Média móvel exponencial (EMA): Como Usar A EMA para Negociar Criptomoedas Voláteis

O mercado de criptomoedas é altamente especulativo por natureza, o que geralmente leva a níveis exagerados de volatilidade. Para compensar, os investidores precisam usar indicadores técnicos que se adaptam à volatilidade das criptomoedas. Um desses indicadores é a média móvel exponencial (EMA), que é projetada para suavizar os efeitos da volatilidade dos preços.

Entre os indicadores técnicos, a média móvel (MA) é uma das ferramentas mais comumente usadas para indicar a direção geral da tendência. A média móvel exponencial foca nos dados de preço mais recentes, o que é importante ao negociar no ambiente volátil de criptomoedas. Neste artigo, discutiremos como a EMA é usada na negociação de criptomoedas e descreveremos diferentes maneiras de usar a EMA, junto com exemplos práticos de negociação.

O que é uma Média Móvel Exponencial? 

Uma média móvel exponencial é um indicador técnico que dá maior peso aos preços mais recentes em seu cálculo. Como resultado, a EMA responde mais rapidamente às últimas alterações de preço, em comparação com uma média móvel simples (SMA), que tem um atraso maior. 

O objetivo principal da EMA é suavizar o preço e remover as flutuações de preço de curto prazo.

A maioria dos investidores se concentra na SMA, que mostra o preço médio de um número específico de velas. Se o preço atual se mover acima da média, os compradores são mais fortes que os vendedores. Por outro lado, mudar de direção pode indicar uma mudança de tendência. No entanto, a EMA dá mais peso aos dados atuais porque sua fórmula segue mais de perto o preço.

Cálculo da EMA

A fórmula matemática para calcular a EMA é construída a partir de seus valores anteriores. Portanto, todos os dados de preço permanecem atualizados para que os dados mais novos tenham maior impacto do que os dados de preço mais antigos.

EMA = Y + [K × (X − Y)]

Onde:

X = Preço atual

Y = EMA do período anterior (SMA é usado para os cálculos do primeiro período)

K = Constante de suavização exponencial (isto dá o peso apropriado aos preços mais recentes, utilizando o período especificado na MA)

A EMA clarifica a ação do preço para os traders ao reduzir o atraso no gráfico de preços. Como resultado, suaviza o preço e torna a tendência mais confiável e precisa do que com a média móvel tradicional. No entanto, sua maior sensibilidade ao preço pode, às vezes, confundir os traders. Portanto, a abordagem ideal é usar outros indicadores técnicos além da EMA para determinar o ponto de compra mais preciso.

EMA: Forças e Fraquezas

Assim como todos os indicadores técnicos, médias móveis não podem ser a solução definitiva para negociar criptomoedas. Portanto, os investidores devem entender as forças e fraquezas desses indicadores antes de usá-los para tomar decisões de negociação.

Forças da Média Móvel Exponencial

• A EMA mostra um resultado mais preciso que a SMA porque se concentra nas mudanças de preço mais recentes.
• A EMA funciona bem para encontrar a tendência atual do mercado. Os investidores podem definir o possível movimento do mercado observando se o preço está acima ou não da EMA.
• Além de indicar a direção da tendência, a EMA funciona como um nível dinâmico de suporte e resistência.
• Embora a EMA seja um indicador de tendência, os investidores podem usá-la para encontrar possíveis pontos de reversão. Quanto maior a diferença entre o preço e a EMA aumenta, maior a possibilidade de reversão.
• Os investidores podem facilmente combinar a EMA com outros indicadores de negociação, como MACD, RSI, estocástico e ADX.
• A estratégia de negociação cruzamento dourado usa a EMA de 50 períodos e a SMA de 200 períodos para mostrar o sentimento de negociação de curto e longo prazo.

Fraquezas da Média Móvel Exponencial

• EMA é apenas uma parte de uma estratégia de negociação, e os investidores não podem confiar apenas nela.
• Embora a EMA tenha menos lag que a SMA, ainda possui algum lag, assim como outros indicadores técnicos.
• No comércio de criptomoedas, é comum um movimento altista acentuado, que não é identificável usando a EMA.
• Dentro da estrutura volátil do mercado cripto, a EMA frequentemente fornece sinais falsos.

