Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): как использовать EMA для торговли волатильными токенами

Рынок криптовалют очень спекулятивный по своей природе, что обычно приводит к повышенной волатильности. Для компенсации инвесторам необходимо использоватьтехнические индикаторы, которые адаптируются к волатильности криптовалют. Одним из таких индикаторов является экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая предназначена для смягчения последствий волатильности цен.

Среди технических индикаторов скользящее среднее (MA) является одним из наиболее часто используемых инструментов для указания общего направления тренда. Экспоненциальное скользящее среднее сосредоточено на последних ценовых данных, что важно при торговле в волатильной криптосреде. В этой статье мы обсудим, как EMA используется в торговле криптовалютами, а также опишем различные способы использования EMA и практические примеры торговли.

Что такое экспоненциальная скользящая средняя? 

Экспоненциальное скользящее среднее — это технический индикатор, который позволяет больше взвесить недавние цены при расчёте. В результате EMA быстрее реагирует на последние изменения цены по сравнению с простым скользящим средним значением (SMA), которое имеет большую задержку. 

Основная цель EMA — снизить цену и устранить краткосрочные колебания цены.

Большинство инвесторов сосредоточены на SMA, которая показывает среднюю цену определённого количества свечей. Если текущая цена поднимается выше средней, быки становятся сильнее, чем медвежьи. С другой стороны, изменение направления может указывать на изменение тренда. Однако EMA придаёт большее значение текущим данным, поскольку его формула более точно соответствует цене.

Расчёт EMA

Математическая формула для расчёта EMA основана на предыдущих значениях. Таким образом, все данные о ценах остаются актуальными, поэтому новые данные оказывают большее влияние, чем старые данные о ценах.

EMA = Y + [K × (X − Y)]

Где:

X= текущая цена

Y = EMA предыдущего периода (SMA используется для расчётов первого периода)

K= Константа экспоненциального сглаживания (это даёт соответствующий вес последним ценам, используя указанный период в МА)

EMA проясняет действия трейдеров, уменьшая задержку в графике цен. В результате она сглаживает цену и делает тренд более надёжным и точным, чем традиционное скользящее среднее значение. Тем не менее, более высокая чувствительность к ценам может иногда вводить трейдеров в заблуждение. Таким образом, идеальный подход заключается в использовании других технических индикаторов в дополнение к EMA для определения наиболее точной точки покупки.

EMA: Сильные и слабые стороны

Как и в случае со всеми техническими индикаторами, скользящие средние значения не могут быть идеальным решением для торговли криптовалютами. Поэтому инвесторы должны понимать сильные и слабые стороны этих индикаторов, прежде чем использовать их для принятия торговых решений.

Сильные стороны экспоненциального скользящего среднего

• EMA показывает более точный результат, чем SMA, поскольку сосредоточен на последних изменениях цены.
• EMA работает над поиском текущей рыночной тенденции. Инвесторы могут определить возможное движение рынка, посмотрев, находится ли цена выше EMA.
• Помимо указания направления тренда, EMA работает как динамическая поддержка, так и уровень сопротивления.
• Хотя EMA является индикатором тренда, инвесторы могут использовать его для поиска возможных точек разворота. Чем больше разрыв между ценой и ЕМА, тем выше вероятность обратного развития.
• Инвесторы могут легко объединять EMA с другими торговыми индикаторами, такими как MACD, RSI, стохастический и ADX.
• Золотая стратегия кросс-трейдинга использует EMA на 50 периодов и SMA на 200 периодов для демонстрации как краткосрочных, так и долгосрочных торговых настроений.

Слабые стороны экспоненциального скользящего среднего

• EMA — это лишь одна часть торговой стратегии, и инвесторы не могут полагаться исключительно на нее.
• Несмотря на то, что EMA отстает от SMA, он по-прежнему имеет некоторую задержку, как и другие технические индикаторы.
• При торговле криптовалютами часто наблюдается резкое движение бычьего капитала, которое невозможно идентифицировать с помощью EMA.
• В волатильной структуре криптовалютного рынка EMA часто предоставляет ложные сигналы.

