Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Истинный индекс силы (TSI) часто перекрывается скользящим средним отклонением сходимости (MACD) и относительным индексом силы (RSI). Однако правда говорит о том, что TSI может быть невероятно надёжной для определения силы и направления тренда. Трейдеры могут инициировать новые позиции или определять, когда существующий тренд скоро закончится, и закрыть позиции. В целом индикатор TSI можно использовать на всех графиках временных рамок и особенно полезен в криптовалюте, поскольку тренды могут длиться долго.
В этом руководстве мы расскажем о том, как применять индикатор TSI и интерпретировать торговые сигналы на основе уровней перепродажи и перепродажи и кроссоверов.
Истинный индекс силы (TSI) — это генератор импульсов, используемый в техническом анализе для определения силы и импульса тренда рынка. TSI помогает определить, изменятся ли тренды на рынке и перекуплен или продан ли рынок.
При правильном толковании трейдер может инициировать новые позиции в направлении нового тренда или выйти из старого тренда, вешая при этом прибыль.
Без истинного индекса силы криптотрейдеры могут слишком долго держаться за устаревшие тренды, что может привести к ненужным просадкам или полностью упустить новый тренд.
Существует несколько способов интерпретации значения индикатора истинной силы. В техническом анализе трейдеры могут использовать его для определения направления тренда рынка. Кроме того, индикатор TSI можно использовать для измерения силы тренда. Наконец, он может передавать сигналы о предстоящем изменении, которое может возникнуть.
Если сигналы интерпретируются правильно, трейдеры могут использовать индикатор TSI для входа в новые криптопозиции или выхода из текущих позиций.
Чтобы лучше понять, как читать индикатор, важно иметь общее представление о том, как работает индикатор. Однако не волнуйтесь — мы сведем математику к минимуму. Сама формула относительно проста:
Индекс истинной силы = 100 × (двойной сглаженный ПК / двойной абсолютной ПК)
Базовая формула TSI рассчитывает изменение цены по сравнению с текущей свечой по сравнению с предыдущей свечой, также известной как изменение цены (PC). Если сегодняшнее закрытие больше, чем вчера, то изменение будет положительным числом. И наоборот, изменение цены будет отрицательным, если сегодняшнее закрытие меньше, чем вчерашнее закрытие.
Изменение цены записывается для каждого периода свечения, в результате чего генерируется ряд чисел. Затем к числовой серии применяется экспоненциальное скользящее среднее значение за 25 периодов, создающее новую серию. После этого применяется экспоненциальное скользящее среднее значение за 13 периодов, что позволяет создать ещё одну цифровую серию — серию двойного плавления изменения цены.
Наконец, на основе абсолютных значений изменения цены создается ещё одна серия, которая проходит тот же процесс двойного сглаживания, что и EMA с 25 периодами, а затем ещё один EMA с 13 периодами. Эта дополнительная серия становится двойной серией абсолютных изменений цены.
Формула создает соотношение изменения цены с двойным сглаживанием к изменению цены с двойным сглаживанием абсолютных цен. Таким образом, индикатор будет ограничен от −100 до +100.
Истинный индекс силы может быть положительным или отрицательным, а индикатор колеблется вокруг нулевой линии.
Эта нулевая линия также называется центральной линией, которая важна для определения направления тренда. В результате многие трейдеры будут сосредоточены на центральной линии индекса истинной силы, чтобы изменить направление торговли.
В октябре 2020 года TSI биткоина пересек осевую линию, что указывает на то, что индикатор стал положительным и развивался восходящий тренд. В сильных трендах индикатор будет оставаться на одной стороне от центральной линии в течение длительного времени. Когда индикатор падает ниже центральной линии, он генерирует сигнал о продаже.
Когда истинный индекс силы падает и удерживается ниже центральной линии, индикатор указывает на то, что рынок перешел в нисходящий тренд. В нисходящем тренде рынок с большей вероятностью продолжит снижаться, пока TSI будет ниже нуля.
