Криптовалютная дневная торговля определяется ожиданием трейдера входа и выхода из сделки в течение одного и того же дня (также называемого внутридневным или однодневным временным горизонтом).

Дневная торговля криптовалютами может быть волнующим занятием для трейдеров. Тем не менее, это также один из самых сложных таймфреймов для торговли. Криптовалюты, как правило, демонстрируют более высокую внутридневную волатильность, чем на многих других финансовых рынках, поэтому для успешной торговли в короткие сроки требуется более высокий уровень навыков. 

По мере того, как мы ориентируемся в этом динамичном ландшафте, мы хотим вооружиться наиболее эффективными стратегиями, чтобы максимизировать нашу прибыль и минимизировать риск. В этой статье мы углубимся в сферу дневной торговли криптовалютами и представим список из 10 лучших стратегий для рассмотрения. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете свое торговое путешествие, будьте готовы исследовать быстро развивающуюся арену криптовалютной дневной торговли.

Что такое криптовалютный копитрейдинг

Криптовалютная дневная торговля определяется ожиданием трейдера входа и выхода из сделки в течение одного и того же дня (также называемого внутридневным или однодневным временным горизонтом). Поэтому возможность взаимодействовать с внутридневной динамикой цен имеет решающее значение. То, как трейдер взаимодействует с рынком в течение временного горизонта, будет зависеть от используемой стратегии.

Тем не менее, в целом, трейдеры будут искать меньшие движения цены, основываясь на внутридневном поведении рынка. Торгуя внутри дня, трейдеры могут использовать более жесткие параметры риска, чем для более длинных временных рамок, и соответствующим образом корректировать размер своего распределения, поскольку средний размер сделки больше, чем размер, используемый для более длительного временного горизонта, учитывая меньшее ожидаемое движение. Кроме того, в дневной торговле нет ночных задержек, что исключает риск.

Лучшие стратегии дневной торговли криптовалютой

 (HFT) управляется автоматическими математическими алгоритмами, которые выполняют заказы за доли секунды на основе заранее установленных критериев. Эти алгоритмы управляют большим объемом ордеров, стремясь извлечь выгоду из мельчайших движений цены за очень короткие промежутки времени (часто всего лишь секунды или доли секунды). Молниеносная скорость HFT требует использования торговых ботов. Обрабатывая значительные размеры ордеров, трейдеры HF вносят свой вклад в ликвидность рынка криптовалют. Основная цель высокочастотного трейдера — оптимизировать скорость и минимизировать транзакционные издержки, отдавая приоритет эффективному исполнению и рентабельным транзакциям.

 это стратегия дневной торговли опционами, которая стремится получить прибыль от волатильности рынка. Он включает в себя покупку как пут-, так и колл-контрактов для одной и той же криптовалюты с одинаковой ценой исполнения и датой истечения срока действия. Эту стратегию также можно назвать стрэддлом или стрэдлом опциона. При длинном стрэддле ожидается, что, хотя одна сторона сделки может привести к убыткам, прибыль, полученная от выигрышной позиции, перевесит эти убытки, что приведет к общей чистой прибыли.

Скальперы извлекают выгоду из коротких и быстрых движений цен, часто используя автоматических ботов для увеличения частоты сделок, чтобы получить прибыль от крошечных колебаний цен за счет перепродажи. По сравнению с более длительными временными рамками,

 предполагает более высокую частоту, большие объемы торгов и большие позиции, поскольку целевые изменения цен относительно малы. Следовательно, важно учитывать торговые издержки, поскольку они могут потреблять значительную часть дохода трейдера.

Скальпинг может быть рискованным, поскольку становится все труднее идентифицировать и использовать надежные модели в более короткие сроки. Таким образом, скальперы должны придерживаться строгой стратегии выхода, гарантируя, что один существенный убыток не сведет на нет несколько достигнутых небольших прибылей.

К скальпингу можно подойти двумя способами. Первый подход включает в себя выполнение большого количества сделок с большим объемом, чтобы извлечь выгоду из кратких и быстрых движений цены. Второй подход использует более медленный торговый процесс по сравнению с высокочастотным скальпингом и фокусируется на немного более крупных, но все же относительно небольших движениях цены, меньшем количестве сделок, меньшем размере позиции и немного более длительном периоде удержания.

Криптовалютные рынки постоянно колеблются между трендами и консолидацией.

 включает в себя использование периодов консолидации для получения прибыли от заранее определенного диапазона цен. Диапазон определяется ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, часто представленными классическими моделями консолидации, такими как

При торговле в диапазоне трейдеры стараются открыть короткую позицию или закрыть длинную при сопротивлении вблизи вершины диапазона, где встречается сопротивление. И наоборот, они также могут стремиться открыть длинную позицию или закрыть короткую в нижней части диапазона вокруг поддержки.

ордера размещаются за пределами диапазона, чтобы снизить риск неблагоприятного движения цены.

