Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Keltner Channel — это универсальный инструмент, который помогает розничным криптовалютным трейдерам выявлять тренды, потенциальные перевороты и волатильность рынка. Она объединяет скользящие средние и средний истинный диапазон, чтобы получить представление о рыночных условиях.
Ключевые выводы:
Канал Кельтнера состоит из трёх линий: средней линии (обычно экспоненциальная скользящая средняя), верхней и нижней линии.
Каналы Keltner предоставляют информацию о волатильности цен. Расширение каналов указывает на повышенную волатильность, а сужение — на снижение волатильности.
Каналы Кельтнера используются для обратной просадки и прорывов, что позволяет трейдерам входить и выходить из позиций на основе движения цены относительно каналов.
Канал Кельтнера — это мощный инструмент технического анализа, используемый розничными трейдерами для выявления волатильности, выявления трендов и потенциальных изменений трендов, а также принятия обоснованных торговых решений на криптовалютном рынке. Это универсальный индикатор, который сочетает в себе элементы как скользящего среднего, так и индикатора конверта.
Канал Кельтнера, созданный чикагским трейдером Честером У. Келтнером в 1960-х годах, состоит из трёх линий, которые расширяются и сокращаются в зависимости от волатильности рынка. В фундаментальном расчёте используется экспоненциальная скользящая средняя (EMA) в сочетании со средним истинным диапазоном (ATR). Трейдеры анализируют позицию текущих ценовых действий по отношению к каналам Кельтнера, а также учитывают наклон линий каналов индикатора, чтобы определить тренды и потенциальные развороты на рынке.
Индикатор канала Кельтнера довольно прост, но также содержит много информации.
Ниже представлено описание его компонентов.
Средняя линия (EMA или SMA):Основой канала Кельтнера является средняя линия, которая обычно является EMA. Эта линия представляет направление тренда и выступает в качестве базового уровня для канала. Трейдеры используют разные периоды для EMA, в зависимости от их торгового стиля и временных рамок. Хотя настройка по умолчанию для средней линии — это EMA с 20 периодами, средняя линия также может быть простой скользящей средней (SMA).
Верхняя линия канала:верхняя линия полосы отображается над средней линией и рассчитывается путем добавления множителя ATR к средней линии. ATR измеряет волатильность рынка, и трейдеры могут корректировать коэффициент в соответствии с допустимым риском. Чем выше коэффициент, тем шире каналы, тем выше волатильность. Обычно трейдеры используют множитель 2 и настройку ATR 10.
Нижняя линия канала: И наоборот, нижняя полоса строится под средней линией, вычитая из нее кратное значение ATR. Эта линия представляет собой крайнее падение ниже среднего в восходящем тренде или потенциальное отклонение от среднего в нисходящем тренде. Опять же, настройка по умолчанию — это множитель 2 с настройкой ATR 10.
Канал Кельтнера предоставляет визуальное представление волатильности цены, а расширение каналов указывает на повышенную волатильность, а сужение каналов указывает на снижение волатильности. По мере падения волатильности обычно образуются диапазоны. Если волатильность растёт, вероятно, появятся тренды.
Затем создаются торговые стратегии в соответствии с рыночными условиями. Стратегии торговли в диапазоне используются при падении волатильности рынка, а стратегии импульсов и просадок используются при расширении волатильности.
Расчёт канала Кельтнера состоит из нескольких простых шагов, в первую очередь основанных на ATR и выбранном скользящем среднем. Большинство пакетов для построения графиков включают каналы Кельтнера, поэтому их не нужно рассчитывать вручную.
Однако рекомендуется понять, как работают каналы, чтобы найти оптимальные настройки для стратегии. Ниже представлено пошаговое руководство по расчёту каналов Кельтнера.
Расчёт канала Кельтнера
Средняя линия канала Кельтнера = EMA
Верхняя граница канала Кельтнера = EMA + (2 * ATR)
Нижняя граница канала Кельтнера = EMA − (2 * ATR)
EMA = экспоненциальная скользящая средняя за 20 периодов
ATR = средний истинный диапазон за 10 периодов
Выберите период для скользящего среднего: Первый шаг — решить, хотите ли вы использовать EMA или SMA в качестве центральной линии для вашего канала Кельтнера. Трейдеры часто используют 20 периодов EMA или SMA, но их можно изменить в соответствии с торговой стратегией и временными рамками.
Рассчитайте средний истинный диапазон: ATR — это мера волатильности рынка, которая обычно рассчитывается в течение 10 периодов для каналов Кельтнера.
Определите множитель: Множитель — это постоянное значение, используемое для изменения ширины канала Кельтнера. Обычный выбор — 2, но его можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями и уровнем волатильности в криптовалюте, которую вы торгуете.