Como Usar a Média Móvel Exponencial para Negociar

A EMA funciona como outros indicadores de média móvel, onde o objetivo principal é identificar a tendência do mercado. Se um ativo cripto estiver em uma tendência de alta, o preço estará acima da EMA. Para uma tendência de baixa, o preço deve permanecer abaixo da EMA. Por outro lado, uma contraindicação da EMA representaria uma correção em uma tendência, conforme mostrado na imagem abaixo.

A imagem acima mostra as três fases de uma tendência, que podemos encontrar facilmente usando a EMA:

• Preço estável acima da EMA: tendência de alta
• Preço estável abaixo da EMA: tendência de baixa
• O preço torna-se instável na EMA: correção.

No comércio de criptomoedas, os investidores devem encontrar um preço estável acima da EMA para abrir uma posição de compra. Além disso, um trader de tendência deve entender como avaliar a força de uma tendência.

Com base no valor da EMA, podemos definir uma tendência de mercado da seguinte forma:

1. EMA de 12 a 26 dias: adequada para encontrar tendências de curto prazo
2. EMA de 50 a 200 dias: adequada para encontrar tendências de médio e longo prazo

Traders de longo prazo e HODLers devem usar uma EMA de 50-200 dias para identificar a direção de preço de longo prazo no comércio de criptomoedas. Por outro lado, a tendência de curto prazo é adequada para abrir operações. No entanto, o período da EMA depende da escolha e flexibilidade do trader. Felizmente, isso pode ser facilmente ajustado para se adaptar ao seu plano de negociação.

Existem muitas maneiras de negociar criptomoedas usando a EMA. No entanto, traders profissionais gostam de manter o sistema simples, utilizando-o onde a rentabilidade é alta.

Comércio de Tendência

O comércio de tendência é a forma básica de identificar onde a maioria dos participantes do mercado se sente mais confortável em possuir o ativo ao preço atual. Neste método, a combinação de EMA e SMA tem taxas de probabilidade mais altas. 

Por exemplo, podemos usar uma SMA de 200 para tendências de longo prazo e uma EMA de 50 para tendências de curto prazo. Portanto, os investidores em criptomoedas devem comprar assim que o preço se mover acima tanto da SMA de 200 quanto da EMA de 50.

Conforme o gráfico BTC/USD acima, a tendência de longo prazo é altista, pois o preço ultrapassa o SMA de 200. Mais tarde, o preço se move acima do EMA de 50, enquanto o EMA de 50 está acima do SMA de 200. Portanto, a tendência altista acima de ambos os níveis de MA é muito forte, e qualquer ponto de compra tem uma maior possibilidade de atingir o nível alvo.

Suporte e Resistência Dinâmicos

Outra abordagem é usar o EMA como um nível de suporte ou resistência dinâmico. Uma das maiores desvantagens do S/R estático é que ele permanece fixo em um determinado nível. Por outro lado, os níveis de S/R dinâmicos se movem com o preço e podem reagir imediatamente. Portanto, este método é adequado para encontrar pontos de reversão de curto prazo em direção à tendência.

O gráfico BTC/USD acima demonstra como o EMA funciona como um suporte dinâmico. Comprar um ativo cripto a partir do nível de suporte dinâmico tem uma melhor relação risco-retorno. As médias móveis de 50 dias e 200 dias podem ser usadas para identificar zonas de suporte e resistência dinâmicos das quais os preços são mais propensos a reagir.

Operando com Cruzamento de EMA

Quando uma média móvel se move acima de outra, cria uma oportunidade de negociação lucrativa. Uma das estratégias de cruzamento mais eficazes é conhecida como cruzamento dourado. Quando o EMA de 50 se move acima do SMA de 200, isso indica que os investidores de curto prazo estão se tornando mais agressivos, enquanto os investidores de longo prazo ainda estão otimistas.

O exemplo acima mostra como o cruzamento dourado indica aumento de otimismo no preço do BTC/USD. Isso é aplicável em qualquer período de tempo, de um minuto a uma semana.

Média Móvel Exponencial vs. Média Móvel Simples

A negociação de criptomoedas difere dos instrumentos financeiros tradicionais porque grandes surtos e quedas de preços são muito comuns com cripto. Portanto, os traders nem sempre têm certeza ao escolher a média móvel (MA) certa. Além disso, HODLers de longo prazo e traders diários permanecem ativos na negociação de criptomoedas, o que levanta a questão de saber se devem usar EMA ou SMA.