 трейдеры стремятся извлечь выгоду из краткосрочных расхождений цен между различными биржами криптовалюты. Они стремятся купить криптовалюту на одной бирже и быстро продать ее на другой по более высокой цене. В качестве альтернативы, для коротких позиций, они будут продавать на одной бирже и покупать на другой, чтобы закрыть позицию. Скорость имеет решающее значение в крипто-арбитражной торговле, поэтому автоматические инструменты часто используются для быстрого использования возможностей арбитража на биржах. Чтобы полностью оптимизировать доходность, поддержание низких торговых издержек жизненно важно, учитывая большой объем транзакций.

 в первую очередь использует графические модели для торговых стратегий и протоколов управления рисками. Он работает по трем принципам: 

1) Рынок все обесценивает. 2) Цены двигаются в тренде и против тренда. 3) История повторяется.

Идея состоит в том, что ценовое действие является повторяющимся с определенными повторяющимися моделями, которые затем можно использовать в качестве инструмента для навигации по рынкам.

Существует множество способов развертывания стратегии, основанной на техническом анализе, включая использование технических индикаторов или исследований, которые обычно основаны на цене и/или объеме. Ключ заключается в выявлении конкретных ценовых моделей, которые могут дать трейдеру преимущество. Существует два основных подхода к использованию технического анализа: следование за трендом и торговля против тренда.

Трейдеры, следующие за трендом, стремятся как можно лучше уловить преобладающий тренд. Тип тренда, на котором они фокусируются, зависит от их основного временного горизонта, который может быть коротким, промежуточным или долгосрочным. Торговать по трендам можно на графике любого таймфрейма, и трейдеры часто полагаются на индикаторы тренда, такие как

 чтобы направлять свои решения.

Противотрендовая торговля

Ценовые движения происходят в трендах, состоящих из ценовых движений в одном направлении (вверх или вниз), за которыми следуют откаты или движения против тренда. Трейдеры против тренда стремятся извлечь выгоду из этих коррекций в рамках более крупных трендов. Это считается несколько более рискованной стратегией, чем торговля по тренду, и требует большего мастерства. Торгуя против более крупного тренда, трейдеры, торгующие против тренда, берут на себя больший риск, поскольку они идут против доминирующей силы (вверх или вниз) в данный момент.

 имеет решающее значение. Он стимулирует рост и падение рынков на основе изменений в доверии участников рынка. Настроение рынка представляет собой коллективное отношение инвесторов и трейдеров к конкретному финансовому активу или рынку в целом. Анализируя рыночные настроения, трейдеры могут определить изменения в отношении и уверенности, которые могут повлиять на изменения спроса и предложения и, следовательно, цен. Некоторые элементы анализа рыночных настроений включают индекс страха и жадности, коэффициент доминирования биткойнов, новости, социальные сети и Google Trends.

Индекс страха и жадности

 действует как эмоциональный измеритель, измеряя настроения рынка по шкале от страха до жадности и всего, что между ними. Трейдеры внимательно следят за его экстремальными показаниями, чтобы предсказать движение цены. Чрезмерный страх может привести к возможности покупки, так как настроение может быть на грани изменения. С другой стороны, крайняя жадность указывает на чрезмерно бычий настрой, который может привести к коррекции. 

Индекс использует различные входные данные, включая доминирование монет, импульс и объем, социальные сети, Google Trends и измерение волатильности.

Коэффициент доминирования биткойнов

 (рыночная стоимость) биткойнов к общей рыночной капитализации всего рынка криптовалют. Это соотношение оказывает влияние на рынок в целом, поскольку многие монеты с меньшей капитализацией следуют тренду Биткойн или имеют некоторую связь с ним. Снижающийся коэффициент говорит о том, что альткойны чувствуют себя лучше по сравнению с биткойнами.

Мониторинг новостей, которые могут повлиять на криптовалюты, — это еще один способ оценить настроения, просматривая высказанные идеи и точки зрения. Это может дать трейдерам представление об отношении к рынку и может использоваться в качестве дополнения к другим анализам. Отслеживание новостных лент в 

) может ускорить процесс проверки. Существуют также основанные на подписке новостные службы, управляемые событиями, которые используют сложные компьютерные алгоритмы для выявления новостной активности, которая может привести к перемещению крипто-токена.

Наблюдение за социальными каналами может дать представление о настроениях рынка. Один из способов сделать это — использовать программное обеспечение для мониторинга, такое как TweetDeck для Twitter. Вы можете классифицировать и упорядочивать каналы, чтобы отслеживать действия из источников, которые вы считаете заслуживающими доверия. Это может помочь уменьшить «шум», чтобы вы в основном видели сообщения и комментарии из выбранных вами источников.

Индикаторы настроений в социальных сетях объединяют данные с различных сайтов социальных сетей, а затем анализируют их для выявления тенденций или повышения активности, связанных с конкретной криптовалютой, отраслью, регионом (регионами) или странами. 

Google Trends можно использовать, чтобы увидеть, как темы или токены, связанные с криптографией, находятся в тренде в поиске Google. Анализ того, имеют ли определенные поисковые запросы, такие как «бычий оптимизм в отношении биткойнов», тенденцию к повышению или понижению, может дать полезную информацию об ожиданиях и перспективах для биткойна.