Рассчитайте верхний и нижний диапазоны: Чтобы рассчитать верхнюю линию канала, добавьте скользящее среднее значение к значению ATR, умноженному на выбранный множитель. Аналогичным образом, для нижней линии канала вычтите значение ATR, умноженное на множитель, из скользящего среднего.
Теперь, когда вы расчитали верхнюю и нижнюю линии канала Кельтнера, их можно нанести на график цен. Эти линии будут динамически корректироваться в зависимости от рыночных условий, отражая изменения волатильности (т. е. ATR). Это динамичное качество делает Keltner Channel ценным инструментом для трейдеров, который позволяет им адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.
Лучшие настройки канала Кельтнера могут отличаться в зависимости от ваших торговых целей, криптовалюты, которую вы торгуете, и выбранного срока графика.
Настройки канала Кельтнера по умолчанию — это 20-периодный EMA с 10-периодным ATR с использованием множителя 2x. Любые из этих настроек можно изменить в соответствии с вашей стратегией. Тем не менее, мы подготовили несколько общих рекомендаций, которые помогут вам выбрать лучшие настройки.
Скользящий средний временной диапазон: Подумайте о сроках торговли. Краткосрочные дневные трейдеры могут предпочесть более низкие периоды для скользящего среднего, например, EMA на 10 периодов, в то время как долгосрочные трейдеры могут использовать EMA на 50 периодов. Поэкспериментируйте с разными временными периодами, чтобы узнать, какой из них лучше всего соответствует вашей торговой стратегии.
Множитель: Выбираемый множитель можно изменить, поскольку он определяет ширину и чувствительность канала к колебаниям цены. Множитель 2 является общей отправной точкой, но его можно настроить как более высокий или более низкий, чтобы соответствовать волатильности криптовалюты, которую вы торгуете. Более высокие множители расширяют канал, а более низкие — сужают его. Как правило, дневные трейдеры рассматривают более низкий коэффициент, например 1,5, из-за более короткого периода времени на графике.
Средний истинный диапазон: Ещё один способ изменить ширину верхней и нижней полос — это количество периодов, используемых в ATR. Более короткий период восстановления, например 7, приведёт к более волатильным диапазонам. Более длительный период просмотра позволит получить более гладкие полосы. Если дневной трейдер хочет сгладить группы, он может рассмотреть возможность более длительного периода просмотра, например, 20.
Помните, что универсального подхода к лучшим параметрам канала Кельтнера не существует. Трейдеры должны настраивать настройки в соответствии с рыночными условиями и индивидуальными предпочтениями, постоянно совершенствуя свою стратегию на основе опыта и анализа.
Канал Кельтнера в основном используется в качестве индикатора тренда и импульса. Существует несколько стратегий, которые зависят от вашего стиля торговли.
Когда рынок движется вверх, цены в основном остаются в верхней части канала Кельтнера. Скользящее среднее можно рассматривать как зону поддержки, так что при падении цен скользящее среднее может быть местом стоимости, где покупатели решают купить.
Чтобы реализовать эту стратегию, сначала дождитесь, пока цены достигнут средней линии. Если цена временно падает ниже средней линии, дождитесь, пока она восстановится до средней линии. Затем разместите стоп-лосс примерно на полпути между скользящим средним и нижней линией канала. Стремитесь к верхней границе для соотношения риска и прибыли около 1:2.
Обратное будет справедливо в нисходящем тренде, за исключением цен, хранящихся в нижней зоне канала Кельтнера. В таких случаях возвращение к скользящему среднему значению даёт возможность шорт-продавцам войти. Стоп-лосс должен быть расположен примерно посередине между скользящим средним и верхней полосой, а целевая точка — в нижней полосе.
Иногда рынок быстро движется и падает. В таких случаях для быстрого перехода можно использовать коммутационную площадку Keltner Channel.
После настройки индикатора на графике дождитесь, пока цена закроется выше верхней границы или ниже нижней границы.
В приведенном выше примере биткоин собирается, чтобы создать закрывающую свечу над верхней полосой на графике за 15 минут. Трейдер рассматривает это как сигнал о покупке. Стратегия выхода включает в себя динамическую скользящую остановку на основе средней линии (EMA). Как только цена достигнет средней линии, трейдер закроет сделку.
В сильных восходящих трендах цены, как правило, остаются в верхней части канала Кельтнера. Это позволяет покупателям потенциально блокировать прибыльную сделку, поскольку скользящее среднее имеет возможность угнать рост цен, что позволяет трейдерам выходить из позиций, пока цены остаются благоприятными.
Вы заметите, что стратегия отвода входит в лонг-позицию по срединной линии, в то время как для стратегии просадки выход также происходит в этом случае.
Вы сами решаете, хотите ли вы объединить обе стратегии, введя лонг-позицию в просадку, но вместо выхода по средней линии разместите стоп-лосс посередине между средней линией и нижней полосой.
