Про ШІ
Показати більше
Швидко прочитайте статтю та отримайте огляд настроїв на ринку за 30 секунд!
Протягом останнього десятиліття ринок криптовалюти, безумовно, зріс, і все більше користувачів приєднуються, зокрема ключових інституційних гравців. Bitcoin, перша коли-небудь створена криптовалюта, має щоденний торговий обсяг у розмірі $13,2 мільярда станом на 6 квітня 2023 року. Це позиціонує ринок криптовалюти як зацікавлений трейдерам, щоб зафіксувати його волатильність.
Щоб почати цей шлях торгівлі криптовалютою, спочатку потрібно зрозуміти, які різні типи технічних індикаторів криптовалюти доступні для використання трейдерами.
Технічні індикатори — це математичні обчислення, які використовуються трейдерами для аналізу фінансових ринків, зокрема криптовалют, і прийняття обґрунтованих торгових рішень. Минулі ціни та об’ємні дані та використовуються для виявлення тенденцій, моделей і потенційних змін цін на ринку.
Існує кілька різних типів технічних індикаторів для вимірювання тренду, імпульсу, волатильності та об’єму. Кожен індикатор має унікальну формулу або алгоритм, який враховує різні точки ринкових даних, як-от ціна, обсяг і час, для надання інформації про ринкові умови.
Трейдери використовують технічні індикатори, щоб генерувати сигнали купівлі або продажу, визначати потенційні точки входу та виходу, а також керувати ризиками. Технічні аналізи часто використовуються разом із фундаментальним аналізом і ринковим настроєм для ухвалення обґрунтованих торгових рішень.
По-перше, давайте зрозуміємо дві основні категорії технічних індикаторів: (1) провідні індикатори та (2) індикатори затримки.
Провідні індикатори надають сигнали, які можуть прогнозувати майбутні зміни цін. Їх називають провідними показниками, оскільки вони ґрунтуються на поточних ринкових умовах і можуть надавати ранні сигнали про можливі зміни тренду та розширення тренду. Іншими словами, можна передбачити напрямок зміни або постійної ціни. Концепція провідних індикаторів полягає в тому, що історія є циклічною та має тенденцію повторюватися.
Популярні передні індикатори включають індекс відносної сили (RSI), стохастичний осцилятор та хмару Ichimoku.
Однак рекомендується використовувати провідні індикатори разом з іншими типами технічних індикаторів для надійнішого сигналу, оскільки навіть найпопулярніші технічні індикатори не можуть передбачити майбутнє зі 100% точністю.
Індикатори лагінгу надають сигнали, які підтверджують вже наявні тенденції. Вони називаються індикаторами відставання, оскільки вони засновані на минулих ринкових даних і, таким чином, не можуть передбачити майбутні зміни цін. Подібно до провідних індикаторів, індикатори затримки ґрунтуються на припущенні, що історія повторюється, а цінові дії рухаються циклами.
Різниця між провідними індикаторами та індикаторами відставання полягає в тому, що затримка між початком руху ціни та його сигналом фільтрує ринковий шум, що виникає в короткострокових часових рамках, забезпечуючи додаткову впевненість трейдерам. Крім того, індикатори відставання зазвичай не використовуються трейдерами для того, щоб підняти верхню й нижню частини рухів, а радше використовуються як підтвердження тенденцій, що розвиваються.
Прикладами індикаторів затримки є рухомі середні значення, Bollinger Bands® і рухома середня дивергенція конвергенції (MACD).
Хоча індикатори відставання надають більш упевнені сигнали, експерти рекомендують підтверджувати їх додатковими технічними індикаторами. Також не рекомендується здійснювати угоду, якщо перед рухом є певні рівні підтримки або опору.
Є чотири різні типи технічних індикаторів: імпульс (або осцилятор), обсяг, волатильність і тренд. Вони категоризуються, оскільки вони ідентифікують, вимірюють або підтверджують цінову ефективність разом із певною характеристикою. У кожній категорії є кілька конкретних технічних індикаторів, які часто використовують трейдери.
Індикатор імпульсної або коливальної проби — це тип технічного індикатора, який вимірює швидкість зміни ціни активу протягом певного періоду часу. Індикатори Momentum використовуються для визначення сили тренду та потенційних змін тренду.
Деякими з найпопулярніших індикаторів імпульсної зміни є RSI, стохастичний осцилятор, MACD та індекс каналу товару.
RSI — це один із найпопулярніших індикаторів руху, який використовують трейдери для вимірювання сили цінової дії активу в діапазоні від 0 до 100. RSI нижче 30 вказує на перепроданий імпульс, в якому ціна активу, ймовірно, зазнає поступового зниження тренду. З іншого боку, RSI вище за 70 вказує на занадто сумний імпульс, оскільки ціна активу також може мати тенденцію до повернення, за якою ціна виправляється.
Це корисний індикатор для виявлення змін у трендах згори до спаду й навпаки. У більшості випадків трейдери використовують RSI для визначення тенденцій, підтримки та рівнів опору, а також для часу своїх записів.