Хотя долгосрочная позиционная торговля не может быть основным направлением деятельности всех активных внутридневных трейдеров, она все же может играть определенную роль в их подходе. Для реализации этой стратегии анализируется более крупный таймфрейм с включением месячных и квартальных ценовых графиков. Если торговая установка срабатывает на месячном графике, ожидается, что она будет удерживаться в течение более длительного периода времени, чем при использовании многих других стратегий. Более длительный временной горизонт необходим, чтобы использовать потенциальное движение цены и полностью максимизировать прибыль.

Трейдеры на прорыве стараются войти в сделку, когда цена пробивает определенный уровень, стремясь извлечь выгоду из быстрого ускорения в направлении этого движения. Прорывы могут происходить как в восходящем, так и в нисходящем направлении (пробой). Установки могут включать прорывы разворота тренда или паттерны продолжения; пробой ценой скользящей средней; или цены, устанавливающие новый максимум или минимум тренда.

Стратегия отката включает в свой анализ идентификацию тренда и модели. Цель состоит в том, чтобы войти в тренд как раз тогда, когда он собирается возобновить свое основное направление. Эту стратегию можно использовать как при восходящем, так и при нисходящем тренде. Он основан на опытном анализе ключевых уровней поддержки и методе определения момента завершения отката, сигнализирующего о возможном сетапе разворота.

Три совета для успешной дневной торговли криптовалютой

Часто задаваемые вопросы о дневной торговле криптовалютой

Это зависит от конкретного трейдера, хотя в целом торговля на более коротких временных рамках считается более сложной, чем на более длительных. Таким образом, внутридневная торговля требует больше усилий, чем хранение активов более одного дня.

Не существует универсально превосходной стратегии внутридневной торговли, поскольку каждый трейдер уникален и должен выбрать стратегию, которая соответствует его пониманию и уровню комфорта. Некоторые из стратегий, более широко используемых независимыми трейдерами, включают технический анализ, скальпинг и торговлю в диапазоне.

Это зависит от различных факторов, таких как уровень опыта трейдера, его навыки и размер счета. Как правило, рекомендуется начинать торговать в среде с низким уровнем риска, выбирая монеты с большей капитализацией и относительно высоким уровнем объема. Хорошей отправной точкой для рассмотрения является список 30 лучших криптовалют (на основе рыночной капитализации). Затем вы можете еще больше сузить его до предпочтительных вариантов из этого списка. Если вам нужна более высокая внутридневная волатильность, расширьте список, включив в него следующие 30 криптовалют по рыночной капитализации.

Средний

009_-_10_Best_Day_Trading_Cryptocurrency_Strategies_in_2023_-_1600x900_(no_text).png

10 лучших стратегий дневной торговли криптовалютой в 2023 году

Во время торговли на рынке крайне важно иметь надёжный и тщательно продуманный торговый план.

Во время торговли на рынке крайне важно иметь надёжный и тщательно продуманный торговый план. Именно его наличие или отсутствие определяет, сможете ли вы достичь успеха или станете жертвой эффекта FOMO (страха упущенной выгоды), упустите важную информацию и примете неверное решение. Эффективный торговый план должен учитывать стиль торговли, готовность к риску, подходящие движения рынка, уровни входа и выхода из позиций, а также торговый спред. По сути план определяет вас как трейдера и описывает дорожную карту планируемой торговли. 

Наличие торгового плана необходимо для поиска выгодных сделок и заработка в любой стратегии — дей-трейдинге, свинг-трейдинге, шортинге или торговле деривативами. 

В этой статье мы подробно рассмотрим процесс создания плана торговли криптовалютой и поговорим о том, почему он важен даже для опытных трейдеров. 

Что такое торговый план

План торговли криптовалютой объединяет торговые приёмы, стратегию и методологию в единую логическую структуру. С её помощью можно без труда оценивать эффективность сделок и фокусироваться на своих сильных качествах. 

Торговый план — это инструмент контроля рисков, концентрации, сбора аналитических данных и стратегической торговли. Каждому трейдеру необходим план, позволяющий уверенно торговать на криптовалютных рынках. Существует бесчисленное количество торговых приёмов, паттернов и проверенных стратегий, но далеко не все из них будут соответствовать целям, привычкам и компетенции каждого отдельного трейдера. Торговый план помогает не отвлекаться, поддерживает мотивацию и способствует поиску прибыльных сделок. 

Создание плана торговли криптовалютой требует тщательного исследования и серьёзной подготовки. Готовый план не стоит изменять всякий раз, когда возникает препятствие. Его можно корректировать только в том случае, если трейдер находит более эффективный способ торговли, который был тщательно протестирован и позволил совершить несколько успешных сделок.

Преимущества создания торгового плана

Торговый план расширяет возможности трейдера, предоставляя несколько преимуществ. Хотя продуманный торговый план не обязательно гарантирует успех, он помогает с большей вероятностью достигать поставленных целей, снижая риски и вероятность принятия спонтанных решений под влиянием страха или жадности. Давайте рассмотрим основные преимущества создания плана торговли криптовалютой с учётом индивидуальных предпочтений.

