AI Summary
แสดงเพิ่มเติม
เข้าใจเนื้อหาบทความและประเมินอารมณ์ของตลาดได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 30 วินาที!
Calendar Spread เป็นกลยุทธ์ออปชันสองขาที่ได้รับความนิยมโดยนักลงทุนจะขาย (เขียน/write) และซื้อ (ถือ/hold) ออปชันที่มีราคาใช้สิทธิ์เท่ากัน แต่มีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน โดยปกติกลยุทธ์ออปชันนี้เกี่ยวข้องกับการขายสัญญาออปชันที่ใกล้กว่า (ด้านหน้า) ในขณะที่ซื้อสัญญาที่นานกว่า (ด้านหลัง)
Calendar Spread ถือเป็นสเปรดแนวนอนหรือสเปรดเวลา เป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลางของราคาที่ได้รับประโยชน์จาก time decay (หรือที่เรียกว่า Theta) และระดับ Implied Volatility (IV) ที่เพิ่มขึ้น