Варто зазначити, що RSI працює відносно добре на ринку, що зв’язаний із діапазоном, але схильний надавати помилкові сигнали на трендових ринках.
Стохастичний осцилятор порівнює ціну закриття криптовалюти зі своїм ціновим діапазоном протягом певного періоду часу. Це показник, який допомагає трейдерам визначати імпульс ринку та сигналізувати про надлишкову купівлю та перепродані ринкові умови.
Подібно до RSI, стохастичний осцилятор знаходиться в діапазоні від 0 до 100. Коли показник нижче 20, криптовалюта вважається надмірно проданою, що слугує сигналом купівлі для трейдерів. З іншого боку, коли його показники перевищують 80, цілком ймовірно, що криптовалюта заборгована, що слугує сигналом продажу для трейдерів.
Однак стохастичний осцилятор схильний до помилкових сигналів у нестабільних ринкових умовах. Для підвищення точності сигналу трейдери можуть використовувати цей індикатор разом із рухомим середнім значенням (що буде описано більш докладно пізніше).
MACD в основному використовується для виявлення потенційних змін тренду та змін імпульсної зміни на ринку шляхом порівняння двох різних рухомих середніх значень (MA) криптовалюти.
Коли два MA рухаються один до одного, це означає зниження імпульсності та часто свідчить про потенційне зниження ціни. Так само, коли МА розходяться, це означає виїмку в імпульсі, яка розглядається як бичачий сигнал.
Трейдери також можуть визначити потенційні розбіжності між MACD та ціною криптовалюти. Наприклад, якщо лінія MACD підвищує високі показники, тоді як ціна криптовалюти робить нижчі підвищення, це може свідчити про те, що імпульс зростання ціни криптовалюти слабшає, і трейдери можуть почати спостерігати за поверненням тренду.
Індекс товарного каналу — це коливальний індикатор, який вимірює відхилення між поточною ціною криптовалюти та середньою історичною ціною. Коли CCI перевищує +100, це свідчить про те, що криптовалюта завищена, тоді як показники нижче −100 свідчать про те, що криптовалюта завищена. На основі інформації, отриманої від CCI, трейдери можуть визначити точки входу та виходу для своїх торгових позицій.
Технічні індикатори об’єму — це інструменти, які трейдери використовують для аналізу торгового обсягу криптовалюти за певний період часу. Індикатори об’єму можуть використовуватися для підтвердження тенденцій і виявлення потенційних змін у тренді та проривів.
Балансовий обсяг (OBV) — це сукупний індикатор, який вимірює тиск купівлі та продажу на основі обсягу угод. Він розраховується шляхом додавання об’єму в дні нагору та віднімання об’єму в дні на вниз. Зростання OBV свідчить про тиск купівлі, а падіння OBV пропонує продати тиск.
Якщо як рух ціни, так і OBV рухаються в одному напрямку, напрямок тренду визначається як підтверджений. Наприклад, якщо ціна криптовалюти та OBV зростають, це свідчить про купівлю тиску на ринку та потенційний ринковий об’єм. Однак, якщо рух ціни та OBV рухаються в різних напрямках, це означає ринкову плутанину.
Варто зазначити, що OBV схильний надавати неточні сигнали, коли є величезні різкі об’єми, спричинені зовнішніми подіями, як-от значні оголошення.
Зазвичай CMF використовується для виявлення потенційних змін тенденцій або для підтвердження наявних тенденцій. Вона ґрунтується на концепції того, що зростання ціни криптовалюти, коли її супроводжує великий обсяг, вказує на тиск купівлі. Аналогічно, зниження ціни криптовалюти на великому об’ємі представляє тиск продажу.
CMF коливається вище та нижче нульової лінії, при цьому позитивні значення вказують на купівлю тиску та негативні значення, що вказують на тиск продажу.
Цей індикатор часто використовується трейдерами для визначення потенційних точок входу та виходу на ринок шляхом визначення рівнів підтримки та опору. VWAP обчислює середню ціну криптовалюти на основі торгового обсягу, який потім зображено як рядок на графіку. Потім зображена середня ціна, за якою криптовалюта торгує протягом дня.
Коли криптовалюта торгується над VWAP, це свідчить про висхідність. Якщо ціна криптовалюти падає нижче за VWAP, це свідчить про зниження. Якщо криптовалюта перебуває в висхідному становищі, трейдери зазвичай відкривають довгу позицію, а якщо криптовалюта перебуває в спаді, вони відкривають коротку позицію.
Ці індикатори використовуються для вимірювання ступеня коливань цін, які відчуває криптовалюта протягом певного періоду часу, для виявлення потенційних змін тренду та ринкових вершин або дна, а також для визначення рівня ризику, пов’язаного з криптовалютою.
Bollinger Bands® — це інструмент технічного аналізу, розроблений автором Джоном Боллінгером, який показує ціновий діапазон, у якому зазвичай торгує криптовалютою. Трейдери часто використовують цей індикатор, щоб визначити потенційні точки входу та виходу на ринок.
