индикаторов

Инвестирование

Трейдинг

R стратегия внутриграничного разворота. Что такое индикатор Williams%R? Williams %R против других торговых индикаторов. Подробное описание и объяснение от Bybit

Williams-R-formula.jpeg

Overbought-oversold-.jpeg

Overbought.jpeg

4-image.png

Buying-oversold-selling-overbought.jpeg

Buy-Signals.jpeg

Midline-as-trend-filter.jpeg

Bearish-Divergence.jpeg

Bullish-failure-swing.jpeg

Bullish-Divergence.jpeg

William-R-vs.-Fast-Stochastic.jpeg

Williams-R-vs.-RSI.jpeg

Williams-R-vs-RSI-indicator.png

 (Фундаментальный анализ — это подход, используемый криптовалютными инвесторами для определения внутренней стоимости криптоактива….) расскажет вам историю, а технический анализ покажет, когда входить и выходить из сделки.

 поможет увидеть направление текущего тренда, а также перекупленность и перепроданность рынка. Williams %R – это инструмент, помогающий определить направление тренда и сигнализирующий, когда покупать и продавать. В данной статье мы расскажем об этом малоизвестном индикаторе, а также о четырёх стратегиях торговли с ним.

Что такое индикатор Williams%R?

Williams%R — это индикатор момента, применяемый в техническом анализе. Он измеряет, состояние перекупленности или перепроданности актива.

Williams %R (Вильямс), также называемый %R или процентный диапазон Уильямса, был разработан Ларри Уильямсом и впервые представлен в его книге 1979 года «

Как я заработал миллион долларов».

 В 1973 году Соединённые Штаты Америки официально отказались от золотого стандарта, а без того высокая инфляция продолжала расти. В результате на многие сырьевые товары образовались сильные тренды, аналогичные наблюдаемым сегодня криптовалютным трендам.

В условиях сильных рыночных трендов стоит применять индикаторы момента и другие инструменты, которые помогут определить торговые возможности. Williams%R — это индикатор момента, который генерирует простые в отслеживании торговые сигналы, позволяющие трейдерам определять время входа и выхода из сделок.

По сути, формула определяет, насколько текущая цена близка к недавнему максимуму или минимуму. Например, результаты «-10» указывает, что актив находится в пределах верхних 10% диапазона. Результат «-90» указывает, что актив находится в пределах нижних 10% диапазона.

%R — это ограниченный осциллятор. Это означает (в данном случае), что выходные значения не могут быть больше нуля или меньше -100. Ограниченные осцилляторы легко читаются, что делает их крайне эффективными инструментами сигнализации перекупленности или перепроданности активов.

Значение Williams %R выше -20 считается перекупленным. Если криптовалюта поднимается выше -20, то она приближается к своим недавним максимумам и, возможно, скоро подвергнется коррекции.

Значение ниже -80 считается перепроданным и указывает на возможность приближения бычьего разворота.

, Williams %R имеет как преимущества, так и недостатки.

Как ограниченный осциллятор, Williams %R крайне упрощает распознавание сигналов перекупленности и перепроданности: -20 означает перекупленность, а -80 — перепроданность. Не требуется никаких дополнительных математических вычислений.

Однако рынки могут оставаться перекупленными или перепроданными в течение длительных периодов времени. Например, если Williams %R колеблется между значениями −5 и 0, это просто означает, что на протяжении определённого периода измерения цена находится в узком диапазоне вблизи максимума.  

Иными словами, показания этого Williams R индикатора теряют свою ценность при сильных и продолжительных трендах.

Ещё одним недостатком Williams %R является применяемая в нём шкала измерения. Скорее всего, %R был создан для восходящих трендов и, следовательно, предназначен для определения близости рынка к максимуму. Таким образом, рынок всегда будет на процент ниже максимума, поэтому Ларри Уильямс умножает это соотношение на -100.

Однако результат вычислений несколько контринтуитивен. Как люди, мы легко понимаем восходящие тренды и положительные числа. Отрицательные числа требуют много умственных ресурсов для осознания. Поэтому отрицательные показания Williams %R требуют от нас больше энергии для их интерпретации.

Как торговать с помощью Williams %R

Williams%R — универсальный осциллятор, имеющий множество применений. Он имеет множество паттернов, которые дают достоверные сигналы на покупку и продажу. Ниже мы расскажем о четырёх стратегиях, которые криптотрейдер может применять с индикатором Williams%R.

Покупка перепроданных и продажа перекупленных активов

Одним из преимуществ Williams %R являются его чётко определённые уровни перекупленности и перепроданности.

Трейдеру стоит подождать, пока перепроданный актив не поднимется выше -80 и тогда можно его покупать. Если же актив перекуплен, то стоит подождать, пока рынок не опустится ниже -20 и тогда можно продавать. На графике выше зелёными вертикальными линиями обозначены сигналы на покупке, а красными — на продажу.

К этой простой стратегии можно добавить ещё один слой, отсортировав сделки исключительно в направлении тренда. Цель такой сортировки заключается в использовании только тех сигналов, которые соответствуют направлению более крупного тренда и игнорировании сигналов, направленных против тренда.

На графике выше мы удалили сигналы на продажу, оставив только сигналы на покупку, поскольку биткоин растёт. Обратите внимание, что вскоре после того, как Williams %R опускается ниже -80 в область перепроданности, актив начинает расти.

Итак, в этой стратегии трейдер будет покупать в восходящем тренде, когда %R находится на отметке выше -80, игнорируя все сигналы на продажу. При нисходящем тренде трейдер будет открывать позиции на продажу, когда %R пересечёт отметку ниже -20, игнорируя при этом все сигналы на покупку.