Тщательное отслеживание эффективности

Торговый план согласовывает действия трейдера на рынке с его торговой стратегией. В результате создаётся контролируемая среда, из которой можно получить измеримые данные. Трейдеры могут отслеживать эффективность торговли и достижение целей, внося коррективы для улучшения возможных результатов. 

Хороший план учитывает все торговые позиции, а также особенности выбранной стратегии. Среди них можно выделить тип выбранного технического анализа и фундаментальную аналитику по каждой сделке. Таким образом трейдерам проще совершенствовать свой подход и повышать шансы на успешный вход и выход из сделок.

Как сказал один из самых влиятельных теоретиков менеджмента Питер Друкер: «То, что нельзя измерить, нельзя улучшить».

Использование плана торговли криптовалютой избавляет от стресса в непредвиденных ситуациях. После его создания вы будете следовать конкретным шагам и сможете объективно анализировать ценовые движения. 

Как правило, жадность вынуждает трейдеров осуществлять торговлю с высоким риском. Наличие плана и систематизированного набора правил, которые были сформулированы без спешки, эмоций и лишней информации, позволяет уверенно входить в позиции.

Высокая волатильность и поток новостей оказывают сильное влияние на рынки криптовалют и иногда трейдеры невольно следуют рыночным настроениям, пренебрегая собственным видением, что может привести к принятию импульсивных решений. Заранее сформулированный план позволяет оставаться в рамках выбранной стратегии.

Как сказал бывший тренер «Питтсбург Стилерз» Чак Нолл: «Вы чувствуете давление, только когда не понимаете, что делаете».

Торговая дисциплина для лучшего понимания

Любую, даже самую надёжную торговую стратегию, нужно тестировать и корректировать, прежде чем использовать для прогнозирования успеха. Тестирование требует дисциплины, повторения перспективных паттернов и индикаторов, а также систематического входа при аналогичных рыночных условиях. Выбрать наиболее подходящую стратегию можно только методом проб и ошибок, а также с помощью анализа своего торгового журнала. 

Организованное исследование рынка

Создание продуманной торговой стратегии требует всестороннего исследования. Рынок никогда не останавливается, а потому трейдерам не всегда удаётся затормозить и проанализировать рыночные движения. Вам придётся не только изучать постоянный поток данных фундаментального анализа, но также анализировать торговые паттерны, вероятности проскальзывания и потенциальные риски. 

Единственный способ сохранять концентрацию — заранее составить продуманный торговый план. Убедитесь, что включили в него все факторы для оценки прибыльности сделок: не забывайте о критериях исследования рынка, новостных источниках и других индикаторах. 

Ответственное управление рисками

Торговый план защищает от совершения ненужных сделок. Рано или поздно любой трейдер сталкивается с убыточной сделкой, однако управление рисками во время торговли — это самый простой способ предотвратить рост убытков портфеля. При появлении шанса открыть привлекательную сделку бывает крайне сложно сохранять самообладание. Не стоит рассчитывать на то, что вы сможете каждый раз правильно выбирать время входа и выхода из сделки.

Даже если вы ориентируетесь на фиксированное соотношение риск/доходность, используете разумные стоп-лоссы или ограничиваете сделки до определённого процента от своего торгового капитала, обеспечить ответственную торговлю поможет только следование стратегии управления рисками. 

Своевременный отказ от сделки

Следование заранее продуманному торговому плану защищает от торговли в неподходящее время. Импульсивные действия при появлении любой рыночной возможности могут быстро нивелировать прибыль от успешных сделок. 

Обозначьте в своём плане рамки торговли, чтобы освободить время для анализа моделей и торговых возможностей. Заключайте сделки только при наличии статистического преимущества, подкреплённого проверенной информацией, а не тратьте время и деньги впустую.

Процесс создания торгового плана

Ниже представлено пошаговое руководство по созданию плана торговли криптовалютой с наибольшими шансами на успех. 

Шаг 1. Обозначьте цели, подход и время торговли

Обозначьте свои торговые цели. Это поможет сохранять мотивацию и учиться на успешных сделках по мере совершенствования навыков торговли. Ставьте достижимые цели в рамках фиксированного и реалистичного периода времени. Торговля на рынке никогда не останавливается, и без использования торгового бота вам, вероятно, придётся выбирать торговые окна для отслеживания позиций.

Изучите своё расписание и постарайтесь каждый день выделять некоторое время на торговлю в зависимости от вашей загруженности. Некоторые стили торговли требуют больше времени, поэтому тщательно оцените свои возможности.

Шаг 2. Создайте торговый журнал

С самого начала фиксируйте все входы и выходы из позиций в торговом журнале. Используйте электронную таблицу и ведите её онлайн (в облаке), чтобы иметь доступ к своим торговым операциям со всех устройств. Наличие резервной копии также защитит от потери данных. 

При необходимости делайте скриншоты примечательных сделок, чтобы изучать их позднее. Скриншоты также загружайте в свой торговый журнал. Фиксирование истории торговли криптовалютой — это отличный способ протестировать различные стратегии, а также оценить эффект от изменения вашего подхода. 