Боллінгові банди складаються з трьох ліній: рухомого середнього значення, верхньої та нижньої бандажів. Смуги ґрунтуються на стандартному відхиленні ціни активу протягом певного періоду часу та використовуються для визначення потенційних балів розподілу. Коли ціна активу наближається до верхньої категорії, це може бути завищено, що свідчить про те, що настав час продати актив. І навпаки, коли ціна наближається до нижньої категорії, вона може бути перепродана, що свідчить про те, що час купити.
Для виявлення потенційних змін тенденцій можна також використовувати банди болінгерів. Якщо ціна активу зламується через верхню ставку, це може бути ознакою того, що висхідний тренд триває. Якщо ціна проривається через нижню ставку, це може бути ознакою того, що спад триває.
Розширення та скорочення цих смуг можна використовувати для оцінки волатильності ціни криптовалюти. Сприймана цінова дія об’єкта зменшується, коли групи сходяться та стають меншими. Це часто означає меншу ймовірність волатильності. З іншого боку, ринок очікує більшої волатильності, оскільки ці групи рухаються далі.
Зазвичай краще використовувати довші часові рамки для бандів болінгера, оскільки коротші часові рамки часто призводять до помилкових рухів і шуму.
Середній справжній діапазон (ATR) використовується для кількісної оцінки волатильності криптовалюти протягом певного періоду часу. Вона ґрунтується на концепції, що ціна часто рухається за періодами нестабільності ринку.
Справжній діапазон (TR) криптовалюти усереднюється за задану кількість часу для визначення ATR. Найбільше з таких значень представляє справжній діапазон:
Різниця між поточною високою й поточною низькою.
Різниця між поточною висотою та попереднім закриттям.
Різниця між поточним низьким і попереднім закриттям.
Щоб визначити ймовірний рівень підтримки та опору, ATR відображається як лінія на графіку. Вважається, що актив має високий рівень волатильності, коли ATR високий, тоді як низький ATR вказує на те, що актив має низький рівень волатильності.
Індикатори тренду використовуються для визначення напрямку ринкової тенденції. Вони працюють у трейдерів, щоб допомогти оцінити силу тренду та виявити можливість відторгнення тренду.
Сума торгового обсягу для криптовалюти вказує на рівень його діяльності. Збільшення торгового обсягу відображається як приваблення ринкової активності та зазвичай інтерпретується як вказування на здоровий ринок. З іншого боку, зниження торгового обсягу для криптовалюти відображає зниження ринкової активності.
Ця відносна сила ринку допомагає трейдерам вирішити, чи слід їм відкривати позицію, чи настав час вийти з позиції.
Середнє значення переміщення — це візуалізований розрахунок середньої ціни криптовалюти за певний період часу. Це інструмент, який використовується для визначення напрямку тренду руху ціни в криптовалюті.
Є різні типи рухомих середніх значень, зокрема просте рухоме середнє (SMA) та експоненціальне рухоме середнє (EMA). Просте рухоме середнє розраховується шляхом додавання цін закриття активу протягом певного періоду часу та ділення суми на кількість періодів. Розрахунок експоненціального рухомого середнього значення дає більше ваги до останніх цін.
Переміщення середніх значень використовується для усунення коливань цін і визначення напрямку тренду. Коли ціна активу перевищує MA, це означає висхідність, тоді як ціна, нижча за MA, свідчить про спад.
Трейдери використовують рухомі середні значення для визначення потенційних точок входу та виходу на ринок. Наприклад, якщо ціна активу перевищує його MA, трейдер може розглянути можливість купівлі активу. І навпаки, якщо ціна нижча за МА, трейдер може розглянути можливість продажу активу. Трейдери також використовують рухомі середні значення як області підтримки та опору.
Як правило, 21-денний MA зазвичай відзначає короткострокову тенденцію, 50-денний MA — проміжну тенденцію, а 200-денний MA — довгострокову тенденцію на ринку.
Оскільки просте рухоме середнє зменшує цінову дію та змінює напрямок швидше, це приносить користь довгостроковим трейдерам. Зважаючи на те, що експоненціальне рухоме середнє (EMA) є більш чутливим до змін цін, короткостроковим трейдерам буде корисно протягом коротшого періоду переглянути зміни в цінових діях.
Як ми вже описали у вищезазначених розділах, є ціла низка технічних індикаторів, які можуть використовуватися трейдерами для виявлення змін у тренді, областей входу та виходу, а також для інших випадків використання. Ось ще кілька речей про технічні індикатори.
Часто для підтвердження тенденцій рекомендується одночасно використовувати технічні індикатори. До двох або трьох є оптимальним, оскільки використання занадто великої кількості шумів і може залишити вас на перехресті, не знаючи, який напрямок піти.
У цій статті ми розглянули два основні типи технічних індикаторів, які ведуть і затримуються. Потім ми розглянули різні категорії індикаторів, зокрема імпульс, волатильність, тренд і обсяг. Потім ми розглянули різні типи індикаторів, які часто використовуються трейдерами в кожній категорії.
Рекомендуємо додати ці індикатори до торгівлі, щоб дізнатися, чи допомагають вони підвищити співвідношення винагороди та ризику. І, як завжди, здійснювати належне управління ризиками.
Ніякого спаму. Лише маса корисного контенту та новини криптогалузі.