ขนาดโพสิชันคืออะไรและคุณจะใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างไร

ไม่ว่าคุณจะเทรดแบบไหนมันก็มีความเสี่ยงเสมอ ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณซื้อขายสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงเช่นคริปโต ดังนั้นเทรดเดอร์หลายรายจึงมีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงคริปโตเพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียใดๆ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ หนึ่งในกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงคริปโตที่พบมากที่สุดคือการกำหนดขนาดโพสิชัน อ่านต่อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่การปรับขนาดของโพสิชันและวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงได้

ประเด็นสำคัญ

• Position sizing เป็นกลยุทธ์การเทรดที่เทรดเดอร์กำหนดราคาเข้าราคาออกและความเสี่ยงโดยรวมก่อนการเทรด

• หากทำอย่างถูกต้อง การปรับขนาดโพสิชันจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรักษาเงินทุนในการเทรดของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะไม่ทำพอร์ตแตกหลังจากการเทรดเพียงครั้งเดียว

ขนาดโพสิชันคืออะไร?

Position sizing เป็นกระบวนการที่เทรดเดอร์กำหนดขนาดสัญญา ขนาดการเทรด และเกณฑ์ความเสี่ยงอื่นๆก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด

การปรับขนาดโพสิชันทำงานอย่างไร

Position sizing เป็นกลยุทธ์การเทรดที่คุณกำหนดราคาเข้า ราคาออก และความเสี่ยงโดยรวมก่อนการเทรด ตัวอย่างเช่น คุณอาจตัดสินใจว่าคุณจะเข้าสู่ตลาดหลังจากที่ระดับสูงสุดของวันต่ำสุดของสัปดาห์หรือระดับวัตถุประสงค์อื่นๆ

ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการปรับขนาดโพสิชันคือการกำหนดขนาดที่คุณต้องการเทรด หากคุณมีบัญชีขนาดเล็ก คุณอาจต้องการเทรดมินิล็อตหรือไมโครล็อตเมื่อเทียบกับล็อตมาตรฐาน นอกจากนี้คุณอาจต้องการเทรดทีละล็อตหรือใช้ stop-loss ที่แคบเพื่อรักษาเงินทุนในการเทรดของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อทำอย่างถูกต้อง การปรับขนาดโพสิชันจะช่วยรักษาเงินทุนในการเทรดของคุณและมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ทำพอร์ตแตกหลังจากการเทรดเพียงครั้งเดียว มีหลายประเภทของกลยุทธ์การปรับขนาดโพสิชัน เช่นจำนวนเงินดอลลาร์คงที่ เปอร์เซ็นต์จำนวนเงินดอลลาร์ และมูลค่าขนาดสัญญา นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เช่น Kelly Criterion เพื่อคำนวณขนาดโพสิชันหรือช่วยในการกำหนดโพสิชันที่ดีที่สุดของคุณ

เหตุใดการปรับขนาดโพสิชันจึงมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ Crypto

การปรับขนาดโพสิชันที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์คริปโตเนื่องจากตลาดคริปโตมีความผันผวนมากที่สุดที่คุณจะพบ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาของ Bitcoin จะเปลี่ยนไปหลายพันดอลลาร์ในวันเดียว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีกฎเพื่อให้แน่ใจว่าขนาดสถานะของคุณสอดคล้องกับขนาดบัญชีความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายการซื้อขายของคุณ

ประโยชน์ของ position sizing

ลบอารมณ์ออกจากการเทรดของคุณ

คุณแทบจะไม่สามารถควบคุมได้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวเมื่อใดหรือเร็วเพียงใด แน่นอนว่า Market Maker รู้เรื่องนี้และจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นตลาดที่อยู่ในช่วงการซื้อขายที่แคบเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันก่อนที่ไปยังจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่

นอกจากนี้ยังไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นแนวโน้มของตลาดในทิศทางเดียวเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันติดต่อกันก่อนที่จะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการเบรก การใช้กลยุทธ์การปรับขนาดโพสิชันที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจในการไล่ล่าการเคลื่อนไหว แต่คุณจะเข้าหรือออกจากตลาดก็ต่อเมื่อมีเหตุผลที่จะทำเช่นนั้นซึ่งจะช่วยให้บัญชีการเทรดของคุณอยู่ในระดับที่ดี

เรียนรู้จากการเทรดแต่ละครั้ง

แม้ว่าคุณจะยึดมั่นในการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับขนาดโพสิชันที่เหมาะสมแต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าการเทรดเดียวใดๆจะทำกำไรได้ อย่างไรก็ตามหากคุณมีแผนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าเหตุใดการซื้อขายจึงไม่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น บางทีคุณอาจไม่ได้ใช้ขนาดโพสิชันที่ถูกต้องหรือเกินขีดจำกัดความเสี่ยงของบัญชีเนื่องจากคุณทำผิดพลาดเมื่อคำนวณขนาดโพสิชันของคุณ