Шаг 3. Определите подходящую аналитику

Выберите тип аналитики, который предоставит вам лучшее понимание рынка, и придерживайтесь его. Используйте сравнительную аналитику, в том числе ончейн-показатели, количество транзакций, активные адреса и даже социально-экономические факторы из надёжных новостных источников. Запишите или сохраните на компьютере результаты выбранного способа анализа и продолжайте совершенствовать свои навыки. Многие опытные криптотрейдеры составляют таблицы фундаментальных и технических показателей в рамках своих торговых планов. Этот метод значительно упрощает оценку трендов и роста.

Шаг 4. Выберите стиль торговли

Если вы не опытный трейдер, опробовавший разные стили торговли, вам может быть трудно найти оптимальный вариант с учётом своих потребностей и подхода. Если же вы уже испытали свои силы в трейдинге, то вам будет проще выбрать подходящий стиль — скальпинг, дей-трейдинг, торговля в диапазоне, свинг-трейдинг, позиционная торговля или межбиржевой арбитраж. 

Скальперы удерживают позиции по несколько секунд или минут. Дей-трейдинг подразумевает торговлю в течение дня с редкими исключениями ночью. Свинг-трейдеры удерживают позиции в течение нескольких дней или недель, следуя трендам, тогда как позиционные трейдеры делают это в течение недель, месяцев и даже лет.

Сохраняйте заметки и наблюдения о стилях торговли, в том числе усвоенные правила. 

Записывайте общие принципы торговли.

 Например: не стоит гнаться за восходящим трендом из-за вероятности отката. Или: лучше дождаться окончательного слома нисходящего тренда, прежде чем инвестировать в монету. Также не исключено, что вы просто хотите определить, насколько вам нужно стабилизировать портфель, изменяя процентное соотношение монет вроде биткоина и Ethereum.

Шаг 5. Определите период удержания позиции

Каждый стиль торговли и стратегия подразумевают свой период удержания. Как упоминалось выше, скальперы удерживают позиции в течение нескольких минут, тогда как свинг-трейдеры делают это на протяжении дней или недель. Может оказаться, что длительные торговые периоды вызывают у вас некоторую тревогу, и вам стоит придерживаться более краткосрочной торговли. Все зависит от выбранного стиля. 

Именно он в значительной степени определяет период удержания. Укажите продолжительность вашего торгового плана, чтобы разумно оценивать свою стратегию и потенциальные риски. 

Шаг 6. Сформулируйте торговую стратегию

Сосредоточьтесь на идентифицируемых паттернах с учётом своих знаний и опыта торговли. Немного времени и практики, и вы научитесь определять и использовать различные индикаторы вроде RSI, полос Боллинджера, скользящих средних или уровней коррекции Фибоначчи. Используйте известные вам и проверенные торговые модели и индикаторы, но никогда не переставайте учиться и развивать свои навыки по мере обнаружения новых методов торговли.

Сформулируйте каждый шаг и этап торговой стратегии, добавляя как можно больше деталей. Подробно распишите процесс открытия и закрытия успешной сделки. Например, пошаговая торговая стратегия будет учитывать текущую цену криптовалюты, торговый триггер для выбранных индикаторов и желаемые точки входа и выхода. Такой подход может применяться даже для поминутной оценки.

Шаг 7. Выберите стратегию управления рисками

Начинающий

2305-T3930_How_to_Create_a_Cryptocurrency_Trading_Plan_1600x900_no_copy.png

Как создать план торговли криптовалютой

Фьючерсы и опционы — это возможность инвестировать с кредитным плечом. 

Фьючерсы или опционы: что выбрать

Торговля на финансовых рынках может быть увлекательной и прибыльной. Однако иногда непросто сделать выбор из множества инструментов. Фьючерсы и опционы — это возможность инвестировать с кредитным плечом. Оба этих инструмента деривативы — финансовые инструменты, стоимость которых зависит от базового актива, например акции, товара или криптовалюты. Однако эти два типа контракта сильно отличаются друг от друга и подходят разным видам инвесторов. Какой же из них лучше использовать, чтобы достичь ваших инвестиционных целей?

Из этой статьи вы узнаете о разнице между фьючерсами и опционами, что поможет вам сделать правильный выбор и открыть для себя потенциал этих мощных финансовых инструментов. 

Что такое фьючерсные контракты на криптовалюту

 — это соглашения между двумя сторонами продать или купить базовый актив по заранее установленной цене в определённую дату в будущем.

 Такие контракты позволяют торговать криптовалютой, при этом не владея ей. 

Фьючерсные контракты на криптовалюту отличаются от традиционных фьючерсов базовым активом. Отличие состоит в том, что у криптовалютных фьючерсов высокая волатильность и кредитное плечо, а также ими можно торговать круглосуточно.

Криптовалютные фьючерсы предлагают инвесторам возможность зарабатывать на растущих и падающих рынках. Это привлекательная инвестиция для тех, кто хорошо разбирается в криптовалютном рынке и готов пойти на дополнительный риск.

