Индекс товарного канала: применение индикатора CCI к криптовалютам

Покупка и продажа криптовалют в сложной волатильной среде становится проще при использовании технических индикаторов. Эти индикаторы помогают криптотрейдерам принимать более эффективные торговые решения, поскольку они дают объективное представление о базовой монете.

Секрет использования индикаторов для понимания движения цены заключается в том, чтобы это было просто. Одним из эффективных инструментов для использования является индикатор индекса товарного канала, который помогает понять, что делает цена. Это один из прибыльных индикаторов, который показывает потенциальные точки изменения цены, включая силу тренда. 

Для совершения сделок с использованием индикатора CCI необходимо понимать, как он работает, а также обладать практическими знаниями о торговле. Мы объясним, как индикатор CCI работает на криптовалютном рынке, и как создать прибыльную торговую стратегию, комбинируя генератор CCI с другими индикаторами. 

Что такое индикатор индекса товарного канала? 

Индикатор CCI — это аналитический инструмент, используемый для поиска возможных перепроданных и перекупленных уровней торгового инструмента. Кроме того, инвесторы могут использовать его для поиска силы тренда, чтобы найти потенциальные возможности для покупки и продажи.

Индикатор CCI был разработан техническим аналитиком Дональдом Ламбертом в 1980 году. Он был предназначен для определения средней цены за определённое время. При создании этого индикатора Lambert рассматривала возможность его использования на товарном рынке. Его использование по-прежнему применяется в современной криптовалютной торговле.

Значение индикатора CCI выше, когда цена поднимается выше среднего в течение определённого времени. В результате рыночная тенденция считается более сильной. С другой стороны, если CCI ниже, а цена ниже среднего уровня, мы можем считать текущий тренд слабым.

Давайте посмотрим, как на графике ниже указаны сила и слабые стороны тренда:

В методе расчёта индикатор CCI учитывает несколько элементов. Для 20-периодного CCI используется следующий метод расчёта:

• Типичная цена (TP) = (высокая + низкая + закрытие) ÷ 3 
• CCI = (типичная цена − 20-периодная простая скользящая средняя, или SMA, TP) ÷ (0,015 × среднее отклонение)

В этом расчёте значение 0,015 является постоянной, заданной создателем этого инструмента. Использование этого постоянного значения поддерживает большинство значений CCI в диапазоне от +100 до −100.

SMA рассчитывается путем суммирования 20 предыдущих типичных цен и деления на 20.

Индикатор CCI: Сильные и слабые стороны

В конечном итоге успех технического анализа зависит от того, как трейдер использует имеющиеся инструменты. 

Индикатор CCI: Сильные стороны

• Индикатор CCI даёт представление о движении рынка.
• Он также используется в качестве инструмента для подтверждения отмены трендов.
• Индикатор CCI легко сочетается с другими техническими индикаторами для точной настройки торговых решений.
• Он формирует расхождения, которые помогают трейдерам находить точки разворота.

Индикатор CCI: Слабые стороны

• Поскольку индикатор CCI является несвязанным колебателем, необходимо дополнительное подтверждение уровней перекупленности и перепродажи.
• Трейдеры не должны покупать или продавать криптоактивы исключительно на основе сигналов, предоставленных CCI.
• Невозможно определить уровень недействительности сделки с помощью индикатора CCI.
• Индикатор CCI может не работать во время обвала на рынке.

Как торговать с индикатором CCI

Основной способ торговли с помощью индикатора CCI — найти зоны перекупа и перепродажи на рынке с ограниченным диапазоном, чтобы открыть позицию покупки с низкой и продать с высокой.

Продолжение торговли трендом CCI

В идеале цена может снизиться во время перекупленного сценария на рынке. С другой стороны, в состоянии перепродажи повышение цены весьма вероятно. В этом случае трейдеры могут занимать лонг-позиции, когда индикатор CCI превышает 100. Аналогичным образом, они могут закрыть существующие позиции для покупки, если уровень CCI достигнет 200, что является чрезвычайно бычьей позицией.

На графике выше показано, как бычий тренд становится сильнее, когда индикатор CCI поднимается выше 100. Позже бычий тренд продлевается более месяца и выпадает, когда уровень CCI достигает предельного значения 200.