Как использовать экспоненциальное скользящее среднее для торговли

EMA работает так же, как и другие скользящие средние показатели, где основная цель заключается в определении рыночной тенденции. Если криптоактив находится в пределах восходящего тренда, цена будет выше EMA. Для медвежьего тренда цена должна оставаться ниже EMA. С другой стороны, противопоказания EMA будут представлять собой коррекцию в тренде, как показано на рисунке ниже.

На рисунке выше показаны три фазы тренда, которые можно легко найти с помощью EMA:

• Цена стабильна выше EMA: восходящий тренд
• Цена стабильна ниже EMA: нисходящий тренд
• Цена становится нестабильной в EMA: коррекция.

При торговле криптовалютами инвесторы должны найти стабильную цену выше EMA, чтобы открыть позицию покупки. Кроме того, трейдер должен понимать, как оценить силу тренда.

На основе стоимости EMA можно определить рыночную тенденцию следующим образом:

1. EMA 12–26 дней: подходит для выявления краткосрочных трендов
2. EMA 50–200 дней: подходит для выявления среднесрочных и долгосрочных трендов

Долгосрочные трейдеры и HODL должны использовать EMA в течение 50–200 дней для определения долгосрочного направления цены при торговле криптовалютами. С другой стороны, краткосрочный тренд подходит для открытия сделок. Однако период EMA зависит от выбора и гибкости трейдера. К счастью, его можно легко изменить в соответствии с вашим торговым планом.

Существует множество способов торговли криптовалютами с помощью EMA. Однако профессиональные трейдеры любят просто использовать систему в условиях высокой прибыльности.

Торговля трендами

Торговля трендами — это базовый способ определить, где большинство участников рынка наиболее комфортно владеют активом по текущей цене. В этом методе комбинация EMA и SMA имеет более высокие показатели вероятности. 

Например, мы можем использовать 200 SMA для долгосрочных трендов и 50 EMA для краткосрочных трендов. Таким образом, криптоинвесторы должны покупать, как только цена превысит 200 SMA и 50 EMA.

Согласно таблице BTC/USD выше, долгосрочный тренд является бычьим, поскольку цена превышает 200 SMA. Позже цена превысит 50 EMA, в то время как 50 EMA превысит 200 SMA. Таким образом, бычий тренд выше обоих уровней МА очень сильный, и любая точка покупки имеет более высокую вероятность достижения целевого уровня.

Динамическая поддержка и сопротивление

Другой подход заключается в использовании EMA в качестве динамической поддержки или уровня сопротивления. Одним из самых больших недостатков статического S/R является то, что он остается фиксированным на определённом уровне. С другой стороны, динамические уровни S/R меняются в зависимости от цены и могут немедленно реагировать. Таким образом, этот метод подходит для поиска краткосрочных точек разворота в направлении тренда.

На графике BTC/USD выше показано, как работает EMA в качестве динамической поддержки. Покупка криптоактива на уровне динамической поддержки имеет более высокий коэффициент риска и прибыли. Скользящие средние за 50 и 200 дней могут использоваться для определения зон динамической поддержки и сопротивления, из которых цены с большей вероятностью отреагируют.

Перекрестный трейдинг EMA

Когда одно скользящее среднее перемещается выше другого, это создает прибыльную торговую возможность. Одна из наиболее эффективных стратегий кроссовера называется «золотым крестом». Когда 50 EMA поднимается выше 200 SMA, это указывает на то, что краткосрочные быки становятся все более агрессивными, в то время как долгосрочные трейдеры всё ещё бычьими.

В примере выше показано, как золотой крест указывает на повышенную бычью активность в цене BTC/USD. Это применимо в любой период времени от одной минуты до одной недели.

Экспоненциальное скользящее среднее и простое скользящее среднее

Торговля криптовалютой отличается от традиционных финансовых инструментов тем, что с криптовалютой очень часто происходят резкие скачки и падения цен. Таким образом, трейдеры не всегда уверены в выборе подходящего МА. Кроме того, долгосрочные HODLers и внутридневные трейдеры остаются активными в торговле криптовалютами, что поднимает вопрос о том, следует ли им использовать EMA или SMA.

