижується влітку 2021 року, Ethereum просто повторно надає підтримку лінії тренду.
У цей момент індикатор CMF наводить курсор біля нульової лінії, вказуючи на те, що довгострокова тренд усе ще вказує на вище. У цьому випадку CMF підтверджує довгострокову тенденцію, і лінія тренду буде індикатором часу для входу.
Трейдер Ethereum може купити на дотик лінії тренду та розмістити стоп-лос трохи нижче лінії тренду. Якщо лінія тренду зламається, настрій ринку змінюється, і трейдер хоче вийти з угоди.
Після підвищення рівня в липні 2021 року Ethereum повертається до повторного тестування цієї лінії тренду у вересні 2021 року, а потім обмежує вище.
Індикатор грошового потоку Chaikin може бути корисним для виявлення тенденцій, пов’язаних зі імпульсом, наприклад, коли великі кити рухаються на ринку криптовалюти. Це простий індикатор, який легко читати. Однак CMF сам по собі не є ідеальним індикатором, тому багато трейдерів поєднують його з іншими інструментами, такими як рухомі середні значення та лінії тренду.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.