Что такое определение размера позиции и как оно помогает управлять рисками

Любая торговля сопряжена с рисками. Они возрастают, когда вы торгуете активами с высокой волатильностью, например криптовалютами. Поэтому многие трейдеры используют стратегии управления криптовалютными рисками для снижения возможных потерь. Одной из наиболее распространённых стратегий является определение размера позиции. Ниже вы узнаете, что такое определение размера позиции и как его использовать для управления рисками.

Главное:

• Определение размера позиции — это торговая стратегия, при которой трейдер определяет цену входа, цену выхода и общий риск перед открытием сделки.

• Определение размера позиции помогает сократить убытки и гарантировать, что вы не потеряете все средства из-за одной сделки.

Что такое определение размера позиции

Определение размера позиции — это процесс, с помощью которого трейдер определяет размер контракта, размер сделки и другие критерии риска, прежде чем выйти на рынок.

Как работает определение размера позиции

Определение размера позиции — это торговая стратегия, с помощью которой вы определяете цену входа, цену выхода и общий риск до открытия сделки. Например, вы можете решить, что откроете сделку только после того, как цена пробьёт максимум дня, минимум недели или другой уровень.

После этого необходимо определить размер вашей сделки. Если у вас не так много средств, возможно, вам больше подойдёт мини-лот или микролот, а не стандартный лот. В этом случае вам также стоит попробовать торговлю одним лотом за раз или стоп-лосс для защиты средств.

При правильном подходе определение размера позиции способно сократить убытки и гарантировать, что вы не потеряете все средства из-за одной сделки. Для выбора размера можно использовать много стратегий, таких как фиксированная стоимость в долларах, фиксированный процентный риск на сделку и размер контракта. Определить оптимальную позицию можно и с помощью математических формул вроде критерия Келли.

Зачем криптотрейдерам определять размер позиции

Крипторынки — одни из самых нестабильных рынков для трейдинга. Цена биткоина нередко меняется на тысячи долларов за один день. Именно поэтому важно определить подходящий размер позиции с учётом размера аккаунта, уровня риска и торговых целей.

Преимущества определения размера позиции

Исключение фактора эмоций из трейдинга

Вы почти никак не можете влиять на то, когда и как быстро будут двигаться рынки. Конечно, маркет-мейкеры знают об этом и используют это в своих интересах. Нередко рынки удерживаются в узком торговом диапазоне несколько часов или дней, а затем в форме параболы движутся к новому максимуму или минимуму.

Также рынки могут двигаться в одном направлении несколько часов или дней подряд, после чего внезапно развернуться туда, откуда начался прорыв. С помощью правильных стратегий вы сможете определить размер позиции и избежать импульсивной погони за трендами. Вы будете входить или выходить из рынка только в подходящие для вас моменты, что поможет сберечь средства.

Получение опыта в каждой сделке

Даже правильные стратегии не гарантируют, что сделка будет прибыльной. Однако если у вас есть чёткий план, вы можете свериться с ним и понять, почему сделка не увенчалась успехом. Возможно, вы выбрали неправильный размер позиции или превысили лимит риска аккаунта, потому что допустили ошибку при расчёте размера позиции.

Или просто вышли из рынка слишком рано либо слишком поздно, потому что позволили эмоциям взять верх. Какой бы ни была причина неудачи, объективные и чёткие правила помогут определить, что пошло не так и чего вам следует избегать в будущем.

Но учиться можно не только на провалах: проанализируйте свои выигрышные сделки и подумайте, как можно улучшить их размер позиции или другие параметры в следующий раз. Может быть, в какой-то момент вы остались на рынке после достижения цели по прибыли, потому что были уверены в себе и хотели заработать больше. Даже если тогда вы добились успеха, важнее снизить риск и следовать полезным привычкам, которые позволят вам сохранить и приумножить средства в долгосрочной перспективе.

Риски определения размера позиции

Стратегия не гарантирует результата

Определение размера позиции может эффективно снизить риск, но не способно защитить вас полностью. Например, если маркет-мейкеры решат совершить гэп на рынке до или во время выхода новостей, ваш стоп-лосс может быть превышен, как и максимальный риск сделки.

Вас также могут вовлечь в сделку, если маркет-мейкер расширит свой спред. В таком сценарии может активироваться лимитный ордер на покупку, даже если рынок не достигнет желаемой цены входа.

Кроме того, может быть запущен и лимитный ордер на продажу, даже если рынок не упадёт до установленной цены входа. [Лимитный ордер позволяет определить точку входа на рынок и эффективен до отмены или до конца торгового дня.]