Средняя линия как фильтр тренда

Другой способ использовать Процент Вильямса %R — это сосредоточиться на средней линии, находящейся на значении -50.

На графике выше мы отметили середину осциллятора пунктирной линией на отметке -50. Когда Williams %R поднимается выше этой средней линии, то это будет означать, что тренд возрастает и может продолжить двигаться выше.

А когда линия %R находится ниже средней линии -50, это говорит о слабом рынке, который может ослабнуть ещё больше.

Очевидно, что значение %R будет скакать туда-сюда между бычьей и медвежьей территориями. Однако в какой-то из этих территорий значение будет задерживаться дольше, чем в другой. Таким образом, трейдер может начать открывать позиции, когда линия индикатора пересекает -50 в любом направлении.

Расхождение бычьего и медвежьего осцилляторов

Бывают моменты, когда осциллятор двигается независимо от ценового поведения, создавая расхождение. Такая ситуация указывает на вероятность скорого разворота тренда.

Например, на 2-часовом графике Биткоина выше цена растёт с 13 по 21 сентября. После краткой коррекции, начавшейся 21 сентября, Биткоин снова начинает расти и достигает локального максимума.  

Однако осциллятор %R не поднимается до нового максимума. Это расхождение, при котором осциллятор не подтверждает новый максимум цены, является медвежьим сигналом, указывающим на приближающуюся коррекцию. Так и произошло — в течение нескольких часов BTC упал на 20%.

Подобное также может произойти при бычьем расхождении.

Этот 4-часовой график биткоина с апреля 2021 года иллюстрирует пример бычьего расхождения. Цена биткоина падает и достигает первого минимума 23 апреля. Осциллятор Williams %R указывает на сильную перепроданность, а биткоин растёт на небольшую сумму.

Затем биткоин снова корректируется ниже и достигает нового минимума. Однако осциллятор %R не падает, что образует бычье расхождение. И за следующие несколько дней Биткоин вырастает на 30%.

Williams %R стратегия внутриграничного разворота

Бывают моменты, когда рынок настолько силён, что коррекции крайне неглубоки, а актив не входит в состояние перепроданности. Именно во время этого состояния рынка следует хорошо себя расположить. С этим может помочь стратегия внутриграничного разворота.

На дневном графике Биткоина выше видно, как лин

ия Williams %R пытается скорректироваться ниже. Однако рынок настолько силён, что линия %R едва опускается ниже -50 и не достигает области перепроданности -80.

Это бычий провал, потому что минимум колебания не достигает уровней перепроданности. Если вы заметили подобные ситуации на графике, то ищите возможности позиционировать на долгосрочную перспективу.

В течение следующих четырёх месяцев Биткоин вырос почти в 3 раза в результате этой бычьей энергии.

Williams %R против других торговых индикаторов

У Williams %R и других осцилляторов есть некоторые сходства. Важно знать сходства и различия между разными осцилляторами, чтобы определить, какой из них будет работать лучше всего лично для вас.

Williams %R vs. Быстрый стохастический осциллятор

Диапазон Williams %R вычисляет текущий уровень рынка относительно самого высокого максимума за отчётный период. Быстрый стохастический осциллятор, в свою очередь, сравнивает текущий уровень рынка относительно самого низкого минимума. В результате эти два осциллятора, по сути, делают одно и то же, а их графики очень схожи.

Если вы посмотрите на эти две формулы, то увидите, насколько они похожи. Однако у них есть два основных различия. Первое отличие, которое мы уже обсуждали, заключается в том, что %R рассчитывается с использованием недавних максимумов, в то время как быстрый стохастический рассчитывается с использованием недавних минимумов.

Второе отличие — это множитель. Из-за различных множителей %R имеет ограниченный диапазон выходного сигнала от 0 до -100, а быстрый стохастический осциллятор — от 0 до +100.

Williams %R vs. Индекс относительной силы

 — это тоже ограниченный осциллятор. Как и в случае с быстрым стохастическим, индикатор RSI также находится в диапазоне от 0 до 100. Однако на этом их сходства заканчиваются.

Расчёт RSI включает в себя усреднение «восходящих» дней по сравнению с «нисходящими». По сути, это вычисление силы, с которой крипторынок растёт в бычьи дни по сравнению со слабыми коррекциями в медвежьи дни. RSI используется для расчёта усреднённых значений движения рынка.

Обратите внимание на разницу с %R, который представляет собой чистое сравнение цен с максимумом или минимумом диапазона. Williams%R вычисляет, насколько близка текущая цена к максимуму и минимуму диапазона.

Поэтому данные, полученные от RSI и Williams %R будут кардинально различаться.

На показаниях Williams %R в приведённом выше примере видны пересечения уровня перепроданности ниже -80. В то время как у RSI показатели ни разу не достигают уровня перепроданности в 30. Поскольку

 в настоящее время находится в восходящем тренде, его относительная сила явно проявляется в осцилляторе RSI.

Инструмент Williams %R отлично подойдёт для точного определения уровней перекупленности и перепроданности криптовалют. Более того, %R универсален, так как с ним можно использовать аж четыре торговые стратегии: от простой «покупки на провалах» до внутриграничного разворота.

Несмотря на некоторую контринтуитивность показателей %R, это удобный и простой осциллятор, подходящий как для новичков, так и для опытных трейдеров, уже работавших со стохастическим и RSI осцилляторами.

Как использовать индекс Williams %R для определения перекупленности или перепроданности криптовалют

Получайте ежедневную дозу информации о криптовалютах и трейдинге