A SMA usa o preço médio do último número de velas sem referência à mudança de preço recente. Portanto, a SMA funciona bem com um número maior de velas. Como resultado, traders de longo prazo e HODLers podem usar SMA para identificar o contexto mais amplo do mercado. Por exemplo, uma SMA de 200 fornece indicações mais precisas de uma tendência de longo prazo do que uma EMA de 200.

O gráfico BTC/USD acima mostra que a EMA de 200 está mais próxima do preço do que a SMA de 200 porque a EMA foca nas mudanças de preço mais recentes, que não são tão necessárias para traders de longo prazo.

Por outro lado, mesmo que os traders saibam para onde a tendência de longo prazo está se dirigindo, é importante combiná-la com a tendência de curto prazo. Não é aconselhável comprar um ativo cripto baseado apenas em seu preço acima da SMA de 200. Além disso, os traders diários não se preocupam para onde a tendência de longo prazo está indo, ou eles apenas negociam uma parte da tendência do mercado mais amplo. 

Portanto, EMAs com valores menores, como 20, 30, 50 ou 100, funcionam bem para encontrar a tendência de mercado de curto prazo. O sucesso ótimo no comércio de EMA vem de como o trader utiliza a SMA e a EMA juntas para encontrar a tendência mais precisa.

O gráfico BTC/USD acima mostra como o preço está tendendo para cima tanto a longo como a curto prazo, identificado pela EMA de 20 e SMA de 200.

Melhores Combinações de Indicadores de Média Móvel Exponencial

No comércio financeiro, os investidores têm que antecipar o movimento do preço porque ninguém sabe com certeza para onde está indo. Usando várias ferramentas, os investidores podem aumentar a probabilidade de negociações bem-sucedidas. Portanto, a EMA precisa ser combinada com outros indicadores. A seguir estão algumas dessas possíveis combinações.

EMA e RSI

O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador técnico importante que indica posições de sobrecompra e sobrevenda. O gráfico de preços do indicador RSI mostra em uma janela separada e se move de um nível de 0 a 100. 

• RSI está em 0–30: preço está sobrevendido
• RSI está em 70–100: preço está sobrecomprado

Quando o indicador RSI começa a subir acima de 30, é uma forte indicação de que o mercado pode iniciar uma tendência de alta. Posteriormente, uma potencial oportunidade de compra pode surgir quando o preço sobe a partir da EMA de 20 dinâmica enquanto o indicador RSI ainda está em alta.

O gráfico BTC/USD acima mostra que o preço BTC/USD enfrenta um suporte estático em $40.684, e se move acima da EMA de 20 dinâmica com um forte fechamento H4 de alta. Nesse ínterim, o RSI está em tendência de alta e se moveu acima de 50. Como resultado, o preço se estende para $68.000, indicando uma forte tendência de alta.

EMA e ADX

ADX, ou índice direcional médio, é outro indicador de momentum que ajuda os comerciantes a identificar a força de uma tendência. O ADX permanece em uma janela separada e move-se de 0 a 100 e até além. Para o comércio de criptomoedas, os investidores devem monitorar de perto o nível do ADX ao abrir uma posição de compra. 

Antes de abrir uma negociação de compra usando a EMA e o ADX, certifique-se de seguir estes passos e condições:

• Identificar a tendência de longo prazo usando a SMA de 200 e a tendência de curto prazo usando a EMA de 20. Quando o preço se move acima dessas MAs, procure uma oportunidade de compra adequada.
• O preço move-se acima de qualquer nível de suporte importante, sem qualquer resistência forte perto do preço de entrada.
• O ADX move-se para cima e cruza acima de 20.
• A entrada de compra é válida assim que uma vela de rejeição de alta aparecer a partir da dinâmica EMA de 20.

O gráfico intradiário BTC/USD acima mostra o preço do Bitcoin subindo a partir do nível de suporte horizontal de $50.382,35, e fechando com uma vela de alta acima da dinâmica EMA de 20. Enquanto isso, o ADX está acima de 20, indicando que a atual tendência de alta é forte. 

Conclusão

Para resumir, usar a EMA para determinar entradas pode ser lucrativo se os comerciantes a combinarem com outras ferramentas de negociação. A EMA permanece popular entre os comerciantes porque dá mais peso aos dados de preços mais recentes, atrasando menos do que outros indicadores técnicos. Semelhante a todas as médias móveis, a EMA funciona melhor no meio de uma forte tendência no mercado.