Как использовать индикатор параболической системы времени/цены для определения сигнала о покупке криптовалюты

Анализ криптовалютных рынков с помощью технического анализа — это самый предпочтительный способ спекуляции на цены криптовалют. Среди нескольких поддоменов технического анализа технические индикаторы являются высококлассным инструментом. С появлением компьютерных алгоритмов анализ прошлых цен по-разному стал эффективным способом для краткосрочных трейдеров для использования своего анализа рынка.

Индикатор параболической SAR с различными техническими индикаторами на рынке является одним из самых предпочтительных технических аналитиков. Расчёт и получение индикатора уникальны и мощны, что делает его надёжным индикатором для спекуляции о движении цены. Параболическая SAR также хорошо работает с ценовыми мерами и другими индикаторами для более надёжного торгового сигнала.

В этом руководстве мы подробно рассмотрим индикатор параболической SAR и обсудим некоторые привлекательные торговые стратегии с помощью этого технического инструмента.

Что такое индикатор параболической остановки и обратного движения?

Индикатор параболической SAR — это технический индикатор, который помогает прогнозировать предстоящие изменения рынка и возможность продолжения текущих трендов.

Параболическая SAR помогает трейдерам прогнозировать медвежьи и бычьи развороты и помогает аналитикам оценить, продолжают ли рынки работать в том же преобладающем направлении. Кроме того, индикатор может помочь трейдерам отложить свои сигналы и избежать ложных сигналов, чтобы точно знать, когда они будут идти лонг или шорт.

Некоторые функции параболической SAR делают её универсальным индикатором. Интересно, что она была создана и впервые применена тем же аналитиком, который создал генератор индекса относительной силы (RSI), J. Welles Wilder Jr. Parabolic SAR, также известен своей универсальностью, поскольку работает на большинстве рынков (включая криптовалюту) и в разные сроки.

Много лет назад индикатор был включен в стратегию PSAR как параболическая система времени/цены. SAR аббревиатуры означает точки, в которых трейдеры должны входить с длинными позициями и выходить из сделок с короткими позициями, и наоборот. В настоящее время он известен как индикатор параболической SAR, который предоставляет точки входа и прогнозы по покупке и продаже в отношении продолжения тренда, вывода рынка на новый уровень и даже прорывов.

Расчёт индикатора параболической SAR

Благодаря недавним технологическим достижениям индикатор легко доступен для применения в нескольких торговых консолях, поскольку компьютеры автоматизировали расчёт параболической SAR.

Однако, чтобы понять, как разработан индикатор, вот краткое объяснение его расчёта.

Точки «Стоп» и «Обратные» (SAR) рассчитываются на основе имеющихся рыночных данных. Например, для расчёта сегодняшней SAR используется вчерашняя SAR, а сегодняшняя стоимость используется для расчёта завтрашней SAR.

В восходящем тренде значение SAR рассчитывается на основе его предыдущих высоких значений. Для нисходящих трендов значение основано на предыдущих минимумах. Самые высокие и самые низкие точки в направлении тренда называются экстремальными точками (EP).

Формула, используемая для расчёта значения SAR, выглядит следующим образом:

• Параболическая SAR в восходящем тренде = предыдущая PSAR + предыдущая AF × (предыдущая EP – предыдущая PSAR)
• Параболическая SAR в нисходящем тренде = предыдущая PSAR — предыдущая AF × (предыдущая PSAR — предыдущая EP)

AF — это аббревиатура для коэффициента ускорения. Он начинается с 0,02 и варьируется в зависимости от новых высоких и низких значений, установленных на рынке. По умолчанию при достижении нового высокого или низкого значения АФ увеличивается на 0,02. Однако стоимость достигает 0,2 до тех пор, пока рынок не перевернется в противоположном направлении. Опять же, ЕР означает крайнюю точку в восходящем (самая высокая точка) или нисходящем тренде (самая низкая точка).

Кроме того, трейдеры могут изменять ограниченную стоимость AF, чтобы изменить чувствительность индикатора. Если коэффициент установлен выше 0,2, то чувствительность увеличивается, что приводит к большему количеству сигналов разворота. Аналогичным образом, установленная АФ ниже 0,2 снизит чувствительность и подаст меньше сигналов изменения тренда.

Как использовать индикатор параболической SAR

Параболическая SAR — один из самых мощных индикаторов на рынке. Но означает ли это, что его внедрение также сложно? Совершенно нет. PSAR прост в применении и прогнозировании рынка.

Как упоминалось ранее, параболическая SAR определяет тренд рынка и представляет потенциальные точки входа и выхода для получения прибыли трейдерами. При использовании последовательность точек выше и ниже цены (свечные свечи). В целом, точка под свечой является сигналом восходящего тренда, в то время как точка над свечой является признаком того, что рынок может двигаться к югу.

PSAR также можно использовать для установки ордеров стоп-лосс. Это больше похоже на скользящую остановку, где трейдеры сопоставляют цену стоп-лосса с точками SAR, когда движение цены поднимается или падает. В результате трейдеры могут заблокировать прибыль, полученную до того, как рынок перевернёт направление.

Когда использовать параболическую SAR в криптотрейдинге

Индикатор параболической SAR имеет большие преимущества, если его понять и использовать в соответствующие моменты. А поскольку его функции тесно связаны с криптовалютными рынками, PSAR является любимым криптоаналитиком.

