Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Мы используем индикаторы технического анализа, чтобы понять текущую ситуацию на рынке, сглаживая шум волатильности и давая им подсказки о потенциальных будущих шагах. Хотя некоторые индикаторы сосредоточены на трендах и волатильности, другие обычно вращаются вокруг импульса тренда. Однако есть простой и многофункциональный индикатор, который затрагивает все упомянутые аспекты — Дончянский канал.
Да, этот индикатор технического анализа чаще используется на традиционном рынке, но в равной степени применим на криптовалютных рынках, включая торговлю фьючерсами на деривативах. На самом деле, основатель (Ричард Дончян) является фьючерсным трейдером, который доказывает, что он работает исключительно хорошо для хеджирования или торговых спекуляций.
Donchian Channel, вероятно, похож на Bollinger Bands, особенно с тремя отдельными линиями. Но в основном он направлен на определение высоких и низких экстремальных значений, которые могут привести к разворотам, прорывам, поломкам и трендам.
В целом, Donchian Channel — это индикатор волатильности, который напоминает колеблющийся канал при построении графика ценового действия. Он в основном помогает трейдерам визуализировать уровни сопротивления и поддержки на основе недавних взлетов и падений. Таким образом, трейдеры лучше понимают волатильность цены.
Что самое лучшее? Это один из самых простых торговых индикаторов, который подходит для новичков и опытных трейдеров, и его универсальность делает его доступным для всех рынков, включая криптовалюты.
Вот как это выглядит на графике:
Конечно, вы слышали об индексе относительной силы (RSI) или боллингерских диапазонах (BB), но знаете ли вы, что Donchian Channel уже 60 лет назад развивался благодаря известной торговле товарами и будущим сделкам. И основная причина этого заключается в том, чтобы помочь трейдерам определить волатильность цены актива и критически выявить просадки.
Однако вы не знали, что этот индикатор делает больше, чем это. А самое главное — он также определяет ценовой тренд и указывает на его импульс. Каналы лучше всего указывают на силу текущего рынка — бычий, медвежий или диапазон.
Несмотря на то, что Donchian Channel является менее известным индикатором, это не означает, что новички должны игнорировать его, учитывая, насколько он многофункциональный.
Как и BB, Donchian Channel состоит из трёх строк, где верхняя и нижняя границы представляют собой самую высокую и самую низкую границы предыдущего периода соответственно. В то время как осевая линия (медианная линия) показывает среднее значение текущего максимума и минимума за этот период. Осевая линия рассчитывается путем вычитания самого высокого значения из самого низкого значения свечного паттерна на графике цены и деления результата на два для среднего значения. Обратите внимание, что чем шире два экстремальных канала, тем более волатильным является рынок.
Но чем же на самом деле отличается Donchian Channel от Bollinger Bands? Вот обзор.
Во-первых, для неподготовленного глаза, Donchian Channel иBollinger Bandslook почти идентичны. Однако, помимо сходства, Donchian Channel отличается, поскольку не требует участия пользователей для волатильности. Ещё одно значительное отличие заключается в расчёте этих двух индикаторов. В то время как индикатор «Дончянский канал» показывает самый высокий и самый низкий периоды за N, диапазоны Боллингера показывают более простое скользящее среднее (SMA) в качестве средней линии и два стандартных отклонения для каждой верхней и нижней линии.
На более спокойном рынке полосы Боллингера более узкие, чем линии Дончи. Однако во время крайней волатильности группы могут выходить за границы Дончянского канала. Можно проверить два индикатора, перекрывающихся друг с другом — индикатор «Дончянский канал» имеет синий фон, в то время как область полос Боллингера окрашена красным цветом:
Мы не отрицаем, что сначала это действительно неудобно, когда пытаемся понять группы Боллингера и различия Donchian Channel. Но вы по-прежнему можете заметить, что эти два индикатора действуют по-разному. В частности, группы, как правило, реагируют быстрее и следят за ценой, в то время как Donchian Channel работает медленнее, поскольку до обновления периода он остается недавним высоким или низким. Обратите внимание, что период для обоих индикаторов в этом случае идентичен — он равен 20, что происходит по умолчанию.
Ещё одним фактором, который часто путают, является разница между каналом Donchian и ценовым каналом. Большинство трейдеров любят рисовать ценовые каналы, состоящие из двух линий, связывающих недавние максимумы и минимумы. Однако канал Дончиана немного отличается, поскольку он наклоняется горизонтально, в то время как линии ценового канала, используемые трейдерами, всегда следуют за направлением тренда более заметным образом.
