Как использовать скользящую среднюю для прибыльной торговли криптовалютой

Скользящее среднее является наиболее широко используемым техническим индикатором в мире. Это поможет трейдерам оценить настроения рынка. В финансовом трейдинге цена имеет более высокую вероятность продолжения движения в направлении тренда. Скользящее среднее значение играет ключевую роль в определении направления цены.

На рынке криптовалют технический анализ стал важным инструментом, поскольку он помогает трейдерам более точно определять направление цены. Кроме того, трейдеры могут легко получить доступ к широкому спектру технических индикаторов, при этом скользящее среднее значение является основным. 

В следующем разделе мы рассмотрим орехи и факторы скользящих средних в торговле криптовалютами. Возможно, это просто поможет изменить способ торговли. 

Что такое скользящее среднее значение?

Скользящее среднее — это технический индикатор, который показывает среднюю цену определённого количества недавних свечей.

Скользящее среднее является очень эффективным индикатором, поскольку помогает трейдерам находить тренд без переполнения информации. Основная концепция заключается в том, чтобы узнать, что делают среднестатистические трейдеры на рынке. 

Например, если цена криптоактива выше скользящего среднего за 50 дней, это означает, что покупатели более активны, чем продавцы. Таким образом, если вы хотите торговать этой криптовалютой, можно быстро устранить возможности для продажи и рассмотреть только возможности покупки.

На графике цен скользящее среднее значение отображается с ценой в динамической линии, которая со временем изменяет позицию, как показано на рисунке ниже:

Однако для совершения сделок с использованием скользящих средних требуется подробное понимание индикатора, особенно метода его расчёта.

Типы скользящих средних

Хотя скользящее среднее учитывает среднюю цену недавнего количества свечей, при расчёте стоимости есть и другие соображения. На основе метода расчёта наиболее эффективными скользящими средними являются: 

1. Простой скользящий средний
2. Экспоненциальное скользящее среднее
3. Средневзвешенное скользящее значение

Давайте посмотрим на них по одному.

Простое скользящее среднее значение:простое скользящее среднее (SMA) — это способ расчёта средней цены криптовалюты для заранее определенного набора данных. Базовое скользящее среднее показывает только среднюю цену, в то время как простое скользящее среднее показывает все данные в динамической линии.

Простое скользящее среднее учитывает все цены одинаково, чтобы инвесторы могли найти фактическую среднюю цену. Кроме того, индикатор SMA меняет свою позицию, как только появляется новая свеча. 

Экспоненциальное скользящее среднее:EMA похожи на SMA, поскольку они оба отслеживают направление тренда. Однако EMA использует более сложный расчёт, чтобы придать большее значение последним изменениям цены. Таким образом, EMA предоставляет более точные прогнозы цен при внезапных колебаниях и разворотах цен.

EMA идеально подходят для трейдеров, которые занимаются краткосрочной торговлей. Кроме того, лучшим способом является совместное использование SMA и EMA для одновременного поиска краткосрочных и долгосрочных цен.

Взвешенное скользящее среднее:взвешенное скользящее среднее (WMA) привносит больше веса в самые последние цены (точки данных) и меньше — в предыдущие данные. WMA умножает цену каждого бара на весовой коэффициент, чтобы сосредоточиться на последних данных. Сумма веса в конечном итоге будет равна 1 или 100%. Предполагается, что WMA будет более описательным с частотой параллельных сделок по сравнению со СМА. Это связано с тем, что все цифры на SMA имеют одинаковый вес. 

Рассмотрим формулу калькулятора WMA последних 20 свечей:

EMA в сравнении со SMA в сравнении со WMA: различия

Важно понимать разницу между EMA, SMA и WMA. Таким образом, инвесторы могут лучше понять, какой индикатор они хотят использовать и почему. 

В таблице ниже представлены основные различия между EMA, SMA и WMA. 

Использование скользящего среднего для торговли

Скользящее среднее — это не только самый используемый индикатор в мире, но и бесплатный показатель на большинстве торговых платформ. Кроме того, можно добавить несколько MA, изменив период времени и способ расчёта. 

На графике биткоина мы покажем 50 EMA, 50 SMA и 50 WMA и их сравнение:

На рисунке выше показано, что 50 WMA ближе к цене, чем EMA и SMA. Однако 50 EMA работает как самый эффективный уровень динамической поддержки в бычьем тренде.

Теперь давайте перейдем к методам чтения графиков с помощью MA. В этом случае мы будем использовать два скользящих средних:

1. 20 EMA
2. 100 SMA

На трендовом рынке MA работает как уровень динамической поддержки/сопротивления. Таким образом, если цена приближается к скользящему среднему значению и демонстрирует отклонение тренда, мы можем немедленно открыть позицию. 

