Como Usar o Indicador de Índice de Força Verdadeira para Negociar Cripto

O índice de força verdadeira (TSI) é frequentemente ofuscado pela convergência e divergência das médias móveis (MACD) e pelo índice de força relativa (RSI). Mas a verdade é que o TSI pode ser incrivelmente confiável para determinar a força e a direção da tendência. É benéfico para os traders iniciarem novas posições ou determinarem quando uma tendência existente está prestes a terminar para fechar posições. No geral, o indicador TSI pode ser usado em gráficos de todos os prazos e é especialmente útil em criptomoedas, pois as tendências podem durar muito tempo. 

Este guia irá orientá-lo passo a passo para aplicar o indicador TSI e como interpretar os sinais de negociação com base nos níveis de sobrecompra e sobrevenda e cruzamentos.

O que é o Índice de Força Verdadeira?        

O índice de força verdadeira (TSI) é um oscilador de momentum usado em análise técnica para determinar a força e o momentum da tendência de um mercado. O TSI ajuda a determinar se um mercado está mudando de tendências e se um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido.

Quando interpretado corretamente, um trader pode iniciar novas posições na direção da nova tendência ou sair de uma antiga enquanto mantém os lucros.

Sem o índice de força verdadeira, os traders de criptomoedas podem manter tendências antigas por tempo demais, o que pode levar a reduções desnecessárias — ou perder completamente uma nova tendência.

Interpretando o Indicador de Índice de Força Verdadeira

Existem várias maneiras de interpretar o significado do indicador de índice de força verdadeira. Na análise técnica, os traders podem usá-lo para ajudar a determinar a direção da tendência do mercado. Além disso, o indicador TSI pode ser usado para medir a força da tendência. Por último, ele pode fornecer sinais de uma reversão iminente que pode se desenvolver.

Se os sinais forem interpretados corretamente, os traders podem usar o indicador TSI para entrar em novas posições de criptomoedas ou sair das atuais.

A Fórmula do Índice de Força Verdadeira

Para entender melhor como ler o indicador, é importante ter uma visão geral de como ele funciona. Não se preocupe, manteremos a matemática no mínimo. A fórmula em si é relativamente simples:

Índice de Força Verdadeira = 100 × (PC Suavizado Duplamente / PC Absoluto Suavizado Duplamente)

A fórmula base do TSI calcula a mudança de preço do período atual em relação ao período anterior, também conhecida como mudança de preço (PC). Se o fechamento de hoje for maior que o de ontem, então a mudança será um número positivo. Por outro lado, a mudança de preço será negativa se o fechamento de hoje for menor que o fechamento de ontem.

A mudança de preço é registrada para cada período de vela, gerando uma série de números. Em seguida, uma média móvel exponencial de 25 períodos é aplicada à série de números, criando uma nova série. Após isso, é aplicada uma média móvel exponencial de 13 períodos, criando outra nova série de números — a série de mudança de preço suavizada duplamente.

Por fim, outra série é criada usando os valores absolutos da mudança de preço, que passa pelo mesmo processo de suavização dupla, aplicando uma EMA de 25 períodos e, em seguida, outra EMA de 13 períodos sobre ela. Esta série adicional se torna a série de mudança de preço absoluto suavizada duas vezes.

A fórmula cria uma razão da mudança de preço suavizada duas vezes para a mudança de preço absoluto suavizada duas vezes. Portanto, o indicador estará limitado entre -100 e +100.

A Linha Central

O índice de força verdadeira pode ser um valor positivo ou negativo, e o indicador oscila em torno da linha zero.

Esta linha zero também é chamada de linha central, a qual é importante para determinar a direção da tendência. Como resultado, muitos traders se concentrarão na linha central do índice de força verdadeira para direcionar suas operações.

Em outubro de 2020, o TSI do Bitcoin cruzou acima da linha central, sugerindo que o indicador estava se tornando positivo e desenvolvendo uma tendência de alta. Em tendências fortes, o indicador permanecerá de um lado da linha central por longos períodos. Uma vez que o indicador rompe abaixo da linha central, cria um sinal de venda.

Uma vez que o índice de força verdadeira cai e se mantém abaixo da linha central, o indicador sugere que o mercado fez a transição para uma tendência de baixa. Uma vez em uma tendência de baixa, o mercado é mais propenso a continuar em queda enquanto o TSI estiver abaixo de zero.

Níveis de Sobrecompra e Sobrevenda

O índice de força verdadeira é um indicador limitado com valores entre -100 e +100. Devido à natureza do seu cálculo, é raro para o indicador alcançar as partes altas e baixas desta faixa. No entanto, há instâncias em que o indicador pode atingir níveis extremamente altos e é considerado sobrecomprado ou níveis extremamente baixos e considerado sobrevendido.