Например, на рисунке ниже две зеленые линии обозначают сопротивление бычьего канала и уровни поддержки. Если вы проверяете Дончянский канал, он ведет себя как запаздывающий.
Оба типа интерпретации каналов могут предоставлять точные сигналы о покупке и продаже, особенно при использовании в сочетании с другими индикаторами, такими как объём или некоторые из генераторов.
Но если вы всё ещё сомневаетесь, работает ли Donchian Channel на криптовалютную торговлю, вот что вам нужно знать. Этот индикатор не только идеально работает при анализе чрезвычайно волатильного крипторынка, но и выявляет точки для трейдеров, чтобы они могли более точно открывать лонг- или шорт-позиции.
Дончянский канал можно использовать различными способами, поскольку индикатор имеет несколько атрибутов. Прежде всего, криптотрейдеры могут анализировать рынок и каждый аспект постоянного трения между быками и медвежьими. Затем трейдеры будут заинтересованы в использовании индикатора в процессе торговли. Точно так же можно определить точки входа и выхода из длинных или шорт-позиций.
Ниже приведены основные контексты и идеи стратегии, в которых Donchian Channel может успешно использоваться:
Donchian Channel считается индикатором волатильности за его способность точно отображать волатильность цен. Определив уровень волатильности на рынке, можно легко решить, открывать ли позицию или иным образом. Кроме того, это помогает подготовиться к экстремальным изменениям. Например, если во время низкой волатильности цена находится в восходящем тренде (бычий), то существует вероятность того, что восходящий шаг продолжится некоторое время.
Трейдеры Formomentum, это отличная возможность занять лонг-позицию. Когда волатильность увеличивается, рынок может стать более непредсказуемым, но это ещё один отличный шанс открыть позиции, хотя подход должен отличаться.
Одним из самых популярных способов использования индикатора «Дончян-канал» является его применение в коммутационных сделках. Однако два основных типа — это торговые прорывы в верхней или нижней канальной линии или торговые разрывы в центральной канальной линии в обоих направлениях. Вкратце, криптовалютные трейдеры используют его для поиска сигналов для открытия лонг- или шорт-позиций.
Сигналы можно наблюдать каждый раз, когда верхняя линия канала поднимается выше предыдущего максимума, в этом случае можно рассмотреть лонг-позицию, или когда нижняя линия опускается ниже предыдущего минимума, в этом случае сделки завершаются шортами. Другими словами, позиции открываются, когда цена падает выше или ниже экстремальных значений канала. Это указывает на то, что тренд будет сохраняться в этом направлении в течение некоторого времени. Это связано с тем, что верхняя и нижняя полосы действуют как уровни сопротивления и поддержки соответственно.
Помимо экстремальных значений канала, осевая линия также может предоставлять достойные сигналы. Предположим, что криптовалюта торгуется близко к средней линии без заметных отклонений в сторону верхней или нижней границы. В этом случае мы можем предположить, что цена в настоящее время находится в низкой волатильности, и в настоящее время нет явной тенденции. В этом случае канал сужается.
Однако если рынок движется в сторону верхней границы, то имеет смысл подумать о длинной позиции и получить выгоду от восходящего движения. Если импульс склонен к нижней границе диапазона, трейдеры могут забыть о споте.
Но как подать заявку? Приведём пример.
Разумеется, стратегия «Дончянский канал» может использоваться для любых торговых активов, включая криптовалюты. Эта стратегия имеет несколько правил торговли, которые должны радовать новичков. Для простоты мы объясним стратегию бычьим сценарием. Хотя он также применим и на медвежьем рынке.
В соответствии с этой стратегией, когда цена криптовалюты колеблется в канале, рынок начинает стремительно падать по верхней границе. Это может привести к падению цены выше канала. Далее приведены правила открытия и управления позициями:
Для начала разместите индикатор на графике, который предпочтительно представляет собой свечу. Этот индикатор обеспечивается большинством торговых платформ и сервисов котировок. Параметры по умолчанию с 20 периодами идеально подходят для нас, поэтому мы не вносим никаких изменений в настройки.
Эта стратегия подходит для торговли в течение дня и внутри дня, поэтому следует рассмотреть возможность торговли в течение 15 минут, 30 минут и одного часа. В первом случае индикатор покажет самую высокую и самую низкую из свечей за последние 5 часов (15 минут * 20) и так далее.