แน่นอนว่าเป็นไปได้ที่คุณจะออกจากตลาดเร็วเกินไป (หรืออยู่นานเกินไป) เพราะคุณปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุที่การเทรดไม่ได้ผลความจริงที่ว่าคุณมีวัตถุประสงค์และกฎที่กำหนดไว้ หมายความว่าคุณน่าจะสามารถกำหนดสิ่งที่ผิดพลาดและสิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงในอนาคต

นอกจากนี้ คุณจะต้องทบทวนการเทรดที่ชนะของคุณเพื่อพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่คุณทำผิดในเรื่องการปรับขนาดตำแหน่งหรือการเทรดด้านอื่นๆ ที่คุณสามารถดำเนินการได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป ตัวอย่างเช่น บางทีคุณอาจยังคงอยู่ในตลาดแม้ว่าจะทำกำไรได้ตามเป้าหมายแล้วเพราะคุณรู้สึกดีและต้องการกำไรจากตลาดมากขึ้น แม้ว่าวันนี้คุณอาจประสบความสำเร็จแต่การพัฒนานิสัยที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถรักษาและเติบโตเงินทุนและบัญชีซื้อขายของคุณในระยะยาวได้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า

ความเสี่ยงของ position sizing

Position Sizing ไม่ใช่ Holy Grail

แม้ว่าการปรับขนาดตำแหน่งอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไป ตัวอย่างเช่นหาก Market Maker เปิดช่องว่างของตลาดก่อนหรือระหว่างการประกาศข่าว stop-loss ของคุณอาจเกินซึ่งหมายความว่าคุณจะมีความเสี่ยงสูงสุดในการเทรด

นอกจากนี้คุณยังอาจถูกเข้าไปในการเทรดหาก Market Maker ขยายสเปรด ในสถานการณ์เช่นนี้ คำสั่งจำกัดการซื้ออาจเริ่มต้นขึ้น แม้ว่าตลาดจะไม่ถึงราคาเริ่มต้นที่คุณต้องการก็ตาม

อีกทางเลือกหนึ่งคือคำสั่งจำกัดการขายอาจเริ่มต้นขึ้นแม้ว่าตลาดจะไม่ได้ลดลงตามราคาเริ่มต้นที่คุณกำหนดไว้ก็ตาม [คำสั่งลิมิตที่คุณกำหนดตำแหน่งที่คุณต้องการเข้าสู่ตลาดโดยทั่วไปจะดีจนกว่าคุณจะยกเลิกหรือจนกว่าจะสิ้นสุดวันซื้อขาย]

คุณอาจไม่ได้เทรดตามแผนของคุณอย่างเหมาะสม

แม้ว่าคุณจะเทรดตามแผนอย่างถูกต้องแต่ก็ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณจะได้ผล อย่างไรก็ตาม คุณเกือบจะได้รับการรับประกันว่าจะล้มเหลวหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎการปรับขนาดตำแหน่งของคุณหรือไม่ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทรดเดอร์รายใหม่จะประสบปัญหาหากพวกเขาพยายามเทรดเมื่อพวกเขารู้สึกเหนื่อยล้า โกรธ หรือประสบกับอารมณ์เชิงลบอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นในการซื้อขายอย่างถูกต้องเมื่อคุณเครียดหรือไม่สามารถโฟกัสได้

วิธีการใช้ขนาดของโพซิชั่นเพื่อจัดการความเสี่ยง

เทคนิคการปรับขนาดตำแหน่งสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการซื้อขายทุกครั้งที่คุณทำมีความหมาย เรามาดูกันว่าคุณสามารถใช้การปรับขนาดตำแหน่งได้อย่างไรเนื่องจากเกี่ยวข้องกับขนาดบัญชีของคุณรวมถึงการเทรดที่คุณต้องการทำ

ความเสี่ยงของบัญชี

เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่จำกัดความเสี่ยงไม่เกิน 1% ของยอดคงเหลือในบัญชีโดยรวมต่อการเทรด ดังนั้นหากคุณมี $1,000 ในบัญชีของคุณคุณจะไม่ต้องการเสี่ยงมากกว่า $10 ในเวลาใดก็ตาม แม้ว่ามันอาจเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่ำเช่นนี้ เมื่อคุณเริ่มต้นเป้าหมายของคุณในฐานะผู้เริ่มต้นไม่จำเป็นต้องทำเงิน แต่เป้าหมายของคุณคือการจัดการอารมณ์ของคุณให้ดีขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณและพัฒนานิสัยการปรับขนาดตำแหน่งที่ดีในแบบที่ปราศจากความเครียด

ความเสี่ยงทางการเทรด

สมมติว่าความเสี่ยงสูงสุดของคุณสำหรับการซื้อขายเพียงครั้งเดียวคือ $10 และแต่ละจุดสนใจของราคา (pip) มีมูลค่า $1 ในกรณีนี้คุณจะต้องวางคำสั่ง stop-loss ไม่เกิน 10 pips เหนือราคาเริ่มต้นของคุณหากคุณต้องการซื้อและไม่เกิน 10 pips ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นของคุณหากคุณต้องการขาย