Por exemplo, se o indicador atinge níveis extremamente altos, então cada nova vela está passando por um grande aumento positivo sobre a vela anterior. Portanto, se o TSI começar a se mover para baixo, o tamanho dos aumentos está diminuindo.

Um trader pode usar um TSI decrescente a partir de leituras extremamente altas como um sinal de venda — ou um TSI crescente a partir de leituras extremamente baixas como um sinal de compra.

No gráfico de 4 horas do Bitcoin acima, o indicador TSI recua abaixo de −25 para sinalizar que o mercado está em condições de sobrevenda. Uma vez que o TSI sobe acima de −25, um trader pode interpretar esse comportamento como parte de um padrão de alta.

Cerca de uma semana depois, o indicador TSI moveu-se acima de +25 em uma condição de sobrecompra. Quando o indicador cruza abaixo de +25, um trader é alertado para a perda de momentum para cima e pode reagir de acordo. 

Usando o Indicador TSI para Identificar Sinais

O indicador TSI faz um ótimo trabalho ao alertar traders sobre a direção e a força da tendência. O TSI também pode gerar sinais, ajudando os traders a cronometrar a entrada e saída de posições.

O TSI indica o tamanho das recentes mudanças de preço. Quando a linha TSI está crescendo e ficando maior, sugere que a tendência está subindo. Os traders podem usar a linha TSI e seu posicionamento no gráfico para sinalizar possíveis reversões no mercado.

Sinais de Compra e Venda

Uma ferramenta comum que os traders aplicam aos indicadores é uma linha de sinal. A linha de sinal é essencialmente uma média móvel do índice de força verdadeira.

Quando ocorre um cruzamento de linha de sinal (linha TSI cruza a linha de sinal), é criado um sinal na direção do cruzamento.

No gráfico acima, quando a linha TSI azul cruza abaixo da linha de sinal vermelha, é gerado um sinal de venda baixista. Por outro lado, quando a linha TSI cruza acima da linha de sinal vermelha, é criado um sinal de compra altista.

Usar linhas de sinal tem benefícios, como identificar quando a força e o momento de uma tendência estão diminuindo.

TSI também pode gerar sinais de compra e venda com base no cruzamento da linha central. Um cruzamento abaixo da linha central cria um sinal de venda, enquanto um cruzamento acima da linha zero é um sinal de compra.

Além disso, um cruzamento abaixo de uma leitura de sobrecompra como +25 gera um sinal de venda. Da mesma forma, um cruzamento acima de uma leitura de sobrevenda de −25 cria um sinal de compra.

#Estratégia 1: Análise de Múltiplos Marcos Temporais e Cruzamentos da Linha Central

Uma das ferramentas mais eficazes do indicador TSI são os cruzamentos da linha central. Os traders podem construir uma estratégia em torno dessa força realizando uma análise de múltiplos períodos de tempo (MTFA).

Primeiro, em um gráfico diário, identifique a direção da tendência. Análise simples de ação de preço ou usando a análise da linha central do TSI ajudará você a determinar a direção da tendência diária.

Em seguida, desça para um gráfico de menor período, como 2 horas ou 4 horas, para aguardar por sinais de compra e venda. Quando a tendência diária estiver em alta, procure um cruzamento acima da linha central como um sinal de compra. Quando a tendência diária estiver em baixa, procure que o TSI cruze abaixo da linha central para um sinal de venda. Se você receber sinais conflitantes dos gráficos diários e intradiários, então fique de lado, pois a validade do sinal não pode ser confirmada.

No gráfico de Bitcoin acima, o TSI permanece acima da linha central, sinalizando uma tendência de alta de outubro de 2020 a abril de 2021.

Ao ampliar para um gráfico de preço de 4 horas, usamos cruzamentos da linha de sinal da linha central como indicações. Como a direção da tendência diária está em alta de outubro de 2020 a abril de 2021, filtraremos os sinais, buscando apenas oportunidades de compra. Quando um sinal de venda é gerado, a operação de compra é encerrada, e iniciar uma operação de venda a descoberto é ignorado. 

Enquanto a tendência diária estiver em alta, como testemunhamos de outubro de 2020 a abril de 2021, o trader estará apenas em uma posição longa. Enquanto a tendência diária está em queda, como ilustra o gráfico após abril de 2021, o trader estará apenas em posições de venda a descoberto, ignorando todos os sinais de compra.