Следующим шагом будет дождаться, пока цена будет явно двигаться вдоль верхней границы канала. В этот период цена никогда не должна опускаться ниже центральной линии (медианная линия). Другими словами, цена должна соответствовать верхней стороне Дончянского канала. Это показывает, что бычий импульс устойчив, поскольку спрос на криптовалюту растёт. Вот несколько случаев, когда это происходит:
Хотя вы можете подумать, что нам стоит идти долго, пока цена падает вдоль верхней границы, у нашей стратегии разные правила. Вместо этого мы должны дождаться просадки, во время которой цена переместится в среднее положение. Мы должны открыть лонг-позицию, когда цена опустится ниже центральной линии или когда она коснётся нижней полосы.
На самом деле, можно открыть лонг-позицию, когда цена вернётся к средней линии, а затем открыть второй ордер на покупку, когда цена отклонится дальше к нижней границе. Если он возвращается сразу после падения ниже центральной линии, то нет необходимости во втором ордере на покупку. Таким образом, мы будем применять эффективную технику управления рисками.
Ещё одним важным шагом по управлению рисками является размещение ордера стоп-лосс, который должен быть установлен ниже нижней границы индикатора Дончянского канала. Стоп-убытокпредотвратит дальнейший убыток в случае, если цена пойдёт против вас.
Предположим, что бычий тренд продолжается до конца дня. В конце дня необходимо выйти с рынка. Поскольку вы не хотите подвергаться рискам в ночное время. Тем не менее, цена может измениться до конца дня. В этом случае вам потребуется выйти с рынка вручную или использовать ордер тейк-профит, который поможет сэкономить время и не будет беспокоиться о сделке каждую минуту. Для этой стратегии можно использовать скользящую прибыль, которая будет двигаться вместе с ценой.
Вот и всё! Вы можете проверить стратегию на демо-аккаунте, прежде чем осуществлять её за реальные средства. Самое приятное в том, что для максимального снижения потенциальных убытков в ней используется несколько методов управления рисками. Как уже упоминалось, на медвежьем рынке можно использовать те же правила, и в этом случае вы будете открывать короткие позиции.
Одной из самых больших ошибок дневных трейдеров, которые используют индикатор Дончянского канала, является попытка определить перекупленный и перепроданный уровень. Это неверно. Эти трейдеры считают, что если цена приближается к верхней границе диапазона, это означает, что рынок перекуплен, и в ближайшее время должен отойти. Некоторые трейдеры даже могут открывать шорт-позиции, когда цена достигает верхней границы диапазона. Тем не менее, восходящий тренд может длиться намного дольше, оставляя ошибочного трейдера без достаточных средств для сохранения позиции.
Вместо этого можно использовать индекс относительной силы или стохастический колебатель, чтобы получить более качественные сигналы о потенциальных перепродажах или перепродажах на рынке. В противном случае трейдер, вероятно, обвинит индикатор Дончянского канала в предоставлении неточных или ложных сигналов, что не соответствует действительности.
В заключение следует отметить, что индикатор «Дончянский канал» очень похож на индикаторы «Боллингер». С точки зрения внешнего вида и может использоваться несколькими способами, что идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Большинство криптовалют очень волатильны и требуют достаточных индикаторов, чтобы можно было увидеть фактическое состояние рынка.
Кроме того, вы можете обратить особое внимание на стратегию, которой мы поделились в качестве примера. Он имеет значительный риск для получения наград и несколько раз проверялся на различных активах. Тем не менее, было бы полезно попрактиковаться в использовании демо-аккаунта или проверить историческую цену. Удачи!
*Эта статья предназначена только для справочных целей. Никакая такая информация, предоставленная Bybit, не является советом или рекомендацией о том, что любая инвестиционная или торговая стратегия подходит какому-либо конкретному лицу. Эти прогнозы основаны на отраслевых трендах, обстоятельствах с участием клиентов и других факторах, а также связаны с рисками, переменными и неопределенностями. Мы не даём никаких гарантий относительно точности конкретных прогнозов, прогнозов или прогнозных утверждений, содержащихся в настоящем документе.Пользователи этой статьи соглашаются с тем, что Bybit не несёт ответственности ни за какие ваши инвестиционные решения.Перед торговлей проконсультируйтесь с профессиональным специалистом.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.