Истинный индекс силы — это ограниченный индикатор со значениями от −100 до +100. Из-за характера расчёта индикатор редко достигает верхней и нижней частей этого диапазона. Тем не менее, в некоторых случаях индикатор может достигать крайне высоких уровней, считаться перекупленным или крайне низким и считаться перепроданным.
Например, если индикатор достигает чрезвычайно высоких уровней, то каждая новая свеча испытывает значительное положительное увеличение по сравнению с предыдущей свечей. Таким образом, если TSI начинает двигаться ниже, размер увеличения уменьшается.
Трейдер может использовать снижающуюся TSI от чрезвычайно высоких показателей в качестве сигнала продажи или увеличивающуюся TSI от чрезвычайно низких показателей в качестве сигнала покупки.
На 4-часовом графике выше индикатор TSI уходит ниже −25, что указывает на то, что рынок находится в условиях перепродажи. Когда TSI поднимается выше −25, трейдер может интерпретировать это поведение как часть бычьего паттерна.
Примерно через неделю индикатор TSI переместился выше +25 в состояние перекупленности. Когда индикатор переходит ниже +25, трейдер оповещается о потере импульса для роста и может реагировать соответствующим образом.
Индикатор TSI отлично информирует трейдеров о направлении и силе тренда. TSI также может генерировать сигналы, что помогает трейдерам входить и выходить из позиций.
TSI указывает размер недавних изменений цены. Когда линия TSI растёт и увеличивается, это указывает на то, что тренд движется вверх. Трейдеры могут использовать линию TSI и её расположение на графике, чтобы сигнализировать о потенциальных поворотах на рынке.
Один из распространенных инструментов, применяемых к индикаторам, — это сигнальная линия. Сигнальная линия, по сути, удаляет среднее значение истинного индекса силы.
Когда происходит кроссовер сигнальной линии (линия TSI пересекает сигнальную линию), в направлении кросса генерируется сигнал.
На графике выше, когда синяя линия TSI пересекается под красной сигнальной линией, генерируется медвежий сигнал о продаже. С другой стороны, когда линия TSI пересекает красную сигнальную линию, генерируется бычий сигнал о покупке.
Использование сигнальных линий имеет такие преимущества, как определение того, когда сила и импульс тренда замедляются.
TSI также может генерировать сигналы о покупке и продаже на основе пересечения центральной линии. Кросс ниже центральной линии создает сигнал о продаже, в то время как кросс выше нулевой линии является сигналом о покупке.
Кроме того, крест под чрезмерным показателем, равным +25, генерирует сигнал о продаже. Аналогичным образом, кросс выше показателя перепроданности −25 создаёт сигнал о покупке.
Одним из наиболее эффективных инструментов индикатора TSI являются кроссоверы с центральной линией. Трейдеры могут создать стратегию вокруг этой силы, проведя анализ нескольких временных рамок (MTFA).
Во-первых, на графике за день укажите направление тренда. Простой анализ ценового действия или использование анализа центральной линии TSI поможет определить направление ежедневной тенденции.
Затем прокрутите вниз до меньшего графика, например, через 2 часа или 4 часа, чтобы дождаться сигналов о покупке и продаже. Когда суточный тренд вырастет, ищите кросс-страницу по центральной линии в качестве сигнала на покупку. Когда суточный тренд падает, ищите TSI ниже центральной линии для получения сигнала о продаже. Если вы получаете противоречивые сигналы от ежедневных и внутридневных графиков, то отложите их, поскольку валидность сигнала не может быть подтверждена.
На графике биткоина выше TSI остается выше центральной линии, что указывает на бычий тренд с октября 2020 года по апрель 2021 года.
При увеличении ценового графика за 4 часа мы используем кроссоверы сигнальной линии центральной линии. Поскольку направление ежедневного тренда выросло с октября 2020 года до апреля 2021 года, мы будем фильтровать сигналы, ищем только возможности для покупок. Когда генерируется сигнал о продаже, лонг-сделка закрывается, и инициация шорт-продажи игнорируется.
Хотя суточный тренд растёт, как мы наблюдали с октября 2020 года по апрель 2021 года, трейдер будет находиться только в лонг-позиции. Хотя суточный тренд падает, как показывает график после апреля 2021 года, трейдер будет находиться только в шорт-позициях, игнорируя все лонг-сигналы.