Рассмотрим пример:

На изображении выше видна четкая тенденция к росту цены выше 100 SMA, указывающая на то, что долгосрочные покупатели активны в цене. Однако цена ниже динамичного 20 EMA, где каждое медвежье отклонение из 20 EMA поднимает цену выше. Здесь 20 EMA представляет собой краткосрочную активность трейдеров, и в бычьем тренде каждое отклонение от 20 EMA указывает на возможную точку покупки.

Тем не менее, сложно следить за тенденцией на волатильном рынке, поскольку цена не поддерживает определённого направления. 

Теперь давайте применим эти два скользящих средних на волатильном рынке:

Здесь мы видим, что цена падает до динамичной 20 EMA, но не поднимается выше, даже если цена показала бычью свечу рядом с 20 EMA. Давление продажи ниже 20 EMA, но выше 100 SMA означает, что направление цены является нерешительным, и трейдерам требуется больше подтверждения при входе. 

Ещё одним методом чтения графиков является определение точки изменения цены с помощью MA и уровня поддержки/сопротивления. Когда разрыв между ценой и динамичным 20 EMA будет расти, они постараются закрыться из-за «гравитационной силы», известной как средняя реверсия. 

Если цена достигнет какого-либо жизненно важного уровня поддержки/сопротивления, вероятность среднего изменения будет высокой. 

Рассмотрим пример:

На рисунке выше мы видим горизонтальный уровень сопротивления, при котором цена увеличивается, увеличивая разрыв между ценой и динамическим 20 EMA. Позже цена становится волатильной и падает в среднем. Кроме того, медвежья свеча, закрывающаяся ниже 20 EMA, снижает цену при сильном медвежьем давлении. 

В разделе выше объясняется, как совершить сделку с использованием скользящего среднего в волатильных и неволатильных рыночных условиях с отменой входа. Однако для снижения неизбежного риска используйте сильное соотношение риска и прибыли.

Что происходит во время движения среднего кроссовера?

Основная идея перемещения средней торговли с несколькими ценностями заключается в определении направления цены с использованием более дорогого МА и совершении сделок с использованием более низкого МА. Однако рынок не будет постоянно следовать одному и тому же направлению. Иногда рынок приносит больше прибыли, когда ценовое условие является благоприятным или приводит к убыткам в волатильных условиях. 

Когда краткосрочное скользящее среднее превышает долгосрочное скользящее среднее, это указывает на то, что краткосрочные трейдеры стали более агрессивными на рынке. Таким образом, сделка после кроссовера приносит больше прибыли.

Одним из лучших примеров кроссовера MA являетсязолотой крест. В примере ниже более медленный MA (50 EMA) пересекает более высокое скользящее среднее значение (200 SMA), что указывает на возможное импульсивное бычье давление в цене.

50 EMA пересекает 200 SMA, означая начало нового восходящего тренда на графике выше. С помощью этого метода необходимо дождаться коррекции после перехода. Таким образом, любой признак тенденции продолжения из более низкой SMA будет точкой входа в сделку на покупку. 

Кроме того, после определения направления цены с помощью золотого кросса можно открыть позицию покупки из любой краткосрочной поддержки или уровня сопротивления.

Ограничения

В разделе выше объясняется, как скользящее среднее помогает трейдерам определить рыночную тенденцию. Его надёжность и эффективность позволяют инвесторам со всего мира использовать его. Тем не менее, есть некоторые значительные недостатки этого индикатора, которые могут привести к получению неверных сигналов: 

• Скользящее среднее — это отстающий индикатор. Таким образом, сигналы от МА часто слишком поздно, чтобы проинформировать трейдера об изменении тренда.
• Скользящее среднее учитывает среднюю цену последнего указанного количества свечей. Однако трейдерам необходимо в дополнение к МА сосредоточиться на других факторах, таких как экономические события, объём и т. д.
• Цена может снизиться, даже если все МА подают сигналы о покупке.
• Рынок криптовалют имеет текущий циклический паттерн поведения, который скользящее среднее значение не может отследить.

Таким образом, инвесторам рекомендуется использовать другие технические инструменты, такие как уровни поддержки/сопротивления,MACD, индикатор RSI, для увеличения торговой вероятности.

Заключение

Рынок криптовалют не является идеальным примером эффективности. Однако есть много возможностей заработать навысокочастотной торговле. Перед покупкой криптоактива важно найти рыночную тенденцию, поскольку трендовый рынок имеет самую высокую прибыльность. Движение среднего значения играет важную роль в определении рыночной тенденции.

Отрасль блокчейна растёт, и новые сценарии использования и приложения вносят дополнительные улучшения в технический анализ. Тем не менее, нет альтернатив таким индикаторам, как скользящее среднее значение, колебания, объёмы, поскольку они очень прибыльны. Тем не менее, окончательный успех приходит от того, что трейдер совместно использует множество торговых инструментов, чтобы предвидеть направление цены.