Торговля в диапазоне CCI

На рынке с ограниченным диапазоном уровень индикатора CCI 100 считается зоной перепродажи, в то время как −100 указывает на плотную зону перепродажи. Таким образом, трейдеры должны отметить верхнюю и нижнюю границы диапазона и найти уровень CCI в этой области, чтобы найти свои торговые возможности.

На рисунке выше показано, как работают индикаторы перепродажи и перепродажи на рынке с ограниченным диапазоном. Если трейдеры могут использовать уровни CCI для получения выгоды от основного тренда на рынке, то это с большей вероятностью приведёт к получению прибыли.

Дивергенционная торговля CCI

Цена торгового инструмента движется как зигзаг, с формированием качающихся высоких и качающихся низких значений. Индикаторы из класса импульсов обычно следуют за уровнями колебаний, но в случае расхождения инвесторы могут обнаружить, что цена движется в одном направлении, а индикатор — в другом. Это сильный признак изменения цены, при котором инвесторы могут легко открывать сделки по покупке или продаже с помощью расхождения CCI.

На графике BTC/USDT, представленном выше, показана цена, которая снижает давление на медвежью колонку. Тем временем индикатор CCI не может создать новый низкий уровень, а вместо этого образует более высокий низкий уровень. В результате цена вырастает от этого колебания, что указывает на изменение тренда.

CCI и другие пульсирующие индикаторы

При использовании технического анализа трейдерам необходимо знать, как работают одни из лучших индикаторов, чтобы найти лучший. Индикатор CCI может принести прибыль для торговли криптовалютами, но это не означает, что все трейдеры должны начать использовать его прямо сейчас. Конечная цель заключается в создании хорошей торговой стратегии, и для этого необходимо базовое знание всех лучших индикаторов.

CCI и RSI

Индекс относительной силы (RSI) — это средняя цена закрытия в течение определённого времени, как правило, 14 дней. Этот индикатор отображается в отдельном окне и перемещается от 0 до 100, где уровень выше 70 перекуплен, а уровень ниже 30 перепродан.

И CCI, и RSI являются генераторами импульса, и они могут создавать бычьи и медвежьи расхождения, которые возникают, когда новые пики и долины в ценовых графиках движутся в разных направлениях от индикаторов. Эти расхождения показывают сильные сигналы изменения тренда, при которых RSI более надёжна, чем индикатор CCI, из-за его эффективности и простоты.

Сравнение CCI и стохастического осциллятора

Стохастический колебатель — это ещё один индикатор из импульсного класса, который сравнивает закрытие торгового актива за определённый период. Это индикатор с диапазоном от 0 до 100. Любой показатель выше 80 считается перекупленным, а менее 20 — перепроданным. Стохастический осциллятор может сигнализировать о развороте, формируя расхождение с ценой. Наиболее выраженная уязвимость этого индикатора заключается в том, что он может генерировать ложные сигналы о развороте во время сильного тренда.

И индикатор CCI, и стохастический генератор могут генерировать бычьи и медвежьи сигналы, при этом CCI более чувствителен к цене. Таким образом, трейдеры с двумя или более подтверждениями могут получать более надёжные сигналы от индикатора CCI.

CCI и MACD

MACD (или скользящая средняя дивергенция) — это индикатор движения, который движется по вертикальным линиям ниже и выше нейтральной (нулевой) линии. Он включает экспоненциальное скользящее среднее (EMA), которое отслеживает последние изменения цены. MACD является более сложным, чем другие индикаторы на основе импульса, и может создавать наиболее точные регулярные расхождения. Кроме того, трейдеры могут предвидеть силу тренда, посмотрев, как гистограммы MACD появляются выше или ниже нейтральной линии.

На рисунке выше показана гистограмма MACD, которая движется выше нулевой линии, в то время как CCI выше 100. В результате цена испытывает сильное бычье давление и движется вверх, создавая новый высокий уровень.

Лучшие пары индикаторов индекса товарного канала

В техническом анализе использование двух или более индикаторов является основным способом поиска надёжного направления цены. К сожалению, индикаторы отстают в некоторой степени и основаны на фиксированных расчётах. Таким образом, полагаясь на один индикатор, можно смотреть на график только с одной стороны. Успешные трейдеры комбинируют два или более индикатора, что позволяет видеть цену как минимум с двух разных ракурсов.