Эта стратегия имеет некоторое сходство с первой стратегией, но позволяет трейдеру получить ранний вход в тренд. Риск для этой стратегии заключается в том, что тренд может не развиваться, и в этом случае позиция более подвержена остановке из-за убыточной сделки.
Во-первых, определите суточное направление тренда, как показано в первой стратегии выше. Такая же концепция применяется, когда мы фильтруем торговые сигналы в направлении ежедневного тренда и игнорируем заключение сделок, которые проходят против него.
Торговый сигнал генерируется, когда индикатор TSI пересекается ниже уровня перепродажи +25 или выше показателя перепродажи −25.
На графике «Биткоин за 4 часа» выше давайте сосредоточимся на периоде с апреля по июнь 2021 года. Именно в это время биткоин поддерживает коррекцию цены более чем на 50%. Индикатор TSI на ежедневном графике указывает на медвежью осевую линию 21 апреля.
После этого трейдер будет масштабироваться до графика внутри дня и инициировать только позиции шорт-продаж. Получаются два сигнала: первый в апреле и второй в июне, что позволяет трейдеру сохранять позиции для дальнейшей слабости биткоина.
Многие стратегии на рынке направлены на поиск «идеального входа». Однако многие стратегии не обсуждают слишком подробно, как найти хороший выход.
Если вы считаете, что стратегия выхода может быть улучшена, рассмотрите возможность использования линий тренда в истинном индексе силы.
В приведенном выше примере представлен график цен Ethereum за 1 час. Если трейдер входит в позицию в конце мая и идёт в ногу со скользящим стоп-лоссом, он может использовать индикатор TSI, чтобы определить дату окончания тренда.
На графике выше нарисуйте линию тренда, соединяющую общие низкие точки TSI.
Когда индикатор TSI разбивает линию тренда, появляется сигнал, указывающий на то, что предыдущий тренд закончился, и пришло время выйти из позиции.
Многие пакеты для построения графиков позволяют трейдерам настраивать оповещения на основе определенных показателей, которые предоставляют индикаторы. Установка оповещения о том, что TSI разбивает линию тренда, — это один из способов быть в курсе событий без необходимости смотреть на график весь день.
Как видите, индикатор TSI имеет множество преимуществ в качестве инструмента для торговли. Он отлично определяет силу тренда. Таким образом, дополнение индикатора TSI к техническому индикатору индекса относительной силы (RSI) может быть мощным способом подтверждения расхождений между ценой и импульсом.
В мае 2021 года Ethereum находится в тренде роста. С 4 по 12 мая в TSI появляются расхождения в цене. Эти расхождения также подтверждаются СИБ.
Это указывает на высокий риск отмены цены. В течение следующих нескольких дней цена Ethereum упадёт на 60%.
Хотя истинный индикатор индекса силы является эффективным мультиинструментом для торговли, он имеет свои ограничения.
Во-первых, индикатор рассчитывается на основе изменения цены от свечи до свечи. Таким образом, индикатор является деривативом цены и может неточно отражать, что делает базовая цена. Поэтому не принимайте сигналы по номинальной стоимости. Взвесьте их в контексте более крупного тренда.
Кроме того, если TSI используется на графиках с более коротким периодом времени, то обычно генерирует больше ложных сигналов.
TSI может эффективно измерять силу тренда и импульс, но часто может генерировать ложные торговые сигналы. При использовании сигнальной линии на TSI склонность к ложным сигналам обычно увеличивается.
Один из способов уменьшить количество ложных сигналов — включить индикатор на почасовых или ежедневных графиках цен.
TSI — это эффективный индикатор движения, который помогает трейдерам определять направление тренда, силу и импульс. Он имеет свои ограничения и может быть подвержен ложным сигналам. Однако при правильном использовании это может помочь трейдерам определить положительную и отрицательную территории актива и потенциальные поворотные точки, в которых позиции могут быть инициированы или закрыты. Кроме того, сочетание индикаторов TSI и RSI может быть мощным инструментом для подтверждения расхождений между ценой и импульсом.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.