SMA использует среднюю цену последнего количества свечей без учета недавнего изменения цены. Таким образом, СМА хорошо работает с большим количеством свечей. В результате долгосрочные трейдеры и HODL могут использовать SMA для определения более широкого рыночного контекста. Например, 200 SMA обеспечивает более точные показатели долгосрочного тренда, чем 200 EMA.

График BTC/USD выше показывает, что 200 EMA ближе к цене, чем 200 SMA 200, поскольку EMA уделяет особое внимание последним изменениям цены, которые не так важны для долгосрочных трейдеров.

С другой стороны, даже если трейдеры знают, куда движется долгосрочный тренд, важно сопоставить его с краткосрочным трендом. Покупка криптоактива на основе цены выше 200 SMA не рекомендуется. Кроме того, внутридневные трейдеры не беспокоятся о том, в каком направлении идет долгосрочный тренд, или просто торгуют частью более широкого тренда на рынке. 

Таким образом, EMA с более низкими значениями, такими как 20, 30, 50 или 100, хорошо подходят для поиска краткосрочного тренда рынка. Оптимальный успех в торговле EMA основан на том, как трейдер использует SMA и EMA вместе для поиска наиболее точного тренда.

На графике выше показано, как цена растёт как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, что определяется 20 EMA и 200 SMA.

Лучшие пары индикаторов скользящего среднего

В финансовом трейдинге инвесторы должны предвидеть движение цены, поскольку никто точно не знает, куда она направляется. Используя множество инструментов, инвесторы могут увеличить вероятность успешных сделок. Поэтому EMA необходимо объединить с другими индикаторами. Ниже приведены некоторые из этих возможных пар.

EMA и RSI

Индекс относительной силы (RSI) — это важный технический генератор, который указывает на перекупленные и перепроданные позиции. График цены индикатора RSI отображается в отдельном окне и перемещается от 0 до 100. 

• RSI находится в диапазоне 0–30: цена перепродана
• RSI находится в диапазоне 70–100: цена перекуплена

Когда индикатор RSI начинает подниматься выше 30, это является сильным признаком того, что рынок может инициировать бычий тренд. Позже может возникнуть потенциальная возможность покупки, когда цена вырастет от динамичного 20 EMA, в то время как индикатор RSI по-прежнему будет бычьим.

На графике выше показано, что цена BTC/USD находится в статической поддержке на уровне $40 684 и поднимается выше динамичного 20 EMA с сильным закрытием бычьего H4. В то же время RSI растёт и поднимается выше 50. В результате цена выросла до $68 000, что указывает на сильный бычий тренд.

EMA и ADX

ADX, или средний индекс направления, — это ещё один индикатор импульса, который помогает трейдерам определить силу тренда. ADX остается в отдельном окне и переходит от 0 до 100 и даже дальше. При торговле криптовалютами инвесторы должны внимательно следить за уровнем ADX, открывая позицию покупки. 

Перед открытием сделки на покупку с помощью EMA и ADX необходимо выполнить следующие действия и условия:

• Определите долгосрочный тренд с помощью 200 SMA и краткосрочный тренд с помощью 20 EMA. Когда цена превысит эти МА, найдите подходящую возможность покупки.
• Цена движется выше любого важного уровня поддержки без сильного сопротивления цене входа.
• ADX движется вверх и пересекает 20.
• Запись на покупку действительна, как только из динамичного 20 EMA появится бычья свеча для отказа.

На графике внутрисуточного BTC/USD выше показана цена биткоина, поднимающаяся от горизонтального уровня поддержки в $50 382,35, и закрывающаяся бычьей свечой выше динамичного 20 EMA. Между тем ADX выше 20, что указывает на то, что текущий бычий тренд сильный. 

Заключение

Таким образом, использование EMA для определения записей может быть прибыльным, если трейдеры объединят его с другими торговыми инструментами. EMA по-прежнему пользуется популярностью среди трейдеров, поскольку он больше уделяет больше внимания последним данным о цене, а это меньше, чем другие технические индикаторы. Как и все скользящие средние, EMA лучше всего работает в условиях сильной тенденции на рынке.