Это решение зависит от того, хотите ли вы больше свободы в динамическом стоп-лоссе, чтобы оставаться в позиции в течение более длительного времени. Однако иногда это может означать выход из позиции по менее выгодной цене.
Когда речь заходит о техническом анализе, трейдеры часто сталкиваются с вопросом о том, использовать ли каналы Кельтнера или боллингеры. Оба показателя являются популярными индикаторами, основанными на волатильности, которые помогают трейдерам выявлять потенциальные точки входа и выхода, но они имеют явные различия в расчётах и толковании.
Каналы Кельтнера: Каналы Кельтнера используют ATR для измерения волатильности и создания динамических границ канала. Верхняя и нижняя линии канала Кельтнера определяются путем добавления или вычитания ATR из скользящего среднего значения соответственно.
Боллингеры: Для измерения волатильности цены Боллингер использует стандартное отклонение. Полосы состоят из трёх линий: средняя линия представляет собой простое скользящее среднее значение, а верхняя и нижняя полосы рассчитываются путем добавления и вычитания кратного стандартного отклонения от средней линии.
Каналы Кельтнера: Каналы Кельтнера обеспечивают более гладкое представление волатильности, что приводит к менее отзывчивым каналам. Они лучше подходят для трейдеров, которым нужны более четкие сигналы о трендах.
Боллингеры: Полосы боллингера реагируют на быстрые изменения цены из-за использования стандартного отклонения. Это делает их чувствительными к краткосрочным колебаниям цен и может привести к чрезвычайно широким диапазонам. [См. выпячивание Боллингера на рисунке выше.]
Каналы Кельтнера: Каналы Кельтнера часто используются для определения направления тренда и потенциальных прорывов, когда цена выходит за границы канала. Для подтверждения тренда трейдеры могут положиться на каналы Кельтнера.
Боллингеры: Полосы боллингера обычно используются для выявления перекупленных и перепроданных условий. Когда цена достигает или пересекает верхнюю границу диапазона, это может указывать на перекупленные условия, в то время как прикосновение или пересечение нижней границы может указывать на условия перепродажи.
Выбор между каналами Кельтнера и боллингерами в конечном итоге зависит от вашего торгового стиля и целей. Нет единого наилучшего ответа, поскольку оба индикатора дают уникальную информацию о волатильности рынка.
Каналы Кельтнера предпочтительны для трейдеров, которые ценят более гладкие сигналы тренда и хотят сосредоточиться на подтверждении тренда. Индикатор может быть полезен на трендовых рынках, где ищут четкие сигналы просадки.
Полосы боллингера сложнее использовать для выявления хороших сигналов, поскольку их мера волатильности может значительно изменить диапазоны. Таким образом, полосы Боллингера лучше подходят для лонгс-рынков и могут помочь определить экстремальные цены.
Если вы ищете тренды и импульсы, то каналы Кельтнера будут более полезны. На рынках с ограниченным диапазоном банды Боллингера помогают выявлять перекупленные и перепроданные уровни.
Каналы Кельтнера — это ценный инструмент технического анализа, но у них есть свои ограничения, о которых трейдеры должны знать.
Канал Кельтнера, как и любой другой индикатор, может генерировать ложные сигналы в периоды низкой волатильности. Трейдеры могут столкнуться с випсоуами, в которых цена кратко пересекает границы канала, прежде чем начать движение задним ходом, что может привести к потенциальным убыткам.
Каналы Кельтнера также считаются индикатором отставания, поскольку они основаны на исторических ценовых данных. Это означает, что они могут не подавать своевременные сигналы во время быстро меняющихся рыночных условий или внезапных изменений цены.
Стратегия Keltner Channel может не работать одинаково для всех криптовалют или финансовых инструментов. Некоторые активы демонстрируют уникальное поведение, такое как чрезвычайная волатильность, которое может не соответствовать характеристикам индикатора.
Кроме того, найти лучшие настройки канала Кельтнера может быть непросто. Идеальный скользящий средний период и множитель могут отличаться для каждого трейдера и рынка, что требует непрерывных корректировок и тестирования.
Наконец, использование торговых решений исключительно на Keltner Channels может быть рискованным. Для подтверждения сигналов и снижения риска ложноположительных результатов трейдеры часто рассматривают возможность включения других индикаторов и графиков.
Трейдеры должны понимать эти ограничения при включении Keltner Channels в свои торговые стратегии. Канал Кельтнера не является индикатором безопасности, и его использование является лишь одной из частей более широкого набора инструментов для технического анализа.
Каналы Кельтнера — это ценный инструмент для трейдеров криптовалют, но важно понимать их ограничения. Они могут генерировать ложные сигналы на рынках с низкой волатильностью, запаздывать в быстро меняющихся условиях и требовать постоянной настройки. Чтобы максимально повысить эффективность, трейдеры должны рассмотреть возможность объединения каналов Кельтнера с другими индикаторами и стратегиями.
#Bybit #TheCryptoArk
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.