В зависимости от своей точки зрения трейдеры могут открывать лонг- или шорт-позиции. Лонг-позиции обычно создают, когда ожидают увеличения цены, а шорт-позиции — если надеются на падение. 

Если не закрыть позицию до срока действия, трейдер получит прибыль или понесёт убыток в зависимости от цены расчёта. В момент истечения срока действия контракта цена расчёта определяется спотовой ценой базовой криптовалюты. Если трейдер закроет фьючерсную позицию до истечения срока действия, прибыль или убыток зависят от цен на фьючерсном рынке в момент закрытия.

В отличие от спотовых и наличных активов, фьючерсы обычно торгуются с маржой, то есть трейдеры могут получить больше прибыли, используя относительно небольшой капитал.

Есть два типа фьючерсной маржи:

Обычно (но не всегда) фьючерсные контракты основаны на цене актива в указанную дату в будущем (форвардные контракты).

Типы фьючерсных контрактов на криптовалюту

Стандартные фьючерсные контракты 

Как и традиционные фьючерсные контракты, стандартные фьючерсные контракты на криптовалюту позволяют управлять сделками с криптовалютой по заранее установленной цене в заранее указанную дату. Эти инструменты похожи на стандартные фьючерсные контракты на традиционных рынках — у них те же механизмы истечения срока и расчёта. 

Обычно дата истечения происходит раз в месяц (серийные контракты) или каждые три месяца (ежеквартальные контракты). В момент истечения срока позиция закрывается и происходит расчёт (об этом ниже). Например, компания CME Group запустила фьючерсные контракты на биткоин, для которых наличный расчёт происходит каждые три месяца в долларах США.

Вот что стоит помнить при торговле стандартными фьючерсами: 

Для этого закройте позицию активного контракта (контракта с закрытием в ближайший месяц) и откройте позицию форвардного фьючерсного контракта (контракта с максимально поздним закрытием). 

Также обратите внимание, что цены активов меняются с течением времени. Поэтому цены фьючерсных контрактов определяются с помощью форвардной кривой.

Для активов, которые должны расти в будущем, цена форвардных контрактов со временем поднимается (контанго). 

Для активов, которые должны упасть в будущем, цена форвардных контрактов со временем падает (депорт). В связи с этим цена в разные даты истечения может значительно отличаться. Поэтому управлять долгосрочными позициями сложно, особенно если контракт близок к сроку истечения.

Фьючерсы с физической поставкой 

Фьючерсы с физической поставкой — это контракты, в которых базовая криптовалюта физически переводится покупателю в срок истечения. Такие контракты предназначены для тех, кто хочет получить криптовалюту во владение, а не просто спекулировать на движении цены. 

В сфере криптовалют бессрочные фьючерсные контракты — это линейные контракты без даты истечения. Как и стандартные криптовалютные фьючерсы, эти контракты позволяют открывать лонг- или шорт-позиции на основе цены и получать прибыль от её изменения, не владея базовым активом. Однако в отличие от традиционных фьючерсов у бессрочных нет даты истечения. 

У бессрочных фьючерсов есть два основных преимущества по сравнению с традиционными:

Ставки финансирования — это регулярные платежи (каждые 8 часов для продуктов Bybit), которые проводят лонг- и шорт-трейдеры между собой. Направление платежей зависит от разницы между рынками бессрочных контрактов и спотовыми ценами.

Механизм финансирования бессрочных фьючерсов мотивирует трейдеров покупать фьючерсы, когда цена слишком низкая по сравнению со спотовым рынком базового актива. При этом высокая ставка финансирования мотивирует трейдеров продавать фьючерсы. Если фьючерсная цена слишком отличается от базовой, создаётся безрисковый арбитраж.

Например, если ставка финансирования BTC положительная (лонги платят шортам), в теории для хеджирования позиции вы можете продать фьючерсные контракты на BTC и купить эквивалентную сумму BTC на спотовом рынке, при этом получив комиссию за финансирование. Арбитражное окно гарантирует, что цена фьючерсов привязана к базовому активу.

позволяют трейдерам использовать в качестве базовой валюты как BTC, так и другие монеты

 Поскольку для обеспечения и выплат можно использовать разные монеты, маржа и P&L рассчитываются не так, как для линейных бессрочных фьючерсов.

Типы расчёта фьючерсных контрактов

Для фьючерсных контрактов расчёт выполняется двумя способами:

Примечание. Для бессрочных фьючерсных контрактов на Bybit расчёты проводятся в USDT или USDC.

Что такое опционы на криптовалюту

Как и криптовалютные фьючерсы, 

 — это финансовые контракты, привязанные к стоимости базового цифрового актива, который даёт трейдеру возможность купить или продать актив по указанной цене в дату в будущем.

 Однако держатели опционов только имеют право, но не обязаны продать или купить базовый актив по истечении срока. 

Криптовалютные опционы предлагают способ снизить риск потери и избежать принудительной ликвидации, которая возникает с фьючерсными контрактами. При этом покупатели должны оплатить создателю опциона невозвратную начальную комиссию, или премиум.