#Estratégia 2: MTFA com Sinais de Sobrecompra e Sobrevenda

Esta estratégia tem alguma semelhança com a primeira estratégia, mas permite ao trader a oportunidade de obter uma entrada antecipada na tendência. O risco desta estratégia é que a tendência pode não se desenvolver, caso em que a posição está mais suscetível a ser interrompida como uma negociação perdedora.

Primeiro, determine a direção da tendência diária, assim como mostramos na primeira estratégia acima. O mesmo conceito se aplica quando estamos filtrando nossos sinais de negociação na direção da tendência diária, enquanto ignoramos a entrada em negociações que correm contra ela.

O sinal de negociação é criado quando o indicador TSI cruza abaixo dos níveis de sobrecompra de +25 ou acima da leitura de sobrevenda de −25.

No gráfico de 4 horas do Bitcoin acima, vamos focar no período de abril a junho de 2021. É durante esse tempo que o Bitcoin sustenta uma correção de preço superior a 50%. O indicador TSI no gráfico diário sinaliza um cruzamento de linha central de baixa em 21 de abril.

A partir daí, um trader reduziria para um gráfico intradiário e procuraria iniciar apenas posições de venda a descoberto. Dois sinais são produzidos, com o primeiro em abril e o segundo em junho, mantendo o trader posicionado para mais fraqueza no Bitcoin.

#Estratégia 3: Saia da Posição nas Linhas de Tendência do TSI

Muitas estratégias no mercado são voltadas para encontrar a “entrada perfeita”. No entanto, muitas estratégias não discutem em muito detalhe como encontrar uma boa saída.

Se você sente que sua estratégia de saída poderia ser melhorada, considere usar linhas de tendência no índice de força verdadeira para ajudá-lo.

O exemplo acima é um gráfico de preço de 1 hora do Ethereum. Se um trader entrar na posição no final de maio, assumindo uma posição longa com um trailing stop loss, ele pode usar o indicador TSI para ajudá-lo a determinar quando a tendência terminou.

No gráfico acima, desenhe uma linha de tendência conectando pontos baixos comuns do TSI.

Quando o indicador TSI quebra a linha de tendência, temos um sinal que sugere que a tendência anterior acabou e é hora de sair da posição.

Muitos pacotes de gráficos permitem que os traders definam alertas com base em certas leituras fornecidas pelos indicadores. Definir um alerta para quando o TSI quebra a linha de tendência é uma maneira de se manter informado sem ter que olhar para o gráfico o dia todo.

Vantagens de Usar o Índice de Força Verdadeira e RSI Juntos

Como você pode ver, o indicador TSI tem muitos benefícios como uma ferramenta de escolha para negociação. Ele faz um excelente trabalho em determinar a força de uma tendência. Portanto, complementar o indicador TSI com o Índice de Força Relativa (RSI) indicador técnico pode ser uma maneira poderosa de confirmar divergências entre preço e momento.

Entrando em maio de 2021, o Ethereum está em uma tendência altíssima. Entre 4 de maio e 12 de maio, divergências de preço estão aparecendo no TSI. Essas divergências são confirmadas também com o RSI.

Isso indica que o risco de uma reversão de preço é alto. Nos próximos dias, o preço do Ethereum cai 60%.

As Limitações

Embora o indicador de índice de força verdadeira seja uma ferramenta eficaz para negociação, ele vem com limitações.

Primeiro, o indicador é calculado usando mudanças de preço de vela para vela. Assim, o indicador é uma derivação do preço e pode não refletir com precisão o que o preço subjacente está fazendo. Portanto, não aceite os sinais pelo valor nominal. Pese-os dentro do contexto da tendência maior.

Além disso, se o TSI for usado em gráficos de intervalos de tempo mais curtos, tende a gerar mais sinais falsos. 

Sinais Falsos

O TSI pode ser eficaz para medir a força e o impulso da tendência, mas muitas vezes pode gerar sinais de negociação falsos. Ao utilizar uma linha de sinal no TSI, a propensão para sinais falsos tende a aumentar.

Uma maneira de reduzir o número de sinais falsos é incorporando o indicador em gráficos de preços horários ou diários.

Considerações finais

O TSI é um indicador de momento eficaz para ajudar os traders a determinar a direção, força e impulso da tendência. Ele tem suas limitações e pode ser suscetível a sinais falsos. No entanto, se utilizado corretamente, pode ajudar os traders a identificar o território positivo e negativo de um ativo e os pontos de virada potenciais onde as posições podem ser iniciadas ou fechadas. Além disso, a combinação dos indicadores TSI e RSI pode ser uma ferramenta poderosa para corroborar divergências entre preço e momento.