Необходимо чётко следовать своему плану

Если вы следуете своему плану, нет никаких гарантий, что ваша торговая стратегия сработает. Но вы почти гарантированно потерпите неудачу, если не будете постоянно придерживаться правил определения размера позиции. К примеру, начинающие трейдеры часто совершают ошибки, когда пытаются торговать под влиянием усталости, злости или других негативных эмоций. На принятие торговых решений также влияет стресс и отсутствие концентрации.

Определение размера позиции при управлении рисками

Если вы научитесь определять размер позиции с помощью различных методов, каждая ваша сделка будет более взвешенной. Ниже мы рассмотрим, как размер позиции влияет на риск аккаунта и риск сделки, а также методы определения размера позиции.

Риск аккаунта

Большинство профессиональных трейдеров следят, чтобы риск составлял не более 1% от общего баланса аккаунта на сделку. То есть если у вас есть $1000, лучше не вкладывать более $10. Такой низкий процент риска может вас разочаровать, но когда вы только начинаете торговать, ваша цель состоит не в том, чтобы заработать деньги. Ваша цель — контролировать эмоции, учиться на своих ошибках и разобраться, как определять размер позиции без лишнего стресса.

Риск сделки

Предположим, максимальный риск для одной сделки составляет $10, а один процентный пункт цены — $1. В этом случае необходимо разместить ордер стоп-лосс не более чем на 10 пунктов ниже цены входа для покупки и не более чем на 10 пунктов выше цены входа для продажи.

Оптимальный размер позиции

Этот метод определения размера позиции помогает вычислить количество лотов в конкретной сделке. В целом количество покупаемых лотов зависит от вашей уверенности в сделке. На это также влияет размер лота. Как правило, в микролот входит базовый актив на $1000, в мини-лот — базовый актив на $10 000, в стандартный лот — базовый актив на $100 000.

Фиксированная стоимость в долларах

Фиксированная стоимость в долларах — один из самых простых методов определения размера позиции для начинающих трейдеров. Для этого нужно просто указать сумму в долларах, которой вы готовы рискнуть в конкретной сделке. Эта сумма определяет размер позиции, стоп-лосс и другие критерии входа и выхода из сделки. Например, если вы хотите вложить $100 в сделку, где каждый процентный пункт стоит $5, ваш максимальный стоп-лосс составит 20 пунктов от точки входа.

Фиксированный процентный риск на сделку

В идеальном варианте лимит риска аккаунта и риска на сделку должны быть одинаковыми. Так вы сможете защитить средства и действовать последовательно в каждой сделке. В большинстве случаев это означает, что вы не будете рисковать более чем 1% своего капитала в любой конкретной сделке. Тем не менее вы можете увеличить или уменьшить размер своей позиции для каждой сделки по своему усмотрению.

Размер контракта

Размер контракта позволяет контролировать риск, так как у небольших контрактов процентные пункты меньше. Например, в микролоте они могут стоить всего 10 центов. То есть при каждом движении рынка на один процентный пункт вы можете потерять лишь 10 центов. Мини-лот обычно стоит $1 за пункт, а стандартный лот — $10 за пункт. Рекомендуем уточнить у брокера стоимость процентных пунктов, прежде чем использовать размер контракта для определения размера позиции.

Критерий Келли

Критерий Келли — это математическая формула, которая использует прошлые результаты для расчёта верного размера позиции в будущих сделках. 

Формула: Kelly % = W − [(1 − W) / R], где W — вероятность успеха, а R — отношение прибыли к убытку.

В результате вы получите число между 0 и 1, при этом 0 представляет 0% баланса, а 1 — 100% баланса.

Например, если у вас получится 0,05, на выбранную криптовалюту стоит выделить 5% баланса. Конечно, мы не рекомендуем превышать риск аккаунта, риск сделки или другие правила определения размера позиции только на основе этой формулы.

Подходит ли определение размера позиции для управления криптовалютными рисками?

Определение размера позиции — эффективная стратегия управления криптовалютными рисками. При правильном использовании она помогает выявить критерии входа и выхода, избегая лишних сигналов и манипуляций со стороны маркет-мейкеров. Если вы будете следовать объективному плану для торговли, то будете инвестировать только ту сумму, которую готовы потерять.

Заключение

Определение размера позиции — неотъемлемая часть торговой стратегии. Оно помогает предотвратить крупные убытки, которые могут превысить изначальные инвестиции. Определение размера позиции также облегчает контроль над эмоциями, что особенно важно для начинающих трейдеров.