На криптовалютном рынке есть разные типы опционов, самые распространённые — колл- и пут-опционы.

Типы опционов: колл- и пут-опционы

 (коллы) позволяют трейдерам купить базовый актив по заранее установленной цене (страйк-цене) в определённую дату.

 (путы) приносят прибыль покупателям, если цена базового актива падает.

 У путов и коллов есть установленная цена (страйк-цена), по которой держатель может активировать опцион до заранее установленной даты истечения контракта или в момент её наступления.

Покупатель опциона платит продавцу комиссию, которая называется премиум. Это максимальный убыток для покупателя и максимальная прибыль продавца.

Допустим, вы опытный трейдер и думаете, что цена BTC будет расти. Вы покупаете колл-опцион со страйк-ценой в $50 000. Если цена BTC вырастет и достигнет $60 000, вы сможете использовать опцион, чтобы купить BTC по $50 000 и продать его по $60 000, получив прибыль. 

Если же цена BTC упадёт до $30 000 в момент истечения срока колл-опциона, вы можете не использовать своё право на продажу. Однако вы потеряете премиум.

Пут-опцион позволяет покупателю продать актив по заранее установленной цене до истечения срока контракта.

Допустим, вы считаете, что рынок будет падать, и покупаете пут-опцион ETH со страйк-ценой в $3000 в целях 

хеджирования. Если цена ETH упадёт до $2000, вы можете использовать опцион, чтобы продать ETH по цене в $3000, чтобы покрыть убыток.

Вот какие шаги нужно выполнить, чтобы совершить сделку выше с опционами BTC с расчётом в USDC на Bybit.

На компьютере перейдите на 

. В разделе «Деривативы» выберите «USDC опционы > BTC опционы».

Шаг 2. Отмените выбор дат истечения, которые вам не подходят. Вы также можете просматривать несколько дат истечения одновременно.

Шаг 3. Рядом с датами истечения выберите количество доступных страйк-цен из раскрывающегося списка.

Шаг 4. Выберите тип опциона: колл или пут.

Колл-опционы отображаются в левой части цепочки опционов, а пут-опционы — в правой. Все доступные даты исполнения отображаются в верхней части списка опционов.

На этой странице также можно проверить 

спред между ценой спроса и предложения

, а также объём, расчёт дельты и текущую позицию (если она есть).

Шаг 5. Нажмите на желаемую страйк-цену, и в правой части страницы появится окно размещения ордера. Здесь можно проверить расчёты подразумеваемой волатильности, дельты, теты, гаммы и веги для выбранной страйк-цены, а также глубину книги ордеров.

Размещать ордера можно по цене или уровню IV.

Чтобы разместить ордер:

Futures_vs._Options.png

Не знаете, что делать после слияния Ethereum? Читайте дальше, поскольку мы предлагаем прогнозы цен на Ethereum после слияния и предлагаем торговые стратегии, которые вы можете использовать.

Шанхайское обновление

это первое обновление Ethereum 2.0 после Слияния, которое представляет собой важный шаг в развитии популярной сети смарт-контрактов. Оно призвано улучшить второй по величине в мире криптовалютный проект путём выполнения ранее данных обещаний по ликвидности и общих улучшений, упрощающих взаимодействие со смарт-контрактами

Хотите узнать, как Шанхайское обновление повлияет на цену Ethereum после Слияния? В этой статье мы расскажем, почему все с нетерпением ждут этого события, а также рассмотрим действия, которые можно предпринять после обновления сети.

Что такое Слияние Ethereum?

До Слияния параллельно с Ethereum существовала другая сеть, известная как Beacon Chain, в которой использовался консенсус PoS. Таким образом, в ходе Слияния сеть PoW Ethereum объединилась с Beacon Chain. Это означает, что блоки на Ethereum теперь создаются только через Beacon Chain с использованием её модели консенсуса PoS. 

Почему все говорят о Слиянии Ethereum?

15 сентября 2022 года сеть Ethereum наконец объединилась с Beacon Chain и стала блокчейном PoS после шестилетнего ожидания. Слияние сделало блокчейн Ethereum более быстрым, масштабируемым и эффективным. Это долгожданное событие вызвало ажиотаж среди инвесторов и привело к росту цены ETH с минимумов июня 2022 года непосредственно перед Слиянием Ethereum.

В результате Слияния блокчейн стал более энергоэффективным, поскольку PoS использует на 99% меньше энергии, чем механизм PoW. Считается, что Слияние также сократит время обработки, снизит комиссии за транзакции и поможет будущему масштабированию сети.

Кроме того, после Слияния Ethereum больше не нужно выплачивать вознаграждения майнерам. Вместо этого они достаются стейкерам, что уравнивает шансы членов сообщества Ethereum и участников сети. В отличие от дорогостоящей фермы для майнинга, всё, что нужно, чтобы стать валидатором, — это 32 ETH и простое ПО. Это обеспечивает большую децентрализацию и безопасность, поскольку управлять нодой стало дешевле и проще. PoS также открывает возможности для масштабирования с помощью шардинга, что в будущем может позволить проводить до 100 000 транзакций в секунду (TPS).