CCI и фибоначчи

Номера фибоначчи и индикаторы CCI — это продвинутые торговые инструменты, которые многие опытные трейдеры используют в своих арсеналах. Индикатор CCI показывает условия перепродажи и перепродажи с возможной точкой изменения цены. С другой стороны, фибоначчи может указывать на наилучшую точку покупки криптоактива. Среди различных показателей фибоначчи наиболее эффективными являются 38,2%, 50,0% и 61,8%. 

В этом торговом методе инвесторы присоединяются к тренду после завершения первоначального качания. После достижения нового максимума цена должна приблизиться, а любой бычий отказ от 38,2%, 50,0% или 61,8% считается потенциальной точкой покупки. В то же время индикатор CCI должен оставаться в зоне перепродажи, что служит дополнительным подтверждением сделки покупки.

Давайте посмотрим, как на криптовалютном рынке могут работать показатели фибоначчи и индикаторы CCI:

На графике ADA/USD за 4 часа выше показана существующая бычья тенденция к снижению до уровня коррекции Фибоначчи 61,8% и формированию бычьего паттерна свечного свеча. В то же время индикатор CCI остается на уровне перепродажи, указывая на бычий возврат цены.

CCI и OBV

Балансный объём (OBV) измеряет фазы накопления и распределения тренда с помощью движения объёма и цены. Если цена закрытия за текущий день выше цены закрытия за предыдущий день, то объём за этот день добавляется в калькулятор OBV. С другой стороны, если текущая цена закрытия ниже цены закрытия за последний день, объём вычитается из OBV.

Ключевые характеристики:

• Если OBV движется вверх, цена находится в фазе накопления. Аналогичным образом, если OBV движется вниз, цена находится на этапе распределения.
• Если цена падает, но объём движется вверх, это может привести к бычьему расхождению OBV. Это означает, что общий объём увеличивается по сравнению с предыдущим днем, и цена, вероятно, изменит направление.

Рассмотрим, как купить криптоактив, объединяющий CCI и OBV:

• Найдите сценарий, в котором цена падает, а OBV движется вверх.
• Цена образует бычий реверсивный свечной палец после бычьего расхождения.
• Индикатор CCI остался в зоне перепродажи и переместился вверх.

На графике за 4 часа ETH/USD выше цена становится новой низкой, а OBV — новой высокой, что является сильным признаком расхождения. После этого образуется бычий свечной паттерн, а CCI остается в зоне перепродажи. В результате цена поднимается с импульсивным бычьим давлением и инициирует бычий тренд.

CCI и параболическая SAR

Параболическая SAR — это индикатор, который движется с ценой в главном окне. Она представлена в виде серии точек ниже или выше цены, которая работает как динамическая поддержка или уровень сопротивления. Этот индикатор подходит для поиска последних зон изменения цены, что делает его эффективным для внутридневной торговли. 

Индикатор CCI и параболическая SAR хорошо подходят как для скальпинга, так и для дневной торговли, где инвесторы должны соответствовать рынку и общему тренду. В этом случае эта стратегия идеально дополняет ещё один индикатор — динамичный 20 EMA. Если цена опустится ниже 20 EMA, направление рынка будет медвежьим, а выше 20 EMA — бычьим.

Давайте посмотрим, как совершать сделки с покупками с использованием индикатора CCI и параболической SAR:

• Цена движется вверх, где цена и параболическая SAR выше динамичного 20 EMA.
• Цена падает и образует бычий свечной свечу из параболической SAR.
• В то же время индикатор CCI остается выше 100, что указывает на сильный текущий тренд.

На рисунке выше показано, как цена и параболическая «точка» выходят за пределы динамичного 20 EMA. Торговля на покупку действительна на свече закрытия, где точка появляется над EMA. Тем временем индикатор CCI выше 100, что является признаком сильного тренда. Бычья вероятность действительна до тех пор, пока цена остается выше самого недавнего низкого колебания.

Заключение

Индикатор индекса товарного канала — это эффективный технический инструмент для поиска перекупленных и перепроданных областей на торговом графике. Кроме того, инвесторы могут использовать его для обнаружения бычьих и медвежьих расхождений, при которых текущая тенденция может потерять импульс.

Однако, как и другие технические индикаторы, у него есть некоторые недостатки. Он выполняет относительно плохую работу по поиску топов и низов тренда. Таким образом, лучшим подходом является использование его в качестве значительного инструмента для продолжения тренда, при котором торговые заявки поступают после незначительного исправления. Кроме того, рекомендуется использовать индикатор CCI в сочетании с другими аналитическими инструментами.