ขนาดโพซิชั่นที่เหมาะสม

วิธีนี้จะช่วยให้คุณกำหนดจำนวนล็อตที่คุณต้องการควบคุมในการเทรดใดๆ โดยทั่วไป จำนวนล็อตที่คุณซื้อขึ้นอยู่กับความมั่นใจในการเทรดของคุณ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับขนาดของล็อตที่คุณกำลังซื้อ โดยปกติแล้ว ไมโครล็อตจะอนุญาตให้คุณควบคุม $1,000 ของสินทรัพย์อ้างอิงและมินิล็อตจะอนุญาตให้คุณควบคุม $10,000 ของสินทรัพย์อ้างอิงในขณะที่ล็อตมาตรฐานคือ $100,000 ของสินทรัพย์อ้างอิง

ค่าเงินดอลลาร์แบบคงที่

วิธีการจำนวนเงินคงที่ของสกุลเงินดอลลาร์เป็นหนึ่งในเทคนิคการปรับขนาดตำแหน่งที่ง่ายกว่าสำหรับเทรดเดอร์ใหม่ที่จะเข้าใจและเชี่ยวชาญ เนื่องจากคุณเพียงแค่เลือกจำนวนเงินดอลลาร์ที่คุณพอใจกับความเสี่ยง (และอาจสูญเสีย) ในการเทรดที่กำหนด จำนวนเงินที่คุณยินดีที่จะเสี่ยงแล้วกำหนดขนาดตำแหน่งของคุณ หยุดการสูญเสี ยและเกณฑ์การเข้าและออกจากการเทรดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเสี่ยง $100 ในการเทรดที่แต่ละ pip มีมูลค่า $5 stop-loss สูงสุดของคุณจะเท่ากับ 20 pips จากการเข้าเทรดของคุณ

เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงคงที่ต่อการเทรด

ขีดจำกัดความเสี่ยงในบัญชีของคุณและความเสี่ยงต่อการเทรดจะเท่ากัน สิ่งนี้จะช่วยรักษาเงินทุนในการเทรดและทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะทำอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีส่วนใหญ่ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่เสี่ยงมากกว่า 1% ของเงินทุนของคุณในการซื้อขายใดๆ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับขนาดขนาดตำแหน่งของคุณต่อการเทรด (ขึ้นหรือลง) ตามที่คุณเห็นสมควร

มูลค่าขนาดสัญญา

ขนาดของสัญญาขนาดของโพซิชั่นช่วยให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงของคุณได้เนื่องจากสัญญาที่มีขนาดเล็กจะมีค่า pip ที่น้อยกว่า ตัวอย่างเช่นไมโครล็อตสามารถมีค่า pip เพียง 10 เซนต์ ซึ่งหมายความว่าสำหรับทุก pip ที่ตลาดเคลื่อนไหวคุณจะเสี่ยงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มินิล็อตมักจะมีราคา $1 ต่อ pip ในขณะที่ล็อตมาตรฐานมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยง $10 ต่อ pip แน่นอนว่าคุณจะต้องตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณเกี่ยวกับค่า pip ก่อนที่จะใช้ขนาดสัญญาเป็นเครื่องมือปรับขนาดตำแหน่ง

Kelly Criterion

เกณฑ์ Kelly เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ผลที่ผ่านมาในความพยายามในการคำนวณขนาดตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส 

โดยสูตรการคำนวณมีดังนี้: Kelly % = W − [(1 − W )/ R] โดยที่ W เท่ากับความน่าจะเป็นที่คุณจะชนะและ R หมายถึงอัตรากำไร/ขาดทุนของคุณ

ผลของการคำนวณตำแหน่งที่ดีที่สุดนี้จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยที่ 0 แสดงถึงตำแหน่งที่ดีที่สุดของ 0% และ 1 เท่ากับตำแหน่งที่ดีที่สุดของ 100%

ตัวอย่างเช่น หากคุณได้ผลลัพธ์ที่ 0.05 คุณจะต้องจัดสรร 5% ของบัญชีของคุณไปยังสกุลเงินดิจิทัลที่คุณเลือก แน่นอนว่าอย่าละเมิดความเสี่ยงในบัญชีความเสี่ยงในการเทรดหรือกฎการปรับขนาดตำแหน่งอื่นๆเพียงเพราะเครื่องคิดเลขบอกให้คุณทำ

Position Sizing เป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง Crypto ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?

Position sizing โดยทั่วไปเป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงคริปโตที่มีประสิทธิภาพ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง การปรับขนาดตำแหน่งสามารถช่วยให้คุณมีวิธีการที่เป็นกลางในการกำหนดเกณฑ์การเข้าและออกของคุณช่วยให้คุณกรองเสียงรบกวนและหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมโดย Market Maker การมีแผนการเทรดที่ตรงตามวัตถุประสงค์ยังหมายความว่าคุณแทบจะไม่เสี่ยงมากกว่าที่คุณสามารถจะสูญเสียได้ตามขนาดบัญชีของคุณ

สรุป

Position sizing ควรถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเทรดโดยรวมของคุณ เมื่อใช้อย่างสม่ำเสมอ การปรับขนาดโพสิชันอาจช่วยป้องกันการสูญเสียร้ายแรงที่อาจเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณจัดการอารมณ์ของคุณซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเทรดเดอร์รายใหม่