Предложение Ethereum может стать дефляционным, если в ходе транзакций будет сжигаться больше ETH, чем распределяться в результате инфляции. Это зависит от действий в сети и мотивации пользователей использовать блокчейн Ethereum чаще, чем другие сети Уровня 1. Ethereum Foundation заявила, что изменение механизма консенсуса не окажет существенного влияния на транзакционные комиссии. 

Обновление Ethereum после Слияния

Обновление Ethereum после Слияния будет включать следующие этапы: Surge, Verge, Purge и Splurge (Подъём, Предел, Очищение и Изобилие). 

В первом обновлении, Surge, будет реализован шардинг для улучшения масштабируемости сети Ethereum. Оно включает в себя Шанхайское обновление, запланированное на март 2023 года и представляющее собой основу для будущих улучшений сети Ethereum. Обновление даст валидаторам возможность выводить ETH из стейкинга через Beacon Chain. 

 Verge модернизирует доказательства 

. Это обновление обеспечивает меньшие и, соответственно, более эффективные размеры доказательств, позволяя большему числу пользователей стать валидаторами, поскольку при меньших размерах доказательств требуется меньшее количество данных для хранения.

Purge позволит отказаться от нод для хранения истории транзакций Ethereum, тем самым помогая валидаторам освободить место на жёстких дисках.

Последнее обновление, Splurge, поможет обеспечить бесперебойное выполнение предыдущих четырёх обновлений.

Прогноз цены Ethereum после Слияния: 3 возможных варианта

Слияние Ethereum вызвало много шума и спекуляций, поскольку трейдеры не знали, как изменится цена ETH после обновления. После сильного падения 15 сентября 2022 года, спровоцированного Слиянием, цена ETH значительно выросла и на момент 17 января 2023 года составляет $1557. В преддверии запуска обновления спекулянты снова пытаются предсказать, как изменится цена ETH после обновления сети.

Шанхайское обновление, безусловно, повысит потенциал Ethereum в качестве предпочтительной платформы смарт-контрактов, поскольку такие проблемы, как отсутствие возможности вывода ETH из стейкинга и высокая плата за газ, будут устранены. Однако если рассматривать более короткие временные рамки, то цена ETH может резко меняться из-за волатильности.

Хотите узнать, как торговать в периоды высокой волатильности? Мы рассмотрим три возможных варианта развития событий и действия, которые могут предпринять розничные трейдеры в каждой ситуации.

Прежде чем начать, приведём таблицу, в которой кратко описана каждая торговая стратегия:

Согласно официальной дорожной карте проекта, за Слиянием последует внедрение ещё четырёх обновлений, направленных на повышение стабильности и масштабируемости Ethereum. По словам сооснователя Ethereum Виталика Бутерина на 

, обновление Surge увеличит количество транзакций в секунду (TPS) Ethereum, позволив сети достичь показателя в 100 000 TPS. Это станет возможно благодаря повышению масштабируемости за счёт интеграции использования роллапов через шардинг. Однако для этого разработчикам необходимо успешно внедрить Surge и по возможности минимизировать задержки. Для этого и нужно обновление.

Если оно будет внедрено без заминок, то это станет благоприятным фактором для роста цены ETH. Инвесторы получат мотивацию выйти на рынок, как только услышат хорошие новости, связанные с успешной реализацией планов Ethereum. Кроме того, возможность вывода средств привлечёт больше участников стейкинга ETH, поскольку они не будут опасаться блокировки средств. Это повысит безопасность сети Ethereum и сделает ETH более дефляционным активом за счёт роста числа валидаторов.

Оптимальная опционная стратегия ETH: бычий колл-спред

Если вы придерживаетесь бычьих настроений и считаете, что цена ETH вырастет после завершения Shanghai Ethereum, оптимальной опционной стратегией будет бычий колл-спред на Bybit. Чтобы действовать в соответствии с этой деривативной стратегией, нужно купить колл-опцион ATM, до истечения срока которого ещё далеко, а затем продать колл-опцион OTM с той же датой истечения. 

Эта торговая стратегия популярна среди трейдеров, поскольку она ограничивает убытки и одновременно обеспечивает огромный потенциал, если цены на ETH будут иметь тенденцию к росту.

Как совершить сделку с ETH

Начните с покупки колл-опциона ATM ETH со страйк-ценой $1500, срок действия которого истекает в конце марта. Затем продайте колл-опцион OTM ETH, срок действия которого также истекает в конце марта. Мы предлагаем рассматривать контракты со страйк-ценой от $1600 до $1800, так как они попадают в диапазон дельты от 0,1 до 0,2.

разница между страйк-ценами колл-опционов - чистый оплаченный дебет

 страйк-цена лонг-колл-опциона - чистый оплаченный премиум

Блокчейн

Крипто

Альткоины

DeFi

Трейдинг

Инвестирование

Gamefi

Memes

Метаверс

NFT

Stablecoin

Ставка

Индикаторы

Опции