Многие трейдеры считают, что индикатор PSAR можно применять и интерпретировать на всех рынках. Однако индикатор обычно обеспечивает эффективные результаты на рынках с доминирующим трендом. Поскольку криптовалютные рынки известны своими долгосрочными этапами трендов, это делает PSAR идеальным выбором для технических аналитиков.

Движущееся среднее и PSAR — идеальное сочетание?

Скользящее среднее (MA) является одним из самых старых и простых, но самых мощных индикаторов. Она широко используется для определения направления рынка и даже в некоторой степени разворота. Таким образом, можно сказать, что его функциональность аналогична функции параболической SAR.

Чтобы понять точность этих индикаторов, в исследовании, проведенном в Хьюстонском университете Виктории, каждый индикатор проверяется. Было установлено, что параболическая SAR продемонстрировала статистическую значимость 95% доверительного уровня, в то время как простое скользящее среднее не дало впечатляющих результатов.

В результате трейдеры начали смешивать оба индикатора в качестве стратегии. Удивительно, но эта комбинация дала лучшие результаты, чем эксклюзивное использование PSAR.

Рынки уникальны, но они следуют трендам. PSAR разработан специально для трендового рынка и должен использоваться, когда трейдер уверен, что покупатели или продавцы доминируют на рынке. Кроме того, при использовании параболической SAR наблюдалось, что точность сигналов как на консолидирующем, так и на боковом рынках, как правило, ниже среднего. Чтобы добавить в тренд уровень уверенности, рекомендуется использовать MA вместе с PSAR для фильтрации ложных сигналов.

Применить скользящее среднее к Parabolic SAR очень просто. Сигналы о покупке, полученные с помощью PSAR, должны учитываться, когда линия МА ниже цены, а сигналы о продаже — когда линия МА выше свечных свечей. Таким образом, трейдеры могут получить преимущество в прогнозировании направления рынка.

Стратегия №1: EMA со стратегией торговли криптовалютами PSAR

Включение экспоненциального скользящего среднего (EMA) с PSAR является одной из самых надёжных стратегий. Стратегия основана на кроссовере EMA выше или ниже цены. Ниже приведен пример этой концепции.

Ниже представлен график BTC/USDT за 1H. Анализируя рынок с начала иллюстрации, точки MA и PSAR находятся ниже цены. Позже рыночная точка меняется с нижней части цены на верхнюю, что указывает на реверсию на рынке. Но вместо того, чтобы сразу же идти в ногу со временем, мы ждём перехода на EMA. Когда цена упадёт ниже EMA (как показано в поле), мы можем подать сигнал о продаже.

Управление сделкой

Стоп-лосс

Остановочные убытки можно разместить над кроссовером EMA или над самой высокой точкой PSAR, чтобы быть на безопасной стороне. Можно даже идти в нужном направлении, поскольку рынок начинает работать в нужном направлении.

Тейк-профит

Сделку можно оставить в силе, пока точки находятся выше цены. Кроме того, трейдеры могут бронировать некоторую прибыль на потенциальных уровнях поддержки.

Стратегия №2: Торговля ценовыми действиями с использованием PSAR и линий тренда

Параболическая SAR известна тем, что определяет популярные рынки. Однако его также можно использовать для определения линий тренда для включения ценовых концепций.

В восходящем тренде рынок продвигается с более высокими и высокими низкими значениями. Поскольку трейдерам сложно определить более высокие минимумы, чтобы нарисовать линию тренда, то им пригодятся точки SAR. Простое присоединение прогрессивных точек, лежащих ниже цены, приводит к идеальной линии тренда, как показано на графике ниже (Эфир против доллара США) в течение 1H.

Теперь, если бы мы торговали с использованием подхода ценового действия, трейдеры могли бы удерживать позицию покупки либо на уровне поддержки и сопротивления (S&R), либо в нижней части линии тренда.

Управление сделкой

Стоп-лосс

Стоп-лосс ниже недавней точки SAR или S&R идеально подходит для того, чтобы избежать остановки.

Тейк-профит

Он идеально подходит для ликвидации всех позиций, когда PSAR показывает признаки реверсии, размещая точки над свечными свечами.

Заключение

Индикатор параболической SAR был разработан тем же аналитиком, который создал мощный индикатор колебаний RSI. Его основными целями являются определение потенциальных реверсов, обнаружение нового тренда или продолжение тренда, а также ввод точных данных. Это широко используемый и надёжный индикатор для идентификации сигнала входа и выхода. Созданные для трендовых рынков, когда параболическая SAR применяется в исследовании рынка и дополнительно интегрируется с другими техническими индикаторами и концепциями действий по цене для определения общего направления тренда, результаты могут быть очень надёжными. В целом, параболическая SAR помогает подготовить трейдеров к плану действий в чрезвычайных ситуациях в случае падения цены. Однако PSAR не следует использовать, когда рынок приближается к боку, поскольку этот индикатор процветает в трендовой среде.

Тем не менее торговые сигналы могут быть манипулятивными. Кроме того, волатильность криптовалют и рыночные настроения добавляют неопределенность торговым сигналам. Перед торговлей необходимо тщательно изучить ситуацию. Перед торговлей обратитесь за профессиональной консультацией по инвестиционной стратегии.